Oscilador A/D (0.30/30/70, ligado ao fechamento anterior)
Onde o mercado abre e onde fecha, dentro da faixa do dia, revela a direção implícita da negociação daquele pregão: abrir na mínima e fechar na máxima é compra; o inverso é venda. Como cada dia é medido contra a própria amplitude, o índice não precisa ser reajustado quando o preço ou a volatilidade mudam de patamar — resolve sozinho o problema que derruba os indicadores de escala fixa.
Medido em forex — EUR/USD e GBP/USD · diário agregado de 15m · spread de 1 pip (~0,009% por giro) · sem viés de sobrevivência
- ✓invariante
- ?custo
- ?placebo
- ✓benchmark
- ?fora da amostra
- ✓múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 960 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Onde travou · a taxa da corretora
O que teria acontecido com o dinheiro
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 2 pares de moeda no mercado à vista. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2020-01-01 a 2026-06-26. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é o spread de 1,0 pip, cruzado uma vez. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 61 operações, mas apenas 33 episódios de mercado independentes: operações que se sobrepõem no tempo não são observações independentes, e contá-las como se fossem infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 33 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,42% a +1,59% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | 1,17 | 2,04 | 33 |
| placebo | inconclusivo | 1,00 | 2,04 | 33 |
| benchmark | passou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | passou | — | — | — |
- invariante61 sinais em 4055 velasconcentração: +20,41% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +34,41% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto +0.585% · custo 0.008% · líquido +0.577% (t=1.17) · a faixa vai de -0.429% a +1.584%
- placeboreal +0.577% · placebo +0.081% · excesso +0.496% ± 0.498% (t=1.00 contra limiar 2.04, 33 grupos reais, 3,050 datas falsas, erro do sorteio ±0.055%)
- benchmarktécnica +0.58% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.22% · excesso +0.36%
- fora da amostrametade A dos ativos: +0.100% (t=0.17, 29 episódios) · metade B dos ativos: +1.178% (t=1.93, 21 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): +0.577% (t=1.17, 33 episódios) · período 3/4 (2022-02-03 a 2023-09-27): +0.709% (t=0.51, 10 episódios) · período 4/4 (2023-10-23 a 2026-04-13): -0.359% (t=-0.62, 12 episódios) · período 1/4 (2020-01-22 a 2020-07-08): +1.136% (4 episódios — pequena demais, não conta) · período 2/4 (2020-09-08 a 2022-01-09): +0.884% (8 episódios — pequena demais, não conta)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=1.17 em 33 episódios (equivale a t=1.12) · p≈0.2611 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.26
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,00
- queda máxima, a partir do pico
- −0%
- dias abaixo do pico anterior
- 960
- sinais recusados por falta de capital
- 0%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2020-01-01 a 2026-06-26
- ativos com operação
- 2
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- +0,59%
- líquido por operação
- +0,58%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 46
- duracao media velas
- 64.6
- duracao maxima velas
- 334
- spread pips
- 1.0
- episodio dias
- 54
- semente
- 20260728
- suavizacao ad
- 0.3
- sobrevendido
- 30.0
- sobrecomprado
- 70.0
- ligado ao anterior
- 1.0
Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26
Hipótese, registrada antes do resultado
Força compradora = máxima − abertura; vendedora = fechamento − mínima; o índice diário é a soma das duas sobre o dobro da amplitude. Zonas 80/20 no cru e 70/30 no suavizado (constante 0,30). ⚠️ A fonte descreve um DEFEITO próprio e o remédio: em dia de gap o índice inverte o sinal sem que o preço tenha invertido, e ela corrige substituindo máxima ou mínima pelo fechamento anterior, à moda do true range. As duas leituras serão medidas — sem e com a correção —, porque a fonte apresenta as duas. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada da mesma técnica no segundo mercado — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. O que muda em relação ao card de cripto: são 2 pares em 6,5 anos contra 540 em 9, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip cruzado uma vez, contra comissão de 0,1% por lado), o piso de detecção é ~10× menor (0,092% contra 0,97%) e NÃO há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. ⚠️ E fica registrada a previsão da família que JÁ FALHOU uma vez em `adaptativos`: escrevi lá que «o custo não tem como ser o coveiro» em forex, e ele matou 6 de 10 — o custo é 22× menor, mas o retorno bruto é 30× menor. Aqui espero o mesmo mecanismo, e desta vez a previsão é essa.
declarada em 2026-08-03, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.
A mesma técnica no outro mercado
O veredito é diferente lá. A mesma técnica, medida em dado independente, deu outro resultado — e isso diz mais sobre ela do que qualquer um dos dois cards isolado. Repare no custo e no piso de detecção antes de concluir: eles não são os mesmos nos dois mercados.
- forexINCONCLUSIVO← este
- criptoREPROVADOver o card
Auditorias anteriores da mesma técnica
Cada variação ensinada por um autor entra como um teste diferente para cobrir o que pode funcionar na estratégia. O veredito se manteve em todas.
- esta medição →INCONCLUSIVO
- 2026-08-03INCONCLUSIVOabrir ↗