13:I[30178,["/_next/static/immutable/chunks/1w_p37_cebxd9.js","/_next/static/immutable/chunks/3ve9ic2ej9_fv.js","/_next/static/immutable/chunks/43g4343u7jmjt.js","/_next/static/immutable/chunks/1lu7barvs5n-i.js","/_next/static/immutable/chunks/05rrpz_rabm39.js","/_next/static/immutable/chunks/3ekzt1a9zx3fu.js","/_next/static/immutable/chunks/3vhyd34uz45ze.js","/_next/static/immutable/chunks/00ef-99_t5gsa.js","/_next/static/immutable/chunks/0oy_vy8-5bt-s.js","/_next/static/immutable/chunks/2sor0cw1k_rmi.js","/_next/static/immutable/chunks/3e51z42gaso6r.js","/_next/static/immutable/chunks/0908ngjarum0a.js"],"ListaDoCorpus"] 14:T587,⚠️ A prosa do capítulo CONTRADIZ a própria fórmula: afirma que volatilidade alta produz 'a slower trend', mas a constante efetiva é k×s, e constante maior em suavização exponencial é tendência MAIS RÁPIDA. As duas leituras serão medidas. Previsão específica: a leitura da FÓRMULA (acelera quando há volatilidade) vai pior que a leitura da PROSA (desacelera), porque acelera exatamente quando o ruído é maior. Se for isso, o erro do capítulo não é cosmético — ele inverteu a versão que funciona. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) nenhuma das adaptativas sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família em cripto; (2) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o benchmark — diferente do censo de padrões gráficos, onde o benchmark foi o coveiro, porque estas são sistemas sempre-no-mercado e giram muito; (3) cada adaptativa terá giro MAIOR que a sua contraparte de período fixo já no corpus, e morrerá mais no custo do que ela. O mecanismo está na própria fonte: a Tabela 17.1 relata fator de lucro 'even before costs' e afirma que o sucesso é 'inversely related to the average number of trades' (KAMA 159 operações, fator 1,53; VIDYA 443, fator 1,17). Isso é uma história de custo contada como história de qualidade. Se eu estiver errado e alguma sobreviver ao custo com giro maior, a tese do capítulo ganha uma evidência que ele não apresentou.15:T49e,Transformação dada (sc = M/100). Contraparte fixa já no corpus: RSI sobrevendido/sobrecomprado — confronto direto. ⚠️ O capítulo sugere elevar a constante ao quadrado para corrigir a sensibilidade, sem fechar a questão; as duas leituras serão medidas. Limiares são do auditor. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) nenhuma das adaptativas sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família em cripto; (2) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o benchmark — diferente do censo de padrões gráficos, onde o benchmark foi o coveiro, porque estas são sistemas sempre-no-mercado e giram muito; (3) cada adaptativa terá giro MAIOR que a sua contraparte de período fixo já no corpus, e morrerá mais no custo do que ela. O mecanismo está na própria fonte: a Tabela 17.1 relata fator de lucro 'even before costs' e afirma que o sucesso é 'inversely related to the average number of trades' (KAMA 159 operações, fator 1,53; VIDYA 443, fator 1,17). Isso é uma história de custo contada como história de qualidade. Se eu estiver errado e alguma sobreviver ao custo com giro maior, a tese do capítulo ganha uma evidência que ele não apresentou.16:T4fc,⚠️ A fórmula impressa e o exemplo numérico do próprio texto discordam: a fórmula lê (ponto médio − média do oscilador) − oscilador, e o exemplo diz que o oscilador é 'raised by' (ponto médio − média), isto é, somado. O exemplo é verificável (50 − 40 = +10, 'raised by 10'), então prevalece a prosa e a divergência fica registrada. Limiares são do auditor. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) nenhuma das adaptativas sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família em cripto; (2) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o benchmark — diferente do censo de padrões gráficos, onde o benchmark foi o coveiro, porque estas são sistemas sempre-no-mercado e giram muito; (3) cada adaptativa terá giro MAIOR que a sua contraparte de período fixo já no corpus, e morrerá mais no custo do que ela. O mecanismo está na própria fonte: a Tabela 17.1 relata fator de lucro 'even before costs' e afirma que o sucesso é 'inversely related to the average number of trades' (KAMA 159 operações, fator 1,53; VIDYA 443, fator 1,17). Isso é uma história de custo contada como história de qualidade. Se eu estiver errado e alguma sobreviver ao custo com giro maior, a tese do capítulo ganha uma evidência que ele não apresentou.17:T805,Terceira declaração, e corrige um EXCESSO MEU na segunda. Ela dizia que a afirmação de sensibilidade da fonte 'confere' e 'é a primeira afirmação do capítulo que passa limpo'. Medindo no universo inteiro em vez de 6 ativos: METADE se sustenta e metade não. RSI adaptativo 34,97% das velas laterais, média de 10 períodos 19,76%, KAMA 18,90% (540 ativos, 244.295 velas laterais). A primeira parte — o RSI adaptativo é o mais sensível — é grande e robusta, quase o dobro dos outros dois. A segunda — média de 10 mais sensível que a KAMA — é 0,86 ponto de diferença e SE INVERTE EM 42% DOS ATIVOS (a média ganha em 312 de 540). Isso é ruído com leve inclinação, não confirmação. O que fica verificado da fonte é que o RSI adaptativo é o mais sensível dos três, e é exatamente isso que ela usa para justificar o remédio do quadrado. Os dois pontos da segunda declaração seguem valendo: o RSI adaptativo é linha de tendência e não estratégia de sobrecompra/sobrevenda, e não é confronto com o card `RSI sobrevendido/sobrecomprado`. Previsão de giro mantida: sendo o mais sensível, será o de maior giro da família. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) nenhuma das adaptativas sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família em cripto; (2) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o benchmark — diferente do censo de padrões gráficos, onde o benchmark foi o coveiro, porque estas são sistemas sempre-no-mercado e giram muito; (3) cada adaptativa terá giro MAIOR que a sua contraparte de período fixo já no corpus, e morrerá mais no custo do que ela. O mecanismo está na própria fonte: a Tabela 17.1 relata fator de lucro 'even before costs' e afirma que o sucesso é 'inversely related to the average number of trades' (KAMA 159 operações, fator 1,53; VIDYA 443, fator 1,17). Isso é uma história de custo contada como história de qualidade. Se eu estiver errado e alguma sobreviver ao custo com giro maior, a tese do capítulo ganha uma evidência que ele não apresentou.18:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.19:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.1a:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.1b:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.1c:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.1d:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.1e:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.1f:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.20:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.21:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.22:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.23:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.24:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.25:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.26:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.27:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.28:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.29:T559,«Uma alta que dura mais de 34 dias deve encontrar resistência importante ou reverter no 55º dia ou no 89º dia (considerando apenas números de Fibonacci).» Dá o lado: numa alta, reverter é vender. Auditada como venda no 55º e no 89º dia de uma alta que já passou de 34. ⚠️ Depende do filtro de oscilação para saber quando a alta começou. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — a parte 74 mediu que isso exige ~3,94% por operação em cripto, e técnicas de retração entram contra o movimento, onde o efeito médio é pequeno por construção; (2) o coveiro será o PLACEBO, e não o custo nem o invariante — a alegação central desta família é que níveis específicos (0,618, 0,382) importam, e o placebo é exatamente o controle que pergunta se qualquer nível teria dado igual; (3) as duas retrações (0,618 e 0,382) darão resultados ESTATISTICAMENTE INDISTINGUÍVEIS entre si — se a razão áurea tivesse algo de especial, ela se separaria da sua própria complementar; (4) o Elliott automatizado irá MELHOR que as retrações, porque ele é um sistema de tendência disfarçado (o oscilador de 5 contra 35 é um cruzamento de médias) e não uma aposta num nível. ⚠️ A previsão (4) é a que eu menos gostaria de confirmar, e é por isso que ela está escrita.2a:T69e,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, e por um motivo que este corpus não tinha encontrado ainda. O pentágono regular (diagonal = 1,618 × lado) e os arcos de 38%, 50% e 62% são traçados SOBRE O DESENHO: o raio de um círculo num gráfico mistura o eixo de preço com o eixo de tempo. Onde ele cruza o preço depende da escala vertical, da escala horizontal e da proporção da janela — redimensionar o gráfico muda o sinal. Não é falta de especificação nem limite do nosso dado: é uma técnica cujo resultado não é uma função do preço. E a fonte confirma o caráter subjetivo: «a experiência ajudará você a decidir quais ondas e quais formações são mais importantes». Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — a parte 74 mediu que isso exige ~3,94% por operação em cripto, e técnicas de retração entram contra o movimento, onde o efeito médio é pequeno por construção; (2) o coveiro será o PLACEBO, e não o custo nem o invariante — a alegação central desta família é que níveis específicos (0,618, 0,382) importam, e o placebo é exatamente o controle que pergunta se qualquer nível teria dado igual; (3) as duas retrações (0,618 e 0,382) darão resultados ESTATISTICAMENTE INDISTINGUÍVEIS entre si — se a razão áurea tivesse algo de especial, ela se separaria da sua própria complementar; (4) o Elliott automatizado irá MELHOR que as retrações, porque ele é um sistema de tendência disfarçado (o oscilador de 5 contra 35 é um cruzamento de médias) e não uma aposta num nível. ⚠️ A previsão (4) é a que eu menos gostaria de confirmar, e é por isso que ela está escrita.2b:T789,«Uma alta que dura mais de 34 dias deve encontrar resistência importante ou reverter no 55º dia ou no 89º dia (considerando apenas números de Fibonacci).» Dá o lado: numa alta, reverter é vender. Auditada como venda no 55º e no 89º dia de uma alta que já passou de 34. ⚠️ Depende do filtro de oscilação para saber quando a alta começou. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — a parte 74 mediu que isso exige ~3,94% por operação em cripto, e técnicas de retração entram contra o movimento, onde o efeito médio é pequeno por construção; (2) o coveiro será o PLACEBO, e não o custo nem o invariante — a alegação central desta família é que níveis específicos (0,618, 0,382) importam, e o placebo é exatamente o controle que pergunta se qualquer nível teria dado igual; (3) as duas retrações (0,618 e 0,382) darão resultados ESTATISTICAMENTE INDISTINGUÍVEIS entre si — se a razão áurea tivesse algo de especial, ela se separaria da sua própria complementar; (4) o Elliott automatizado irá MELHOR que as retrações, porque ele é um sistema de tendência disfarçado (o oscilador de 5 contra 35 é um cruzamento de médias) e não uma aposta num nível. ⚠️ A previsão (4) é a que eu menos gostaria de confirmar, e é por isso que ela está escrita. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa especialmente a esta família: o filtro de oscilação é percentual, e um filtro de 5% que em cripto captura um movimento de dois dias, em forex captura um de meses. A mesma varredura mede estruturas de tamanhos completamente diferentes nos dois mercados, e é por isso que ela é varrida em vez de fixada.2c:T8ce,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, e por um motivo que este corpus não tinha encontrado ainda. O pentágono regular (diagonal = 1,618 × lado) e os arcos de 38%, 50% e 62% são traçados SOBRE O DESENHO: o raio de um círculo num gráfico mistura o eixo de preço com o eixo de tempo. Onde ele cruza o preço depende da escala vertical, da escala horizontal e da proporção da janela — redimensionar o gráfico muda o sinal. Não é falta de especificação nem limite do nosso dado: é uma técnica cujo resultado não é uma função do preço. E a fonte confirma o caráter subjetivo: «a experiência ajudará você a decidir quais ondas e quais formações são mais importantes». Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — a parte 74 mediu que isso exige ~3,94% por operação em cripto, e técnicas de retração entram contra o movimento, onde o efeito médio é pequeno por construção; (2) o coveiro será o PLACEBO, e não o custo nem o invariante — a alegação central desta família é que níveis específicos (0,618, 0,382) importam, e o placebo é exatamente o controle que pergunta se qualquer nível teria dado igual; (3) as duas retrações (0,618 e 0,382) darão resultados ESTATISTICAMENTE INDISTINGUÍVEIS entre si — se a razão áurea tivesse algo de especial, ela se separaria da sua própria complementar; (4) o Elliott automatizado irá MELHOR que as retrações, porque ele é um sistema de tendência disfarçado (o oscilador de 5 contra 35 é um cruzamento de médias) e não uma aposta num nível. ⚠️ A previsão (4) é a que eu menos gostaria de confirmar, e é por isso que ela está escrita. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa especialmente a esta família: o filtro de oscilação é percentual, e um filtro de 5% que em cripto captura um movimento de dois dias, em forex captura um de meses. A mesma varredura mede estruturas de tamanhos completamente diferentes nos dois mercados, e é por isso que ela é varrida em vez de fixada.2d:T7f6,⚠️ NÃO AUDITÁVEL. As cinco regras são inteiramente sobre a máxima, a abertura, o fechamento e a amplitude DO VIX — o índice de volatilidade IMPLÍCITA das opções do S&P 500 —, e a operação resultante é comprar futuro de S&P. O VIX não existe em cripto à vista nem em par de moeda, e este corpus não tem dado de opções. ⚠️ Substituir o VIX por volatilidade realizada seria CONSERTAR A TÉCNICA, que o tradutor não faz: implícita e realizada são grandezas diferentes, e a própria fonte marca a diferença uma seção antes («volatilidade implícita é o que os operadores de opções acreditam que será a volatilidade nos PRÓXIMOS 30 dias, enquanto a histórica é a volatilidade real DOS ÚLTIMOS 30 dias»). Não é falta de especificação — as regras são completas e operáveis; é ausência do instrumento, e está declarada como tal para que ninguém leia a ausência do card como reprovação. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — um filtro que só decide QUANDO NÃO ENTRAR não cria efeito, redistribui; (2) o coveiro será o BENCHMARK, e não o placebo, e é aqui que esta família se separa de `fibonacci`: lá a alegação era que um nível específico importa, e o placebo é quem pergunta isso; aqui a alegação é que REMOVER OPERAÇÕES MELHORA O RESULTADO, e quem pergunta isso é o controle que compara com não fazer nada — o protocolo já registra que filtro quase sempre corta `n` sem separar nada; (3) o filtro de volatilidade BAIXA e o de ALTA darão resultados NA MESMA DIREÇÃO, apesar de a fonte alegar superioridade do baixo com dois números e nenhuma barra de erro (razão de informação 1,143 contra 0,867) — se os dois melhoram, o que melhora é cortar operação, não escolher regime; (4) a regra de RESET terá o melhor `t` da família, por ser a única camada que devolve exposição em vez de tirar, e ainda assim não passará no BH; (5) a BASE irá melhor que qualquer camada sobre ela.2e:T5b9,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, pelo mesmo motivo: as três condições são o S&P acima da média de 200 dias, o RSI de 2 dias DO VIX acima de 90, e a abertura do VIX de hoje acima do fechamento de ontem. Duas das três leem o VIX. A saída — «sair quando o RSI de 2 dias fechar acima de 65» — também. Regras completas, instrumento inexistente nos dois mercados. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — um filtro que só decide QUANDO NÃO ENTRAR não cria efeito, redistribui; (2) o coveiro será o BENCHMARK, e não o placebo, e é aqui que esta família se separa de `fibonacci`: lá a alegação era que um nível específico importa, e o placebo é quem pergunta isso; aqui a alegação é que REMOVER OPERAÇÕES MELHORA O RESULTADO, e quem pergunta isso é o controle que compara com não fazer nada — o protocolo já registra que filtro quase sempre corta `n` sem separar nada; (3) o filtro de volatilidade BAIXA e o de ALTA darão resultados NA MESMA DIREÇÃO, apesar de a fonte alegar superioridade do baixo com dois números e nenhuma barra de erro (razão de informação 1,143 contra 0,867) — se os dois melhoram, o que melhora é cortar operação, não escolher regime; (4) a regra de RESET terá o melhor `t` da família, por ser a única camada que devolve exposição em vez de tirar, e ainda assim não passará no BH; (5) a BASE irá melhor que qualquer camada sobre ela.2f:T6bd,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, e este tem um impedimento a mais que os outros dois: além de ler o VIX, ele NEGOCIA O PRÓPRIO VIX — «compra o VIX quando a EMA cai abaixo da SMA, então vende a descoberto quando a EMA sobe acima da SMA». A fonte declara o problema sozinha, na mesma página: «é importante notar que este estudo foi feito usando o índice VIX à vista, QUE NÃO É NEGOCIÁVEL. Há um contrato futuro de VIX, mas não dado suficiente para um estudo válido». O resultado que ela publica (Figura 20.9, lucro simétrico entre comprado e vendido de 1998 a 2011) é de um instrumento que ninguém podia operar. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — um filtro que só decide QUANDO NÃO ENTRAR não cria efeito, redistribui; (2) o coveiro será o BENCHMARK, e não o placebo, e é aqui que esta família se separa de `fibonacci`: lá a alegação era que um nível específico importa, e o placebo é quem pergunta isso; aqui a alegação é que REMOVER OPERAÇÕES MELHORA O RESULTADO, e quem pergunta isso é o controle que compara com não fazer nada — o protocolo já registra que filtro quase sempre corta `n` sem separar nada; (3) o filtro de volatilidade BAIXA e o de ALTA darão resultados NA MESMA DIREÇÃO, apesar de a fonte alegar superioridade do baixo com dois números e nenhuma barra de erro (razão de informação 1,143 contra 0,867) — se os dois melhoram, o que melhora é cortar operação, não escolher regime; (4) a regra de RESET terá o melhor `t` da família, por ser a única camada que devolve exposição em vez de tirar, e ainda assim não passará no BH; (5) a BASE irá melhor que qualquer camada sobre ela.30:T6ca,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, e por dois motivos independentes. A operação proposta é COMPRAR OPÇÕES na abertura e no fechamento do dia, para lucrar com o gama, e VENDER opções no meio do dia, para lucrar com o teta — não há opções em nenhum dos dois mercados desta bateria. E a técnica é INTRADIÁRIA por construção (o padrão em U do volume e da volatilidade ao longo do dia), enquanto o corpus mede em velas diárias. ⚠️ O que a seção de fato estabelece é uma CORRELAÇÃO (R = 0,595 entre volatilidade e volume no NASDAQ 100), não uma regra de operação; a regra é a sugestão de terceiros que a fonte reporta. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — um filtro que só decide QUANDO NÃO ENTRAR não cria efeito, redistribui; (2) o coveiro será o BENCHMARK, e não o placebo, e é aqui que esta família se separa de `fibonacci`: lá a alegação era que um nível específico importa, e o placebo é quem pergunta isso; aqui a alegação é que REMOVER OPERAÇÕES MELHORA O RESULTADO, e quem pergunta isso é o controle que compara com não fazer nada — o protocolo já registra que filtro quase sempre corta `n` sem separar nada; (3) o filtro de volatilidade BAIXA e o de ALTA darão resultados NA MESMA DIREÇÃO, apesar de a fonte alegar superioridade do baixo com dois números e nenhuma barra de erro (razão de informação 1,143 contra 0,867) — se os dois melhoram, o que melhora é cortar operação, não escolher regime; (4) a regra de RESET terá o melhor `t` da família, por ser a única camada que devolve exposição em vez de tirar, e ainda assim não passará no BH; (5) a BASE irá melhor que qualquer camada sobre ela.31:Ta5f,⚠️ NÃO AUDITÁVEL. As cinco regras são inteiramente sobre a máxima, a abertura, o fechamento e a amplitude DO VIX — o índice de volatilidade IMPLÍCITA das opções do S&P 500 —, e a operação resultante é comprar futuro de S&P. O VIX não existe em cripto à vista nem em par de moeda, e este corpus não tem dado de opções. ⚠️ Substituir o VIX por volatilidade realizada seria CONSERTAR A TÉCNICA, que o tradutor não faz: implícita e realizada são grandezas diferentes, e a própria fonte marca a diferença uma seção antes («volatilidade implícita é o que os operadores de opções acreditam que será a volatilidade nos PRÓXIMOS 30 dias, enquanto a histórica é a volatilidade real DOS ÚLTIMOS 30 dias»). Não é falta de especificação — as regras são completas e operáveis; é ausência do instrumento, e está declarada como tal para que ninguém leia a ausência do card como reprovação. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — um filtro que só decide QUANDO NÃO ENTRAR não cria efeito, redistribui; (2) o coveiro será o BENCHMARK, e não o placebo, e é aqui que esta família se separa de `fibonacci`: lá a alegação era que um nível específico importa, e o placebo é quem pergunta isso; aqui a alegação é que REMOVER OPERAÇÕES MELHORA O RESULTADO, e quem pergunta isso é o controle que compara com não fazer nada — o protocolo já registra que filtro quase sempre corta `n` sem separar nada; (3) o filtro de volatilidade BAIXA e o de ALTA darão resultados NA MESMA DIREÇÃO, apesar de a fonte alegar superioridade do baixo com dois números e nenhuma barra de erro (razão de informação 1,143 contra 0,867) — se os dois melhoram, o que melhora é cortar operação, não escolher regime; (4) a regra de RESET terá o melhor `t` da família, por ser a única camada que devolve exposição em vez de tirar, e ainda assim não passará no BH; (5) a BASE irá melhor que qualquer camada sobre ela. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa especialmente a esta família: o limiar é medido em desvios-padrão do próprio ativo, então ele se adapta ao mercado por construção — mas o que conta como «um dia agitado» em forex é um movimento uma ordem de grandeza menor que em cripto, e a saída de 10σ, que já é extrema num mercado de caudas gordas, pode ser inalcançável num de caudas menores.32:T822,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, pelo mesmo motivo: as três condições são o S&P acima da média de 200 dias, o RSI de 2 dias DO VIX acima de 90, e a abertura do VIX de hoje acima do fechamento de ontem. Duas das três leem o VIX. A saída — «sair quando o RSI de 2 dias fechar acima de 65» — também. Regras completas, instrumento inexistente nos dois mercados. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — um filtro que só decide QUANDO NÃO ENTRAR não cria efeito, redistribui; (2) o coveiro será o BENCHMARK, e não o placebo, e é aqui que esta família se separa de `fibonacci`: lá a alegação era que um nível específico importa, e o placebo é quem pergunta isso; aqui a alegação é que REMOVER OPERAÇÕES MELHORA O RESULTADO, e quem pergunta isso é o controle que compara com não fazer nada — o protocolo já registra que filtro quase sempre corta `n` sem separar nada; (3) o filtro de volatilidade BAIXA e o de ALTA darão resultados NA MESMA DIREÇÃO, apesar de a fonte alegar superioridade do baixo com dois números e nenhuma barra de erro (razão de informação 1,143 contra 0,867) — se os dois melhoram, o que melhora é cortar operação, não escolher regime; (4) a regra de RESET terá o melhor `t` da família, por ser a única camada que devolve exposição em vez de tirar, e ainda assim não passará no BH; (5) a BASE irá melhor que qualquer camada sobre ela. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa especialmente a esta família: o limiar é medido em desvios-padrão do próprio ativo, então ele se adapta ao mercado por construção — mas o que conta como «um dia agitado» em forex é um movimento uma ordem de grandeza menor que em cripto, e a saída de 10σ, que já é extrema num mercado de caudas gordas, pode ser inalcançável num de caudas menores.33:T926,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, e este tem um impedimento a mais que os outros dois: além de ler o VIX, ele NEGOCIA O PRÓPRIO VIX — «compra o VIX quando a EMA cai abaixo da SMA, então vende a descoberto quando a EMA sobe acima da SMA». A fonte declara o problema sozinha, na mesma página: «é importante notar que este estudo foi feito usando o índice VIX à vista, QUE NÃO É NEGOCIÁVEL. Há um contrato futuro de VIX, mas não dado suficiente para um estudo válido». O resultado que ela publica (Figura 20.9, lucro simétrico entre comprado e vendido de 1998 a 2011) é de um instrumento que ninguém podia operar. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — um filtro que só decide QUANDO NÃO ENTRAR não cria efeito, redistribui; (2) o coveiro será o BENCHMARK, e não o placebo, e é aqui que esta família se separa de `fibonacci`: lá a alegação era que um nível específico importa, e o placebo é quem pergunta isso; aqui a alegação é que REMOVER OPERAÇÕES MELHORA O RESULTADO, e quem pergunta isso é o controle que compara com não fazer nada — o protocolo já registra que filtro quase sempre corta `n` sem separar nada; (3) o filtro de volatilidade BAIXA e o de ALTA darão resultados NA MESMA DIREÇÃO, apesar de a fonte alegar superioridade do baixo com dois números e nenhuma barra de erro (razão de informação 1,143 contra 0,867) — se os dois melhoram, o que melhora é cortar operação, não escolher regime; (4) a regra de RESET terá o melhor `t` da família, por ser a única camada que devolve exposição em vez de tirar, e ainda assim não passará no BH; (5) a BASE irá melhor que qualquer camada sobre ela. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa especialmente a esta família: o limiar é medido em desvios-padrão do próprio ativo, então ele se adapta ao mercado por construção — mas o que conta como «um dia agitado» em forex é um movimento uma ordem de grandeza menor que em cripto, e a saída de 10σ, que já é extrema num mercado de caudas gordas, pode ser inalcançável num de caudas menores.34:T933,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, e por dois motivos independentes. A operação proposta é COMPRAR OPÇÕES na abertura e no fechamento do dia, para lucrar com o gama, e VENDER opções no meio do dia, para lucrar com o teta — não há opções em nenhum dos dois mercados desta bateria. E a técnica é INTRADIÁRIA por construção (o padrão em U do volume e da volatilidade ao longo do dia), enquanto o corpus mede em velas diárias. ⚠️ O que a seção de fato estabelece é uma CORRELAÇÃO (R = 0,595 entre volatilidade e volume no NASDAQ 100), não uma regra de operação; a regra é a sugestão de terceiros que a fonte reporta. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — um filtro que só decide QUANDO NÃO ENTRAR não cria efeito, redistribui; (2) o coveiro será o BENCHMARK, e não o placebo, e é aqui que esta família se separa de `fibonacci`: lá a alegação era que um nível específico importa, e o placebo é quem pergunta isso; aqui a alegação é que REMOVER OPERAÇÕES MELHORA O RESULTADO, e quem pergunta isso é o controle que compara com não fazer nada — o protocolo já registra que filtro quase sempre corta `n` sem separar nada; (3) o filtro de volatilidade BAIXA e o de ALTA darão resultados NA MESMA DIREÇÃO, apesar de a fonte alegar superioridade do baixo com dois números e nenhuma barra de erro (razão de informação 1,143 contra 0,867) — se os dois melhoram, o que melhora é cortar operação, não escolher regime; (4) a regra de RESET terá o melhor `t` da família, por ser a única camada que devolve exposição em vez de tirar, e ainda assim não passará no BH; (5) a BASE irá melhor que qualquer camada sobre ela. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa especialmente a esta família: o limiar é medido em desvios-padrão do próprio ativo, então ele se adapta ao mercado por construção — mas o que conta como «um dia agitado» em forex é um movimento uma ordem de grandeza menor que em cripto, e a saída de 10σ, que já é extrema num mercado de caudas gordas, pode ser inalcançável num de caudas menores.35:T6f3,⚠️ NÃO AUDITÁVEL. A fórmula é completa e opera sobre **upticks e downticks** — a contagem de mudanças de preço para cima e para baixo dentro do período —, duplamente suavizados por média exponencial. Este corpus tem velas diárias agregadas e **não tem dado de tick**. ⚠️ Substituir tick por volume seria consertar a técnica: a fonte é explícita de que volume de tick é a CONTAGEM de mudanças de preço, «independente do volume ou do tamanho da mudança». Não é falta de especificação — a regra é operável; é ausência do instrumento. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus; (2) o coveiro em cripto será o CONTROLE 1, concentração, como em `volatilidade` (7 de 7) e `posicao` (10 de 10) — em cripto o que rende muito rende concentrado, e isso já foi medido três vezes; (3) o FILTRO DE VOLUME DE SAITTA cortará operação sem melhorar o `t`, que é a assinatura de filtro que não separa — o PROTOCOLO.md já registra o caso medido em que o filtro de volume cortou 73% das operações, deixou o bruto PIOR e inflou o erro em 42%; (4) o PICO DE VOLUME como reversão terá o melhor `t` da família, por ser a única alegação do capítulo sobre um EVENTO raro e datado em vez de um índice acumulado — e ainda assim não passará; (5) as três camadas sobre o saldo de volume (bruta, filtrada por volume baixo, filtrada por movimento) diferirão entre si por MENOS que a barra de erro, porque filtrar dias de um acumulador muda pouco a série acumulada; (6) o SALDO DE VOLUME irá pior que o cruzamento de médias que o corpus já publica — se substituir preço por volume numa média móvel funcionasse, o capítulo não precisaria admitir que nunca testou isso.36:T704,⚠️ NÃO AUDITÁVEL. A construção de Fries usa `OS` = «o número de ações em circulação» como fator de peso, e o peso do dia é `(OS − V_t)/OS`. **Não existe número de ações em circulação em cripto à vista nem em par de moedas**, e o dado deste corpus não o traz. ⚠️ Substituir por oferta circulante de token seria trocar a grandeza — o próprio exemplo da fonte mostra que o valor é escolhido em relação ao volume máximo observado («mantendo as ações em circulação um pouco maiores que o volume máximo»), o que faria do parâmetro uma escolha nossa. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus; (2) o coveiro em cripto será o CONTROLE 1, concentração, como em `volatilidade` (7 de 7) e `posicao` (10 de 10) — em cripto o que rende muito rende concentrado, e isso já foi medido três vezes; (3) o FILTRO DE VOLUME DE SAITTA cortará operação sem melhorar o `t`, que é a assinatura de filtro que não separa — o PROTOCOLO.md já registra o caso medido em que o filtro de volume cortou 73% das operações, deixou o bruto PIOR e inflou o erro em 42%; (4) o PICO DE VOLUME como reversão terá o melhor `t` da família, por ser a única alegação do capítulo sobre um EVENTO raro e datado em vez de um índice acumulado — e ainda assim não passará; (5) as três camadas sobre o saldo de volume (bruta, filtrada por volume baixo, filtrada por movimento) diferirão entre si por MENOS que a barra de erro, porque filtrar dias de um acumulador muda pouco a série acumulada; (6) o SALDO DE VOLUME irá pior que o cruzamento de médias que o corpus já publica — se substituir preço por volume numa média móvel funcionasse, o capítulo não precisaria admitir que nunca testou isso.37:T661,⚠️ NÃO AUDITÁVEL. A seção propõe usar open interest total em vez de volume nos indicadores anteriores, com o argumento de que «open interest é muito mais estável que volume». **Open interest é conceito de mercado futuro** — a soma líquida de contratos em aberto — e não existe em cripto à vista nem em forex spot. ⚠️ Limite do dado, declarado para que a ausência do card não passe por reprovação. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus; (2) o coveiro em cripto será o CONTROLE 1, concentração, como em `volatilidade` (7 de 7) e `posicao` (10 de 10) — em cripto o que rende muito rende concentrado, e isso já foi medido três vezes; (3) o FILTRO DE VOLUME DE SAITTA cortará operação sem melhorar o `t`, que é a assinatura de filtro que não separa — o PROTOCOLO.md já registra o caso medido em que o filtro de volume cortou 73% das operações, deixou o bruto PIOR e inflou o erro em 42%; (4) o PICO DE VOLUME como reversão terá o melhor `t` da família, por ser a única alegação do capítulo sobre um EVENTO raro e datado em vez de um índice acumulado — e ainda assim não passará; (5) as três camadas sobre o saldo de volume (bruta, filtrada por volume baixo, filtrada por movimento) diferirão entre si por MENOS que a barra de erro, porque filtrar dias de um acumulador muda pouco a série acumulada; (6) o SALDO DE VOLUME irá pior que o cruzamento de médias que o corpus já publica — se substituir preço por volume numa média móvel funcionasse, o capítulo não precisaria admitir que nunca testou isso.38:T61f,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, e também fora da fronteira. Combina preço, volume e **open interest** — «o cálculo mais popular que combina os três» — e a própria fonte remete o leitor ao capítulo 9 para ele, o que o põe fora desta população. Os dois motivos ficam registrados; o decisivo é o open interest, que não existe nos mercados desta bateria. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus; (2) o coveiro em cripto será o CONTROLE 1, concentração, como em `volatilidade` (7 de 7) e `posicao` (10 de 10) — em cripto o que rende muito rende concentrado, e isso já foi medido três vezes; (3) o FILTRO DE VOLUME DE SAITTA cortará operação sem melhorar o `t`, que é a assinatura de filtro que não separa — o PROTOCOLO.md já registra o caso medido em que o filtro de volume cortou 73% das operações, deixou o bruto PIOR e inflou o erro em 42%; (4) o PICO DE VOLUME como reversão terá o melhor `t` da família, por ser a única alegação do capítulo sobre um EVENTO raro e datado em vez de um índice acumulado — e ainda assim não passará; (5) as três camadas sobre o saldo de volume (bruta, filtrada por volume baixo, filtrada por movimento) diferirão entre si por MENOS que a barra de erro, porque filtrar dias de um acumulador muda pouco a série acumulada; (6) o SALDO DE VOLUME irá pior que o cruzamento de médias que o corpus já publica — se substituir preço por volume numa média móvel funcionasse, o capítulo não precisaria admitir que nunca testou isso.39:T70c,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, e o motivo é sutil o bastante para merecer detalhe. A fórmula é calculável aqui: `(máxima_t − mínima_t) / volume_t`. Mas a técnica não é a fórmula — é a **tabela de interpretação**, e ela combina o índice com a direção do **volume de ticks**, em quatro linhas («confirmação da direção», «direção falsa, não tome a operação», «timing de entrada ruim», «nova tendência possível»). Sem tick, sobram duas das quatro linhas, o que não é a técnica. ⚠️ Trocar tick por volume real seria consertar a técnica, que o tradutor não faz. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus; (2) o coveiro em cripto será o CONTROLE 1, concentração, como em `volatilidade` (7 de 7) e `posicao` (10 de 10) — em cripto o que rende muito rende concentrado, e isso já foi medido três vezes; (3) o FILTRO DE VOLUME DE SAITTA cortará operação sem melhorar o `t`, que é a assinatura de filtro que não separa — o PROTOCOLO.md já registra o caso medido em que o filtro de volume cortou 73% das operações, deixou o bruto PIOR e inflou o erro em 42%; (4) o PICO DE VOLUME como reversão terá o melhor `t` da família, por ser a única alegação do capítulo sobre um EVENTO raro e datado em vez de um índice acumulado — e ainda assim não passará; (5) as três camadas sobre o saldo de volume (bruta, filtrada por volume baixo, filtrada por movimento) diferirão entre si por MENOS que a barra de erro, porque filtrar dias de um acumulador muda pouco a série acumulada; (6) o SALDO DE VOLUME irá pior que o cruzamento de médias que o corpus já publica — se substituir preço por volume numa média móvel funcionasse, o capítulo não precisaria admitir que nunca testou isso.3a:T752,⚠️ NÃO AUDITÁVEL. A seção inteira (p. 559–562) é sobre a forma do volume AO LONGO DO DIA — o padrão em U com picos na abertura e no fechamento, o efeito do horário das praças, os carimbos de tempo das barras de 15 minutos, e a comparação de cada barra com a mesma barra de dias anteriores. **Este corpus mede velas diárias**, então nenhuma dessas grandezas existe aqui. ⚠️ Mesmo impedimento que tirou «Volatilidade intradiária e volume» da família `volatilidade`. ⚠️ Registrado o que ela estabelece e que sobrevive à agregação diária: que volume alto tende a vir com volatilidade alta, o que já é objeto de card noutra família. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus; (2) o coveiro em cripto será o CONTROLE 1, concentração, como em `volatilidade` (7 de 7) e `posicao` (10 de 10) — em cripto o que rende muito rende concentrado, e isso já foi medido três vezes; (3) o FILTRO DE VOLUME DE SAITTA cortará operação sem melhorar o `t`, que é a assinatura de filtro que não separa — o PROTOCOLO.md já registra o caso medido em que o filtro de volume cortou 73% das operações, deixou o bruto PIOR e inflou o erro em 42%; (4) o PICO DE VOLUME como reversão terá o melhor `t` da família, por ser a única alegação do capítulo sobre um EVENTO raro e datado em vez de um índice acumulado — e ainda assim não passará; (5) as três camadas sobre o saldo de volume (bruta, filtrada por volume baixo, filtrada por movimento) diferirão entre si por MENOS que a barra de erro, porque filtrar dias de um acumulador muda pouco a série acumulada; (6) o SALDO DE VOLUME irá pior que o cruzamento de médias que o corpus já publica — se substituir preço por volume numa média móvel funcionasse, o capítulo não precisaria admitir que nunca testou isso.6:["$","$L13",null,{"indice":{"cards":[{"id":"582d6ec97127","familia":"adaptativos","tecnica":"Dinâmica de McGinley (10, k=0.6)","onda":null,"seo":{"titulo":"Dinâmica de McGinley (10, k=0.6), cripto — REPROVADO","descricao":"REPROVADO: o resultado não é fisicamente plausível. 123.248 operações de cripto, 2017–2026, -0,03% por operação depois da taxa."},"regra_de_saida":"a própria técnica (segura até o sinal contrário)","mercado":"cripto","promessa":"Uma média móvel comum trata todo afastamento do preço da mesma forma. 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Girando o número de dias de cálculo em torno de um período pivô, conforme a volatilidade corrente se compara com a sua própria média recente, a leitura de sobrecompra e sobrevenda passa a ser feita no prazo que o momento pede. 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Girando o número de dias de cálculo em torno de um período pivô, conforme a volatilidade corrente se compara com a sua própria média recente, a leitura de sobrecompra e sobrevenda passa a ser feita no prazo que o momento pede. E o mesmo mecanismo serve para mudar o período de qualquer técnica.","veredito":"REPROVADO","prova":{"controle":"benchmark","motivo":"perde para comprar e segurar (mesmo horizonte)","decisivo":true},"bruto":{"media":0.0012044455457708113,"mediana":0.009963961706549562,"n":49,"episodios":24,"t":0.1637954453586827},"liquido":{"media":0.0011208205395458082,"t":0.15241768936123049},"selos":[{"nome":"invariante","status":"passou"},{"nome":"custo","status":"inconclusivo"},{"nome":"placebo","status":"inconclusivo"},{"nome":"benchmark","status":"reprovou"},{"nome":"fora_da_amostra","status":"inconclusivo"},{"nome":"multiplos_testes","status":"inconclusivo"}],"drawdown":-0.004133152029094922,"registrado_em":"2026-08-03T15:43:46","historico":[{"id":"91005b8b2231","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-03T15:43:46"},{"id":"158caad6f81e","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-07-31T15:56:11"},{"id":"a4dd7f0af952","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-07-31T13:44:07"},{"id":"f74982f85406","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-07-31T13:40:15"}],"outros_mercados":[{"id":"be1562af4ddb","mercado":"cripto","veredito":"REPROVADO"}]},{"id":"4d6f72e89505","familia":"avulsa","tecnica":"Bandas de Bollinger (10/2σ)","onda":1,"seo":{"titulo":"Bandas de Bollinger (10/2σ) — REPROVADO","descricao":"REPROVADO: datas aleatórias rendem o mesmo ou mais. 5.793 operações de cripto, 2017–2026, -3,67% por operação depois da taxa."},"regra_de_saida":"a própria técnica (segura até o sinal contrário)","mercado":"cripto","promessa":"O preço passa 95% do tempo dentro das bandas, então tocá-las é estar estatisticamente barato ou caro. 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Como cada dia é medido contra a própria amplitude, o índice não precisa ser reajustado quando o preço ou a volatilidade mudam de patamar — resolve sozinho o problema que derruba os indicadores de escala fixa.","veredito":"REPROVADO","prova":{"controle":"placebo","motivo":"datas aleatórias rendem o mesmo ou mais","decisivo":true},"bruto":{"media":-0.030444320084219514,"mediana":0.08584786115554055,"n":5986,"episodios":29,"t":-0.5929658349152083},"liquido":{"media":-0.032444320084219505,"t":-0.6319199539938971},"selos":[{"nome":"invariante","status":"passou"},{"nome":"custo","status":"inconclusivo"},{"nome":"placebo","status":"reprovou"},{"nome":"benchmark","status":"reprovou"},{"nome":"fora_da_amostra","status":"inconclusivo"},{"nome":"multiplos_testes","status":"inconclusivo"}],"drawdown":-1,"registrado_em":"2026-08-03T22:45:05","historico":[{"id":"9622f5d0de04","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-03T22:45:05"},{"id":"81ce2dc099f0","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-03T15:32:15"},{"id":"63be50fc5642","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-03T10:51:13"}],"outros_mercados":[{"id":"a5341ac8601c","mercado":"forex","veredito":"INCONCLUSIVO"}]},{"id":"a5341ac8601c","familia":"momento","tecnica":"Oscilador A/D (0.30/30/70, ligado ao fechamento anterior)","onda":null,"seo":{"titulo":"Oscilador A/D (0.30/30/70, ligado ao fechamento anterior) — INCONCLUSIVO","descricao":"INCONCLUSIVO: não foi possível mostrar que a vantagem sobrevive ao custo. 61 operações de forex, 2020–2026, +0,58% por operação depois da taxa."},"regra_de_saida":"a própria técnica (segura até o sinal contrário)","mercado":"forex","promessa":"Onde o mercado abre e onde fecha, dentro da faixa do dia, revela a direção implícita da negociação daquele pregão: abrir na mínima e fechar na máxima é compra; o inverso é venda. 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Dividindo-a pela volatilidade e comparando com bandas que também se ajustam, obtém-se um afastamento comparável ao longo do tempo — e um afastamento extremo contra a tendência é oportunidade de entrar a favor dela, não sinal de reversão.","veredito":"REPROVADO","prova":{"controle":"placebo","motivo":"datas aleatórias rendem o mesmo ou mais","decisivo":true},"bruto":{"media":-0.04084497081535139,"mediana":0.049090909090909074,"n":2757,"episodios":28,"t":-0.6445272623158778},"liquido":{"media":-0.04284497081535139,"t":-0.6760869500546499},"selos":[{"nome":"invariante","status":"passou"},{"nome":"custo","status":"inconclusivo"},{"nome":"placebo","status":"reprovou"},{"nome":"benchmark","status":"reprovou"},{"nome":"fora_da_amostra","status":"reprovou"},{"nome":"multiplos_testes","status":"reprovou"}],"drawdown":-1,"registrado_em":"2026-08-03T22:45:55","historico":[{"id":"d7aeec8263ce","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-03T22:45:55"},{"id":"3043e285f66e","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-03T15:31:26"},{"id":"f98605bc8e24","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-03T10:52:28"}],"outros_mercados":[{"id":"5d7242509a1f","mercado":"forex","veredito":"REPROVADO"}]},{"id":"79a98cf15ff2","familia":"momento","tecnica":"Índice de divergência (10/40/1.0, desvio simples)","onda":null,"seo":{"titulo":"Índice de divergência (10/40/1.0, desvio simples), forex — REPROVADO","descricao":"REPROVADO: datas aleatórias rendem o mesmo ou mais. 16 operações de forex, 2020–2026, -0,58% por operação depois da taxa."},"regra_de_saida":"a própria técnica (segura até o sinal contrário)","mercado":"forex","promessa":"A distância entre duas médias mede o quanto o preço se afastou do próprio equilíbrio, mas essa distância significa coisas diferentes em mercados calmos e agitados. 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Assim é possível aplicar muita suavização — o bastante para eliminar o ruído que faz um indicador de momento comum dar sinal errado — e ainda assim conservar boa parte da sensibilidade, porque o atraso que a suavização introduz foi pago adiantado pela diferenciação.","veredito":"REPROVADO","prova":{"controle":"placebo","motivo":"datas aleatórias rendem o mesmo ou mais","decisivo":true},"bruto":{"media":-0.00026266146909387347,"mediana":-0.0029325513196480912,"n":569,"episodios":238,"t":-0.4251687847741724},"liquido":{"media":-0.00034624734021831115,"t":-0.5604556853911964},"selos":[{"nome":"invariante","status":"passou"},{"nome":"custo","status":"inconclusivo"},{"nome":"placebo","status":"reprovou"},{"nome":"benchmark","status":"reprovou"},{"nome":"fora_da_amostra","status":"inconclusivo"},{"nome":"multiplos_testes","status":"inconclusivo"}],"drawdown":-0.005068920988444803,"registrado_em":"2026-08-03T22:46:14","historico":[{"id":"8705e7d889e6","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-03T22:46:14"},{"id":"05ad7dc38bb7","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-03T15:30:52"},{"id":"bb3cb1bf1bb2","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-03T10:55:15"}],"outros_mercados":[{"id":"4d1ab4a1bef7","mercado":"cripto","veredito":"REPROVADO"}]},{"id":"4d1ab4a1bef7","familia":"momento","tecnica":"Índice de força verdadeira (20/20/3)","onda":null,"seo":{"titulo":"Índice de força verdadeira (20/20/3), cripto — REPROVADO","descricao":"REPROVADO: o resultado não é fisicamente plausível. 104.175 operações de cripto, 2017–2026, -0,04% por operação depois da taxa."},"regra_de_saida":"a própria técnica (segura até o sinal contrário)","mercado":"cripto","promessa":"Usar a variação do preço como procuração do preço acelera o movimento antes de suavizá-lo. 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O toque em uma média mais longa (SMA25) marca o retorno à resistência natural do movimento, e a realização em risco-retorno fixo protege quando a SMA25 não se forma a tempo — a técnica captura a devolução rápida sem exposição aberta.","veredito":"REPROVADO","prova":{"controle":"invariante","motivo":"o resultado não é fisicamente plausível","decisivo":true},"bruto":{"media":-0.025829715672713745,"mediana":-0.0192217567493565,"n":116752,"episodios":10,"t":-20.1850895311015},"liquido":{"media":-0.027829715672713744,"t":-21.748025011063056},"selos":[{"nome":"invariante","status":"reprovou"},{"nome":"custo","status":"reprovou"},{"nome":"placebo","status":"reprovou"},{"nome":"benchmark","status":"reprovou"},{"nome":"fora_da_amostra","status":"reprovou"},{"nome":"multiplos_testes","status":"passou"}],"drawdown":-0.9999999999810671,"registrado_em":"2026-08-10T12:34:17","historico":[{"id":"e677d9fb87b0","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-10T12:34:17"}],"outros_mercados":[{"id":"65548d9dadd9","mercado":"cripto","veredito":"REPROVADO"}]},{"id":"65548d9dadd9","familia":"transcricao","tecnica":"Caçador de Repique na Média Curta (MA7/RSI6)","onda":null,"seo":{"titulo":"Caçador de Repique na Média Curta (MA7/RSI6), 1d — REPROVADO","descricao":"REPROVADO: o resultado não é fisicamente plausível. 26.420 operações de cripto, 2017–2026, -6,68% por operação depois da taxa."},"regra_de_saida":"stop ou alvo, o que vier primeiro","mercado":"cripto","promessa":"Repiques rápidos de curtíssimo prazo validados por confluência de cruzamento de preço e oscilador (força de alta recente) ocorrem predominantemente em tendência estrutural de alta. O toque em uma média mais longa (SMA25) marca o retorno à resistência natural do movimento, e a realização em risco-retorno fixo protege quando a SMA25 não se forma a tempo — a técnica captura a devolução rápida sem exposição aberta.","veredito":"REPROVADO","prova":{"controle":"invariante","motivo":"o resultado não é fisicamente plausível","decisivo":true},"bruto":{"media":-0.06478471982104944,"mediana":-0.05005313014825413,"n":26420,"episodios":29,"t":-20.309517244927015},"liquido":{"media":-0.06678471982104944,"t":-20.936502043225957},"selos":[{"nome":"invariante","status":"reprovou"},{"nome":"custo","status":"reprovou"},{"nome":"placebo","status":"reprovou"},{"nome":"benchmark","status":"reprovou"},{"nome":"fora_da_amostra","status":"reprovou"},{"nome":"multiplos_testes","status":"passou"}],"drawdown":-0.9999999284231003,"registrado_em":"2026-08-08T19:40:37","historico":[{"id":"65548d9dadd9","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-08T19:40:37"}],"outros_mercados":[{"id":"e677d9fb87b0","mercado":"cripto","veredito":"REPROVADO"}]},{"id":"3b5acf74cf79","familia":"transcricao","tecnica":"Cruzamento de médias móveis (20/50) + filtro do semanal","onda":null,"seo":{"titulo":"Cruzamento de médias móveis (20/50) + filtro do semanal — APROVADO","descricao":"APROVADO: sobreviveu aos seis controles (t=2.59 contra o limiar de 2). 10.529 operações de cripto, 2017–2026, +2,04% por operação depois da taxa."},"regra_de_saida":"horizonte fixo do auditor (10 velas)","mercado":"cripto","promessa":"O contexto do tempo gráfico maior é a vista de cima da trilha: operar a favor dele, em vez de olhar só o gráfico curto, aumenta muito a probabilidade da operação.","veredito":"APROVADO","prova":{"controle":"placebo","motivo":"sobreviveu aos seis controles (t=2.59 contra o limiar de 2)","decisivo":false},"bruto":{"media":0.02235566441377152,"mediana":0.009913258983890949,"n":10529,"episodios":29,"t":2.5715886491380986},"liquido":{"media":0.02035566441377152,"t":2.3415271665946453},"selos":[{"nome":"invariante","status":"passou"},{"nome":"custo","status":"passou"},{"nome":"placebo","status":"passou"},{"nome":"benchmark","status":"passou"},{"nome":"fora_da_amostra","status":"passou"},{"nome":"multiplos_testes","status":"passou"}],"drawdown":-0.4550764486009138,"registrado_em":"2026-08-03T22:54:19","historico":[{"id":"3b5acf74cf79","veredito":"APROVADO","registrado_em":"2026-08-03T22:54:19"},{"id":"c7eeda43a004","veredito":"APROVADO","registrado_em":"2026-07-28T23:22:20"},{"id":"9857b019cdee","veredito":"APROVADO","registrado_em":"2026-07-28T20:59:28"},{"id":"d8ec2bcab427","veredito":"APROVADO","registrado_em":"2026-07-28T19:57:17"}],"outros_mercados":[]},{"id":"edbe82adfe89","familia":"transcricao","tecnica":"Estrutura validada com zona (R:R 2.5)","onda":null,"seo":{"titulo":"Estrutura validada com zona (R:R 2.5) — REPROVADO","descricao":"REPROVADO: o resultado não é fisicamente plausível. 1.410 operações de cripto, 2017–2026, +1,16% por operação depois da taxa."},"regra_de_saida":"stop ou alvo, o que vier primeiro","mercado":"cripto","promessa":"Uma fórmula de três etapas, testada milhares de vezes e lucrativa no longo prazo em todos os meses testados, sem indicadores e sem padrões — apenas ação do preço. 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Funcionam porque as retrações de Fibonacci são usadas por muitos operadores, e essa visibilidade torna as reações mais prováveis.","veredito":"REPROVADO","prova":{"controle":"placebo","motivo":"datas aleatórias rendem o mesmo ou mais","decisivo":true},"bruto":{"media":-0.0046057943716527406,"mediana":-0.044636292322913745,"n":1799,"episodios":29,"t":-0.3690641745118843},"liquido":{"media":-0.0066057943716527415,"t":-0.5293249871887862},"selos":[{"nome":"invariante","status":"passou"},{"nome":"custo","status":"inconclusivo"},{"nome":"placebo","status":"reprovou"},{"nome":"benchmark","status":"reprovou"},{"nome":"fora_da_amostra","status":"inconclusivo"},{"nome":"multiplos_testes","status":"reprovou"}],"drawdown":-0.8809004279031601,"registrado_em":"2026-08-07T13:32:19","historico":[{"id":"07a4f92889df","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-07T13:32:19"},{"id":"c6f06ef7668e","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-03T22:55:09"},{"id":"ed092e44b4e7","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-07-28T23:21:04"},{"id":"72895f01f167","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-07-28T21:29:31"}],"outros_mercados":[]},{"id":"aa69162225fd","familia":"transcricao","tecnica":"Gartley harmônico (razões, tolerância 15%) · alvo único","onda":null,"seo":{"titulo":"Gartley harmônico (razões, tolerância 15%) · alvo único — REPROVADO","descricao":"REPROVADO: o resultado não é fisicamente plausível. 1.799 operações de cripto, 2017–2026, -0,77% por operação depois da taxa."},"regra_de_saida":"stop ou alvo, o que vier primeiro","mercado":"cripto","promessa":"Segurar até o alvo final captura a cauda inteira do movimento em vez de cortá-la em realizações.","veredito":"REPROVADO","prova":{"controle":"invariante","motivo":"o resultado não é fisicamente plausível","decisivo":true},"bruto":{"media":-0.005701423360026819,"mediana":-0.06732310080624959,"n":1799,"episodios":29,"t":-0.28985738314235415},"liquido":{"media":-0.0077014233600268215,"t":-0.3915363376204833},"selos":[{"nome":"invariante","status":"reprovou"},{"nome":"custo","status":"inconclusivo"},{"nome":"placebo","status":"reprovou"},{"nome":"benchmark","status":"reprovou"},{"nome":"fora_da_amostra","status":"inconclusivo"},{"nome":"multiplos_testes","status":"reprovou"}],"drawdown":-0.8799273118603053,"registrado_em":"2026-08-07T13:32:03","historico":[{"id":"aa69162225fd","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-07T13:32:03"},{"id":"d83ab3c7726f","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-03T22:55:25"},{"id":"ec10e5ae84ef","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-07-28T23:20:47"},{"id":"db527f6c8958","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-07-28T21:29:45"}],"outros_mercados":[]},{"id":"2526bcab8411","familia":"transcricao","tecnica":"Gartley harmônico (razões, tolerância 3%)","onda":1,"seo":{"titulo":"Gartley harmônico (razões, tolerância 3%) — REPROVADO","descricao":"REPROVADO: o acaso já produziria um resultado assim. 86 operações de cripto, 2017–2026, +0,57% por operação depois da taxa."},"regra_de_saida":"stop ou alvo, o que vier primeiro","mercado":"cripto","promessa":"A taxa de acerto dos padrões harmônicos é mais alta que a dos padrões clássicos, eles dão condições muito precisas de entrada e um risco-retorno alto. 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Pesando cada fechamento pelo volume dele, a média fica mais próxima do preço em que o dinheiro de verdade negociou — e o cruzamento resultante chega na hora certa com mais frequência.","veredito":"REPROVADO","prova":{"controle":"benchmark","motivo":"perde para comprar e segurar (mesmo horizonte)","decisivo":true},"bruto":{"media":0.0037250055578314143,"mediana":-0.01898586791043,"n":56594,"episodios":29,"t":0.4846902194615517},"liquido":{"media":0.0017250055578314134,"t":0.22445424830035757},"selos":[{"nome":"invariante","status":"passou"},{"nome":"custo","status":"inconclusivo"},{"nome":"placebo","status":"inconclusivo"},{"nome":"benchmark","status":"reprovou"},{"nome":"fora_da_amostra","status":"inconclusivo"},{"nome":"multiplos_testes","status":"inconclusivo"}],"drawdown":-0.7120821037898635,"registrado_em":"2026-08-04T20:26:21","historico":[{"id":"3e2eed63dc02","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-04T20:26:21"}],"outros_mercados":[]},{"id":"c6e79acd9b36","familia":"volume","tecnica":"Pico de volume como reversão (4× de 20)","onda":null,"seo":{"titulo":"Pico de volume como reversão (4× de 20) — REPROVADO","descricao":"REPROVADO: o acaso já produziria um resultado assim. 25.251 operações de cripto, 2017–2026, +0,16% por operação depois da taxa."},"regra_de_saida":"horizonte fixo do auditor (10 velas)","mercado":"cripto","promessa":"Quando o volume explode num único dia, é porque todo mundo formou a mesma opinião ao mesmo tempo e agiu junto — e aí não sobra mais ninguém para continuar empurrando o preço. O pico não diz o tamanho da reversão, diz que o movimento atual se esgotou: operar contra o dia do pico captura a volta.","veredito":"REPROVADO","prova":{"controle":"multiplos_testes","motivo":"o acaso já produziria um resultado assim","decisivo":true},"bruto":{"media":0.003581505514895884,"mediana":0.018749999999999822,"n":25251,"episodios":29,"t":0.4648310218220317},"liquido":{"media":0.001581505514895883,"t":0.20525804621791918},"selos":[{"nome":"invariante","status":"passou"},{"nome":"custo","status":"inconclusivo"},{"nome":"placebo","status":"inconclusivo"},{"nome":"benchmark","status":"passou"},{"nome":"fora_da_amostra","status":"inconclusivo"},{"nome":"multiplos_testes","status":"reprovou"}],"drawdown":-0.7067687998208265,"registrado_em":"2026-08-04T20:26:33","historico":[{"id":"c6e79acd9b36","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-04T20:26:33"}],"outros_mercados":[]},{"id":"3aa1f0563a19","familia":"volume","tecnica":"Saldo de volume (100)","onda":null,"seo":{"titulo":"Saldo de volume (100) — REPROVADO","descricao":"REPROVADO: o resultado não é fisicamente plausível. 28.451 operações de cripto, 2017–2026, +1,54% por operação depois da taxa."},"regra_de_saida":"a própria técnica (segura até o sinal contrário)","mercado":"cripto","promessa":"O volume revela a intenção antes de o preço revelar a direção: quando compradores dominam, o saldo acumulado sobe mesmo que o preço ainda hesite. Usando esse saldo no lugar do preço para encontrar a tendência, entra-se no movimento antes de quem olha só o gráfico.","veredito":"REPROVADO","prova":{"controle":"invariante","motivo":"o resultado não é fisicamente plausível","decisivo":true},"bruto":{"media":0.01739998008430796,"mediana":-0.02941176470588225,"n":28451,"episodios":29,"t":0.5421616822241275},"liquido":{"media":0.015399980084307957,"t":0.47984417615835073},"selos":[{"nome":"invariante","status":"reprovou"},{"nome":"custo","status":"inconclusivo"},{"nome":"placebo","status":"inconclusivo"},{"nome":"benchmark","status":"reprovou"},{"nome":"fora_da_amostra","status":"passou"},{"nome":"multiplos_testes","status":"reprovou"}],"drawdown":-0.9127626359017439,"registrado_em":"2026-08-04T20:26:14","historico":[{"id":"3aa1f0563a19","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-04T20:26:14"}],"outros_mercados":[]},{"id":"bb614f2e7ef6","familia":"volume","tecnica":"Saldo de volume (40) filtrado por movimento de preço (1.5σ/20)","onda":null,"seo":{"titulo":"Saldo de volume (40) filtrado por movimento de preço (1.5σ/20) — REPROVADO","descricao":"REPROVADO: o resultado não é fisicamente plausível. 24.870 operações de cripto, 2017–2026, +4,51% por operação depois da taxa."},"regra_de_saida":"a própria técnica (segura até o sinal contrário)","mercado":"cripto","promessa":"O volume revela a intenção antes de o preço revelar a direção: quando compradores dominam, o saldo acumulado sobe mesmo que o preço ainda hesite. 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Previsão específica e falsificável: o PLACEBO renderá aproximadamente o mesmo que a técnica em quase todos, e nenhum sobreviverá à correção de múltiplos testes da família. Se algum sobreviver ao Benjamini-Hochberg de 24 padrões, minha leitura da classe está errada. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.","familia":"velas","declarado_em":"2026-07-29"},{"id":"fddc7d15ddca","tecnica":"VIDYA de Chande","hipotese":"$14","familia":"adaptativos","declarado_em":"2026-07-29"},{"id":"3297abe57898","tecnica":"RSI adaptativo","hipotese":"$15","familia":"adaptativos","declarado_em":"2026-07-29"},{"id":"3c0b05faf7ce","tecnica":"Oscilador ajustado à tendência (TAO) de Wall","hipotese":"$16","familia":"adaptativos","declarado_em":"2026-07-29"},{"id":"203846cdf9c0","tecnica":"RSI adaptativo","hipotese":"$17","familia":"adaptativos","declarado_em":"2026-07-30"},{"id":"375478627faa","tecnica":"Sistema Parabólico Direcional de Wilder","hipotese":"Combina o Parabólico (que o corpus já tem, do cap. 17) com o Movimento Direcional e o ADX. ⚠️ A fonte remete o cálculo do ADX ao capítulo 23, que não temos. Sem ele o passo decisivo — 'se o ADX está subindo, só entre comprado' — não é computável.\n\nPrevisão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica.","familia":"momento","declarado_em":"2026-07-31"},{"id":"1ddc845d76b0","tecnica":"Oscilador com filtro ADX de Kestner","hipotese":"Regras dadas por inteiro: oscilador de médias de 10 e 50, filtrado por ADX(14) < 30. ⚠️ Mesmo bloqueio: o ADX está no capítulo 23. É o caso mais frustrante da população, porque tudo o mais está especificado.\n\nPrevisão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica.","familia":"momento","declarado_em":"2026-07-31"}],"nao_auditaveis":[{"id":"25b753d9b993","tecnica":"Bandeira","hipotese":"Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"Bandeira não passou no portão estrutural (1 problema(s)):\n - não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 5 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"7c12686ba16a","tecnica":"Fundo duplo, largo e depois estreito","hipotese":"Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 17 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"4a2440ce27c1","tecnica":"Chifre de topo","hipotese":"Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"Chifre de topo não passou no portão estrutural (1 problema(s)):\n - não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 5 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"7629b8d67c8a","tecnica":"Flâmula","hipotese":"Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. 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Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 17 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"3855d60010e6","tecnica":"Solavanco e retomada, de topo","hipotese":"Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 17 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"cf0dd936fe2c","tecnica":"Solavanco e retomada, de fundo","hipotese":"Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 17 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"f3c73a6664d6","tecnica":"Repique do gato morto","hipotese":"Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"Repique do gato morto não passou no portão estrutural (1 problema(s)):\n - não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 5 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"31a9999fbf7c","tecnica":"Repique do gato morto, invertido","hipotese":"Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"Repique do gato morto, invertido não passou no portão estrutural (1 problema(s)):\n - não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 5 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"2b21904bbbdd","tecnica":"Bebê abandonado","hipotese":"Padrões de vela são coincidências de quatro números numa janela de uma a cinco velas, e são frequentes demais para carregar informação. Previsão específica e falsificável: o PLACEBO renderá aproximadamente o mesmo que a técnica em quase todos, e nenhum sobreviverá à correção de múltiplos testes da família. Se algum sobreviver ao Benjamini-Hochberg de 24 padrões, minha leitura da classe está errada.","familia":"velas","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 17 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"8bc3213bd3f1","tecnica":"Chute (kicking)","hipotese":"Padrões de vela são coincidências de quatro números numa janela de uma a cinco velas, e são frequentes demais para carregar informação. Previsão específica e falsificável: o PLACEBO renderá aproximadamente o mesmo que a técnica em quase todos, e nenhum sobreviverá à correção de múltiplos testes da família. Se algum sobreviver ao Benjamini-Hochberg de 24 padrões, minha leitura da classe está errada.","familia":"velas","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"Chute (kicking): a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"71786cf14be4","tecnica":"Rompimento de 20 com volume 2×","hipotese":"forex spot não tem volume consolidado — é mercado descentralizado, e o repositório traz 0,0 em todas as 1.265.771 velas. O filtro de volume não tem sobre o que operar, e preencher com zero produziria número sem significado","familia":"forex","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"forex spot não tem volume consolidado — é mercado descentralizado, e o repositório traz 0,0 em todas as 1.265.771 velas. O filtro de volume não tem sobre o que operar, e preencher com zero produziria número sem significado"},{"id":"31c7053f0a11","tecnica":"Bebê abandonado","hipotese":"Padrões de vela são coincidências de quatro números numa janela de uma a cinco velas, e são frequentes demais para carregar informação. Previsão específica e falsificável: o PLACEBO renderá aproximadamente o mesmo que a técnica em quase todos, e nenhum sobreviverá à correção de múltiplos testes da família. Se algum sobreviver ao Benjamini-Hochberg de 24 padrões, minha leitura da classe está errada. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.","familia":"velas","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"be5db099783e","tecnica":"Chute (kicking)","hipotese":"Padrões de vela são coincidências de quatro números numa janela de uma a cinco velas, e são frequentes demais para carregar informação. Previsão específica e falsificável: o PLACEBO renderá aproximadamente o mesmo que a técnica em quase todos, e nenhum sobreviverá à correção de múltiplos testes da família. Se algum sobreviver ao Benjamini-Hochberg de 24 padrões, minha leitura da classe está errada. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.","familia":"velas","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"Chute (kicking): a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"177c68584904","tecnica":"Bandeira","hipotese":"$18","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"b33f8f5b12ad","tecnica":"Topo duplo, dois topos estreitos","hipotese":"$19","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"Topo duplo, dois topos estreitos: a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"7841ea18e079","tecnica":"Topo duplo, estreito e depois largo","hipotese":"$1a","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"Topo duplo, estreito e depois largo: a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"668587b35bf1","tecnica":"Topo duplo, largo e depois estreito","hipotese":"$1b","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"Topo duplo, largo e depois estreito: a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"45cffa745e74","tecnica":"Fundo duplo, dois fundos estreitos","hipotese":"$1c","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"Fundo duplo, dois fundos estreitos: a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"b2d6ca9c3b71","tecnica":"Fundo duplo, estreito e depois largo","hipotese":"$1d","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"Fundo duplo, estreito e depois largo: a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"010525f572bb","tecnica":"Fundo duplo, largo e depois estreito","hipotese":"$1e","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"659235c7d2f5","tecnica":"Cano de fundo","hipotese":"$1f","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"Cano de fundo: a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"387647822cfe","tecnica":"Cano de topo","hipotese":"$20","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"Cano de topo: a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"d71a2d00a3ce","tecnica":"Chifre de fundo","hipotese":"$21","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"Chifre de fundo: a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"10ed0c1d05f3","tecnica":"Chifre de topo","hipotese":"$22","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"28bb15459a31","tecnica":"Flâmula","hipotese":"$23","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"8b8196d5491f","tecnica":"Bandeira apertada de alta","hipotese":"$24","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"984099af0e68","tecnica":"Solavanco e retomada, de topo","hipotese":"$25","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"ab0c728cd4a5","tecnica":"Solavanco e retomada, de fundo","hipotese":"$26","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"a137ee3d98a8","tecnica":"Repique do gato morto","hipotese":"$27","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"a4d44e19518b","tecnica":"Repique do gato morto, invertido","hipotese":"$28","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"409500ce27bc","tecnica":"Gaps","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"Exige gap de preço, e NENHUM dos dois mercados o sustenta — medido em 2026-07-30, nos dois. Cripto negocia 24/7: 111 gaps em 72.918 velas (0,15%). Forex tem 15× mais — 93 gaps em 4.053 velas (2,29%) —, e foi por isso que a parte 45 registrou que o forex 'destravaria' estes padrões. ⚠️ A medição desmente: 86% dos gaps de forex caem em domingo ou segunda, ou seja, são gaps de FIM DE SEMANA — artefato do mercado fechar, não o desequilíbrio entre oferta e demanda que o padrão descreve. E a mediana deles é 0,037% (cerca de 4 pips), contra 0,009% de custo do giro. Pior ainda para as ilhas, que exigem gap dos DOIS lados: **1 ocorrência em 4.055 velas** de forex. Não é reprovação do padrão nem defeito do motor — é fato sobre os dois mercados que temos."},{"id":"12109f32eca5","tecnica":"Island Reversals","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"Exige gap de preço, e NENHUM dos dois mercados o sustenta — medido em 2026-07-30, nos dois. Cripto negocia 24/7: 111 gaps em 72.918 velas (0,15%). 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Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"Exige gap de preço, e NENHUM dos dois mercados o sustenta — medido em 2026-07-30, nos dois. Cripto negocia 24/7: 111 gaps em 72.918 velas (0,15%). Forex tem 15× mais — 93 gaps em 4.053 velas (2,29%) —, e foi por isso que a parte 45 registrou que o forex 'destravaria' estes padrões. ⚠️ A medição desmente: 86% dos gaps de forex caem em domingo ou segunda, ou seja, são gaps de FIM DE SEMANA — artefato do mercado fechar, não o desequilíbrio entre oferta e demanda que o padrão descreve. E a mediana deles é 0,037% (cerca de 4 pips), contra 0,009% de custo do giro. Pior ainda para as ilhas, que exigem gap dos DOIS lados: **1 ocorrência em 4.055 velas** de forex. Não é reprovação do padrão nem defeito do motor — é fato sobre os dois mercados que temos."},{"id":"5f0cd9a2caf3","tecnica":"Earnings Surprise, Bad","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"exige dado fundamentalista ou de evento corporativo — cripto não tem balanço, lucro, analista nem agência reguladora"},{"id":"adb7c4a7dd51","tecnica":"Earnings Surprise, Good","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"exige dado fundamentalista ou de evento corporativo — cripto não tem balanço, lucro, analista nem agência reguladora"},{"id":"db833398d11f","tecnica":"FDA Drug Approvals","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"exige dado fundamentalista ou de evento corporativo — cripto não tem balanço, lucro, analista nem agência reguladora"},{"id":"f0ef94fe2e0d","tecnica":"Flag, Earnings","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"exige dado fundamentalista ou de evento corporativo — cripto não tem balanço, lucro, analista nem agência reguladora"},{"id":"7607bd2218ad","tecnica":"Same-Store Sales, Bad","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"exige dado fundamentalista ou de evento corporativo — cripto não tem balanço, lucro, analista nem agência reguladora"},{"id":"75a637fe7bbe","tecnica":"Same-Store Sales, Good","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"exige dado fundamentalista ou de evento corporativo — cripto não tem balanço, lucro, analista nem agência reguladora"},{"id":"6e95669b1181","tecnica":"Stock Downgrades","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. 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O pentágono regular (diagonal = 1,618 × lado) e os arcos de 38%, 50% e 62% são traçados SOBRE O DESENHO, e o raio de um círculo num gráfico mistura o eixo de preço com o eixo de tempo. Onde ele cruza o preço depende da escala vertical, da escala horizontal e da proporção da janela — redimensionar o gráfico muda o sinal. Duas pessoas com o mesmo dado e a mesma regra obtêm níveis diferentes. ⚠️ E a fonte confirma o caráter subjetivo: «a experiência ajudará você a decidir quais ondas e quais formações são mais importantes»."},{"id":"fc80777e6f85","tecnica":"Reversão no 55º ou 89º dia de alta","hipotese":"$2b","familia":"fibonacci","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"3 validation errors for Auditoria\nparametros.fib_dias.float\n Input should be a valid number [type=float_type, input_value=[55, 89], input_type=list]\n For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.13/v/float_type\nparametros.fib_dias.int\n Input should be a valid integer [type=int_type, input_value=[55, 89], input_type=list]\n For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.13/v/int_type\nparametros.fib_dias.str\n Input should be a valid string [type=string_type, input_value=[55, 89], input_type=list]\n For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.13/v/string_type"},{"id":"91801538bca2","tecnica":"Pentágono, círculos e arcos sobre o gráfico","hipotese":"$2c","familia":"fibonacci","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"⚠️ Categoria nova neste corpus, e o motivo não é o dado nem a bateria: é que a técnica não é uma função do preço. O pentágono regular (diagonal = 1,618 × lado) e os arcos de 38%, 50% e 62% são traçados SOBRE O DESENHO, e o raio de um círculo num gráfico mistura o eixo de preço com o eixo de tempo. Onde ele cruza o preço depende da escala vertical, da escala horizontal e da proporção da janela — redimensionar o gráfico muda o sinal. Duas pessoas com o mesmo dado e a mesma regra obtêm níveis diferentes. ⚠️ E a fonte confirma o caráter subjetivo: «a experiência ajudará você a decidir quais ondas e quais formações são mais importantes»."},{"id":"5e2061f5a741","tecnica":"Reversão 9 do VIX de Connors (CVR9)","hipotese":"$2d","familia":"volatilidade","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"As cinco regras são inteiramente sobre a máxima, a abertura, o fechamento e a amplitude DO VIX — o índice de volatilidade IMPLÍCITA das opções do S&P 500 —, e a operação resultante é comprar futuro de S&P. O VIX não existe em cripto à vista nem em par de moeda, e este corpus não tem dado de opções. ⚠️ Substituir o VIX por volatilidade realizada seria consertar a técnica, e a própria fonte marca que são grandezas diferentes: «implícita é o que os operadores de opções acreditam que será a volatilidade nos PRÓXIMOS 30 dias; histórica é a volatilidade real DOS ÚLTIMOS 30 dias». Não é falta de especificação — as regras são completas e operáveis; é ausência do instrumento."},{"id":"bbfb7f3383bc","tecnica":"Estratégia do VIX por RSI de 2 dias de Connors","hipotese":"$2e","familia":"volatilidade","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"Duas das três condições de entrada leem o VIX (o RSI de 2 dias dele acima de 90, e a abertura dele acima do fechamento anterior), e a saída também. Regras completas, instrumento inexistente nos dois mercados desta bateria."},{"id":"3d139a5ebd18","tecnica":"Cruzamento EMA/SMA de 10 dias do VIX","hipotese":"$2f","familia":"volatilidade","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"Além de ler o VIX, este NEGOCIA o próprio VIX — «compra o VIX quando a EMA cai abaixo da SMA, então vende a descoberto quando a EMA sobe acima da SMA». ⚠️ E a fonte declara o problema sozinha, na mesma página: «este estudo foi feito usando o índice VIX à vista, QUE NÃO É NEGOCIÁVEL. Há um contrato futuro de VIX, mas não dado suficiente para um estudo válido». O resultado publicado na Figura 20.9 — lucro simétrico entre comprado e vendido, de 1998 a 2011 — é de um instrumento que ninguém podia operar."},{"id":"66cd9bb0e7df","tecnica":"Volatilidade intradiária e volume","hipotese":"$30","familia":"volatilidade","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"Dois impedimentos independentes. A operação proposta é COMPRAR OPÇÕES na abertura e no fechamento do dia, para lucrar com o gama, e VENDER opções no meio do dia, para lucrar com o teta — não há opções em nenhum dos dois mercados. E a técnica é INTRADIÁRIA por construção (o padrão em U do volume e da volatilidade ao longo do dia), enquanto o corpus mede em velas diárias. ⚠️ O que a seção estabelece é uma CORRELAÇÃO (R = 0,595 entre volatilidade e volume no NASDAQ 100), não uma regra de operação."},{"id":"cb4484d1b961","tecnica":"Reversão 9 do VIX de Connors (CVR9)","hipotese":"$31","familia":"volatilidade","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"As cinco regras são inteiramente sobre a máxima, a abertura, o fechamento e a amplitude DO VIX — o índice de volatilidade IMPLÍCITA das opções do S&P 500 —, e a operação resultante é comprar futuro de S&P. O VIX não existe em cripto à vista nem em par de moeda, e este corpus não tem dado de opções. ⚠️ Substituir o VIX por volatilidade realizada seria consertar a técnica, e a própria fonte marca que são grandezas diferentes: «implícita é o que os operadores de opções acreditam que será a volatilidade nos PRÓXIMOS 30 dias; histórica é a volatilidade real DOS ÚLTIMOS 30 dias». Não é falta de especificação — as regras são completas e operáveis; é ausência do instrumento."},{"id":"6b6b7e2d5b3b","tecnica":"Estratégia do VIX por RSI de 2 dias de Connors","hipotese":"$32","familia":"volatilidade","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"Duas das três condições de entrada leem o VIX (o RSI de 2 dias dele acima de 90, e a abertura dele acima do fechamento anterior), e a saída também. 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A operação proposta é COMPRAR OPÇÕES na abertura e no fechamento do dia, para lucrar com o gama, e VENDER opções no meio do dia, para lucrar com o teta — não há opções em nenhum dos dois mercados. E a técnica é INTRADIÁRIA por construção (o padrão em U do volume e da volatilidade ao longo do dia), enquanto o corpus mede em velas diárias. ⚠️ O que a seção estabelece é uma CORRELAÇÃO (R = 0,595 entre volatilidade e volume no NASDAQ 100), não uma regra de operação."},{"id":"e58557e529b4","tecnica":"Indicador de volume de ticks de Blau","hipotese":"$35","familia":"volume","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"Opera sobre upticks e downticks — a contagem de mudanças de preço —, e este corpus tem velas diárias agregadas, sem dado de tick. ⚠️ Trocar tick por volume seria consertar a técnica: a fonte é explícita de que volume de tick é a contagem, «independente do volume ou do tamanho da mudança»."},{"id":"e3ad5e7adc99","tecnica":"Média móvel ponderada por volume elástica","hipotese":"$36","familia":"volume","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"Usa o «número de ações em circulação» como fator de peso, e isso não existe em cripto à vista nem em par de moedas. ⚠️ Substituir por oferta circulante faria do parâmetro escolha nossa — o exemplo da própria fonte escolhe o valor em relação ao volume máximo observado."},{"id":"0bfcbbabe7f3","tecnica":"Open interest no lugar do volume","hipotese":"$37","familia":"volume","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"Open interest é a soma líquida de contratos em aberto, conceito de mercado futuro. 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Sem tick, sobram duas das quatro linhas, o que não é a técnica. ⚠️ Trocar tick por volume real seria consertá-la."},{"id":"dbcb2c5dd04d","tecnica":"Padrões intradiários de volume","hipotese":"$3a","familia":"volume","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"A seção (p. 559–562) é sobre a forma do volume AO LONGO DO DIA — o padrão em U, o efeito do horário das praças, carimbos de barras de 15 minutos. Este corpus mede velas diárias, então nenhuma dessas grandezas existe aqui. ⚠️ Mesmo impedimento que tirou «Volatilidade intradiária e volume» da família `volatilidade`."}],"piso":{"correlacionado":0.00694,"independente":0.00501,"por_mercado":{"cripto":0.00694,"forex":0.00092},"exigido":{"cripto":0.045398765484211276,"forex":0.006537572458563335}},"total_de_registros":956,"onda_atual":1,"panorama":{"registros":956,"alegacoes":325,"por_veredito":{"REPROVADO":228,"INCONCLUSIVO":91,"APROVADO":6},"periodo":{"inicio":"2017-08-17","fim":"2026-08-10","por_mercado":{"cripto":{"inicio":"2017-08-17","fim":"2026-08-10","anos":9},"forex":{"inicio":"2020-01-01","fim":"2026-06-26","anos":6}}},"onde_morrem":[{"controle":"invariante","n":90},{"controle":"custo","n":97},{"controle":"placebo","n":70},{"controle":"benchmark","n":37},{"controle":"fora_da_amostra","n":3},{"controle":"multiplos_testes","n":22}],"invariante_por_motivo":{"concentracao":90},"inconclusivo_por_controle":{"custo":87,"placebo":2,"fora_da_amostra":2},"cards_aprovados":6,"achados_aprovados":5,"achados":182},"glossario":[{"nome":"invariante","titulo":"de onde veio o resultado","como":"Olhamos de onde veio o resultado: se ele se espalha pelas operações ou se concentra em pouquíssimas.","reprovou":"Concentrou. É o formato de uma loteria: a operação típica perde, e um punhado raro paga a conta toda. Quem seguisse a regra na vida real enfrentaria uma sequência longa de perdas antes de qualquer ganho, e quase certamente pararia antes.","inconclusivo":"Não deu para dizer com segurança de que lado ficou."},{"nome":"custo","titulo":"a taxa da corretora","como":"Descontamos a taxa que a corretora cobra para abrir e para fechar cada operação — toda operação paga as duas pontas.","reprovou":"A vantagem existia no papel e sumiu nesse desconto. Um resultado que só sobrevive sem a taxa não sobrevive no mundo real.","inconclusivo":"O que sobrou depois da taxa é pequeno demais para se distinguir de zero."},{"nome":"placebo","titulo":"contra datas sorteadas","como":"Refizemos tudo entrando em datas sorteadas ao acaso, mantendo o resto igual: mesma quantidade de operações, mesma duração, mesmos ativos.","reprovou":"O acaso rendeu o mesmo ou mais. Quer dizer que o sinal não estava escolhendo o momento: qualquer momento teria dado igual.","inconclusivo":"A diferença entre a técnica e o acaso ficou pequena demais para afirmar qualquer coisa. Não é que o sinal não sirva — é que, com este tanto de dado, ele não se distingue de sortear datas."},{"nome":"benchmark","titulo":"contra comprar e segurar","como":"Comparamos com simplesmente comprar e segurar pelo mesmo tempo, sem regra nenhuma.","reprovou":"Ficar parado rendeu mais. A técnica dá trabalho, cobra atenção e entrega menos do que não fazer nada.","inconclusivo":"Empatou com ficar parado, dentro da margem de erro."},{"nome":"fora_da_amostra","titulo":"se repete nos pedaços?","como":"Quebramos os dados em pedaços — metades do universo, moedas mais líquidas contra menos líquidas, e quatro fatias de tempo — e conferimos se o resultado se repetia em cada um.","reprovou":"Não se repetiu. Uma vantagem real reaparece em vários pedaços; uma coincidência aparece só onde foi encontrada.","inconclusivo":"Os pedaços ficaram pequenos demais para confirmar ou desmentir o resultado do conjunto."},{"nome":"multiplos_testes","titulo":"quantas versões foram testadas","como":"Contamos quantas versões da mesma ideia foram testadas antes de publicar esta.","reprovou":"Foram muitas. Publicar só a melhor de muitas versões é o equivalente a jogar uma moeda várias vezes e contar só as caras — e o resultado não foi bom o bastante para sobreviver a esse desconto.","inconclusivo":"Com o número de versões testadas, este resultado fica na faixa em que não dá para separar mérito de sorte."}],"divergencias":[{"chave":"gartley-alvo","tecnica":"Gartley harmônico","familia":"transcricao","o_que_a_fonte_diz":"A descrição define o ponto de entrada por dois caminhos ao mesmo tempo: uma razão de retração sobre a perna anterior, e uma projeção a partir do ponto de origem.","o_que_a_aritmetica_da":"Os dois caminhos levam a preços diferentes — a divergência chega a 17% do movimento —, e um dos ramos exige uma retração maior que o próprio movimento que a origina, o que não existe.","como_conferir":"Escreva as duas definições como fórmula e iguale: elas só coincidem para uma razão que a própria descrição não usa.","consequencia":"duas_leituras","o_que_fizemos":"Auditadas as duas leituras, com o ramo impossível registrado como tal em vez de silenciosamente descartado."},{"chave":"kama-amplitude","tecnica":"Média móvel adaptativa de Kaufman (KAMA)","familia":"adaptativos","o_que_a_fonte_diz":"Que elevar a constante ao quadrado torna o extremo lento «equivalente a uma tendência de 900 períodos», e, mais adiante, que a linha «varia de 25 a 900 (5² a 30²)».","o_que_a_aritmetica_da":"De 3,5 a 480 períodos. O que é elevado ao quadrado é a CONSTANTE de suavização, não o período — e sc² não corresponde a n².","como_conferir":"A constante lenta é 2/(30+1) = 0,0645; ao quadrado, 0,00416. Convertendo de volta, 2/0,00416 − 1 = 480, não 900.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"A fórmula é inequívoca, então não há duas leituras: há uma correção. O card publica a amplitude medida."},{"chave":"vidya-prosa","tecnica":"VIDYA","familia":"adaptativos","o_que_a_fonte_diz":"Que volatilidade mais alta produz «um aumento da constante de suavização e por consequência uma tendência mais LENTA».","o_que_a_aritmetica_da":"Mais rápida. A cadeia tem três elos e os dois primeiros estão certos — volatilidade maior ⇒ razão maior ⇒ constante maior —, mas em suavização exponencial constante maior é tendência mais rápida.","como_conferir":"Com a constante em 0,10 o equivalente é 19 períodos; em 0,40, 4 períodos. Constante maior, período menor.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"Um card, não dois: a fonte descreve corretamente a razão e a constante, e só erra ao concluir. Inverter a razão para obter o comportamento que o texto enuncia produz recursão que DIVERGE com os parâmetros da própria fonte — medido, a constante passa de 1 em 6,6% das velas e a série estoura."},{"chave":"mama-limitador","tecnica":"MAMA e FAMA (MESA)","familia":"adaptativos","o_que_a_fonte_diz":"Que a constante varia entre um limite rápido de 0,5 e um lento de 0,05, com a regra «se a constante exceder o limite lento, use o limite lento».","o_que_a_aritmetica_da":"Uma exponencial FIXA de 39 períodos. O limitador impresso trava a constante em 0,05 sempre que ela a supera — e o ramo que devolveria o limite rápido é anulado pela linha seguinte.","como_conferir":"Aplique as duas regras impressas em qualquer valor: 0,9 vira 0,05; 0,2 vira 0,05; −0,3 vira 0,5 e em seguida 0,05.","consequencia":"sem_card","o_que_fizemos":"Publicada como não especificada. Como impressa, «a Mãe de Todas as Médias Adaptativas» não é adaptativa — e a versão correta depende de um cálculo que a fonte remete a outro capítulo."},{"chave":"arrington-forma-geral","tecnica":"Média móvel de período variável","familia":"adaptativos","o_que_a_fonte_diz":"A regra duas vezes: primeiro como fórmula, depois reescrita em palavras como «forma geral». As duas versões dão resultados opostos.","o_que_a_aritmetica_da":"A fórmula impressa devolve o período mais LONGO quando o mercado está pouco ativo; a forma geral reescrita devolve o mais CURTO.","como_conferir":"Nos dois limites que a fonte declara: a 0,25 desvios a fórmula dá 30 e a forma geral dá 5; a 1,75 desvios, o contrário.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"Implementada a fórmula, com duas confirmações independentes de que é ela a correta: o passo anterior do próprio texto diz que dentro de ±0,25 desvios se usa «o período mais longo», e a abertura da seção diz que mais volatilidade pede período mais curto."},{"chave":"auto-normalizacao","tecnica":"Índice de Momento Dinâmico · Média móvel de período variável","familia":"adaptativos","o_que_a_fonte_diz":"Nas duas técnicas, que o período responde ao NÍVEL de volatilidade: «quando a volatilidade aumenta, o período será menor» e «quando o preço fica mais volátil, um período mais curto pode ser usado».","o_que_a_aritmetica_da":"Elas respondem à MUDANÇA, não ao nível. As duas dividem a volatilidade pela própria volatilidade recente, e a escala cancela: um mercado permanentemente violento recebe o mesmo período de um permanentemente calmo.","como_conferir":"Multiplique a série inteira por 100 e recalcule: o período mediano não muda em nenhuma das duas (14 e 23). No primeiro caso um choque encurta a janela de 14 para 6 e ela volta a 14 em cerca de 10 velas.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"Não muda a implementação — muda o que o card pode afirmar, e está escrito na descrição das duas."},{"chave":"tao-limiar","tecnica":"Oscilador ajustado à tendência","familia":"adaptativos","o_que_a_fonte_diz":"Que a correção «tem sucesso de várias formas, mas ao custo de perder alguns dos casos mais extremos».","o_que_a_aritmetica_da":"Perde todos. O valor corrigido fica entre 36,7 e 63,3 — nunca alcança 30 nem 70. É consequência da fórmula impressa: o oscilador é a média de dez posições diárias de fechamento, que concentra em torno de 50, e a correção subtrai uma média de cinco disso.","como_conferir":"Com os limiares 30/70 usados neste corpus em oscilador de linha única: 1 sinal em 750.934 velas.","consequencia":"sem_card","o_que_fizemos":"Publicada como não especificada, com o número como motivo. Qualquer limiar que a fizesse operar seria calibrado olhando a distribuição dela — que é escolher o resultado."},{"chave":"mdm-invertido","tecnica":"Movimento Direcional (ADX)","familia":"momento","o_que_a_fonte_diz":"Que o movimento direcional negativo é «a mínima de hoje menos a de ontem» — e afirma, no parágrafo seguinte, que «num dia interno tanto o movimento positivo quanto o negativo são zero».","o_que_a_aritmetica_da":"As duas afirmações não podem ser verdade ao mesmo tempo. Num dia interno a mínima é MAIOR que a de ontem, então a fórmula impressa dá um número positivo, nunca zero. A definição original inverte os termos.","como_conferir":"Medido em 2.286 dias internos: com a fórmula impressa o valor é zero em 0 deles (0,0%); com os termos invertidos, em 2.286 (100,0%).","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"Implementamos a definição original, que é a única compatível com o que o próprio texto afirma uma linha depois. A fórmula impressa é defeito de composição, não ambiguidade: não há duas leituras a medir."},{"chave":"amplitude-real-transposta","tecnica":"Movimento Direcional (ADX)","familia":"momento","o_que_a_fonte_diz":"Que a amplitude real de uma vela é o maior entre três valores, e o terceiro deles é «o fechamento de hoje menos a mínima de ontem» — afirmando na mesma linha que «a amplitude real é sempre positiva».","o_que_a_aritmetica_da":"Esse terceiro termo atravessa DUAS velas, então não é amplitude de vela nenhuma. O termo que faltava é o simétrico — o fechamento de ONTEM menos a mínima de HOJE —, que é o que mede o gap de baixa.","como_conferir":"Medido em 23.835 velas: a fórmula impressa dá um valor MAIOR que a amplitude real em 28,6% delas, inflando-a em +42,9% na média, e um valor menor (o gap que ela perde) em 0,2%.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"Usamos a definição original. Como a amplitude é o denominador dos indicadores direcionais, inflá-la achata os dois — o erro não é neutro, e não é raro."},{"chave":"adx-sem-direcao","tecnica":"Sistema Parabólico Direcional","familia":"momento","o_que_a_fonte_diz":"Que se deve tomar apenas operações compradas «quando o índice direcional médio está de alta» — e, no mesmo parágrafo, descreve esse índice de três formas incompatíveis, entre elas «um oscilador tal que, quando seu valor passa de 50, o movimento é para cima».","o_que_a_aritmetica_da":"O índice é definido em outro capítulo com VALOR ABSOLUTO, e o mesmo texto comenta o efeito: «o valor absoluto faz o índice perder a informação de qual direção os preços estão indo». Um índice que descartou a direção não pode escolher o lado da operação.","como_conferir":"Medido em 23.835 velas: quando o índice passa de 50 — o que a fonte diz significar alta —, o quantitativo direcional da mesma aritmética aponta para BAIXO em 43,3% das velas. É cara ou coroa sobre o lado.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"Usamos o índice ANTES do valor absoluto — a única das três descrições compatível com a aritmética do outro capítulo, e literalmente o que a linha de definição descreve. Sem essa escolha a técnica não tem como ser executada, e ela fica declarada no card."},{"chave":"constante-de-suavizacao-invertida","tecnica":"Movimento Direcional (ADX)","familia":"selecao","o_que_a_fonte_diz":"Que a soma suavizada de 14 períodos, definida como «o valor de ontem, menos o valor de ontem dividido por 14, mais o de hoje», «também pode ser produzida usando uma constante de suavização de 0,071, que é uma aproximação da fração 1/14» — e imprime «0,071 × valor de ontem mais o de hoje».","o_que_a_aritmetica_da":"As duas formas não são a mesma. Subtrair 1/14 do valor de ontem deixa 13/14 dele, ou seja 0,929 — e é esse o multiplicador. O 0,071 é o que se SUBTRAI, não o que sobra. Trocado, o que era uma soma de 14 períodos vira quase o valor cru da vela.","como_conferir":"Medido em 12 ativos e 13.607 velas: a amplitude suavizada pela forma impressa fica em 6,3% (mediana) da que a forma explícita produz, e o indicador direcional que a usa como denominador difere em 17,75 pontos na mediana, numa escala de 0 a 100 — com 98,9% das velas diferindo em mais de 1 ponto. A escala NÃO se cancela na divisão, porque a suavização muda o tempo do numerador e do denominador de formas diferentes.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"Usamos a forma explícita, que é inequívoca e é a que a fonte define primeiro. Não há duas leituras a medir: uma das duas está aritmeticamente errada, e é a segunda."},{"chave":"venda-com-condicao-de-compra","tecnica":"Sistema de Movimento Direcional de Hochheimer","familia":"selecao","o_que_a_fonte_diz":"Que se entra COMPRADO se «o indicador positivo cruza acima do negativo», e VENDIDO se «o indicador negativo cruza abaixo do positivo».","o_que_a_aritmetica_da":"As duas condições são a mesma. O negativo cair abaixo do positivo é o positivo ficar acima do negativo — a mesma desigualdade escrita ao contrário. Como impresso, o sistema manda comprar e vender na mesma vela e nunca fica vendido.","como_conferir":"Escreva as duas condições como desigualdade: «P > N» e «N < P». A outra variante do mesmo sistema, na mesma página, imprime o espelho correto — «o positivo cruza abaixo do negativo» —, o que mostra qual era a intenção.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"Usamos o espelho, na forma em que a outra variante o imprime. Não gera duas leituras: a leitura literal não é uma técnica alternativa, é uma técnica que não existe."},{"chave":"o-complemento-nao-e-razao","tecnica":"Retração de 0,382","familia":"fibonacci","o_que_a_fonte_diz":"Que operadores usam «0,382, o complemento de 0,618, como nível-chave de retração» — e acrescenta, na mesma frase, que «esta NÃO é uma razão de Fibonacci».","o_que_a_aritmetica_da":"0,382 é as duas coisas ao mesmo tempo: é o complemento (1 − 0,618 = 0,382) E é o quadrado da própria razão (0,618² = 0,38197). Uma potência da razão áurea é tão derivada da série quanto ela mesma. E a própria fonte a deriva da série algumas páginas adiante, ao listar as razões da série combinada de Fibonacci-Lucas: «F_i/L_{i+2} = L_i/L_{i+2} = 0,382».","como_conferir":"Eleve 0,618 ao quadrado: 0,38197. Subtraia 0,618 de 1: 0,382. São o mesmo número, e a página seguinte o obtém pela terceira via.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"Auditamos 0,382 como técnica de pleno direito, ao lado de 0,618 e com tudo o mais idêntico. A frase da fonte não muda a aritmética — mas se ela estivesse certa, 0,382 seria um nível arbitrário, e um nível arbitrário que funcionasse tão bem quanto a razão áurea seria o resultado mais interessante que esta família pode produzir."},{"chave":"razao-igual-a-zero","tecnica":"Objetivos de preço das Ondas 3 e 5","familia":"fibonacci","o_que_a_fonte_diz":"Que o alvo da quinta onda é encontrado achando o valor dela tal que «Onda 1/Onda 5 = Onda 5/Onda 3 = 0».","o_que_a_aritmetica_da":"Uma razão entre dois comprimentos só é zero se o numerador for zero, ou seja, se a onda não existir. Como escrito, o alvo é um movimento de tamanho nulo. O texto ao redor pede a média geométrica — achar a Onda 5 tal que Onda1/Onda5 = Onda5/Onda3, isto é, Onda5² = Onda1 × Onda3 — e o «= 0» é ruído de impressão sobre o sinal de igualdade.","como_conferir":"Substitua os números do próprio exemplo da fonte (a Supercycle do índice Dow): a igualdade das duas razões dá o alvo publicado; a igualdade a zero não dá alvo nenhum.","consequencia":"sem_card","o_que_fizemos":"A técnica ficou publicada como não especificada, e não por causa deste defeito: mesmo com a fórmula certa, ela parte da «Onda 1», que a seção não define de forma operável, e a própria fonte diz que objetivos de preço «servem para realizar lucro, não como pontos de entrada novos»."},{"chave":"stop-pela-excursao-adversa","tecnica":"Stop pela excursão adversa máxima","familia":"stops","o_que_a_fonte_diz":"Que o stop deve ser posto «logo além da excursão adversa máxima de cada operação, determinada por avaliação histórica» — ou em 2,5% do preço, o que for menor.","o_que_a_aritmetica_da":"A excursão adversa máxima de uma operação é o pior ponto pelo qual ela passou, e só está definida depois que a operação termina. A regra pede, no momento da entrada, um número que só existirá na saída: ela usa informação das operações que deveria proteger. O «ou 2,5%, o que for menor» não resolve, porque o menor dos dois continua dependendo do valor desconhecido.","como_conferir":"Escreva a ordem dos eventos: a operação abre em t, o stop precisa existir em t, e a excursão adversa máxima só é conhecida em t+k, quando a operação fecha.","consequencia":"sem_card","o_que_fizemos":"Publicada como não especificada, com o motivo. Não é limite do dado nem da bateria: uma regra que exige o futuro no instante da decisão não é executável por ninguém, e o portão estrutural do motor a barraria antes de ela virar número."},{"chave":"entrada-e-saida-simultaneas","tecnica":"Regras de 2 dias de Colby","familia":"selecao","o_que_a_fonte_diz":"Que se entra comprado quando «a condição A OU a condição B» é verdadeira, e que se zera a compra quando «não-A OU não-B» é verdadeira.","o_que_a_aritmetica_da":"As duas se sobrepõem. Com A verdadeira e B falsa, a regra de entrada dispara (A ou B) e a de saída também (não-B) — entra e sai na mesma vela, e o conjunto não é executável sem uma convenção de precedência. O oposto lógico de «A ou B» é «não-A E não-B», com E, não com OU.","como_conferir":"Monte a tabela verdade das quatro combinações de A e B: em duas delas as regras de entrada e de saída são ambas verdadeiras.","consequencia":"duas_leituras","o_que_fizemos":"Medimos as duas convenções que fecham — a saída como negação lógica da entrada, e a saída literal com precedência sobre a entrada — e publicamos as duas como cards. Elas coincidem em apenas 47,74% das velas: uma fica no mercado o tempo todo e a outra, menos da metade dele. Escolher uma em silêncio seria publicar a nossa convenção como se fosse a técnica."},{"chave":"high-low-sem-high-nem-low","tecnica":"Medida de volatilidade por máxima e mínima","familia":"volatilidade","o_que_a_fonte_diz":"Apresenta, sob o título «volatilidade de máxima e mínima», uma fórmula que soma o logaritmo da razão entre fechamentos consecutivos, ao quadrado, multiplicada pela constante 0,601.","o_que_a_aritmetica_da":"A fórmula não contém nem a máxima nem a mínima: ela é uma medida de fechamento contra fechamento reescalada. E a constante entrega o que era esperado — 0,601 é 1/(2·√ln2), o fator que converte o logaritmo da razão MÁXIMA/MÍNIMA em desvio-padrão. Ela não tem função nenhuma sobre uma razão entre fechamentos.","como_conferir":"Calcule 1/(2·√(ln 2)) = 0,6006. Depois leia a fórmula procurando um H ou um L: não há.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"Registrada a correção. A medida que os cards desta família usam é a que a própria fonte fixa para os números que publica — o desvio-padrão dos retornos —, então nenhum card dependia desta fórmula. Duas inconsistências menores no mesmo bloco: o lado esquerdo é V_i onde as demais alíneas usam V_t, e esta devolve um quadrado sem tirar a raiz que as outras duas tiram."},{"chave":"variancia-que-e-sempre-zero","tecnica":"Medida de volatilidade por fechamentos consecutivos","familia":"volatilidade","o_que_a_fonte_diz":"Define a média A como (1/n) vezes o somatório, de i = 1 a n, de ln(R_{t−1}); e a variância como (1/(n−1)) vezes o somatório, nos mesmos índices, de (ln(R_{t−1}) − A)².","o_que_a_aritmetica_da":"O termo somado não depende do índice do somatório. A média de n cópias do mesmo número é o próprio número, então A = ln(R_{t−1}) — e cada parcela da variância vira (ln(R_{t−1}) − ln(R_{t−1}))². **A variância é identicamente zero**, e o desvio-padrão também.","como_conferir":"Substitua A na segunda fórmula: todo termo do somatório é zero. É erro de impressão de índice — deveria ser R_{t−i} —, e a alínea seguinte da mesma página indexa certo (S²_{t−i}), o que mostra que não é convenção própria.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"Registrada a correção. Nenhum card depende desta fórmula, pelo mesmo motivo do verbete anterior."},{"chave":"base-declarada-nao-e-a-testada","tecnica":"Filtro de volatilidade sobre sistema de tendência","familia":"volatilidade","o_que_a_fonte_diz":"Ao montar o procedimento de teste, declara que «as duas tendências usadas serão de 10 e 60 dias». Uma página depois, e em todas as tabelas de resultado, o sistema subjacente é uma média de 40 dias.","o_que_a_aritmetica_da":"Os períodos declarados e os testados são conjuntos disjuntos: {10, 60} e {40}. Nenhum número publicado sai da configuração anunciada, e a configuração anunciada não tem número publicado.","como_conferir":"Compare a linha que declara as tendências com o cabeçalho da tabela de resultados e com o texto que a descreve.","consequencia":"duas_leituras","o_que_fizemos":"O período da base entrou como VARREDURA de {10, 40, 60} — os três são números da própria fonte, e escolher um seria escolha nossa. As camadas se assentam sobre 40, que é a base de todos os números publicados. No mesmo trecho, quatro passos numerados são chamados de «estas seis condições diferentes»."},{"chave":"filtros-de-volatilidade-com-nomes-trocados","tecnica":"Filtro de volatilidade sobre sistema de tendência","familia":"volatilidade","o_que_a_fonte_diz":"No procedimento, manda entrar «se a volatilidade de hoje estiver ACIMA do limiar do filtro BAIXO, ou ABAIXO do limiar do filtro ALTO». Nos resultados, chama de «filtro de volatilidade alta» aquele «que permite operações apenas ACIMA do seu limiar».","o_que_a_aritmetica_da":"As duas nomenclaturas são opostas. No procedimento, o filtro é nomeado pela POSIÇÃO do limiar, e o «filtro baixo» admite os dias de volatilidade ALTA. Nos resultados, ele é nomeado pelo REGIME que admite, e o «filtro alto» admite os dias de volatilidade alta. Implementar pelo nome errado inverte o filtro.","como_conferir":"Pegue o rótulo «filtro baixo» nas duas metades e pergunte, em cada uma, se ele deixa passar um dia agitado. As respostas se contradizem.","consequencia":"duas_leituras","o_que_fizemos":"Auditados os DOIS regimes como técnicas separadas — «entra só em volatilidade baixa» e «entra só em volatilidade alta» —, com a nomenclatura dos resultados, que é a das tabelas. E a medida resolveu a tese da seção: os dois melhoram a média JUNTOS, o que só é possível se o que melhora não for escolher o regime."},{"chave":"amplitude-real-convertida-em-dolares","tecnica":"Amplitude real média como medida de volatilidade","familia":"volatilidade","o_que_a_fonte_diz":"Depois de comparar a amplitude real média com a volatilidade anualizada, afirma que «ambas podem ser convertidas em valores monetários multiplicando pelo preço corrente».","o_que_a_aritmetica_da":"Vale para a volatilidade anualizada, que é adimensional por ser desvio-padrão de retornos. **A amplitude real já está na unidade do preço** — é uma diferença entre preços. Multiplicá-la pelo preço dá preço ao quadrado, que não é grandeza monetária.","como_conferir":"Confira as unidades: amplitude real = preço − preço = preço. Volatilidade anualizada = (preço/preço) = adimensional. Só a segunda precisa ser multiplicada por um preço para virar dinheiro.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"Registrada a correção. Nenhum card foi afetado: as camadas desta família comparam grandezas adimensionais entre si (retorno do dia contra desvio-padrão de retornos), e a amplitude real só aparece em múltiplos dela mesma."}],"confirmacoes":[{"chave":"direcao-diaria-e-moeda-justa","alegacao":"A direção do dia não tem memória","familia":"volatilidade","o_que_a_fonte_diz":"Que «quase metade de todos os movimentos de preço muda de direção no dia seguinte; cerca de 25% continuam na mesma direção por dois dias, 12,5% por três, e assim por diante». E que o TAMANHO do movimento segue a mesma progressão: «50% são bem pequenos, 25% são duas vezes maiores, 12,5% são quatro vezes maiores».","o_que_a_medida_da":"A progressão de comprimento é exatamente uma geométrica de p = 0,5, ou seja: cara-ou-coroa sem memória. Medida em cripto, a sequência é 51,45% · 25,55% · 12,67% · 5,55% contra os 50% · 25% · 12,5% · 6,25% de uma moeda justa; em forex, 49,50% · 24,53% · 13,01% · 6,41%. A probabilidade de continuar na mesma direção fica entre 44,9% e 48,6% em cripto e entre 46,2% e 51,4% em forex, para todo comprimento já acumulado. O comprimento médio da corrida é 1,908 em cripto e 2,009 em forex, contra 2,000 de uma moeda justa. Cripto fica sistematicamente do lado de MENOS persistência que o acaso, não de mais — o desvio, onde existe, é contra seguir tendência.","o_que_a_refutaria":"Qualquer memória na direção apareceria como P(continua) subindo com o comprimento já acumulado, e como comprimento médio acima de 2,0. Bastava P(continua) chegar a ~55% de forma consistente para a alegação cair — e para metade dos REPROVADOS deste acervo ficar suspeita, porque seguir tendência teria vantagem por construção.","universo":"Cripto: 540 símbolos com histórico utilizável dos 670 do universo de produção (inclui deslistados), 388.934 corridas sobre 742.175 dias, 2017-08 a 2026-07. Forex: EUR/USD e GBP/USD, 2.014 corridas sobre 4.046 dias, diário agregado de 15m. Medido em 2026-08-04.","como_conferir":"`python -m app.audit.persistencia --mercado ambos`. Um dia de variação zero não tem direção, e as duas convenções possíveis são calculadas: descartá-lo junta as corridas que ele separava, tratá-lo como quebra as corta. Elas não decidem nada aqui — média de 1,908 contra 1,891 em cripto e 2,009 contra 2,007 em forex —, porque dias zerados são 1,10% do total em cripto e 0,17% em forex.","consequencia":"confirma","o_que_significa":"É a hipótese nula sobre a qual este acervo inteiro repousa, e ela vem da fonte que o acervo mais reprova. Se a direção diária tivesse memória, seguir tendência teria vantagem por construção e os REPROVADOS de tendência deste corpus estariam medindo o instrumento, não a técnica. E a segunda metade da alegação — a progressão do TAMANHO do movimento — **não foi medida** e por isso não está confirmada: este verbete cobre o comprimento das corridas, não a distribuição das amplitudes."}]}}]