REPROVADO
Rompimento de 20 com volume 2×
Rompimento sem volume é armadilha: o preço fura a máxima, todo mundo entra, e o movimento morre porque não havia dinheiro atrás. O volume dobrado é a confirmação de que há instituição do outro lado.
Medido em cripto — Binance spot · 540 pares, incluindo deslistados · custo de 0,2% por giro
Líquido por operação
+10,70%
depois da taxaA taxa é descontada nas duas pontas: toda operação paga para abrir e para fechar.
Morreu em
invariante
o resultado não é fisicamente plausível
Queda máxima
−95%
1.908 dias submersoQuanto a conta chegou a valer a menos que o melhor momento anterior.
Tempo gráfico
1 dia
A grade de tempo medida. A mesma técnica noutra grade — mais larga ou mais fina — é outra medição, e pode dar outro veredito.
- ✗invariante
- ?custo
- ?placebo
- ✗benchmark
- ?fora da amostra
- ?múltiplos testes
Curva de capital
Arriscando 1,0% por operação, marcada a mercado todo dia — não só quando a operação fecha. A linha em 1,0 é o capital com que se começou.
No pior momento a conta valeu 95% menos que o melhor momento anterior, e passou 1.908 dias abaixo daquele pico.
A técnica contra o acaso
Mesma quantidade de operações, mesma duração, mesmos ativos — só as datas foram sorteadas.
A operação média e a típica
A média está acima da mediana: assinatura de loteria — a operação típica perde e um punhado raro paga a conta.
O que foi medido
Programamos a regra como ela é descrita e deixamos que operasse sozinha de 2017-08-17 a 2026-07-28. Ela encontrou operação em 524 moedas, 5.103 no total. Cada uma entra e sai pelo preço que existia naquele dia — o programa nunca enxerga o que vem depois, que é o erro mais comum de quem testa estratégia em casa. Onde a descrição era ambígua, adotamos sempre a leitura menos favorável à técnica; o que ficou em aberto está dito na hipótese, no fim desta página.
Quantas dessas operações contam de verdade
Só 29 das 5.103. As criptomoedas sobem e descem quase todas juntas, então a mesma regra dispara em dezenas de moedas no mesmo dia — e isso é uma aposta repetida, não dezenas de apostas diferentes. Contar todas separadamente é o truque que faz um teste ruim parecer impressionante.
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
+10,90% por operação. Este é o número que a técnica alega — e é o único aqui que ainda não passou por controle nenhum.
Por que não passou — morreu aqui · de onde veio o resultado
Olhamos de onde veio o resultado: se ele se espalha pelas operações ou se concentra em pouquíssimas. Concentrou. É o formato de uma loteria: a operação típica perde, e um punhado raro paga a conta toda. Quem seguisse a regra na vida real enfrentaria uma sequência longa de perdas antes de qualquer ganho, e quase certamente pararia antes. Para dar a medida: 77% do lucro veio do topo 5% das operações, e a mesma técnica com as datas embaralhadas concentraria 60%. O controle reprova acima de 50%.
O que teria acontecido com o dinheiro
Arriscando 1,0% do capital por operação — a regra mais ensinada — durante todo o período: O capital teria terminado em 0,60× o que começou. No pior momento a conta chegou a valer 95% menos que o melhor momento anterior, e passou 1.908 dias abaixo daquele pico. Em nenhum dos 12 caminhos testados ela chegou a valer menos da metade do que começou.
A conta não caberia em todos os sinais
68% das operações tiveram de ser recusadas: quando elas apareceram, o dinheiro já estava todo em outras posições. Isso importa porque o retorno médio por operação que a técnica alega é calculado sobre operações que ninguém conseguiria ter feito todas.
O que este resultado NÃO diz
Para uma vantagem ser afirmável aqui, ela precisaria chegar a 4,54% por operação — é o tamanho que sobrevive à correção de múltiplos testes deste acervo, e ele sobe conforme o acervo cresce. Então REPROVADO quer dizer “não achamos nada acima desse tamanho”, e nunca “é impossível que funcione”. O instrumento é bem mais sensível que isso: em dado sintético, com efeito limpo, ele separa a partir de 0,69%. A distância entre os dois números é o preço do mercado real e o de publicar muitas alegações. A diferença importa, e é a regra da casa: o card confronta a alegação, nunca a pessoa que a fez.
O que este card não mede
Todo veredito vale para as condições em que foi medido. Estas são as deste — e fora delas o resultado não se aplica.
- Um mercado, um universo
- Medido em 524 pares de criptomoeda no mercado à vista, incluindo os que foram deslistados. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2017-08-17 a 2026-07-28. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é de 0,10% por lado, ida e volta. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- A mesma técnica, medida por outra saída
- Esta técnica também foi auditada com outra regra de saída — horizonte fixo do auditor (10 velas) — e ali o veredito é <strong>INCONCLUSIVO</strong>. São perguntas diferentes sobre a mesma técnica, e as duas estão publicadas: a alegação que passa num prazo fixo e a que passa na saída que a técnica ensina <strong>não são a mesma alegação</strong>.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 5.103 operações, mas apenas 29 episódios de mercado independentes: um mesmo movimento dispara a técnica em dezenas de ativos ao mesmo tempo, e contá-los como observações separadas infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 29 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -23,95% a +45,75% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | reprovou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | 0,63 | 2,05 | 29 |
| placebo | inconclusivo | 0,22 | 2,05 | 29 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante77% do lucro bruto vem de 255 operações (5% do total) — loteriaconcentração: +76,62% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +60,40% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto +10.899% · custo 0.200% · líquido +10.699% (t=0.63) · a faixa vai de -24.151% a +45.549%
- placeboreal +10.699% · placebo +6.534% · excesso +4.165% ± 18.840% (t=0.22 contra limiar 2.05, 29 grupos reais, 255,150 datas falsas, erro do sorteio ±0.476%)
- benchmarktécnica +10.70% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +13.72% · excesso -3.02%
- fora da amostrametade A dos ativos: +12.301% (t=0.71, 29 episódios) · metade B dos ativos: +9.235% (t=0.50, 29 episódios) · metade líquida (>= US$ 2,066,613/dia): +21.377% (t=1.04, 29 episódios) · metade ilíquida: -3.515% (t=-0.24, 26 episódios) · período 1/4 (2017-09-14 a 2022-04-30): +66.523% (t=2.29, 16 episódios) · período 2/4 (2022-05-02 a 2023-08-25): -6.679% (5 episódios — pequena demais, não conta) · período 3/4 (2023-08-27 a 2025-01-27): -4.348% (6 episódios — pequena demais, não conta) · período 4/4 (2025-01-28 a 2026-07-18): -12.713% (5 episódios — pequena demais, não conta)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=0.63 em 29 episódios (equivale a t=0.60) · p≈0.5474 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.55
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×0,60
- queda máxima, a partir do pico
- −95%
- dias abaixo do pico anterior
- 1.908
- sinais recusados por falta de capital
- 68%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2017-08-17 a 2026-07-28
- ativos com operação
- 524
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- +10,90%
- líquido por operação
- +10,70%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 90
- duracao media velas
- 127.2
- duracao maxima velas
- 1736
- taxa por lado
- 0.001
- episodio dias
- 112
- semente
- 20260728
- periodo canal
- 20
- fator volume
- 2.0
Binance spot klines (inclui pares deslistados) · coletado em 2026-07-27 23:31 a 2026-08-03 10:49 · 540 ativos · 750,934 velas · 2017-08-17 a 2026-07-28
Hipótese, registrada antes do resultado
Esta é a primeira alegação CONDICIONAL do corpus: não diz que rompimento funciona, diz que rompimento COM volume funciona e sem volume não. O rompimento simples já saiu INCONCLUSIVO, morrendo no placebo. Previsão específica: o filtro de volume não muda o veredito, e o efeito principal dele será cortar o n — o que PIORA a barra de erro em vez de melhorar o sinal. Se eu estiver errado, o par (com filtro × sem filtro) é a evidência mais limpa que o corpus vai ter de que volume informa algo.
a data da declaração não está no registro desta auditoria
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.
Auditorias anteriores da mesma técnica
Cada variação ensinada por um autor entra como um teste diferente para cobrir o que pode funcionar na estratégia. O veredito se manteve em todas.