Gate pela tendência da curva de patrimônio (10 dias, média de 80)

Os seis controles

• invariante301 sinais em 4055 velasconcentração: +45,82% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +37,68% (reprova acima de +50,00%)
• custobruto +0.017% · custo 0.008% · líquido +0.008% (t=0.13) · a faixa vai de -0.118% a +0.134%
• placeboreal +0.008% · placebo -0.018% · excesso +0.027% ± 0.065% (t=0.41 contra limiar 1.97, 188 grupos reais, 15,050 datas falsas, erro do sorteio ±0.008%)
• benchmarktécnica +0.01% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.00% · excesso +0.00%
• fora da amostrametade A dos ativos: -0.007% (t=-0.07, 131 episódios) · metade B dos ativos: +0.025% (t=0.28, 117 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): +0.008% (t=0.13, 188 episódios) · período 1/4 (2020-04-06 a 2021-06-03): +0.054% (t=0.44, 44 episódios) · período 2/4 (2021-06-06 a 2023-03-07): +0.217% (t=1.34, 49 episódios) · período 3/4 (2023-03-08 a 2024-10-22): -0.046% (t=-0.43, 47 episódios) · período 4/4 (2024-10-30 a 2026-06-24): -0.190% (t=-1.84, 50 episódios)
• múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=0.13 em 188 episódios (equivale a t=0.13) · p≈0.8979 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.90

Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê

O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.

arriscando 1,0% por operação

×1,00

queda máxima, a partir do pico

−0%

dias abaixo do pico anterior

1.368

sinais recusados por falta de capital

0%

caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)

0

Reprodutibilidade

período

2020-01-01 a 2026-06-26

ativos com operação

2

variações testadas antes desta

1

bruto por operação

+0,02%

líquido por operação

+0,01%

regra de saida

a própria técnica (segura até o sinal contrário)

duracao mediana velas

3

duracao media velas

6.1

duracao maxima velas

44

spread pips

1.0

episodio dias

7

semente

20260728

media da curva

10

inclinacao periodo

80

Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26

Hipótese, registrada antes do resultado

A alegação central de `Equity Trends` (p. 1086), na variante rápida. A regra, dada por inteiro: «aplicando uma média móvel simples aos lucros e prejuízos acumulados, poderíamos sair de posições quando a tendência do patrimônio está de baixa»; e a implementação, «quando a tendência do patrimônio estava de alta no dia t comparado a t−1, usamos os retornos do dia t+1; caso contrário, usamos um retorno de zero». Base de 80 dias, média de 10 dias sobre o lucro acumulado, uma unidade por sinal — «apenas 1 contrato era operado a cada sinal, em vez de um tamanho de posição ajustado ao risco». ⚠️ A ALEGAÇÃO NÃO É A QUE O RUNBOOK REGISTRAVA. O runbook dizia «pare de operar depois de N perdas, volte quando o capital cruzar a própria média»; NÃO HÁ CONTAGEM DE PERDAS em lugar nenhum da seção. A regra é o gate diário acima, e é ela que será auditada. ⚠️ A FONTE JÁ REPORTA QUE NÃO FUNCIONA: «nenhum dos três casos mostra consistência, ainda que tenha havido melhoras para o S&P e o ouro usando tanto a tendência de 10 quanto a de 60 dias. Os títulos, o mercado com mais tendência, mostraram deterioração significativa com este método». ⚠️ E ela lista três defeitos do próprio teste: «o método da tendência do patrimônio também não incluiu nenhum custo de troca, que seria mais significativo para a tendência de 10 dias»; «podemos inferir que este método teria desempenho ruim numa carteira diversificada»; e «aplicar isto a padrões hipotéticos de patrimônio provavelmente não vai funcionar, porque resultados hipotéticos são sempre melhores que resultados de operação real». ⚠️ A PRÉ-CONDIÇÃO QUE ELA DECLARA NECESSÁRIA, ESTE CORPUS JÁ MEDIU E NÃO ENCONTROU: «primeiro é preciso descobrir se os retornos são positivamente autocorrelacionados, o que significa que há persistência em retornos positivos ou negativos» — e o verbete de `confirmacoes.py` publica, em 742.175 dias de cripto, que a direção diária é cara-ou-coroa sem memória. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus; (2) a ENTRADA FRACIONADA e as duas PIRÂMIDES SOBRE LUCRO moverão a média por MENOS QUE A BARRA DE ERRO e ESTREITARÃO o desvio — é o mecanismo que o protocolo já mediu duas vezes, no breakeven (mediana de −2,75% para 0,00%, média parada) e na realização parcial (−0,023% ± 0,518%, desvio de 19,9% para 12,4%): gestão de posição mexe no FORMATO e é lida como se tivesse mexido no CENTRO; (3) o GATE PELA CURVA DE PATRIMÔNIO reprova, e por falta de autocorrelação — esta é a previsão mais falsificável da família, porque o número já existe no corpus: a fonte declara que «primeiro é preciso descobrir se os retornos são positivamente autocorrelacionados», e `confirmacoes.py` publica, em 742.175 dias de cripto, que a direção diária é cara-ou-coroa SEM MEMÓRIA; (4) a MÉDIA PARA BAIXO será a pior da família e morrerá no CONTROLE 1, concentração, porque adicionar nas perdas engorda a cauda — e a própria fonte já a reprova em 3 de 4 mercados; (5) o coveiro em cripto será o CONTROLE 1 e não o benchmark, que é a correção da previsão refutada na parte 76 e o que a parte 74 já tinha estabelecido: em cripto, o que rende muito rende concentrado; (6) a BASE de 80 dias irá melhor que qualquer camada sobre ela. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa a esta família: a espera por preço melhor é medida em múltiplos da amplitude real do próprio ativo, então ela se adapta ao mercado por construção — mas um repique que em cripto acontece toda semana pode ser raro num par de moedas, e a janela de 5 dias é a mesma nos dois.

declarada em 2026-08-04, antes de o número existir

Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.