Espera por preço melhor por 1 × amplitude real de 20 (janela 5, média de 80)
O sinal de um sistema de tendência chega depois que o preço já andou, e entrar nele é pagar caro. Esperando alguns dias por um repique contra a direção do sinal, entra-se a um preço melhor sem abandonar a operação — e a janela máxima garante que nenhuma tendência boa seja perdida por teimosia.
Medido em cripto — Binance spot · 540 pares, incluindo deslistados · custo de 0,2% por giro
- ✗invariante
- ?custo
- ?placebo
- ✓benchmark
- ✓fora da amostra
- ✗múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 73% menos que o melhor momento anterior, e passou 1.907 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · de onde veio o resultado
O que teria acontecido com o dinheiro
A conta não caberia em todos os sinais
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 538 pares de criptomoeda no mercado à vista, incluindo os que foram deslistados. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2017-08-17 a 2026-07-28. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é de 0,10% por lado, ida e volta. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 14.794 operações, mas apenas 29 episódios de mercado independentes: um mesmo movimento dispara a técnica em dezenas de ativos ao mesmo tempo, e contá-los como observações separadas infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 29 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -4,65% a +13,75% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | reprovou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | 0,97 | 2,05 | 29 |
| placebo | inconclusivo | 0,91 | 2,05 | 29 |
| benchmark | passou | — | — | — |
| fora da amostra | passou | — | — | — |
| múltiplos testes | reprovou | — | — | — |
- invariante65% do lucro bruto vem de 739 operações (5% do total) — loteriaconcentração: +64,93% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +48,45% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto +4.552% · custo 0.200% · líquido +4.352% (t=0.97) · a faixa vai de -4.849% a +13.552%
- placeboreal +4.352% · placebo +0.201% · excesso +4.150% ± 4.573% (t=0.91 contra limiar 2.05, 29 grupos reais, 739,700 datas falsas, erro do sorteio ±0.096%)
- benchmarktécnica +4.35% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +3.54% · excesso +0.81%
- fora da amostrametade A dos ativos: +4.633% (t=1.06, 29 episódios) · metade B dos ativos: +4.073% (t=0.82, 29 episódios) · metade líquida (>= US$ 2,069,756/dia): +6.252% (t=1.24, 29 episódios) · metade ilíquida: +2.177% (t=0.43, 28 episódios) · período 1/4 (2017-11-09 a 2022-04-25): +15.041% (t=1.80, 15 episódios) · período 2/4 (2022-04-26 a 2023-11-06): +1.182% (6 episódios — pequena demais, não conta) · período 3/4 (2023-11-07 a 2025-03-08): +2.516% (5 episódios — pequena demais, não conta) · período 4/4 (2025-03-09 a 2026-07-24): -1.317% (6 episódios — pequena demais, não conta)
- múltiplos testes10 variação(ões) testada(s) · t=0.97 em 29 episódios (equivale a t=0.93) · p≈0.3539 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 3.54
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,54
- queda máxima, a partir do pico
- −73%
- dias abaixo do pico anterior
- 1.907
- sinais recusados por falta de capital
- 58%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 12
Reprodutibilidade
- período
- 2017-08-17 a 2026-07-28
- ativos com operação
- 538
- variações testadas antes desta
- 10
- bruto por operação
- +4,55%
- líquido por operação
- +4,35%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 14
- duracao media velas
- 39.5
- duracao maxima velas
- 373
- taxa por lado
- 0.001
- episodio dias
- 112
- semente
- 20260728
- limiar espera
- 1.0
- janela espera
- 5
- inclinacao periodo
- 80
- atr espera
- 20
Binance spot klines (inclui pares deslistados) · coletado em 2026-07-27 23:31 a 2026-08-03 10:49 · 540 ativos · 750,934 velas · 2017-08-17 a 2026-07-28
Hipótese, registrada antes do resultado
A mesma espera da entrada anterior, agora com limiar: só se entra se o preço melhorar em relação ao do sinal por uma margem, e a janela máxima de 5 dias continua valendo. ⚠️ O LIMIAR DA FONTE É EM PONTOS E NÃO ATRAVESSA MERCADOS, e ela declara o problema: «uma faixa diferente de limiares foi usada para cada mercado porque o limiar é definido como um valor em pontos. Pode valer a pena tentar isto com um percentual, mas preços de futuros retroajustados podem ser distorcidos quando o dado recua muitos anos, então é preciso cuidado ao usar percentuais». As grades dela são 0,03125 a 0,50 nos títulos (16 valores), 0,5 a 10,0 no S&P (20) e 1 a 20 no ouro (20). Ponto não existe em cripto à vista nem em par de moeda. ⚠️ RENDERIZADO COMO MÚLTIPLO DA AMPLITUDE REAL DE 20, e a escolha está declarada como NOSSA: é escala-livre, transfere entre os dois mercados, e a amplitude real já é grandeza deste corpus — a família `stops` publica alvos e stops nela. A ressalva da fonte contra percentual é sobre futuros retroajustados, que não é o nosso dado, mas a amplitude real é a grandeza que o próprio capítulo usa para dimensionar movimento. ⚠️ O N COBRADO É O DA NOSSA GRADE, não o dela — entra como VARREDURA e o controle 6 cobra o número verdadeiro. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus; (2) a ENTRADA FRACIONADA e as duas PIRÂMIDES SOBRE LUCRO moverão a média por MENOS QUE A BARRA DE ERRO e ESTREITARÃO o desvio — é o mecanismo que o protocolo já mediu duas vezes, no breakeven (mediana de −2,75% para 0,00%, média parada) e na realização parcial (−0,023% ± 0,518%, desvio de 19,9% para 12,4%): gestão de posição mexe no FORMATO e é lida como se tivesse mexido no CENTRO; (3) o GATE PELA CURVA DE PATRIMÔNIO reprova, e por falta de autocorrelação — esta é a previsão mais falsificável da família, porque o número já existe no corpus: a fonte declara que «primeiro é preciso descobrir se os retornos são positivamente autocorrelacionados», e `confirmacoes.py` publica, em 742.175 dias de cripto, que a direção diária é cara-ou-coroa SEM MEMÓRIA; (4) a MÉDIA PARA BAIXO será a pior da família e morrerá no CONTROLE 1, concentração, porque adicionar nas perdas engorda a cauda — e a própria fonte já a reprova em 3 de 4 mercados; (5) o coveiro em cripto será o CONTROLE 1 e não o benchmark, que é a correção da previsão refutada na parte 76 e o que a parte 74 já tinha estabelecido: em cripto, o que rende muito rende concentrado; (6) a BASE de 80 dias irá melhor que qualquer camada sobre ela.
declarada em 2026-08-04, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.
A mesma técnica no outro mercado
O veredito se repetiu no outro mercado, em dado independente.
- criptoREPROVADO← este
- forexREPROVADOver o card
Esta alegação foi auditada uma vez só — não há histórico para comparar.