RSI sobrevendido/sobrecomprado (14/30/70)
O que caiu demais tende a voltar e o que subiu demais tende a corrigir: entrando na saída de cada extremo captura-se a reversão desde o começo. Funciona sobretudo em mercado lateral, onde o preço passa a maior parte do tempo.
Medido em forex — EUR/USD e GBP/USD · diário agregado de 15m · spread de 1 pip (~0,009% por giro) · sem viés de sobrevivência
- ✓invariante
- ✓custo
- ✓placebo
- ✓benchmark
- ✓fora da amostra
- ✓múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 809 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que passou
- o lucro se espalhou pelas operações, em vez de vir de um punhado
- a vantagem sobreviveu ao desconto da taxa da corretora
- rendeu mais do que entrar em datas sorteadas ao acaso
- rendeu mais do que comprar e segurar pelo mesmo tempo
- o resultado se repetiu nos pedaços separados dos dados
- sobreviveu ao desconto por ter testado várias versões
O que teria acontecido com o dinheiro
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 2 pares de moeda no mercado à vista. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2020-01-01 a 2026-06-26. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é o spread de 1,0 pip, cruzado uma vez. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: horizonte fixo do auditor (10 velas). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 113 operações, mas apenas 69 episódios de mercado independentes: operações que se sobrepõem no tempo não são observações independentes, e contá-las como se fossem infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 69 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de +0,07% a +0,68% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | passou | 2,37 | 2,00 | 69 |
| placebo | passou | 2,56 | 2,00 | 69 |
| benchmark | passou | — | — | — |
| fora da amostra | passou | — | — | — |
| múltiplos testes | passou | — | — | — |
- invariante113 sinais em 4055 velasconcentração: +23,88% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +29,46% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto +0.375% · custo 0.008% · líquido +0.366% (t=2.37)
- placeboreal +0.366% · placebo -0.032% · excesso +0.398% ± 0.156% (t=2.56 contra limiar 2.00, 69 grupos reais, 5,650 datas falsas, erro do sorteio ±0.018%)
- benchmarktécnica +0.37% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.01% · excesso +0.36%
- fora da amostrametade A dos ativos: +0.294% (t=1.57, 52 episódios) · metade B dos ativos: +0.461% (t=2.05, 42 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): +0.366% (t=2.37, 69 episódios) · período 1/4 (2020-01-30 a 2021-07-02): +0.214% (t=0.61, 18 episódios) · período 2/4 (2021-07-08 a 2023-01-26): +0.233% (t=0.73, 19 episódios) · período 3/4 (2023-02-02 a 2024-10-18): +0.638% (t=3.16, 17 episódios) · período 4/4 (2024-10-24 a 2026-03-16): +0.379% (t=1.17, 17 episódios)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=2.37 em 69 episódios (equivale a t=2.33) · p≈0.0198 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.02
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,00
- queda máxima, a partir do pico
- −0%
- dias abaixo do pico anterior
- 809
- sinais recusados por falta de capital
- 0%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2020-01-01 a 2026-06-26
- ativos com operação
- 2
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- +0,37%
- líquido por operação
- +0,37%
- regra de saida
- horizonte fixo do auditor (10 velas)
- horizonte velas
- 10
- spread pips
- 1.0
- episodio dias
- 12
- semente
- 20260728
- periodo rsi
- 14
- sobrevendido
- 30.0
- sobrecomprado
- 70.0
Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26
Hipótese, registrada antes do resultado
Previsão específica e falsificável, escrita sem ter rodado: o RSI em forex sai INCONCLUSIVO, e por um motivo DIFERENTE do de cripto. Em cripto ele morreu no custo — o sinal era menor que a taxa. Em forex a taxa é ~20× menor, então o custo deixa de ser o matador; o que mata é o efeito ser pequeno demais para 2 pares e ~90 operações distinguirem de zero. Se ele APROVAR aqui, minha leitura de que reversão de curto prazo não sobrevive a controle está errada, e o achado é grande. Contexto que informa esta previsão, declarado para que ela seja avaliável: (a) o corpus tem 101 alegações em cripto, das quais 4 aprovadas — todas da família do cruzamento de médias; (b) o universo de forex disponível é de apenas 2 pares (EUR/USD, GBP/USD) em 6,5 anos, contra 540 pares e 9 anos em cripto, o que dá ~88 operações contra ~8.600; (c) o custo do giro em forex é ~20× menor (1 pip ≈ 0,009% contra 0,2% de comissão), então o controle 2 deixa de ser o principal matador; (d) ⚠️ rodei UM ensaio de fumaça no cruzamento 20/50 e vi o resultado — ver a divulgação na hipótese dele.
declarada em 2026-07-29, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.
A mesma técnica no outro mercado
O veredito é diferente lá. A mesma técnica, medida em dado independente, deu outro resultado — e isso diz mais sobre ela do que qualquer um dos dois cards isolado. Repare no custo e no piso de detecção antes de concluir: eles não são os mesmos nos dois mercados.
- forexAPROVADO← este
- criptoREPROVADOver o card
Auditorias anteriores da mesma técnica
Cada variação ensinada por um autor entra como um teste diferente para cobrir o que pode funcionar na estratégia. O veredito se manteve em todas.
- esta medição →APROVADO
- 2026-07-29APROVADOabrir ↗