VIDYA (9/30, acelera na volatilidade, como a fórmula)

Os seis controles

• invariante616 sinais em 4055 velasconcentração: +48,22% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +37,34% (reprova acima de +50,00%)
• custobruto +0.014% · custo 0.008% · líquido +0.006% (t=0.10) · a faixa vai de -0.108% a +0.119%
• placeboreal +0.006% · placebo -0.003% · excesso +0.009% ± 0.058% (t=0.15 contra limiar 1.97, 233 grupos reais, 30,800 datas falsas, erro do sorteio ±0.007%) — o status muda dentro do erro de Monte Carlo do próprio placebo
• benchmarktécnica +0.01% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.01% · excesso +0.00%
• fora da amostrametade A dos ativos: +0.001% (t=0.01, 179 episódios) · metade B dos ativos: +0.011% (t=0.17, 180 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): +0.006% (t=0.10, 233 episódios) · período 1/4 (2020-02-05 a 2021-09-15): +0.118% (t=0.84, 62 episódios) · período 2/4 (2021-09-16 a 2023-05-11): -0.033% (t=-0.28, 63 episódios) · período 3/4 (2023-05-15 a 2025-02-02): +0.002% (t=0.02, 59 episódios) · período 4/4 (2025-02-03 a 2026-06-14): -0.064% (t=-0.67, 52 episódios)
• múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=0.10 em 233 episódios (equivale a t=0.10) · p≈0.9221 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.92

Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê

O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.

arriscando 1,0% por operação

×1,00

queda máxima, a partir do pico

−0%

dias abaixo do pico anterior

2.113

sinais recusados por falta de capital

0%

caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)

0

Reprodutibilidade

período

2020-01-01 a 2026-06-26

ativos com operação

2

variações testadas antes desta

1

bruto por operação

+0,01%

líquido por operação

+0,01%

regra de saida

a própria técnica (segura até o sinal contrário)

duracao mediana velas

3

duracao media velas

6.5

duracao maxima velas

56

spread pips

1.0

episodio dias

7

semente

20260728

desvio curto

9

desvio longo

30

periodo suave

9

constante fixa

0.2

leitura

formula

Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26

Hipótese, registrada antes do resultado

Corrige esta declaração ANTES de medir. Ela dizia que a prosa contradiz a fórmula e que as duas leituras seriam medidas; relendo a fonte com cuidado, é DEFEITO DE DESCRIÇÃO e não ambiguidade de especificação — mesmo caso do '25 a 900' da KAMA. A cadeia do texto tem três elos e os dois primeiros estão certos: volatilidade maior ⇒ razão maior ⇒ constante maior. Só o terceiro erra, ao concluir 'tendência mais lenta' quando constante maior é mais RÁPIDA. Como a fonte descreve corretamente a razão e a constante, a fórmula é a técnica especificada e há UM card, não dois. Evidência que fecha a questão: inverter k para obter o comportamento que o texto enuncia produz recursão que DIVERGE com os parâmetros da própria fonte — medido em 17.154 velas, k·s nunca passa de 0,37 na fórmula, e invertido passa de 1 em 6,62% das velas (máximo 4,31, série estourando para infinito), porque invertido k cresce quando a volatilidade recente é BAIXA. Ninguém especifica uma técnica que explode quando o mercado se acalma. Previsão que fica de pé: a VIDYA acelera na volatilidade, então gira mais que a KAMA e é a que mais depende do custo. ⚠️ Propriedade medida a registrar no card: o k especificado usa o desvio dos PREÇOS, que cresce com a janela mesmo sem volatilidade — numa rampa de ruído zero k=0,3111, pura aritmética de janela. Em BTC a mediana de k sobre preços é 0,538 contra 0,927 sobre retornos. A fonte sugere retornos ('é possível que o resultado se beneficie'), mas não especifica; auditamos a versão especificada. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) nenhuma das adaptativas sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família em cripto; (2) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o benchmark — diferente do censo de padrões gráficos, onde o benchmark foi o coveiro, porque estas são sistemas sempre-no-mercado e giram muito; (3) cada adaptativa terá giro MAIOR que a sua contraparte de período fixo já no corpus, e morrerá mais no custo do que ela. O mecanismo está na própria fonte: a Tabela 17.1 relata fator de lucro 'even before costs' e afirma que o sucesso é 'inversely related to the average number of trades' (KAMA 159 operações, fator 1,53; VIDYA 443, fator 1,17). Isso é uma história de custo contada como história de qualidade. Se eu estiver errado e alguma sobreviver ao custo com giro maior, a tese do capítulo ganha uma evidência que ele não apresentou. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada da mesma técnica no segundo mercado — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. O que muda em relação ao card de cripto: são 2 pares em 6,5 anos contra 540 em 9, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip cruzado uma vez, contra comissão de 0,1% por lado), o piso de detecção é ~10× menor (0,092% contra 0,97%) e NÃO há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Previsão específica: com apenas 2 ativos, os episódios independentes vêm do TEMPO e não da variedade de ativos, então espero N efetivo baixo e uma proporção alta de INCONCLUSIVO — e o que for afirmado aqui vale mais que em cripto, porque o custo não tem como ser o coveiro.

declarada em 2026-07-31, antes de o número existir

Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.