Movimento Direcional de Hochheimer (DM14, com confirmação no stop)
Comparar quanto de cada vela ficou fora da vela anterior, para cima e para baixo, identifica a direção do mercado bem o bastante para se operar por ela sozinha — sem tendência, sem oscilador, sem filtro. Exigir que o preço vá buscar a máxima do dia do cruzamento antes de virar a posição elimina os cruzamentos que não viram movimento, ao custo de uma entrada mais tardia.
Medido em forex — EUR/USD e GBP/USD · diário agregado de 15m · spread de 1 pip (~0,009% por giro) · sem viés de sobrevivência
- ✓invariante
- ?custo
- ?placebo
- ✓benchmark
- ?fora da amostra
- ✗múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 889 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · quantas versões foram testadas
O que teria acontecido com o dinheiro
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 2 pares de moeda no mercado à vista. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2020-01-01 a 2026-06-26. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é o spread de 1,0 pip, cruzado uma vez. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 168 operações, mas apenas 80 episódios de mercado independentes: operações que se sobrepõem no tempo não são observações independentes, e contá-las como se fossem infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 80 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,32% a +0,49% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | 0,37 | 1,99 | 80 |
| placebo | inconclusivo | 0,20 | 1,99 | 80 |
| benchmark | passou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | reprovou | — | — | — |
- invariante168 sinais em 4055 velasconcentração: +44,17% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +33,57% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto +0.084% · custo 0.008% · líquido +0.076% (t=0.37) · a faixa vai de -0.329% a +0.481%
- placeboreal +0.076% · placebo +0.036% · excesso +0.040% ± 0.204% (t=0.20 contra limiar 1.99, 80 grupos reais, 8,400 datas falsas, erro do sorteio ±0.026%) — o status muda dentro do erro de Monte Carlo do próprio placebo
- benchmarktécnica +0.08% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.06% · excesso +0.02%
- fora da amostrametade A dos ativos: +0.125% (t=0.46, 61 episódios) · metade B dos ativos: +0.026% (t=0.11, 61 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): +0.076% (t=0.37, 80 episódios) · período 1/4 (2020-01-31 a 2021-06-17): +0.179% (t=0.55, 20 episódios) · período 2/4 (2021-07-28 a 2022-11-03): -0.332% (t=-0.88, 21 episódios) · período 3/4 (2022-11-07 a 2024-06-27): +0.228% (t=0.63, 22 episódios) · período 4/4 (2024-07-01 a 2026-05-25): +0.229% (t=0.38, 19 episódios)
- múltiplos testes2 variação(ões) testada(s) · t=0.37 em 80 episódios (equivale a t=0.37) · p≈0.7128 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 1.43
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,00
- queda máxima, a partir do pico
- −0%
- dias abaixo do pico anterior
- 889
- sinais recusados por falta de capital
- 0%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2020-01-01 a 2026-06-26
- ativos com operação
- 2
- variações testadas antes desta
- 2
- bruto por operação
- +0,08%
- líquido por operação
- +0,08%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 16
- duracao media velas
- 23.4
- duracao maxima velas
- 151
- spread pips
- 1.0
- episodio dias
- 19
- semente
- 20260728
- periodo
- 14
- variante
- confirmada
- nivel do stop
- fixo
Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26
Hipótese, registrada antes do resultado
Sistema sempre no mercado sobre os indicadores direcionais de 14 períodos: comprado enquanto o PDI está acima do MDI, vendido enquanto está abaixo. A fonte o define de DUAS maneiras e as compara — entrada imediata no cruzamento, e entrada só quando o preço vai buscar a máxima (ou mínima) da vela do cruzamento. Duas variantes de uma técnica, dois cards, uma alegação. ⚠️ A regra da venda da variante imediata está impressa com a condição da COMPRA; usamos o espelho, que é como a outra variante a imprime. ⚠️ O stop é intra-vela: a condição é avaliada de forma causal, mas a entrada sai pelo fechamento, o que a encarece em relação à fonte. ⚠️ Auditamos o período 14 publicado, não o melhor da varredura que a própria fonte roda em 20 períodos × 5 mercados — e sobre a qual ela mesma conclui que não satisfaz as condições de um sistema robusto. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o coveiro será o INVARIANTE em cripto e o BENCHMARK em forex — as duas técnicas auditáveis são sistemas de reversão sempre no mercado, a mesma mecânica de `adaptativos`, onde o invariante matou 7 de 10 em cripto e o benchmark 6 de 10 em forex; (2) a variante de Hochheimer COM CONFIRMAÇÃO sobreviverá ao custo melhor que a imediata, porque gira metade (485 inversões contra 998 em 13.607 velas); (3) a leitura ESPELHO das regras de 2 dias irá pior que a LITERAL, porque fica no mercado 100% do tempo e em 32,8% das velas compra só porque o índice direcional médio está subindo — condição cega para direção, seguida de −0,332% em cinco velas; (4) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ E fica registrado que o BH sobre 4 alegações é fraco por construção: a família é pequena porque a seção é pequena, não porque alguma coisa foi deixada de fora. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada da mesma técnica no segundo mercado — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. O que muda em relação ao card de cripto: são 2 pares em 6,5 anos contra 670 símbolos em 9, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip cruzado uma vez, contra comissão de 0,1% por lado), o piso de detecção é ~10× menor (0,092% contra 0,97%) e NÃO há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. ⚠️ E a previsão da família diz que o coveiro muda de mercado: invariante em cripto, BENCHMARK aqui — é o que aconteceu com os sistemas sempre-no-mercado de `adaptativos`, que morreram 6 de 10 no benchmark em forex.
declarada em 2026-08-03, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.
A mesma técnica no outro mercado
O veredito se repetiu no outro mercado, em dado independente.
- forexREPROVADO← este
- criptoREPROVADOver o card
Esta alegação foi auditada uma vez só — não há histórico para comparar.