13:I[30178,["/_next/static/immutable/chunks/1w_p37_cebxd9.js","/_next/static/immutable/chunks/3ve9ic2ej9_fv.js","/_next/static/immutable/chunks/43g4343u7jmjt.js","/_next/static/immutable/chunks/1lu7barvs5n-i.js","/_next/static/immutable/chunks/05rrpz_rabm39.js","/_next/static/immutable/chunks/3ekzt1a9zx3fu.js","/_next/static/immutable/chunks/3vhyd34uz45ze.js","/_next/static/immutable/chunks/00ef-99_t5gsa.js","/_next/static/immutable/chunks/0oy_vy8-5bt-s.js","/_next/static/immutable/chunks/2sor0cw1k_rmi.js","/_next/static/immutable/chunks/3e51z42gaso6r.js","/_next/static/immutable/chunks/0908ngjarum0a.js"],"ListaDoCorpus"] 14:T587,⚠️ A prosa do capítulo CONTRADIZ a própria fórmula: afirma que volatilidade alta produz 'a slower trend', mas a constante efetiva é k×s, e constante maior em suavização exponencial é tendência MAIS RÁPIDA. As duas leituras serão medidas. Previsão específica: a leitura da FÓRMULA (acelera quando há volatilidade) vai pior que a leitura da PROSA (desacelera), porque acelera exatamente quando o ruído é maior. Se for isso, o erro do capítulo não é cosmético — ele inverteu a versão que funciona. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) nenhuma das adaptativas sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família em cripto; (2) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o benchmark — diferente do censo de padrões gráficos, onde o benchmark foi o coveiro, porque estas são sistemas sempre-no-mercado e giram muito; (3) cada adaptativa terá giro MAIOR que a sua contraparte de período fixo já no corpus, e morrerá mais no custo do que ela. O mecanismo está na própria fonte: a Tabela 17.1 relata fator de lucro 'even before costs' e afirma que o sucesso é 'inversely related to the average number of trades' (KAMA 159 operações, fator 1,53; VIDYA 443, fator 1,17). Isso é uma história de custo contada como história de qualidade. Se eu estiver errado e alguma sobreviver ao custo com giro maior, a tese do capítulo ganha uma evidência que ele não apresentou.15:T49e,Transformação dada (sc = M/100). Contraparte fixa já no corpus: RSI sobrevendido/sobrecomprado — confronto direto. ⚠️ O capítulo sugere elevar a constante ao quadrado para corrigir a sensibilidade, sem fechar a questão; as duas leituras serão medidas. Limiares são do auditor. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) nenhuma das adaptativas sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família em cripto; (2) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o benchmark — diferente do censo de padrões gráficos, onde o benchmark foi o coveiro, porque estas são sistemas sempre-no-mercado e giram muito; (3) cada adaptativa terá giro MAIOR que a sua contraparte de período fixo já no corpus, e morrerá mais no custo do que ela. O mecanismo está na própria fonte: a Tabela 17.1 relata fator de lucro 'even before costs' e afirma que o sucesso é 'inversely related to the average number of trades' (KAMA 159 operações, fator 1,53; VIDYA 443, fator 1,17). Isso é uma história de custo contada como história de qualidade. Se eu estiver errado e alguma sobreviver ao custo com giro maior, a tese do capítulo ganha uma evidência que ele não apresentou.16:T4fc,⚠️ A fórmula impressa e o exemplo numérico do próprio texto discordam: a fórmula lê (ponto médio − média do oscilador) − oscilador, e o exemplo diz que o oscilador é 'raised by' (ponto médio − média), isto é, somado. O exemplo é verificável (50 − 40 = +10, 'raised by 10'), então prevalece a prosa e a divergência fica registrada. Limiares são do auditor. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) nenhuma das adaptativas sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família em cripto; (2) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o benchmark — diferente do censo de padrões gráficos, onde o benchmark foi o coveiro, porque estas são sistemas sempre-no-mercado e giram muito; (3) cada adaptativa terá giro MAIOR que a sua contraparte de período fixo já no corpus, e morrerá mais no custo do que ela. O mecanismo está na própria fonte: a Tabela 17.1 relata fator de lucro 'even before costs' e afirma que o sucesso é 'inversely related to the average number of trades' (KAMA 159 operações, fator 1,53; VIDYA 443, fator 1,17). Isso é uma história de custo contada como história de qualidade. Se eu estiver errado e alguma sobreviver ao custo com giro maior, a tese do capítulo ganha uma evidência que ele não apresentou.17:T805,Terceira declaração, e corrige um EXCESSO MEU na segunda. Ela dizia que a afirmação de sensibilidade da fonte 'confere' e 'é a primeira afirmação do capítulo que passa limpo'. Medindo no universo inteiro em vez de 6 ativos: METADE se sustenta e metade não. RSI adaptativo 34,97% das velas laterais, média de 10 períodos 19,76%, KAMA 18,90% (540 ativos, 244.295 velas laterais). A primeira parte — o RSI adaptativo é o mais sensível — é grande e robusta, quase o dobro dos outros dois. A segunda — média de 10 mais sensível que a KAMA — é 0,86 ponto de diferença e SE INVERTE EM 42% DOS ATIVOS (a média ganha em 312 de 540). Isso é ruído com leve inclinação, não confirmação. O que fica verificado da fonte é que o RSI adaptativo é o mais sensível dos três, e é exatamente isso que ela usa para justificar o remédio do quadrado. Os dois pontos da segunda declaração seguem valendo: o RSI adaptativo é linha de tendência e não estratégia de sobrecompra/sobrevenda, e não é confronto com o card `RSI sobrevendido/sobrecomprado`. Previsão de giro mantida: sendo o mais sensível, será o de maior giro da família. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) nenhuma das adaptativas sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família em cripto; (2) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o benchmark — diferente do censo de padrões gráficos, onde o benchmark foi o coveiro, porque estas são sistemas sempre-no-mercado e giram muito; (3) cada adaptativa terá giro MAIOR que a sua contraparte de período fixo já no corpus, e morrerá mais no custo do que ela. O mecanismo está na própria fonte: a Tabela 17.1 relata fator de lucro 'even before costs' e afirma que o sucesso é 'inversely related to the average number of trades' (KAMA 159 operações, fator 1,53; VIDYA 443, fator 1,17). Isso é uma história de custo contada como história de qualidade. Se eu estiver errado e alguma sobreviver ao custo com giro maior, a tese do capítulo ganha uma evidência que ele não apresentou.18:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.19:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.1a:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.1b:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.1c:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.1d:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.1e:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.1f:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.20:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.21:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.22:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.23:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.24:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.25:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.26:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.27:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.28:T456,Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.29:T559,«Uma alta que dura mais de 34 dias deve encontrar resistência importante ou reverter no 55º dia ou no 89º dia (considerando apenas números de Fibonacci).» Dá o lado: numa alta, reverter é vender. Auditada como venda no 55º e no 89º dia de uma alta que já passou de 34. ⚠️ Depende do filtro de oscilação para saber quando a alta começou. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — a parte 74 mediu que isso exige ~3,94% por operação em cripto, e técnicas de retração entram contra o movimento, onde o efeito médio é pequeno por construção; (2) o coveiro será o PLACEBO, e não o custo nem o invariante — a alegação central desta família é que níveis específicos (0,618, 0,382) importam, e o placebo é exatamente o controle que pergunta se qualquer nível teria dado igual; (3) as duas retrações (0,618 e 0,382) darão resultados ESTATISTICAMENTE INDISTINGUÍVEIS entre si — se a razão áurea tivesse algo de especial, ela se separaria da sua própria complementar; (4) o Elliott automatizado irá MELHOR que as retrações, porque ele é um sistema de tendência disfarçado (o oscilador de 5 contra 35 é um cruzamento de médias) e não uma aposta num nível. ⚠️ A previsão (4) é a que eu menos gostaria de confirmar, e é por isso que ela está escrita.2a:T69e,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, e por um motivo que este corpus não tinha encontrado ainda. O pentágono regular (diagonal = 1,618 × lado) e os arcos de 38%, 50% e 62% são traçados SOBRE O DESENHO: o raio de um círculo num gráfico mistura o eixo de preço com o eixo de tempo. Onde ele cruza o preço depende da escala vertical, da escala horizontal e da proporção da janela — redimensionar o gráfico muda o sinal. Não é falta de especificação nem limite do nosso dado: é uma técnica cujo resultado não é uma função do preço. E a fonte confirma o caráter subjetivo: «a experiência ajudará você a decidir quais ondas e quais formações são mais importantes». Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — a parte 74 mediu que isso exige ~3,94% por operação em cripto, e técnicas de retração entram contra o movimento, onde o efeito médio é pequeno por construção; (2) o coveiro será o PLACEBO, e não o custo nem o invariante — a alegação central desta família é que níveis específicos (0,618, 0,382) importam, e o placebo é exatamente o controle que pergunta se qualquer nível teria dado igual; (3) as duas retrações (0,618 e 0,382) darão resultados ESTATISTICAMENTE INDISTINGUÍVEIS entre si — se a razão áurea tivesse algo de especial, ela se separaria da sua própria complementar; (4) o Elliott automatizado irá MELHOR que as retrações, porque ele é um sistema de tendência disfarçado (o oscilador de 5 contra 35 é um cruzamento de médias) e não uma aposta num nível. ⚠️ A previsão (4) é a que eu menos gostaria de confirmar, e é por isso que ela está escrita.2b:T789,«Uma alta que dura mais de 34 dias deve encontrar resistência importante ou reverter no 55º dia ou no 89º dia (considerando apenas números de Fibonacci).» Dá o lado: numa alta, reverter é vender. Auditada como venda no 55º e no 89º dia de uma alta que já passou de 34. ⚠️ Depende do filtro de oscilação para saber quando a alta começou. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — a parte 74 mediu que isso exige ~3,94% por operação em cripto, e técnicas de retração entram contra o movimento, onde o efeito médio é pequeno por construção; (2) o coveiro será o PLACEBO, e não o custo nem o invariante — a alegação central desta família é que níveis específicos (0,618, 0,382) importam, e o placebo é exatamente o controle que pergunta se qualquer nível teria dado igual; (3) as duas retrações (0,618 e 0,382) darão resultados ESTATISTICAMENTE INDISTINGUÍVEIS entre si — se a razão áurea tivesse algo de especial, ela se separaria da sua própria complementar; (4) o Elliott automatizado irá MELHOR que as retrações, porque ele é um sistema de tendência disfarçado (o oscilador de 5 contra 35 é um cruzamento de médias) e não uma aposta num nível. ⚠️ A previsão (4) é a que eu menos gostaria de confirmar, e é por isso que ela está escrita. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa especialmente a esta família: o filtro de oscilação é percentual, e um filtro de 5% que em cripto captura um movimento de dois dias, em forex captura um de meses. A mesma varredura mede estruturas de tamanhos completamente diferentes nos dois mercados, e é por isso que ela é varrida em vez de fixada.2c:T8ce,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, e por um motivo que este corpus não tinha encontrado ainda. O pentágono regular (diagonal = 1,618 × lado) e os arcos de 38%, 50% e 62% são traçados SOBRE O DESENHO: o raio de um círculo num gráfico mistura o eixo de preço com o eixo de tempo. Onde ele cruza o preço depende da escala vertical, da escala horizontal e da proporção da janela — redimensionar o gráfico muda o sinal. Não é falta de especificação nem limite do nosso dado: é uma técnica cujo resultado não é uma função do preço. E a fonte confirma o caráter subjetivo: «a experiência ajudará você a decidir quais ondas e quais formações são mais importantes». Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — a parte 74 mediu que isso exige ~3,94% por operação em cripto, e técnicas de retração entram contra o movimento, onde o efeito médio é pequeno por construção; (2) o coveiro será o PLACEBO, e não o custo nem o invariante — a alegação central desta família é que níveis específicos (0,618, 0,382) importam, e o placebo é exatamente o controle que pergunta se qualquer nível teria dado igual; (3) as duas retrações (0,618 e 0,382) darão resultados ESTATISTICAMENTE INDISTINGUÍVEIS entre si — se a razão áurea tivesse algo de especial, ela se separaria da sua própria complementar; (4) o Elliott automatizado irá MELHOR que as retrações, porque ele é um sistema de tendência disfarçado (o oscilador de 5 contra 35 é um cruzamento de médias) e não uma aposta num nível. ⚠️ A previsão (4) é a que eu menos gostaria de confirmar, e é por isso que ela está escrita. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa especialmente a esta família: o filtro de oscilação é percentual, e um filtro de 5% que em cripto captura um movimento de dois dias, em forex captura um de meses. A mesma varredura mede estruturas de tamanhos completamente diferentes nos dois mercados, e é por isso que ela é varrida em vez de fixada.2d:T7f6,⚠️ NÃO AUDITÁVEL. As cinco regras são inteiramente sobre a máxima, a abertura, o fechamento e a amplitude DO VIX — o índice de volatilidade IMPLÍCITA das opções do S&P 500 —, e a operação resultante é comprar futuro de S&P. O VIX não existe em cripto à vista nem em par de moeda, e este corpus não tem dado de opções. ⚠️ Substituir o VIX por volatilidade realizada seria CONSERTAR A TÉCNICA, que o tradutor não faz: implícita e realizada são grandezas diferentes, e a própria fonte marca a diferença uma seção antes («volatilidade implícita é o que os operadores de opções acreditam que será a volatilidade nos PRÓXIMOS 30 dias, enquanto a histórica é a volatilidade real DOS ÚLTIMOS 30 dias»). Não é falta de especificação — as regras são completas e operáveis; é ausência do instrumento, e está declarada como tal para que ninguém leia a ausência do card como reprovação. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — um filtro que só decide QUANDO NÃO ENTRAR não cria efeito, redistribui; (2) o coveiro será o BENCHMARK, e não o placebo, e é aqui que esta família se separa de `fibonacci`: lá a alegação era que um nível específico importa, e o placebo é quem pergunta isso; aqui a alegação é que REMOVER OPERAÇÕES MELHORA O RESULTADO, e quem pergunta isso é o controle que compara com não fazer nada — o protocolo já registra que filtro quase sempre corta `n` sem separar nada; (3) o filtro de volatilidade BAIXA e o de ALTA darão resultados NA MESMA DIREÇÃO, apesar de a fonte alegar superioridade do baixo com dois números e nenhuma barra de erro (razão de informação 1,143 contra 0,867) — se os dois melhoram, o que melhora é cortar operação, não escolher regime; (4) a regra de RESET terá o melhor `t` da família, por ser a única camada que devolve exposição em vez de tirar, e ainda assim não passará no BH; (5) a BASE irá melhor que qualquer camada sobre ela.2e:T5b9,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, pelo mesmo motivo: as três condições são o S&P acima da média de 200 dias, o RSI de 2 dias DO VIX acima de 90, e a abertura do VIX de hoje acima do fechamento de ontem. Duas das três leem o VIX. A saída — «sair quando o RSI de 2 dias fechar acima de 65» — também. Regras completas, instrumento inexistente nos dois mercados. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — um filtro que só decide QUANDO NÃO ENTRAR não cria efeito, redistribui; (2) o coveiro será o BENCHMARK, e não o placebo, e é aqui que esta família se separa de `fibonacci`: lá a alegação era que um nível específico importa, e o placebo é quem pergunta isso; aqui a alegação é que REMOVER OPERAÇÕES MELHORA O RESULTADO, e quem pergunta isso é o controle que compara com não fazer nada — o protocolo já registra que filtro quase sempre corta `n` sem separar nada; (3) o filtro de volatilidade BAIXA e o de ALTA darão resultados NA MESMA DIREÇÃO, apesar de a fonte alegar superioridade do baixo com dois números e nenhuma barra de erro (razão de informação 1,143 contra 0,867) — se os dois melhoram, o que melhora é cortar operação, não escolher regime; (4) a regra de RESET terá o melhor `t` da família, por ser a única camada que devolve exposição em vez de tirar, e ainda assim não passará no BH; (5) a BASE irá melhor que qualquer camada sobre ela.2f:T6bd,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, e este tem um impedimento a mais que os outros dois: além de ler o VIX, ele NEGOCIA O PRÓPRIO VIX — «compra o VIX quando a EMA cai abaixo da SMA, então vende a descoberto quando a EMA sobe acima da SMA». A fonte declara o problema sozinha, na mesma página: «é importante notar que este estudo foi feito usando o índice VIX à vista, QUE NÃO É NEGOCIÁVEL. Há um contrato futuro de VIX, mas não dado suficiente para um estudo válido». O resultado que ela publica (Figura 20.9, lucro simétrico entre comprado e vendido de 1998 a 2011) é de um instrumento que ninguém podia operar. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — um filtro que só decide QUANDO NÃO ENTRAR não cria efeito, redistribui; (2) o coveiro será o BENCHMARK, e não o placebo, e é aqui que esta família se separa de `fibonacci`: lá a alegação era que um nível específico importa, e o placebo é quem pergunta isso; aqui a alegação é que REMOVER OPERAÇÕES MELHORA O RESULTADO, e quem pergunta isso é o controle que compara com não fazer nada — o protocolo já registra que filtro quase sempre corta `n` sem separar nada; (3) o filtro de volatilidade BAIXA e o de ALTA darão resultados NA MESMA DIREÇÃO, apesar de a fonte alegar superioridade do baixo com dois números e nenhuma barra de erro (razão de informação 1,143 contra 0,867) — se os dois melhoram, o que melhora é cortar operação, não escolher regime; (4) a regra de RESET terá o melhor `t` da família, por ser a única camada que devolve exposição em vez de tirar, e ainda assim não passará no BH; (5) a BASE irá melhor que qualquer camada sobre ela.30:T6ca,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, e por dois motivos independentes. A operação proposta é COMPRAR OPÇÕES na abertura e no fechamento do dia, para lucrar com o gama, e VENDER opções no meio do dia, para lucrar com o teta — não há opções em nenhum dos dois mercados desta bateria. E a técnica é INTRADIÁRIA por construção (o padrão em U do volume e da volatilidade ao longo do dia), enquanto o corpus mede em velas diárias. ⚠️ O que a seção de fato estabelece é uma CORRELAÇÃO (R = 0,595 entre volatilidade e volume no NASDAQ 100), não uma regra de operação; a regra é a sugestão de terceiros que a fonte reporta. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — um filtro que só decide QUANDO NÃO ENTRAR não cria efeito, redistribui; (2) o coveiro será o BENCHMARK, e não o placebo, e é aqui que esta família se separa de `fibonacci`: lá a alegação era que um nível específico importa, e o placebo é quem pergunta isso; aqui a alegação é que REMOVER OPERAÇÕES MELHORA O RESULTADO, e quem pergunta isso é o controle que compara com não fazer nada — o protocolo já registra que filtro quase sempre corta `n` sem separar nada; (3) o filtro de volatilidade BAIXA e o de ALTA darão resultados NA MESMA DIREÇÃO, apesar de a fonte alegar superioridade do baixo com dois números e nenhuma barra de erro (razão de informação 1,143 contra 0,867) — se os dois melhoram, o que melhora é cortar operação, não escolher regime; (4) a regra de RESET terá o melhor `t` da família, por ser a única camada que devolve exposição em vez de tirar, e ainda assim não passará no BH; (5) a BASE irá melhor que qualquer camada sobre ela.31:Ta5f,⚠️ NÃO AUDITÁVEL. As cinco regras são inteiramente sobre a máxima, a abertura, o fechamento e a amplitude DO VIX — o índice de volatilidade IMPLÍCITA das opções do S&P 500 —, e a operação resultante é comprar futuro de S&P. O VIX não existe em cripto à vista nem em par de moeda, e este corpus não tem dado de opções. ⚠️ Substituir o VIX por volatilidade realizada seria CONSERTAR A TÉCNICA, que o tradutor não faz: implícita e realizada são grandezas diferentes, e a própria fonte marca a diferença uma seção antes («volatilidade implícita é o que os operadores de opções acreditam que será a volatilidade nos PRÓXIMOS 30 dias, enquanto a histórica é a volatilidade real DOS ÚLTIMOS 30 dias»). Não é falta de especificação — as regras são completas e operáveis; é ausência do instrumento, e está declarada como tal para que ninguém leia a ausência do card como reprovação. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — um filtro que só decide QUANDO NÃO ENTRAR não cria efeito, redistribui; (2) o coveiro será o BENCHMARK, e não o placebo, e é aqui que esta família se separa de `fibonacci`: lá a alegação era que um nível específico importa, e o placebo é quem pergunta isso; aqui a alegação é que REMOVER OPERAÇÕES MELHORA O RESULTADO, e quem pergunta isso é o controle que compara com não fazer nada — o protocolo já registra que filtro quase sempre corta `n` sem separar nada; (3) o filtro de volatilidade BAIXA e o de ALTA darão resultados NA MESMA DIREÇÃO, apesar de a fonte alegar superioridade do baixo com dois números e nenhuma barra de erro (razão de informação 1,143 contra 0,867) — se os dois melhoram, o que melhora é cortar operação, não escolher regime; (4) a regra de RESET terá o melhor `t` da família, por ser a única camada que devolve exposição em vez de tirar, e ainda assim não passará no BH; (5) a BASE irá melhor que qualquer camada sobre ela. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa especialmente a esta família: o limiar é medido em desvios-padrão do próprio ativo, então ele se adapta ao mercado por construção — mas o que conta como «um dia agitado» em forex é um movimento uma ordem de grandeza menor que em cripto, e a saída de 10σ, que já é extrema num mercado de caudas gordas, pode ser inalcançável num de caudas menores.32:T822,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, pelo mesmo motivo: as três condições são o S&P acima da média de 200 dias, o RSI de 2 dias DO VIX acima de 90, e a abertura do VIX de hoje acima do fechamento de ontem. Duas das três leem o VIX. A saída — «sair quando o RSI de 2 dias fechar acima de 65» — também. Regras completas, instrumento inexistente nos dois mercados. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — um filtro que só decide QUANDO NÃO ENTRAR não cria efeito, redistribui; (2) o coveiro será o BENCHMARK, e não o placebo, e é aqui que esta família se separa de `fibonacci`: lá a alegação era que um nível específico importa, e o placebo é quem pergunta isso; aqui a alegação é que REMOVER OPERAÇÕES MELHORA O RESULTADO, e quem pergunta isso é o controle que compara com não fazer nada — o protocolo já registra que filtro quase sempre corta `n` sem separar nada; (3) o filtro de volatilidade BAIXA e o de ALTA darão resultados NA MESMA DIREÇÃO, apesar de a fonte alegar superioridade do baixo com dois números e nenhuma barra de erro (razão de informação 1,143 contra 0,867) — se os dois melhoram, o que melhora é cortar operação, não escolher regime; (4) a regra de RESET terá o melhor `t` da família, por ser a única camada que devolve exposição em vez de tirar, e ainda assim não passará no BH; (5) a BASE irá melhor que qualquer camada sobre ela. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa especialmente a esta família: o limiar é medido em desvios-padrão do próprio ativo, então ele se adapta ao mercado por construção — mas o que conta como «um dia agitado» em forex é um movimento uma ordem de grandeza menor que em cripto, e a saída de 10σ, que já é extrema num mercado de caudas gordas, pode ser inalcançável num de caudas menores.33:T926,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, e este tem um impedimento a mais que os outros dois: além de ler o VIX, ele NEGOCIA O PRÓPRIO VIX — «compra o VIX quando a EMA cai abaixo da SMA, então vende a descoberto quando a EMA sobe acima da SMA». A fonte declara o problema sozinha, na mesma página: «é importante notar que este estudo foi feito usando o índice VIX à vista, QUE NÃO É NEGOCIÁVEL. Há um contrato futuro de VIX, mas não dado suficiente para um estudo válido». O resultado que ela publica (Figura 20.9, lucro simétrico entre comprado e vendido de 1998 a 2011) é de um instrumento que ninguém podia operar. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — um filtro que só decide QUANDO NÃO ENTRAR não cria efeito, redistribui; (2) o coveiro será o BENCHMARK, e não o placebo, e é aqui que esta família se separa de `fibonacci`: lá a alegação era que um nível específico importa, e o placebo é quem pergunta isso; aqui a alegação é que REMOVER OPERAÇÕES MELHORA O RESULTADO, e quem pergunta isso é o controle que compara com não fazer nada — o protocolo já registra que filtro quase sempre corta `n` sem separar nada; (3) o filtro de volatilidade BAIXA e o de ALTA darão resultados NA MESMA DIREÇÃO, apesar de a fonte alegar superioridade do baixo com dois números e nenhuma barra de erro (razão de informação 1,143 contra 0,867) — se os dois melhoram, o que melhora é cortar operação, não escolher regime; (4) a regra de RESET terá o melhor `t` da família, por ser a única camada que devolve exposição em vez de tirar, e ainda assim não passará no BH; (5) a BASE irá melhor que qualquer camada sobre ela. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa especialmente a esta família: o limiar é medido em desvios-padrão do próprio ativo, então ele se adapta ao mercado por construção — mas o que conta como «um dia agitado» em forex é um movimento uma ordem de grandeza menor que em cripto, e a saída de 10σ, que já é extrema num mercado de caudas gordas, pode ser inalcançável num de caudas menores.34:T933,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, e por dois motivos independentes. A operação proposta é COMPRAR OPÇÕES na abertura e no fechamento do dia, para lucrar com o gama, e VENDER opções no meio do dia, para lucrar com o teta — não há opções em nenhum dos dois mercados desta bateria. E a técnica é INTRADIÁRIA por construção (o padrão em U do volume e da volatilidade ao longo do dia), enquanto o corpus mede em velas diárias. ⚠️ O que a seção de fato estabelece é uma CORRELAÇÃO (R = 0,595 entre volatilidade e volume no NASDAQ 100), não uma regra de operação; a regra é a sugestão de terceiros que a fonte reporta. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — um filtro que só decide QUANDO NÃO ENTRAR não cria efeito, redistribui; (2) o coveiro será o BENCHMARK, e não o placebo, e é aqui que esta família se separa de `fibonacci`: lá a alegação era que um nível específico importa, e o placebo é quem pergunta isso; aqui a alegação é que REMOVER OPERAÇÕES MELHORA O RESULTADO, e quem pergunta isso é o controle que compara com não fazer nada — o protocolo já registra que filtro quase sempre corta `n` sem separar nada; (3) o filtro de volatilidade BAIXA e o de ALTA darão resultados NA MESMA DIREÇÃO, apesar de a fonte alegar superioridade do baixo com dois números e nenhuma barra de erro (razão de informação 1,143 contra 0,867) — se os dois melhoram, o que melhora é cortar operação, não escolher regime; (4) a regra de RESET terá o melhor `t` da família, por ser a única camada que devolve exposição em vez de tirar, e ainda assim não passará no BH; (5) a BASE irá melhor que qualquer camada sobre ela. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa especialmente a esta família: o limiar é medido em desvios-padrão do próprio ativo, então ele se adapta ao mercado por construção — mas o que conta como «um dia agitado» em forex é um movimento uma ordem de grandeza menor que em cripto, e a saída de 10σ, que já é extrema num mercado de caudas gordas, pode ser inalcançável num de caudas menores.35:T6f3,⚠️ NÃO AUDITÁVEL. A fórmula é completa e opera sobre **upticks e downticks** — a contagem de mudanças de preço para cima e para baixo dentro do período —, duplamente suavizados por média exponencial. Este corpus tem velas diárias agregadas e **não tem dado de tick**. ⚠️ Substituir tick por volume seria consertar a técnica: a fonte é explícita de que volume de tick é a CONTAGEM de mudanças de preço, «independente do volume ou do tamanho da mudança». Não é falta de especificação — a regra é operável; é ausência do instrumento. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus; (2) o coveiro em cripto será o CONTROLE 1, concentração, como em `volatilidade` (7 de 7) e `posicao` (10 de 10) — em cripto o que rende muito rende concentrado, e isso já foi medido três vezes; (3) o FILTRO DE VOLUME DE SAITTA cortará operação sem melhorar o `t`, que é a assinatura de filtro que não separa — o PROTOCOLO.md já registra o caso medido em que o filtro de volume cortou 73% das operações, deixou o bruto PIOR e inflou o erro em 42%; (4) o PICO DE VOLUME como reversão terá o melhor `t` da família, por ser a única alegação do capítulo sobre um EVENTO raro e datado em vez de um índice acumulado — e ainda assim não passará; (5) as três camadas sobre o saldo de volume (bruta, filtrada por volume baixo, filtrada por movimento) diferirão entre si por MENOS que a barra de erro, porque filtrar dias de um acumulador muda pouco a série acumulada; (6) o SALDO DE VOLUME irá pior que o cruzamento de médias que o corpus já publica — se substituir preço por volume numa média móvel funcionasse, o capítulo não precisaria admitir que nunca testou isso.36:T704,⚠️ NÃO AUDITÁVEL. A construção de Fries usa `OS` = «o número de ações em circulação» como fator de peso, e o peso do dia é `(OS − V_t)/OS`. **Não existe número de ações em circulação em cripto à vista nem em par de moedas**, e o dado deste corpus não o traz. ⚠️ Substituir por oferta circulante de token seria trocar a grandeza — o próprio exemplo da fonte mostra que o valor é escolhido em relação ao volume máximo observado («mantendo as ações em circulação um pouco maiores que o volume máximo»), o que faria do parâmetro uma escolha nossa. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus; (2) o coveiro em cripto será o CONTROLE 1, concentração, como em `volatilidade` (7 de 7) e `posicao` (10 de 10) — em cripto o que rende muito rende concentrado, e isso já foi medido três vezes; (3) o FILTRO DE VOLUME DE SAITTA cortará operação sem melhorar o `t`, que é a assinatura de filtro que não separa — o PROTOCOLO.md já registra o caso medido em que o filtro de volume cortou 73% das operações, deixou o bruto PIOR e inflou o erro em 42%; (4) o PICO DE VOLUME como reversão terá o melhor `t` da família, por ser a única alegação do capítulo sobre um EVENTO raro e datado em vez de um índice acumulado — e ainda assim não passará; (5) as três camadas sobre o saldo de volume (bruta, filtrada por volume baixo, filtrada por movimento) diferirão entre si por MENOS que a barra de erro, porque filtrar dias de um acumulador muda pouco a série acumulada; (6) o SALDO DE VOLUME irá pior que o cruzamento de médias que o corpus já publica — se substituir preço por volume numa média móvel funcionasse, o capítulo não precisaria admitir que nunca testou isso.37:T661,⚠️ NÃO AUDITÁVEL. A seção propõe usar open interest total em vez de volume nos indicadores anteriores, com o argumento de que «open interest é muito mais estável que volume». **Open interest é conceito de mercado futuro** — a soma líquida de contratos em aberto — e não existe em cripto à vista nem em forex spot. ⚠️ Limite do dado, declarado para que a ausência do card não passe por reprovação. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus; (2) o coveiro em cripto será o CONTROLE 1, concentração, como em `volatilidade` (7 de 7) e `posicao` (10 de 10) — em cripto o que rende muito rende concentrado, e isso já foi medido três vezes; (3) o FILTRO DE VOLUME DE SAITTA cortará operação sem melhorar o `t`, que é a assinatura de filtro que não separa — o PROTOCOLO.md já registra o caso medido em que o filtro de volume cortou 73% das operações, deixou o bruto PIOR e inflou o erro em 42%; (4) o PICO DE VOLUME como reversão terá o melhor `t` da família, por ser a única alegação do capítulo sobre um EVENTO raro e datado em vez de um índice acumulado — e ainda assim não passará; (5) as três camadas sobre o saldo de volume (bruta, filtrada por volume baixo, filtrada por movimento) diferirão entre si por MENOS que a barra de erro, porque filtrar dias de um acumulador muda pouco a série acumulada; (6) o SALDO DE VOLUME irá pior que o cruzamento de médias que o corpus já publica — se substituir preço por volume numa média móvel funcionasse, o capítulo não precisaria admitir que nunca testou isso.38:T61f,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, e também fora da fronteira. Combina preço, volume e **open interest** — «o cálculo mais popular que combina os três» — e a própria fonte remete o leitor ao capítulo 9 para ele, o que o põe fora desta população. Os dois motivos ficam registrados; o decisivo é o open interest, que não existe nos mercados desta bateria. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus; (2) o coveiro em cripto será o CONTROLE 1, concentração, como em `volatilidade` (7 de 7) e `posicao` (10 de 10) — em cripto o que rende muito rende concentrado, e isso já foi medido três vezes; (3) o FILTRO DE VOLUME DE SAITTA cortará operação sem melhorar o `t`, que é a assinatura de filtro que não separa — o PROTOCOLO.md já registra o caso medido em que o filtro de volume cortou 73% das operações, deixou o bruto PIOR e inflou o erro em 42%; (4) o PICO DE VOLUME como reversão terá o melhor `t` da família, por ser a única alegação do capítulo sobre um EVENTO raro e datado em vez de um índice acumulado — e ainda assim não passará; (5) as três camadas sobre o saldo de volume (bruta, filtrada por volume baixo, filtrada por movimento) diferirão entre si por MENOS que a barra de erro, porque filtrar dias de um acumulador muda pouco a série acumulada; (6) o SALDO DE VOLUME irá pior que o cruzamento de médias que o corpus já publica — se substituir preço por volume numa média móvel funcionasse, o capítulo não precisaria admitir que nunca testou isso.39:T70c,⚠️ NÃO AUDITÁVEL, e o motivo é sutil o bastante para merecer detalhe. A fórmula é calculável aqui: `(máxima_t − mínima_t) / volume_t`. Mas a técnica não é a fórmula — é a **tabela de interpretação**, e ela combina o índice com a direção do **volume de ticks**, em quatro linhas («confirmação da direção», «direção falsa, não tome a operação», «timing de entrada ruim», «nova tendência possível»). Sem tick, sobram duas das quatro linhas, o que não é a técnica. ⚠️ Trocar tick por volume real seria consertar a técnica, que o tradutor não faz. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus; (2) o coveiro em cripto será o CONTROLE 1, concentração, como em `volatilidade` (7 de 7) e `posicao` (10 de 10) — em cripto o que rende muito rende concentrado, e isso já foi medido três vezes; (3) o FILTRO DE VOLUME DE SAITTA cortará operação sem melhorar o `t`, que é a assinatura de filtro que não separa — o PROTOCOLO.md já registra o caso medido em que o filtro de volume cortou 73% das operações, deixou o bruto PIOR e inflou o erro em 42%; (4) o PICO DE VOLUME como reversão terá o melhor `t` da família, por ser a única alegação do capítulo sobre um EVENTO raro e datado em vez de um índice acumulado — e ainda assim não passará; (5) as três camadas sobre o saldo de volume (bruta, filtrada por volume baixo, filtrada por movimento) diferirão entre si por MENOS que a barra de erro, porque filtrar dias de um acumulador muda pouco a série acumulada; (6) o SALDO DE VOLUME irá pior que o cruzamento de médias que o corpus já publica — se substituir preço por volume numa média móvel funcionasse, o capítulo não precisaria admitir que nunca testou isso.3a:T752,⚠️ NÃO AUDITÁVEL. A seção inteira (p. 559–562) é sobre a forma do volume AO LONGO DO DIA — o padrão em U com picos na abertura e no fechamento, o efeito do horário das praças, os carimbos de tempo das barras de 15 minutos, e a comparação de cada barra com a mesma barra de dias anteriores. **Este corpus mede velas diárias**, então nenhuma dessas grandezas existe aqui. ⚠️ Mesmo impedimento que tirou «Volatilidade intradiária e volume» da família `volatilidade`. ⚠️ Registrado o que ela estabelece e que sobrevive à agregação diária: que volume alto tende a vir com volatilidade alta, o que já é objeto de card noutra família. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus; (2) o coveiro em cripto será o CONTROLE 1, concentração, como em `volatilidade` (7 de 7) e `posicao` (10 de 10) — em cripto o que rende muito rende concentrado, e isso já foi medido três vezes; (3) o FILTRO DE VOLUME DE SAITTA cortará operação sem melhorar o `t`, que é a assinatura de filtro que não separa — o PROTOCOLO.md já registra o caso medido em que o filtro de volume cortou 73% das operações, deixou o bruto PIOR e inflou o erro em 42%; (4) o PICO DE VOLUME como reversão terá o melhor `t` da família, por ser a única alegação do capítulo sobre um EVENTO raro e datado em vez de um índice acumulado — e ainda assim não passará; (5) as três camadas sobre o saldo de volume (bruta, filtrada por volume baixo, filtrada por movimento) diferirão entre si por MENOS que a barra de erro, porque filtrar dias de um acumulador muda pouco a série acumulada; (6) o SALDO DE VOLUME irá pior que o cruzamento de médias que o corpus já publica — se substituir preço por volume numa média móvel funcionasse, o capítulo não precisaria admitir que nunca testou isso.6:["$","$L13",null,{"indice":{"cards":[{"id":"02923f13667a","familia":"adaptativos","tecnica":"Adaptive RSI (14, direct constant)","onda":null,"seo":{"titulo":"Adaptive RSI (14, direct constant), crypto — FAILED","descricao":"FAILED: the result is not physically plausible. 238,776 crypto trades, 2017–2026, -0.19% per trade after fees."},"regra_de_saida":"a própria técnica (segura até o sinal contrário)","mercado":"cripto","promessa":"Varying the calculation period need not be confined to a trend formula: any momentum indicator that moves within a known range can be turned into a smoothing constant, and then governs the line's speed. 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Because each day is measured against its own range, the index needs no recalibration when price or volatility shift levels — it solves on its own the problem that defeats fixed-scale indicators.","veredito":"INCONCLUSIVO","prova":{"controle":"custo","motivo":"could not show the edge survives the cost","decisivo":true},"bruto":{"media":0.0058548307110772475,"mediana":0.011754286402173797,"n":61,"episodios":33,"t":1.1856256283781443},"liquido":{"media":0.005770317277005363,"t":1.168479910885451},"selos":[{"nome":"invariante","status":"passou"},{"nome":"custo","status":"inconclusivo"},{"nome":"placebo","status":"inconclusivo"},{"nome":"benchmark","status":"passou"},{"nome":"fora_da_amostra","status":"inconclusivo"},{"nome":"multiplos_testes","status":"passou"}],"drawdown":-0.0030005933349301905,"registrado_em":"2026-08-03T15:42:09","historico":[{"id":"a5341ac8601c","veredito":"INCONCLUSIVO","registrado_em":"2026-08-03T15:42:09"},{"id":"27b063c285a0","veredito":"INCONCLUSIVO","registrado_em":"2026-08-03T10:55:20"}],"outros_mercados":[{"id":"9622f5d0de04","mercado":"cripto","veredito":"REPROVADO"}]},{"id":"fbf34594b21c","familia":"momento","tecnica":"Cambridge Hook (14/60/40)","onda":null,"seo":{"titulo":"Cambridge Hook (14/60/40) — FAILED","descricao":"FAILED: random dates pay the same or more. 4,101 crypto trades, 2017–2026, -8.01% per trade after fees."},"regra_de_saida":"a própria técnica (segura até o sinal contrário)","mercado":"cripto","promessa":"When the trend is mature, the oscillator is stretched and volume is rising, a day that extends the high and closes below the previous day is not an ordinary day: it is the mark of the buyers having stopped buying. 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Measuring trend strength with an index that ignores direction lets you trade the oscillator only in the periods where it works and stand aside in the others — without ever having to predict which way the trend will go.","veredito":"REPROVADO","prova":{"controle":"placebo","motivo":"random dates pay the same or more","decisivo":true},"bruto":{"media":-0.0005427702877382097,"mediana":-0.0015968335131185674,"n":473,"episodios":211,"t":-0.744063510521036},"liquido":{"media":-0.0006259318880790829,"t":-0.8580549637476463},"selos":[{"nome":"invariante","status":"passou"},{"nome":"custo","status":"inconclusivo"},{"nome":"placebo","status":"reprovou"},{"nome":"benchmark","status":"reprovou"},{"nome":"fora_da_amostra","status":"inconclusivo"},{"nome":"multiplos_testes","status":"inconclusivo"}],"drawdown":-0.0034180850217091496,"registrado_em":"2026-08-03T22:46:21","historico":[{"id":"f32a61741d09","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-03T22:46:21"},{"id":"301e61146b8a","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-03T15:30:45"},{"id":"8417eae16cf5","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-03T10:55:31"}],"outros_mercados":[{"id":"6e3741f5f899","mercado":"cripto","veredito":"REPROVADO"}]},{"id":"6e3741f5f899","familia":"momento","tecnica":"Oscillator with ADX filter (10/50, ADX<30)","onda":null,"seo":{"titulo":"Oscillator with ADX filter (10/50, ADX<30), crypto — FAILED","descricao":"FAILED: the result is not physically plausible. 74,133 crypto trades, 2017–2026, +0.34% per trade after fees."},"regra_de_saida":"a própria técnica (segura até o sinal contrário)","mercado":"cripto","promessa":"A two-average oscillator times price swings well when the market goes nowhere, and takes a beating when a trend exists, because it then keeps selling the rally and buying the dip. Measuring trend strength with an index that ignores direction lets you trade the oscillator only in the periods where it works and stand aside in the others — without ever having to predict which way the trend will go.","veredito":"REPROVADO","prova":{"controle":"invariante","motivo":"the result is not physically plausible","decisivo":true},"bruto":{"media":0.00536519979842519,"mediana":-0.014471902505077794,"n":74133,"episodios":29,"t":1.2830444006329655},"liquido":{"media":0.0033651997984251885,"t":0.8047604787519688},"selos":[{"nome":"invariante","status":"reprovou"},{"nome":"custo","status":"inconclusivo"},{"nome":"placebo","status":"inconclusivo"},{"nome":"benchmark","status":"passou"},{"nome":"fora_da_amostra","status":"inconclusivo"},{"nome":"multiplos_testes","status":"inconclusivo"}],"drawdown":-0.662093679534879,"registrado_em":"2026-08-03T22:36:47","historico":[{"id":"6e3741f5f899","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-03T22:36:47"},{"id":"eeaea425a0d4","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-03T15:42:33"},{"id":"e2acca9a5207","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-03T10:53:27"}],"outros_mercados":[{"id":"f32a61741d09","mercado":"forex","veredito":"REPROVADO"}]},{"id":"30eeb3f97df4","familia":"momento","tecnica":"Parabolic Directional (0.02–0.2, DM14)","onda":null,"seo":{"titulo":"Parabolic Directional (0.02–0.2, DM14), forex — FAILED","descricao":"FAILED: loses to buy and hold (same horizon). 366 forex trades, 2020–2026, -0.01% per trade after fees."},"regra_de_saida":"a própria técnica (segura até o sinal contrário)","mercado":"forex","promessa":"A stop that creeps towards price on every bar extracts a trend's profits well, but pays dearly for always being in the market: it also reverses the position when there is no trend at all. 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The touch of a longer average (SMA25) marks the return to the move's natural resistance, and taking profit at a fixed reward-to-risk protects you when the SMA25 does not form in time — the technique captures the quick give-back without open-ended exposure.","veredito":"REPROVADO","prova":{"controle":"invariante","motivo":"the result is not physically plausible","decisivo":true},"bruto":{"media":-0.025829715672713745,"mediana":-0.0192217567493565,"n":116752,"episodios":10,"t":-20.1850895311015},"liquido":{"media":-0.027829715672713744,"t":-21.748025011063056},"selos":[{"nome":"invariante","status":"reprovou"},{"nome":"custo","status":"reprovou"},{"nome":"placebo","status":"reprovou"},{"nome":"benchmark","status":"reprovou"},{"nome":"fora_da_amostra","status":"reprovou"},{"nome":"multiplos_testes","status":"passou"}],"drawdown":-0.9999999999810671,"registrado_em":"2026-08-10T12:34:17","historico":[{"id":"e677d9fb87b0","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-10T12:34:17"}],"outros_mercados":[{"id":"65548d9dadd9","mercado":"cripto","veredito":"REPROVADO"}]},{"id":"65548d9dadd9","familia":"transcricao","tecnica":"Short-MA pullback hunter (MA7/RSI6)","onda":null,"seo":{"titulo":"Short-MA pullback hunter (MA7/RSI6), 1d — FAILED","descricao":"FAILED: the result is not physically plausible. 26,420 crypto trades, 2017–2026, -6.68% per trade after fees."},"regra_de_saida":"stop ou alvo, o que vier primeiro","mercado":"cripto","promessa":"Fast, very short-term bounces validated by a confluence of price and oscillator crossovers (recent bullish strength) occur predominantly within a structural uptrend. 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Requiring the day's volume to exceed the recent average before entering discards the signals the market did not back — and keeps you out of the market much of the time, which lowers risk even if the return is the same.","veredito":"REPROVADO","prova":{"controle":"invariante","motivo":"the result is not physically plausible","decisivo":true},"bruto":{"media":0.016884086425844796,"mediana":-0.022867466159618155,"n":51434,"episodios":29,"t":0.8374072451042065},"liquido":{"media":0.014884086425844795,"t":0.7382123909695615},"selos":[{"nome":"invariante","status":"reprovou"},{"nome":"custo","status":"inconclusivo"},{"nome":"placebo","status":"inconclusivo"},{"nome":"benchmark","status":"passou"},{"nome":"fora_da_amostra","status":"passou"},{"nome":"multiplos_testes","status":"inconclusivo"}],"drawdown":-0.6676224728445,"registrado_em":"2026-08-04T20:26:27","historico":[{"id":"2bf35c947210","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-04T20:26:27"}],"outros_mercados":[]},{"id":"c6e79acd9b36","familia":"volume","tecnica":"Volume spike as reversal (4× of 20)","onda":null,"seo":{"titulo":"Volume spike as reversal (4× of 20) — FAILED","descricao":"FAILED: chance alone would already produce a result like this. 25,251 crypto trades, 2017–2026, +0.16% per trade after fees."},"regra_de_saida":"horizonte fixo do auditor (10 velas)","mercado":"cripto","promessa":"When volume explodes in a single day, it is because everyone formed the same opinion at the same time and acted together — and then there is nobody left to keep pushing price. The spike does not say how large the reversal will be; it says the current move is spent: trading against the spike day captures the turn.","veredito":"REPROVADO","prova":{"controle":"multiplos_testes","motivo":"chance alone would already produce a result like this","decisivo":true},"bruto":{"media":0.003581505514895884,"mediana":0.018749999999999822,"n":25251,"episodios":29,"t":0.4648310218220317},"liquido":{"media":0.001581505514895883,"t":0.20525804621791918},"selos":[{"nome":"invariante","status":"passou"},{"nome":"custo","status":"inconclusivo"},{"nome":"placebo","status":"inconclusivo"},{"nome":"benchmark","status":"passou"},{"nome":"fora_da_amostra","status":"inconclusivo"},{"nome":"multiplos_testes","status":"reprovou"}],"drawdown":-0.7067687998208265,"registrado_em":"2026-08-04T20:26:33","historico":[{"id":"c6e79acd9b36","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-04T20:26:33"}],"outros_mercados":[]},{"id":"3e2eed63dc02","familia":"volume","tecnica":"Volume-weighted MACD (12/26, signal 0.2)","onda":null,"seo":{"titulo":"Volume-weighted MACD (12/26, signal 0.2) — FAILED","descricao":"FAILED: loses to buy and hold (same horizon). 56,594 crypto trades, 2017–2026, +0.17% per trade after fees."},"regra_de_saida":"a própria técnica (segura até o sinal contrário)","mercado":"cripto","promessa":"An ordinary moving average treats every day as equal, when the heavy-volume days are precisely the ones that carry the market's decision. Weighting each close by its volume brings the average closer to the price at which real money traded — and the resulting crossover arrives on time more often.","veredito":"REPROVADO","prova":{"controle":"benchmark","motivo":"loses to buy and hold (same horizon)","decisivo":true},"bruto":{"media":0.0037250055578314143,"mediana":-0.01898586791043,"n":56594,"episodios":29,"t":0.4846902194615517},"liquido":{"media":0.0017250055578314134,"t":0.22445424830035757},"selos":[{"nome":"invariante","status":"passou"},{"nome":"custo","status":"inconclusivo"},{"nome":"placebo","status":"inconclusivo"},{"nome":"benchmark","status":"reprovou"},{"nome":"fora_da_amostra","status":"inconclusivo"},{"nome":"multiplos_testes","status":"inconclusivo"}],"drawdown":-0.7120821037898635,"registrado_em":"2026-08-04T20:26:21","historico":[{"id":"3e2eed63dc02","veredito":"REPROVADO","registrado_em":"2026-08-04T20:26:21"}],"outros_mercados":[]}],"familias":{"adaptativos":{"alegacoes":9,"cards":10,"aprovadas":0,"replicacoes":10,"replicadas_e_confirmadas":0,"replicacoes_sobrevivem_bh":[],"replicacoes_caem_no_bh":[],"esperadas_por_acaso":0.45,"sobrevivem_bh":[],"caem_no_bh":[]},"avulsa":{"alegacoes":14,"cards":25,"aprovadas":1,"replicacoes":4,"replicadas_e_confirmadas":0,"replicacoes_sobrevivem_bh":[],"replicacoes_caem_no_bh":[],"esperadas_por_acaso":0.7000000000000001,"sobrevivem_bh":["2bd43c1542e3"],"caem_no_bh":[]},"fibonacci":{"alegacoes":10,"cards":10,"aprovadas":0,"replicacoes":0,"replicadas_e_confirmadas":0,"replicacoes_sobrevivem_bh":[],"replicacoes_caem_no_bh":[],"esperadas_por_acaso":0.5,"sobrevivem_bh":[],"caem_no_bh":[]},"forex":{"alegacoes":4,"cards":4,"aprovadas":1,"replicacoes":2,"replicadas_e_confirmadas":0,"replicacoes_sobrevivem_bh":[],"replicacoes_caem_no_bh":[],"esperadas_por_acaso":0.2,"sobrevivem_bh":[],"caem_no_bh":["a02fc37da384"]},"grafico":{"alegacoes":47,"cards":47,"aprovadas":0,"replicacoes":35,"replicadas_e_confirmadas":0,"replicacoes_sobrevivem_bh":[],"replicacoes_caem_no_bh":[],"esperadas_por_acaso":2.35,"sobrevivem_bh":[],"caem_no_bh":[]},"momento":{"alegacoes":21,"cards":22,"aprovadas":0,"replicacoes":19,"replicadas_e_confirmadas":0,"replicacoes_sobrevivem_bh":[],"replicacoes_caem_no_bh":[],"esperadas_por_acaso":1.05,"sobrevivem_bh":[],"caem_no_bh":[]},"posicao":{"alegacoes":9,"cards":10,"aprovadas":0,"replicacoes":10,"replicadas_e_confirmadas":0,"replicacoes_sobrevivem_bh":[],"replicacoes_caem_no_bh":[],"esperadas_por_acaso":0.45,"sobrevivem_bh":[],"caem_no_bh":[]},"rodada2":{"alegacoes":6,"cards":12,"aprovadas":0,"replicacoes":0,"replicadas_e_confirmadas":0,"replicacoes_sobrevivem_bh":[],"replicacoes_caem_no_bh":[],"esperadas_por_acaso":0.30000000000000004,"sobrevivem_bh":[],"caem_no_bh":[]},"selecao":{"alegacoes":2,"cards":4,"aprovadas":0,"replicacoes":4,"replicadas_e_confirmadas":0,"replicacoes_sobrevivem_bh":[],"replicacoes_caem_no_bh":[],"esperadas_por_acaso":0.1,"sobrevivem_bh":[],"caem_no_bh":[]},"stops":{"alegacoes":13,"cards":13,"aprovadas":2,"replicacoes":9,"replicadas_e_confirmadas":0,"replicacoes_sobrevivem_bh":[],"replicacoes_caem_no_bh":[],"esperadas_por_acaso":0.65,"sobrevivem_bh":[],"caem_no_bh":["051eceb0a17e","541331d526ea"]},"transcricao":{"alegacoes":7,"cards":11,"aprovadas":1,"replicacoes":0,"replicadas_e_confirmadas":0,"replicacoes_sobrevivem_bh":[],"replicacoes_caem_no_bh":[],"esperadas_por_acaso":0.35000000000000003,"sobrevivem_bh":[],"caem_no_bh":["3b5acf74cf79"]},"velas":{"alegacoes":22,"cards":22,"aprovadas":0,"replicacoes":21,"replicadas_e_confirmadas":0,"replicacoes_sobrevivem_bh":[],"replicacoes_caem_no_bh":[],"esperadas_por_acaso":1.1,"sobrevivem_bh":[],"caem_no_bh":[]},"volatilidade":{"alegacoes":11,"cards":11,"aprovadas":0,"replicacoes":3,"replicadas_e_confirmadas":0,"replicacoes_sobrevivem_bh":[],"replicacoes_caem_no_bh":[],"esperadas_por_acaso":0.55,"sobrevivem_bh":[],"caem_no_bh":[]},"volume":{"alegacoes":7,"cards":7,"aprovadas":0,"replicacoes":0,"replicadas_e_confirmadas":0,"replicacoes_sobrevivem_bh":[],"replicacoes_caem_no_bh":[],"esperadas_por_acaso":0.35000000000000003,"sobrevivem_bh":[],"caem_no_bh":[]}},"pendentes":[{"id":"7cb0b5f225d4","tecnica":"Linha penetrante / Nuvem negra","hipotese":"Padrões de vela são coincidências de quatro números numa janela de uma a cinco velas, e são frequentes demais para carregar informação. Previsão específica e falsificável: o PLACEBO renderá aproximadamente o mesmo que a técnica em quase todos, e nenhum sobreviverá à correção de múltiplos testes da família. Se algum sobreviver ao Benjamini-Hochberg de 24 padrões, minha leitura da classe está errada. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.","familia":"velas","declarado_em":"2026-07-29"},{"id":"fddc7d15ddca","tecnica":"VIDYA de Chande","hipotese":"$14","familia":"adaptativos","declarado_em":"2026-07-29"},{"id":"3297abe57898","tecnica":"RSI adaptativo","hipotese":"$15","familia":"adaptativos","declarado_em":"2026-07-29"},{"id":"3c0b05faf7ce","tecnica":"Oscilador ajustado à tendência (TAO) de Wall","hipotese":"$16","familia":"adaptativos","declarado_em":"2026-07-29"},{"id":"203846cdf9c0","tecnica":"RSI adaptativo","hipotese":"$17","familia":"adaptativos","declarado_em":"2026-07-30"},{"id":"375478627faa","tecnica":"Sistema Parabólico Direcional de Wilder","hipotese":"Combina o Parabólico (que o corpus já tem, do cap. 17) com o Movimento Direcional e o ADX. ⚠️ A fonte remete o cálculo do ADX ao capítulo 23, que não temos. Sem ele o passo decisivo — 'se o ADX está subindo, só entre comprado' — não é computável.\n\nPrevisão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica.","familia":"momento","declarado_em":"2026-07-31"},{"id":"1ddc845d76b0","tecnica":"Oscilador com filtro ADX de Kestner","hipotese":"Regras dadas por inteiro: oscilador de médias de 10 e 50, filtrado por ADX(14) < 30. ⚠️ Mesmo bloqueio: o ADX está no capítulo 23. É o caso mais frustrante da população, porque tudo o mais está especificado.\n\nPrevisão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica.","familia":"momento","declarado_em":"2026-07-31"}],"nao_auditaveis":[{"id":"25b753d9b993","tecnica":"Bandeira","hipotese":"Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"Bandeira não passou no portão estrutural (1 problema(s)):\n - não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 5 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"7c12686ba16a","tecnica":"Fundo duplo, largo e depois estreito","hipotese":"Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 17 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"4a2440ce27c1","tecnica":"Chifre de topo","hipotese":"Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"Chifre de topo não passou no portão estrutural (1 problema(s)):\n - não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 5 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"7629b8d67c8a","tecnica":"Flâmula","hipotese":"Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"Flâmula não passou no portão estrutural (1 problema(s)):\n - não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 5 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"ac20fdf99925","tecnica":"Bandeira apertada de alta","hipotese":"Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 17 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"3855d60010e6","tecnica":"Solavanco e retomada, de topo","hipotese":"Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 17 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"cf0dd936fe2c","tecnica":"Solavanco e retomada, de fundo","hipotese":"Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 17 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"f3c73a6664d6","tecnica":"Repique do gato morto","hipotese":"Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"Repique do gato morto não passou no portão estrutural (1 problema(s)):\n - não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 5 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"31a9999fbf7c","tecnica":"Repique do gato morto, invertido","hipotese":"Padrões gráficos são a classe mais famosa da análise técnica e a que mais sofre com o erro de pivô: quase todo backtest publicado marca o sinal na data do pivô, quando naquela data ninguém sabia dele. Medidos com pivô CAUSAL — 5 velas de atraso de confirmação, que é o que o operador real enfrenta — espero que saiam PIORES que os de vela, e por um motivo legítimo: quando o rompimento é reconhecível, o preço já andou. Previsão específica e falsificável: nenhum sobrevive ao Benjamini-Hochberg de 52 padrões, e o controle que mais mata será o benchmark, não o custo — diferente dos de vela, porque estes operam bem menos vezes.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"Repique do gato morto, invertido não passou no portão estrutural (1 problema(s)):\n - não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 5 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"2b21904bbbdd","tecnica":"Bebê abandonado","hipotese":"Padrões de vela são coincidências de quatro números numa janela de uma a cinco velas, e são frequentes demais para carregar informação. Previsão específica e falsificável: o PLACEBO renderá aproximadamente o mesmo que a técnica em quase todos, e nenhum sobreviverá à correção de múltiplos testes da família. Se algum sobreviver ao Benjamini-Hochberg de 24 padrões, minha leitura da classe está errada.","familia":"velas","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 17 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"8bc3213bd3f1","tecnica":"Chute (kicking)","hipotese":"Padrões de vela são coincidências de quatro números numa janela de uma a cinco velas, e são frequentes demais para carregar informação. Previsão específica e falsificável: o PLACEBO renderá aproximadamente o mesmo que a técnica em quase todos, e nenhum sobreviverá à correção de múltiplos testes da família. Se algum sobreviver ao Benjamini-Hochberg de 24 padrões, minha leitura da classe está errada.","familia":"velas","declarado_em":"2026-07-28","nao_auditavel":"Chute (kicking): a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"71786cf14be4","tecnica":"Rompimento de 20 com volume 2×","hipotese":"forex spot não tem volume consolidado — é mercado descentralizado, e o repositório traz 0,0 em todas as 1.265.771 velas. O filtro de volume não tem sobre o que operar, e preencher com zero produziria número sem significado","familia":"forex","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"forex spot não tem volume consolidado — é mercado descentralizado, e o repositório traz 0,0 em todas as 1.265.771 velas. O filtro de volume não tem sobre o que operar, e preencher com zero produziria número sem significado"},{"id":"31c7053f0a11","tecnica":"Bebê abandonado","hipotese":"Padrões de vela são coincidências de quatro números numa janela de uma a cinco velas, e são frequentes demais para carregar informação. Previsão específica e falsificável: o PLACEBO renderá aproximadamente o mesmo que a técnica em quase todos, e nenhum sobreviverá à correção de múltiplos testes da família. Se algum sobreviver ao Benjamini-Hochberg de 24 padrões, minha leitura da classe está errada. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.","familia":"velas","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"be5db099783e","tecnica":"Chute (kicking)","hipotese":"Padrões de vela são coincidências de quatro números numa janela de uma a cinco velas, e são frequentes demais para carregar informação. Previsão específica e falsificável: o PLACEBO renderá aproximadamente o mesmo que a técnica em quase todos, e nenhum sobreviverá à correção de múltiplos testes da família. Se algum sobreviver ao Benjamini-Hochberg de 24 padrões, minha leitura da classe está errada. ⚠️ Medido em FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto: são apenas 2 pares em 6,5 anos contra 540 pares em 9 anos, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip contra comissão de 0,1% por lado) e não há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Esta é uma REPLICAÇÃO das alegações já testadas em cripto — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal.","familia":"velas","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"Chute (kicking): a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"177c68584904","tecnica":"Bandeira","hipotese":"$18","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"b33f8f5b12ad","tecnica":"Topo duplo, dois topos estreitos","hipotese":"$19","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"Topo duplo, dois topos estreitos: a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"7841ea18e079","tecnica":"Topo duplo, estreito e depois largo","hipotese":"$1a","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"Topo duplo, estreito e depois largo: a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"668587b35bf1","tecnica":"Topo duplo, largo e depois estreito","hipotese":"$1b","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"Topo duplo, largo e depois estreito: a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"45cffa745e74","tecnica":"Fundo duplo, dois fundos estreitos","hipotese":"$1c","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"Fundo duplo, dois fundos estreitos: a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"b2d6ca9c3b71","tecnica":"Fundo duplo, estreito e depois largo","hipotese":"$1d","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"Fundo duplo, estreito e depois largo: a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"010525f572bb","tecnica":"Fundo duplo, largo e depois estreito","hipotese":"$1e","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"659235c7d2f5","tecnica":"Cano de fundo","hipotese":"$1f","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"Cano de fundo: a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"387647822cfe","tecnica":"Cano de topo","hipotese":"$20","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"Cano de topo: a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"d71a2d00a3ce","tecnica":"Chifre de fundo","hipotese":"$21","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"Chifre de fundo: a técnica não gerou nenhum sinal no universo"},{"id":"10ed0c1d05f3","tecnica":"Chifre de topo","hipotese":"$22","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"28bb15459a31","tecnica":"Flâmula","hipotese":"$23","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"8b8196d5491f","tecnica":"Bandeira apertada de alta","hipotese":"$24","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"984099af0e68","tecnica":"Solavanco e retomada, de topo","hipotese":"$25","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"ab0c728cd4a5","tecnica":"Solavanco e retomada, de fundo","hipotese":"$26","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"a137ee3d98a8","tecnica":"Repique do gato morto","hipotese":"$27","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"a4d44e19518b","tecnica":"Repique do gato morto, invertido","hipotese":"$28","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-29","nao_auditavel":"não emitiu nenhum sinal em nenhum dos 7 cenários — o portão não conseguiu exercitar o setup e NÃO certifica o que não testou"},{"id":"409500ce27bc","tecnica":"Gaps","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"Exige gap de preço, e NENHUM dos dois mercados o sustenta — medido em 2026-07-30, nos dois. Cripto negocia 24/7: 111 gaps em 72.918 velas (0,15%). Forex tem 15× mais — 93 gaps em 4.053 velas (2,29%) —, e foi por isso que a parte 45 registrou que o forex 'destravaria' estes padrões. ⚠️ A medição desmente: 86% dos gaps de forex caem em domingo ou segunda, ou seja, são gaps de FIM DE SEMANA — artefato do mercado fechar, não o desequilíbrio entre oferta e demanda que o padrão descreve. E a mediana deles é 0,037% (cerca de 4 pips), contra 0,009% de custo do giro. Pior ainda para as ilhas, que exigem gap dos DOIS lados: **1 ocorrência em 4.055 velas** de forex. Não é reprovação do padrão nem defeito do motor — é fato sobre os dois mercados que temos."},{"id":"12109f32eca5","tecnica":"Island Reversals","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"Exige gap de preço, e NENHUM dos dois mercados o sustenta — medido em 2026-07-30, nos dois. Cripto negocia 24/7: 111 gaps em 72.918 velas (0,15%). Forex tem 15× mais — 93 gaps em 4.053 velas (2,29%) —, e foi por isso que a parte 45 registrou que o forex 'destravaria' estes padrões. ⚠️ A medição desmente: 86% dos gaps de forex caem em domingo ou segunda, ou seja, são gaps de FIM DE SEMANA — artefato do mercado fechar, não o desequilíbrio entre oferta e demanda que o padrão descreve. E a mediana deles é 0,037% (cerca de 4 pips), contra 0,009% de custo do giro. Pior ainda para as ilhas, que exigem gap dos DOIS lados: **1 ocorrência em 4.055 velas** de forex. Não é reprovação do padrão nem defeito do motor — é fato sobre os dois mercados que temos."},{"id":"ae818808cadc","tecnica":"Islands, Long","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"Exige gap de preço, e NENHUM dos dois mercados o sustenta — medido em 2026-07-30, nos dois. Cripto negocia 24/7: 111 gaps em 72.918 velas (0,15%). Forex tem 15× mais — 93 gaps em 4.053 velas (2,29%) —, e foi por isso que a parte 45 registrou que o forex 'destravaria' estes padrões. ⚠️ A medição desmente: 86% dos gaps de forex caem em domingo ou segunda, ou seja, são gaps de FIM DE SEMANA — artefato do mercado fechar, não o desequilíbrio entre oferta e demanda que o padrão descreve. E a mediana deles é 0,037% (cerca de 4 pips), contra 0,009% de custo do giro. Pior ainda para as ilhas, que exigem gap dos DOIS lados: **1 ocorrência em 4.055 velas** de forex. Não é reprovação do padrão nem defeito do motor — é fato sobre os dois mercados que temos."},{"id":"5f0cd9a2caf3","tecnica":"Earnings Surprise, Bad","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"exige dado fundamentalista ou de evento corporativo — cripto não tem balanço, lucro, analista nem agência reguladora"},{"id":"adb7c4a7dd51","tecnica":"Earnings Surprise, Good","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"exige dado fundamentalista ou de evento corporativo — cripto não tem balanço, lucro, analista nem agência reguladora"},{"id":"db833398d11f","tecnica":"FDA Drug Approvals","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"exige dado fundamentalista ou de evento corporativo — cripto não tem balanço, lucro, analista nem agência reguladora"},{"id":"f0ef94fe2e0d","tecnica":"Flag, Earnings","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"exige dado fundamentalista ou de evento corporativo — cripto não tem balanço, lucro, analista nem agência reguladora"},{"id":"7607bd2218ad","tecnica":"Same-Store Sales, Bad","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"exige dado fundamentalista ou de evento corporativo — cripto não tem balanço, lucro, analista nem agência reguladora"},{"id":"75a637fe7bbe","tecnica":"Same-Store Sales, Good","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"exige dado fundamentalista ou de evento corporativo — cripto não tem balanço, lucro, analista nem agência reguladora"},{"id":"6e95669b1181","tecnica":"Stock Downgrades","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"exige dado fundamentalista ou de evento corporativo — cripto não tem balanço, lucro, analista nem agência reguladora"},{"id":"b81b67b3c85b","tecnica":"Stock Upgrades","hipotese":"Padrão do catálogo de referência de 63 formações gráficas, declarado na população do censo antes de qualquer medição. Esta declaração existe para que a exclusão dele apareça NO CORPUS e não só num comentário de código: um censo cuja exclusão não é publicada tem o denominador escolhido por quem escreveu o comentário, e a correção de múltiplos testes divide por ele.","familia":"grafico","declarado_em":"2026-07-31","nao_auditavel":"exige dado fundamentalista ou de evento corporativo — cripto não tem balanço, lucro, analista nem agência reguladora"},{"id":"3203fc7ae745","tecnica":"Reversão no 55º ou 89º dia de alta","hipotese":"$29","familia":"fibonacci","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"3 validation errors for Auditoria\nparametros.fib_dias.float\n Input should be a valid number [type=float_type, input_value=[55, 89], input_type=list]\n For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.13/v/float_type\nparametros.fib_dias.int\n Input should be a valid integer [type=int_type, input_value=[55, 89], input_type=list]\n For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.13/v/int_type\nparametros.fib_dias.str\n Input should be a valid string [type=string_type, input_value=[55, 89], input_type=list]\n For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.13/v/string_type"},{"id":"efc90b6c8f08","tecnica":"Pentágono, círculos e arcos sobre o gráfico","hipotese":"$2a","familia":"fibonacci","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"⚠️ Categoria nova neste corpus, e o motivo não é o dado nem a bateria: é que a técnica não é uma função do preço. O pentágono regular (diagonal = 1,618 × lado) e os arcos de 38%, 50% e 62% são traçados SOBRE O DESENHO, e o raio de um círculo num gráfico mistura o eixo de preço com o eixo de tempo. Onde ele cruza o preço depende da escala vertical, da escala horizontal e da proporção da janela — redimensionar o gráfico muda o sinal. Duas pessoas com o mesmo dado e a mesma regra obtêm níveis diferentes. ⚠️ E a fonte confirma o caráter subjetivo: «a experiência ajudará você a decidir quais ondas e quais formações são mais importantes»."},{"id":"fc80777e6f85","tecnica":"Reversão no 55º ou 89º dia de alta","hipotese":"$2b","familia":"fibonacci","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"3 validation errors for Auditoria\nparametros.fib_dias.float\n Input should be a valid number [type=float_type, input_value=[55, 89], input_type=list]\n For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.13/v/float_type\nparametros.fib_dias.int\n Input should be a valid integer [type=int_type, input_value=[55, 89], input_type=list]\n For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.13/v/int_type\nparametros.fib_dias.str\n Input should be a valid string [type=string_type, input_value=[55, 89], input_type=list]\n For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.13/v/string_type"},{"id":"91801538bca2","tecnica":"Pentágono, círculos e arcos sobre o gráfico","hipotese":"$2c","familia":"fibonacci","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"⚠️ Categoria nova neste corpus, e o motivo não é o dado nem a bateria: é que a técnica não é uma função do preço. O pentágono regular (diagonal = 1,618 × lado) e os arcos de 38%, 50% e 62% são traçados SOBRE O DESENHO, e o raio de um círculo num gráfico mistura o eixo de preço com o eixo de tempo. Onde ele cruza o preço depende da escala vertical, da escala horizontal e da proporção da janela — redimensionar o gráfico muda o sinal. Duas pessoas com o mesmo dado e a mesma regra obtêm níveis diferentes. ⚠️ E a fonte confirma o caráter subjetivo: «a experiência ajudará você a decidir quais ondas e quais formações são mais importantes»."},{"id":"5e2061f5a741","tecnica":"Reversão 9 do VIX de Connors (CVR9)","hipotese":"$2d","familia":"volatilidade","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"As cinco regras são inteiramente sobre a máxima, a abertura, o fechamento e a amplitude DO VIX — o índice de volatilidade IMPLÍCITA das opções do S&P 500 —, e a operação resultante é comprar futuro de S&P. O VIX não existe em cripto à vista nem em par de moeda, e este corpus não tem dado de opções. ⚠️ Substituir o VIX por volatilidade realizada seria consertar a técnica, e a própria fonte marca que são grandezas diferentes: «implícita é o que os operadores de opções acreditam que será a volatilidade nos PRÓXIMOS 30 dias; histórica é a volatilidade real DOS ÚLTIMOS 30 dias». Não é falta de especificação — as regras são completas e operáveis; é ausência do instrumento."},{"id":"bbfb7f3383bc","tecnica":"Estratégia do VIX por RSI de 2 dias de Connors","hipotese":"$2e","familia":"volatilidade","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"Duas das três condições de entrada leem o VIX (o RSI de 2 dias dele acima de 90, e a abertura dele acima do fechamento anterior), e a saída também. Regras completas, instrumento inexistente nos dois mercados desta bateria."},{"id":"3d139a5ebd18","tecnica":"Cruzamento EMA/SMA de 10 dias do VIX","hipotese":"$2f","familia":"volatilidade","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"Além de ler o VIX, este NEGOCIA o próprio VIX — «compra o VIX quando a EMA cai abaixo da SMA, então vende a descoberto quando a EMA sobe acima da SMA». ⚠️ E a fonte declara o problema sozinha, na mesma página: «este estudo foi feito usando o índice VIX à vista, QUE NÃO É NEGOCIÁVEL. Há um contrato futuro de VIX, mas não dado suficiente para um estudo válido». O resultado publicado na Figura 20.9 — lucro simétrico entre comprado e vendido, de 1998 a 2011 — é de um instrumento que ninguém podia operar."},{"id":"66cd9bb0e7df","tecnica":"Volatilidade intradiária e volume","hipotese":"$30","familia":"volatilidade","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"Dois impedimentos independentes. A operação proposta é COMPRAR OPÇÕES na abertura e no fechamento do dia, para lucrar com o gama, e VENDER opções no meio do dia, para lucrar com o teta — não há opções em nenhum dos dois mercados. E a técnica é INTRADIÁRIA por construção (o padrão em U do volume e da volatilidade ao longo do dia), enquanto o corpus mede em velas diárias. ⚠️ O que a seção estabelece é uma CORRELAÇÃO (R = 0,595 entre volatilidade e volume no NASDAQ 100), não uma regra de operação."},{"id":"cb4484d1b961","tecnica":"Reversão 9 do VIX de Connors (CVR9)","hipotese":"$31","familia":"volatilidade","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"As cinco regras são inteiramente sobre a máxima, a abertura, o fechamento e a amplitude DO VIX — o índice de volatilidade IMPLÍCITA das opções do S&P 500 —, e a operação resultante é comprar futuro de S&P. O VIX não existe em cripto à vista nem em par de moeda, e este corpus não tem dado de opções. ⚠️ Substituir o VIX por volatilidade realizada seria consertar a técnica, e a própria fonte marca que são grandezas diferentes: «implícita é o que os operadores de opções acreditam que será a volatilidade nos PRÓXIMOS 30 dias; histórica é a volatilidade real DOS ÚLTIMOS 30 dias». Não é falta de especificação — as regras são completas e operáveis; é ausência do instrumento."},{"id":"6b6b7e2d5b3b","tecnica":"Estratégia do VIX por RSI de 2 dias de Connors","hipotese":"$32","familia":"volatilidade","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"Duas das três condições de entrada leem o VIX (o RSI de 2 dias dele acima de 90, e a abertura dele acima do fechamento anterior), e a saída também. Regras completas, instrumento inexistente nos dois mercados desta bateria."},{"id":"de3fa0f28a00","tecnica":"Cruzamento EMA/SMA de 10 dias do VIX","hipotese":"$33","familia":"volatilidade","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"Além de ler o VIX, este NEGOCIA o próprio VIX — «compra o VIX quando a EMA cai abaixo da SMA, então vende a descoberto quando a EMA sobe acima da SMA». ⚠️ E a fonte declara o problema sozinha, na mesma página: «este estudo foi feito usando o índice VIX à vista, QUE NÃO É NEGOCIÁVEL. Há um contrato futuro de VIX, mas não dado suficiente para um estudo válido». O resultado publicado na Figura 20.9 — lucro simétrico entre comprado e vendido, de 1998 a 2011 — é de um instrumento que ninguém podia operar."},{"id":"ba7a04b1956c","tecnica":"Volatilidade intradiária e volume","hipotese":"$34","familia":"volatilidade","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"Dois impedimentos independentes. A operação proposta é COMPRAR OPÇÕES na abertura e no fechamento do dia, para lucrar com o gama, e VENDER opções no meio do dia, para lucrar com o teta — não há opções em nenhum dos dois mercados. E a técnica é INTRADIÁRIA por construção (o padrão em U do volume e da volatilidade ao longo do dia), enquanto o corpus mede em velas diárias. ⚠️ O que a seção estabelece é uma CORRELAÇÃO (R = 0,595 entre volatilidade e volume no NASDAQ 100), não uma regra de operação."},{"id":"e58557e529b4","tecnica":"Indicador de volume de ticks de Blau","hipotese":"$35","familia":"volume","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"Opera sobre upticks e downticks — a contagem de mudanças de preço —, e este corpus tem velas diárias agregadas, sem dado de tick. ⚠️ Trocar tick por volume seria consertar a técnica: a fonte é explícita de que volume de tick é a contagem, «independente do volume ou do tamanho da mudança»."},{"id":"e3ad5e7adc99","tecnica":"Média móvel ponderada por volume elástica","hipotese":"$36","familia":"volume","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"Usa o «número de ações em circulação» como fator de peso, e isso não existe em cripto à vista nem em par de moedas. ⚠️ Substituir por oferta circulante faria do parâmetro escolha nossa — o exemplo da própria fonte escolhe o valor em relação ao volume máximo observado."},{"id":"0bfcbbabe7f3","tecnica":"Open interest no lugar do volume","hipotese":"$37","familia":"volume","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"Open interest é a soma líquida de contratos em aberto, conceito de mercado futuro. Não existe em cripto à vista nem em forex spot. Limite do dado, declarado para que a ausência do card não passe por reprovação."},{"id":"3c3caffeb35d","tecnica":"Índice de retorno de Herrick","hipotese":"$38","familia":"volume","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"Combina preço, volume e open interest, e a própria fonte remete ao cap. 9 — o que também o põe fora desta população. O motivo decisivo é o open interest, que não existe nos mercados desta bateria."},{"id":"de553aad85c9","tecnica":"Índice de facilitação de mercado","hipotese":"$39","familia":"volume","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"A fórmula `(máxima − mínima)/volume` é calculável aqui, mas a técnica é a TABELA DE INTERPRETAÇÃO, e ela combina o índice com a direção do **volume de ticks**. Sem tick, sobram duas das quatro linhas, o que não é a técnica. ⚠️ Trocar tick por volume real seria consertá-la."},{"id":"dbcb2c5dd04d","tecnica":"Padrões intradiários de volume","hipotese":"$3a","familia":"volume","declarado_em":"2026-08-04","nao_auditavel":"A seção (p. 559–562) é sobre a forma do volume AO LONGO DO DIA — o padrão em U, o efeito do horário das praças, carimbos de barras de 15 minutos. Este corpus mede velas diárias, então nenhuma dessas grandezas existe aqui. ⚠️ Mesmo impedimento que tirou «Volatilidade intradiária e volume» da família `volatilidade`."}],"piso":{"correlacionado":0.00694,"independente":0.00501,"por_mercado":{"cripto":0.00694,"forex":0.00092},"exigido":{"cripto":0.045398765484211276,"forex":0.006537572458563335}},"total_de_registros":956,"onda_atual":1,"panorama":{"registros":956,"alegacoes":325,"por_veredito":{"REPROVADO":228,"INCONCLUSIVO":91,"APROVADO":6},"periodo":{"inicio":"2017-08-17","fim":"2026-08-10","por_mercado":{"cripto":{"inicio":"2017-08-17","fim":"2026-08-10","anos":9},"forex":{"inicio":"2020-01-01","fim":"2026-06-26","anos":6}}},"onde_morrem":[{"controle":"invariante","n":90},{"controle":"custo","n":97},{"controle":"placebo","n":70},{"controle":"benchmark","n":37},{"controle":"fora_da_amostra","n":3},{"controle":"multiplos_testes","n":22}],"invariante_por_motivo":{"concentracao":90},"inconclusivo_por_controle":{"custo":87,"fora_da_amostra":2,"placebo":2},"cards_aprovados":6,"achados_aprovados":5,"achados":182},"glossario":[{"nome":"invariante","titulo":"where the result came from","como":"We look at where the result came from: whether it is spread across the trades or packed into a handful of them.","reprovou":"It concentrated. That is the shape of a lottery: the typical trade loses, and a rare handful pays for everything. Anyone following the rule for real would face a long run of losses before any gain, and would almost certainly quit before it arrived.","inconclusivo":"There was no telling, with any confidence, which way it fell."},{"nome":"custo","titulo":"the broker's fee","como":"We subtract the fee the broker charges to open and to close each trade — every trade pays on both legs.","reprovou":"The edge existed on paper and vanished at that subtraction. A result that only survives without the fee does not survive in the real world.","inconclusivo":"What is left after the fee is too small to be told apart from zero."},{"nome":"placebo","titulo":"against randomly drawn dates","como":"We ran the whole thing again entering on randomly drawn dates and changing nothing else: same number of trades, same holding time, same assets.","reprovou":"Chance did as well or better. That means the signal was not picking the moment: any moment would have done the same.","inconclusivo":"The gap between the technique and chance came out too small to assert anything. It is not that the signal is useless — it is that, with this much data, it cannot be told apart from drawing dates at random."},{"nome":"benchmark","titulo":"against buying and holding","como":"We compare it against simply buying and holding for the same stretch of time, with no rule at all.","reprovou":"Sitting still paid more. The technique takes work, demands attention, and delivers less than doing nothing.","inconclusivo":"It tied with sitting still, within the margin of error."},{"nome":"fora_da_amostra","titulo":"does it come back in the pieces?","como":"We cut the data into pieces — halves of the universe, more liquid coins against less liquid ones, and four slices of time — and checked whether the result came back in each of them.","reprovou":"It did not come back. A real edge shows up again in several pieces; a coincidence shows up only where it was found.","inconclusivo":"The pieces came out too small to confirm or contradict the result of the whole."},{"nome":"multiplos_testes","titulo":"how many versions were tested","como":"We counted how many versions of the same idea were tested before this one was published.","reprovou":"There were many. Publishing only the best of many versions is the same as flipping a coin repeatedly and reporting only the heads — and the result was not good enough to survive that discount.","inconclusivo":"Given how many versions were tested, this result lands in the band where merit cannot be separated from luck."}],"divergencias":[{"chave":"gartley-alvo","tecnica":"Harmonic Gartley","familia":"transcricao","o_que_a_fonte_diz":"The description defines the entry point two ways at once: a retracement ratio on the prior leg, and a projection from the origin point.","o_que_a_aritmetica_da":"The two paths lead to different prices — the divergence reaches 17% of the move —, and one of the branches requires a retracement larger than the very move that produces it, which does not exist.","como_conferir":"Write the two definitions as formulas and set them equal: they only coincide for a ratio the description itself does not use.","consequencia":"duas_leituras","o_que_fizemos":"Both readings audited, with the impossible branch recorded as such instead of silently dropped."},{"chave":"kama-amplitude","tecnica":"Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA)","familia":"adaptativos","o_que_a_fonte_diz":"That squaring the constant makes the slow extreme «equivalent to a 900-period trend», and, further on, that the line «varies from 25 to 900 (5² to 30²)».","o_que_a_aritmetica_da":"3.5 to 480 periods. What gets squared is the smoothing CONSTANT, not the period — and sc² does not correspond to n².","como_conferir":"The slow constant is 2/(30+1) = 0.0645; squared, 0.00416. Converting back, 2/0.00416 − 1 = 480, not 900.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"The formula is unambiguous, so there are no two readings: there is a correction. The card publishes the measured range."},{"chave":"vidya-prosa","tecnica":"VIDYA","familia":"adaptativos","o_que_a_fonte_diz":"That higher volatility produces «an increase in the smoothing constant and consequently a SLOWER trend».","o_que_a_aritmetica_da":"Faster. The chain has three links and the first two are right — higher volatility ⇒ higher ratio ⇒ higher constant —, but in exponential smoothing a higher constant is a faster trend.","como_conferir":"With the constant at 0.10 the equivalent is 19 periods; at 0.40, 4 periods. Higher constant, shorter period.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"One card, not two: the source correctly describes the ratio and the constant, and only errs in the conclusion. Inverting the ratio to get the behaviour the text states produces a recursion that DIVERGES with the source's own parameters — measured, the constant exceeds 1 on 6.6% of the bars and the series blows up."},{"chave":"mama-limitador","tecnica":"MAMA and FAMA (MESA)","familia":"adaptativos","o_que_a_fonte_diz":"That the constant varies between a fast limit of 0.5 and a slow one of 0.05, with the rule «if the constant exceeds the slow limit, use the slow limit».","o_que_a_aritmetica_da":"A FIXED 39-period exponential. The printed limiter locks the constant at 0.05 whenever it exceeds it — and the branch that would return the fast limit is cancelled by the next line.","como_conferir":"Apply the two printed rules to any value: 0.9 becomes 0.05; 0.2 becomes 0.05; −0.3 becomes 0.5 and then 0.05.","consequencia":"sem_card","o_que_fizemos":"Published as unspecified. As printed, «the Mother of All Adaptive Moving Averages» is not adaptive — and the correct version depends on a calculation the source defers to another chapter."},{"chave":"arrington-forma-geral","tecnica":"Variable-period moving average","familia":"adaptativos","o_que_a_fonte_diz":"The rule twice: first as a formula, then rewritten in words as the «general form». The two versions give opposite results.","o_que_a_aritmetica_da":"The printed formula returns the LONGER period when the market is quiet; the rewritten general form returns the SHORTER one.","como_conferir":"At the two limits the source states: at 0.25 deviations the formula gives 30 and the general form gives 5; at 1.75 deviations, the opposite.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"Implemented the formula, with two independent confirmations that it is the correct one: the previous step of the text itself says that within ±0.25 deviations you use «the longer period», and the opening of the section says more volatility calls for a shorter period."},{"chave":"auto-normalizacao","tecnica":"Dynamic Momentum Index · Variable-period moving average","familia":"adaptativos","o_que_a_fonte_diz":"In both techniques, that the period responds to the LEVEL of volatility: «as volatility increases, the period will be shorter» and «as price becomes more volatile, a shorter period may be used».","o_que_a_aritmetica_da":"They respond to CHANGE, not to the level. Both divide volatility by its own recent volatility, and the scale cancels out: a permanently violent market gets the same period as a permanently calm one.","como_conferir":"Multiply the entire series by 100 and recompute: the median period does not change for either one (14 and 23). In the first case a shock shortens the window from 14 to 6, and it returns to 14 in about 10 bars.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"Does not change the implementation — it changes what the card can claim, and it is written into the description of both."},{"chave":"tao-limiar","tecnica":"Trend-adjusted oscillator","familia":"adaptativos","o_que_a_fonte_diz":"That the correction «succeeds in several ways, but at the cost of losing some of the most extreme cases».","o_que_a_aritmetica_da":"It loses all of them. The corrected value stays between 36.7 and 63.3 — it never reaches 30 or 70. It follows from the printed formula: the oscillator is the average of ten daily closing positions, which clusters around 50, and the correction subtracts a five-period average of that.","como_conferir":"With the 30/70 thresholds this corpus uses on a single-line oscillator: 1 signal in 750,934 bars.","consequencia":"sem_card","o_que_fizemos":"Published as unspecified, with the number as the reason. Any threshold that made it trade would be calibrated by looking at its own distribution — which is choosing the result."},{"chave":"mdm-invertido","tecnica":"Directional Movement (ADX)","familia":"momento","o_que_a_fonte_diz":"That the negative directional movement is «today's low minus yesterday's» — and states, in the next paragraph, that «on an inside day both the positive and the negative movement are zero».","o_que_a_aritmetica_da":"The two statements cannot both be true. On an inside day the low is HIGHER than yesterday's, so the printed formula gives a positive number, never zero. The original definition has the terms inverted.","como_conferir":"Measured over 2,286 inside days: with the printed formula the value is zero on 0 of them (0.0%); with the terms inverted, on 2,286 (100.0%).","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"We implemented the original definition, the only one compatible with what the text itself states one line later. The printed formula is a typesetting defect, not an ambiguity: there are no two readings to measure."},{"chave":"amplitude-real-transposta","tecnica":"Directional Movement (ADX)","familia":"momento","o_que_a_fonte_diz":"That the true range of a bar is the largest of three values, and the third one is «today's close minus yesterday's low» — stating on the same line that «the true range is always positive».","o_que_a_aritmetica_da":"That third term spans TWO bars, so it is not any bar's range at all. The missing term is the symmetric one — YESTERDAY's close minus TODAY's low —, which is what measures the downside gap.","como_conferir":"Measured over 23,835 bars: the printed formula gives a value LARGER than the true range on 28.6% of them, inflating it by +42.9% on average, and a smaller value (the gap it misses) on 0.2%.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"We used the original definition. Since the range is the denominator of the directional indicators, inflating it flattens both of them — the error is not neutral, and it is not rare."},{"chave":"adx-sem-direcao","tecnica":"Parabolic Directional System","familia":"momento","o_que_a_fonte_diz":"That you should only take long trades «when the average directional index is rising» — and, in the same paragraph, describes that index three incompatible ways, among them «an oscillator such that, when its value crosses above 50, the move is upward».","o_que_a_aritmetica_da":"The index is defined in another chapter with an ABSOLUTE VALUE, and the same text comments on the effect: «the absolute value makes the index lose the information of which direction prices are going». An index that has discarded direction cannot pick the side of the trade.","como_conferir":"Measured over 23,835 bars: when the index crosses above 50 — what the source says means a rise —, the directional quantity from the same arithmetic points DOWN on 43.3% of the bars. It is a coin flip on the side.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"We used the index BEFORE the absolute value — the only one of the three descriptions compatible with the other chapter's arithmetic, and literally what the definition line describes. Without this choice the technique cannot be executed, and it is declared on the card."},{"chave":"constante-de-suavizacao-invertida","tecnica":"Directional Movement (ADX)","familia":"selecao","o_que_a_fonte_diz":"That the 14-period smoothed sum, defined as «yesterday's value, minus yesterday's value divided by 14, plus today's», «can also be produced using a smoothing constant of 0.071, which is an approximation of the fraction 1/14» — and prints «0.071 × yesterday's value plus today's».","o_que_a_aritmetica_da":"The two forms are not the same. Subtracting 1/14 from yesterday's value leaves 13/14 of it, that is 0.929 — and that is the multiplier. The 0.071 is what gets SUBTRACTED, not what is left. Swapped, what was a 14-period sum becomes nearly the bar's raw value.","como_conferir":"Measured over 12 assets and 13,607 bars: the range smoothed by the printed form comes out at 6.3% (median) of what the explicit form produces, and the directional indicator that uses it as a denominator differs by 17.75 points at the median, on a 0-to-100 scale — with 98.9% of the bars differing by more than 1 point. The scale does NOT cancel out in the division, because the smoothing changes the timing of the numerator and the denominator differently.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"We used the explicit form, which is unambiguous and is the one the source defines first. There are no two readings to measure: one of the two is arithmetically wrong, and it is the second one."},{"chave":"venda-com-condicao-de-compra","tecnica":"Hochheimer's Directional Movement System","familia":"selecao","o_que_a_fonte_diz":"That you go LONG if «the positive indicator crosses above the negative», and SHORT if «the negative indicator crosses below the positive».","o_que_a_aritmetica_da":"The two conditions are the same. The negative falling below the positive is the positive being above the negative — the same inequality written backwards. As printed, the system signals both a buy and a sell on the same bar and never goes short.","como_conferir":"Write the two conditions as inequalities: «P > N» and «N < P». The other variant of the same system, on the same page, prints the correct mirror — «the positive crosses below the negative» —, which shows what was intended.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"We used the mirror, in the form the other variant prints it. It does not create two readings: the literal reading is not an alternative technique, it is a technique that does not exist."},{"chave":"o-complemento-nao-e-razao","tecnica":"0.382 retracement","familia":"fibonacci","o_que_a_fonte_diz":"That traders use «0.382, the complement of 0.618, as a key retracement level» — and adds, in the same sentence, that «this is NOT a Fibonacci ratio».","o_que_a_aritmetica_da":"0.382 is both things at once: it is the complement (1 − 0.618 = 0.382) AND it is the square of the ratio itself (0.618² = 0.38197). A power of the golden ratio is as derived from the sequence as the ratio itself. And the source itself derives it from the sequence a few pages later, when listing the ratios of the combined Fibonacci-Lucas sequence: «F_i/L_{i+2} = L_i/L_{i+2} = 0.382».","como_conferir":"Square 0.618: 0.38197. Subtract 0.618 from 1: 0.382. They are the same number, and the next page arrives at it a third way.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"We audited 0.382 as a full-fledged technique, alongside 0.618 with everything else identical. The source's sentence does not change the arithmetic — but if it were right, 0.382 would be an arbitrary level, and an arbitrary level that worked just as well as the golden ratio would be the most interesting result this family could produce."},{"chave":"razao-igual-a-zero","tecnica":"Price targets for Waves 3 and 5","familia":"fibonacci","o_que_a_fonte_diz":"That the fifth wave's target is found by solving for its value such that «Wave 1/Wave 5 = Wave 5/Wave 3 = 0».","o_que_a_aritmetica_da":"A ratio of two lengths is only zero if the numerator is zero, that is, if the wave does not exist. As written, the target is a move of zero size. The surrounding text calls for the geometric mean — solving for Wave 5 such that Wave1/Wave5 = Wave5/Wave3, that is, Wave5² = Wave1 × Wave3 — and the «= 0» is a printing artifact over the equals sign.","como_conferir":"Substitute the numbers from the source's own example (the Dow index Supercycle): setting the two ratios equal gives the published target; setting it to zero gives no target at all.","consequencia":"sem_card","o_que_fizemos":"The technique was published as unspecified, and not because of this defect: even with the right formula, it starts from «Wave 1», which the section does not define in an operable way, and the source itself says price targets «are for taking profit, not as new entry points»."},{"chave":"stop-pela-excursao-adversa","tecnica":"Stop by maximum adverse excursion","familia":"stops","o_que_a_fonte_diz":"That the stop should be placed «just beyond each trade's maximum adverse excursion, determined by historical evaluation» — or at 2.5% of price, whichever is smaller.","o_que_a_aritmetica_da":"A trade's maximum adverse excursion is the worst point it passed through, and is only defined after the trade ends. The rule asks, at the moment of entry, for a number that will only exist at the exit: it uses information from the trades it is supposed to protect. The «or 2.5%, whichever is smaller» does not fix it, because the smaller of the two still depends on the unknown value.","como_conferir":"Write out the order of events: the trade opens at t, the stop needs to exist at t, and the maximum adverse excursion is only known at t+k, when the trade closes.","consequencia":"sem_card","o_que_fizemos":"Published as unspecified, with the reason. It is not a limit of the data or of the battery: a rule that requires the future at the moment of the decision is not executable by anyone, and the engine's structural gate would block it before it became a number."},{"chave":"entrada-e-saida-simultaneas","tecnica":"Colby's 2-Day Rules","familia":"selecao","o_que_a_fonte_diz":"That you go long when «condition A OR condition B» is true, and that you flatten the long when «not-A OR not-B» is true.","o_que_a_aritmetica_da":"The two overlap. With A true and B false, the entry rule fires (A or B) and so does the exit (not-B) — it enters and exits on the same bar, and the pair is not executable without a precedence convention. The logical opposite of «A or B» is «not-A AND not-B», with AND, not OR.","como_conferir":"Build the truth table for the four combinations of A and B: in two of them, the entry and exit rules are both true.","consequencia":"duas_leituras","o_que_fizemos":"We measured the two conventions that resolve it — the exit as the logical negation of the entry, and the literal exit with precedence over the entry — and published both as cards. They agree on only 47.74% of the bars: one stays in the market the whole time, the other less than half of it. Picking one silently would be publishing our own convention as if it were the technique."},{"chave":"high-low-sem-high-nem-low","tecnica":"High-low volatility measure","familia":"volatilidade","o_que_a_fonte_diz":"Presents, under the title «high-low volatility», a formula that sums the log of the ratio between consecutive closes, squared, multiplied by the constant 0.601.","o_que_a_aritmetica_da":"The formula contains neither the high nor the low: it is a rescaled close-against-close measure. And the constant gives away what was intended — 0.601 is 1/(2·√ln2), the factor that converts the log of the HIGH/LOW ratio into a standard deviation. It has no function at all over a ratio between closes.","como_conferir":"Calculate 1/(2·√(ln 2)) = 0.6006. Then read the formula looking for an H or an L: there is none.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"Correction recorded. The measure this family's cards use is the one the source itself fixes for the numbers it publishes — the standard deviation of returns —, so no card depended on this formula. Two smaller inconsistencies in the same block: the left-hand side is V_i where the other items use V_t, and this one returns a square without taking the root the other two take."},{"chave":"variancia-que-e-sempre-zero","tecnica":"Consecutive-closes volatility measure","familia":"volatilidade","o_que_a_fonte_diz":"Defines the mean A as (1/n) times the sum, from i = 1 to n, of ln(R_{t−1}); and the variance as (1/(n−1)) times the sum, over the same indices, of (ln(R_{t−1}) − A)².","o_que_a_aritmetica_da":"The summed term does not depend on the sum's index. The average of n copies of the same number is the number itself, so A = ln(R_{t−1}) — and every term of the variance becomes (ln(R_{t−1}) − ln(R_{t−1}))². **The variance is identically zero**, and so is the standard deviation.","como_conferir":"Substitute A into the second formula: every term of the sum is zero. It is an indexing typo — it should be R_{t−i} —, and the next item on the same page indexes correctly (S²_{t−i}), which shows it is not a deliberate convention.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"Correction recorded. No card depends on this formula, for the same reason as the previous entry."},{"chave":"base-declarada-nao-e-a-testada","tecnica":"Volatility filter over a trend system","familia":"volatilidade","o_que_a_fonte_diz":"When setting up the test procedure, it states that «the two trends used will be 10 and 60 days». One page later, and in every results table, the underlying system is a 40-day average.","o_que_a_aritmetica_da":"The declared periods and the tested ones are disjoint sets: {10, 60} and {40}. No published number comes from the announced configuration, and the announced configuration has no published number.","como_conferir":"Compare the line that declares the trends with the results table's header and with the text describing it.","consequencia":"duas_leituras","o_que_fizemos":"The base period went in as a SWEEP of {10, 40, 60} — all three are numbers from the source itself, and picking one would be our choice. The layers sit on top of 40, which is the base for every published number. In the same passage, four numbered steps are called «these six different conditions»."},{"chave":"filtros-de-volatilidade-com-nomes-trocados","tecnica":"Volatility filter over a trend system","familia":"volatilidade","o_que_a_fonte_diz":"In the procedure, it says to enter «if today's volatility is ABOVE the LOW filter's threshold, or BELOW the HIGH filter's threshold». In the results, it calls «high-volatility filter» the one «that allows trades only ABOVE its threshold».","o_que_a_aritmetica_da":"The two namings are opposite. In the procedure, the filter is named by the POSITION of the threshold, and the «low filter» admits high-volatility days. In the results, it is named by the REGIME it admits, and the «high filter» admits high-volatility days. Implementing by the wrong name inverts the filter.","como_conferir":"Take the label «low filter» in both halves and ask, in each, whether it lets a choppy day through. The answers contradict each other.","consequencia":"duas_leituras","o_que_fizemos":"We audited BOTH regimes as separate techniques — «enters only on low volatility» and «enters only on high volatility» —, using the results' naming, which is the tables' naming. And the measurement settled the section's thesis: both improve the mean TOGETHER, which is only possible if what improves is not picking the regime."},{"chave":"amplitude-real-convertida-em-dolares","tecnica":"Average true range as a volatility measure","familia":"volatilidade","o_que_a_fonte_diz":"After comparing the average true range with annualised volatility, it states that «both can be converted into dollar values by multiplying by the current price».","o_que_a_aritmetica_da":"It holds for annualised volatility, which is dimensionless because it is the standard deviation of returns. **The true range is already in price units** — it is a difference between prices. Multiplying it by price gives price squared, which is not a monetary quantity.","como_conferir":"Check the units: true range = price − price = price. Annualised volatility = (price/price) = dimensionless. Only the second one needs to be multiplied by a price to become money.","consequencia":"nenhuma","o_que_fizemos":"Correction recorded. No card was affected: this family's layers compare dimensionless quantities against each other (the day's return against the standard deviation of returns), and the true range only appears in multiples of itself."}],"confirmacoes":[{"chave":"direcao-diaria-e-moeda-justa","alegacao":"The day's direction has no memory","familia":"volatilidade","o_que_a_fonte_diz":"That «almost half of all price moves change direction the following day; about 25% continue in the same direction for two days, 12.5% for three, and so on». And that the SIZE of the move follows the same progression: «50% are quite small, 25% are twice as large, 12.5% are four times as large».","o_que_a_medida_da":"The length progression is exactly a geometric with p = 0.5, that is: a coin flip with no memory. Measured in crypto, the sequence is 51.45% · 25.55% · 12.67% · 5.55% against the 50% · 25% · 12.5% · 6.25% of a fair coin; in forex, 49.50% · 24.53% · 13.01% · 6.41%. The probability of continuing in the same direction stays between 44.9% and 48.6% in crypto and between 46.2% and 51.4% in forex, for every length already accumulated. The mean run length is 1.908 in crypto and 2.009 in forex, against the 2.000 of a fair coin. Crypto sits systematically on the side of LESS persistence than chance, not more — the deviation, where it exists, works against following the trend.","o_que_a_refutaria":"Any memory in direction would show up as P(continues) rising with the length already accumulated, and as a mean length above 2.0. P(continues) reaching ~55% consistently would have been enough for the claim to fall — and for half of this archive's REPROVED cards to become suspect, because following the trend would have an edge by construction.","universo":"Crypto: 540 symbols with usable history out of the 670-symbol production universe (includes delisted), 388,934 runs over 742,175 days, 2017-08 to 2026-07. Forex: EUR/USD and GBP/USD, 2,014 runs over 4,046 days, daily bars built from 15m. Measured on 2026-08-04.","como_conferir":"`python -m app.audit.persistencia --mercado ambos`. A day with zero change has no direction, and both possible conventions are computed: dropping it merges the runs it separated, treating it as a break splits them. Neither changes anything here — 1.908 against 1.891 in crypto and 2.009 against 2.007 in forex —, because zero-change days are 1.10% of the total in crypto and 0.17% in forex.","consequencia":"confirma","o_que_significa":"This is the null hypothesis this entire archive rests on, and it comes from the source the archive rejects the most. If daily direction had memory, following the trend would have an edge by construction, and this corpus's trend-following REPROVED cards would be measuring the instrument, not the technique. And the second half of the claim — the progression of move SIZE — **was not measured** and is therefore not confirmed: this entry covers run length, not the distribution of magnitudes."}]}}]