RSI adaptativo (14, constante direta)
Variar o período de cálculo não precisa se limitar a uma fórmula de tendência: qualquer indicador de momento que varie numa faixa conhecida pode ser convertido em constante de suavização, e passa a controlar a velocidade da linha. Valor alto do indicador significa mais tendência e permite uma linha rápida; valor baixo significa mais ruído e exige uma linha lenta. Assim o mesmo indicador que se usava para medir exaustão passa a servir de termômetro para a velocidade.
Medido em cripto — Binance spot · 540 pares, incluindo deslistados · custo de 0,2% por giro
- ✗invariante
- ?custo
- ?placebo
- ✗benchmark
- ✗fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 85% menos que o melhor momento anterior, e passou 2.773 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · de onde veio o resultado
O que teria acontecido com o dinheiro
A conta não caberia em todos os sinais
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 540 pares de criptomoeda no mercado à vista, incluindo os que foram deslistados. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2017-08-17 a 2026-07-28. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é de 0,10% por lado, ida e volta. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 238.776 operações, mas apenas 30 episódios de mercado independentes: um mesmo movimento dispara a técnica em dezenas de ativos ao mesmo tempo, e contá-los como observações separadas infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 30 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,47% a +0,49% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | reprovou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | -0,83 | 2,04 | 30 |
| placebo | inconclusivo | -0,02 | 2,04 | 30 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | reprovou | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante54% do lucro bruto vem de 11938 operações (5% do total) — loteriaconcentração: +53,72% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +40,20% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto +0.006% · custo 0.200% · líquido -0.194% (t=-0.83) · a faixa vai de -0.674% a +0.286%
- placeboreal -0.194% · placebo -0.189% · excesso -0.005% ± 0.240% (t=-0.02 contra limiar 2.04, 30 grupos reais, 11,938,800 datas falsas, erro do sorteio ±0.004%) — o status muda dentro do erro de Monte Carlo do próprio placebo
- benchmarktécnica -0.19% · comprar e segurar (mesmo horizonte) -0.13% · excesso -0.06%
- fora da amostrametade A dos ativos: -0.209% (t=-0.84, 29 episódios) · metade B dos ativos: -0.180% (t=-0.78, 30 episódios) · metade líquida (>= US$ 2,066,613/dia): -0.074% (t=-0.32, 30 episódios) · metade ilíquida: -0.327% (t=-1.23, 29 episódios) · período 1/4 (2017-09-01 a 2022-04-03): -0.023% (t=-0.07, 15 episódios) · período 2/4 (2022-04-04 a 2023-10-31): -0.385% (7 episódios — pequena demais, não conta) · período 3/4 (2023-11-01 a 2025-03-16): -0.130% (5 episódios — pequena demais, não conta) · período 4/4 (2025-03-17 a 2026-07-27): -0.238% (6 episódios — pequena demais, não conta)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=-0.83 em 30 episódios (equivale a t=-0.79) · p≈0.4288 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.43
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×0,18
- queda máxima, a partir do pico
- −85%
- dias abaixo do pico anterior
- 2.773
- sinais recusados por falta de capital
- 73%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 12
Reprodutibilidade
- período
- 2017-08-17 a 2026-07-28
- ativos com operação
- 540
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- +0,01%
- líquido por operação
- −0,19%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 2
- duracao media velas
- 3.1
- duracao maxima velas
- 88
- taxa por lado
- 0.001
- episodio dias
- 112
- semente
- 20260728
- periodo rsi adaptativo
- 14
- ao quadrado
- 0.0
Binance spot klines (inclui pares deslistados) · coletado em 2026-07-27 23:31 a 2026-08-03 10:49 · 540 ativos · 750,934 velas · 2017-08-17 a 2026-07-28
Hipótese, registrada antes do resultado
Corrige esta declaração ANTES de medir, em dois pontos. (1) Ela dizia que os limiares seriam do auditor. Errado: o RSI adaptativo NÃO é uma versão adaptativa da estratégia de RSI — é o RSI usado como CONSTANTE DE SUAVIZAÇÃO de uma linha de tendência. A fonte é explícita ('para usar qualquer um destes como constante de suavização') e a Figura 17.4 o compara com a KAMA e uma média de 10 dias, não com um oscilador. Não há sobrecompra, sobrevenda nem limiar: o sinal é a direção da linha. (2) Ela dizia que este é um confronto direto com o card `RSI sobrevendido/sobrecomprado` já publicado. Também errado, e pela mesma razão: são perguntas diferentes sobre o mesmo indicador. A contraparte honesta é a KAMA, que é o que a própria fonte compara — e ela está dentro desta família. Portanto os confrontos do censo com cards preexistentes são DOIS (estocástico adaptativo × Estocástico 14/3, e KAMA × cruzamento de médias), não três. O quadrado da constante NÃO é auditado, pelo mesmo critério aplicado à VIDYA: a fonte o oferece como remédio a um defeito que ela mesma aponta ('isto poderia ser corrigido elevando a constante ao quadrado') sem fechar a questão. Auditamos a versão especificada, sc = RSI/100. ⚠️ Verificado ANTES de medir retorno, em 6 criptos e 5.879 velas laterais: a afirmação de sensibilidade da fonte CONFERE. Viradas de direção da linha nos trechos laterais — RSI adaptativo 33,78%, média de 10 períodos 18,73%, KAMA 18,30%, exatamente a ordem que o texto prevê. É a primeira afirmação do capítulo que passa limpo. Previsão que decorre dela: sendo o mais sensível dos três, o RSI adaptativo será o de MAIOR giro da família — acima da VIDYA, que hoje lidera com 111.263 operações. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) nenhuma das adaptativas sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família em cripto; (2) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o benchmark — diferente do censo de padrões gráficos, onde o benchmark foi o coveiro, porque estas são sistemas sempre-no-mercado e giram muito; (3) cada adaptativa terá giro MAIOR que a sua contraparte de período fixo já no corpus, e morrerá mais no custo do que ela. O mecanismo está na própria fonte: a Tabela 17.1 relata fator de lucro 'even before costs' e afirma que o sucesso é 'inversely related to the average number of trades' (KAMA 159 operações, fator 1,53; VIDYA 443, fator 1,17). Isso é uma história de custo contada como história de qualidade. Se eu estiver errado e alguma sobreviver ao custo com giro maior, a tese do capítulo ganha uma evidência que ele não apresentou.
declarada em 2026-07-30, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.
A mesma técnica no outro mercado
O veredito se repetiu no outro mercado, em dado independente.
- criptoREPROVADO← este
- forexREPROVADOver o card
Auditorias anteriores da mesma técnica
Cada variação ensinada por um autor entra como um teste diferente para cobrir o que pode funcionar na estratégia. O veredito se manteve em todas.