Divergência de momento (12/26/9, por picos do indicador)
O momento é indicador antecedente: quando o preço faz uma nova máxima mas o momento não acompanha, a subida está perdendo força e o preço tende a seguir a direção do momento, não a própria. Quanto maior a divergência, mais provável a virada — e quanto mais longo o período em que ela se forma, maior a reversão que anuncia.
Medido em forex — EUR/USD e GBP/USD · diário agregado de 15m · spread de 1 pip (~0,009% por giro) · sem viés de sobrevivência
- ✓invariante
- ?custo
- ?placebo
- ✗benchmark
- ?fora da amostra
- ✗múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 2.022 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · contra comprar e segurar
O que teria acontecido com o dinheiro
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 2 pares de moeda no mercado à vista. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2020-01-01 a 2026-06-26. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é o spread de 1,0 pip, cruzado uma vez. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 49 operações, mas apenas 46 episódios de mercado independentes: operações que se sobrepõem no tempo não são observações independentes, e contá-las como se fossem infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 46 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,35% a +0,32% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | -0,16 | 2,02 | 46 |
| placebo | inconclusivo | -0,16 | 2,02 | 46 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | reprovou | — | — | — |
- invariante49 sinais em 4055 velasconcentração: +26,88% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +39,53% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto -0.018% · custo 0.008% · líquido -0.027% (t=-0.16) · a faixa vai de -0.361% a +0.307%
- placeboreal -0.027% · placebo -0.000% · excesso -0.026% ± 0.168% (t=-0.16 contra limiar 2.02, 46 grupos reais, 2,450 datas falsas, erro do sorteio ±0.024%) — o status muda dentro do erro de Monte Carlo do próprio placebo
- benchmarktécnica -0.03% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.00% · excesso -0.03%
- fora da amostrametade A dos ativos: -0.090% (t=-0.48, 22 episódios) · metade B dos ativos: +0.025% (t=0.10, 27 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): -0.027% (t=-0.16, 46 episódios) · período 1/4 (2020-02-26 a 2021-08-27): +0.096% (t=0.30, 11 episódios) · período 2/4 (2022-04-18 a 2023-03-14): -0.087% (t=-0.20, 12 episódios) · período 3/4 (2023-04-20 a 2024-12-30): +0.114% (t=0.57, 11 episódios) · período 4/4 (2025-01-01 a 2026-05-17): -0.214% (t=-0.61, 12 episódios)
- múltiplos testes2 variação(ões) testada(s) · t=-0.16 em 46 episódios (equivale a t=-0.16) · p≈0.8756 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 1.75
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,00
- queda máxima, a partir do pico
- −0%
- dias abaixo do pico anterior
- 2.022
- sinais recusados por falta de capital
- 0%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2020-01-01 a 2026-06-26
- ativos com operação
- 2
- variações testadas antes desta
- 2
- bruto por operação
- −0,02%
- líquido por operação
- −0,03%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 2
- duracao media velas
- 4.9
- duracao maxima velas
- 44
- spread pips
- 1.0
- episodio dias
- 7
- semente
- 20260728
- div rapida
- 12
- div lenta
- 26
- div sinal
- 9
- div leitura
- picos
- div janela
- 20
- velas confirmacao
- 5
Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26
Hipótese, registrada antes do resultado
Preço subindo enquanto o momento cai (baixista), ou o inverso (altista), medido entre picos consecutivos. A fonte dá regras completas de entrada, saída e alvo, e três leituras: por PICOS do MACD, por INCLINAÇÃO da reta de preço contra a do momento, e ANTECIPADA (entra quando o preço rompe a resistência com o momento abaixo do pico anterior). As três serão medidas — são a mesma ideia com construções diferentes, então UM achado. ⚠️ E a fonte adverte, com todas as letras, que 'não há solução simples' e que 'o que se vê num gráfico nem sempre é fácil de programar'. É a técnica mais ensinada do capítulo e a que mais depende de escolhas do auditor; cada uma vai declarada. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada da mesma técnica no segundo mercado — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. O que muda em relação ao card de cripto: são 2 pares em 6,5 anos contra 540 em 9, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip cruzado uma vez, contra comissão de 0,1% por lado), o piso de detecção é ~10× menor (0,092% contra 0,97%) e NÃO há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. ⚠️ E fica registrada a previsão da família que JÁ FALHOU uma vez em `adaptativos`: escrevi lá que «o custo não tem como ser o coveiro» em forex, e ele matou 6 de 10 — o custo é 22× menor, mas o retorno bruto é 30× menor. Aqui espero o mesmo mecanismo, e desta vez a previsão é essa.
declarada em 2026-08-03, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.
A mesma técnica no outro mercado
O veredito é diferente lá. A mesma técnica, medida em dado independente, deu outro resultado — e isso diz mais sobre ela do que qualquer um dos dois cards isolado. Repare no custo e no piso de detecção antes de concluir: eles não são os mesmos nos dois mercados.
- forexREPROVADO← este
- criptoINCONCLUSIVOver o card
Auditorias anteriores da mesma técnica
Cada variação ensinada por um autor entra como um teste diferente para cobrir o que pode funcionar na estratégia. O veredito se manteve em todas.