Amplitude Real de Saldo (9)
Acumular a amplitude real com o sinal do fechamento mostra de que lado a agitação do mercado está se concentrando, e não apenas o quanto ela cresceu. Os picos e vales desse acumulado chegam junto com os de outros osciladores, mas separam condições de alta e baixa volatilidade que eles não distinguem.
Medido em forex — EUR/USD e GBP/USD · diário agregado de 15m · spread de 1 pip (~0,009% por giro) · sem viés de sobrevivência
- ✓invariante
- ?custo
- ✗placebo
- ✗benchmark
- ?fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 1% menos que o melhor momento anterior, e passou 1.506 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · contra datas sorteadas
O que teria acontecido com o dinheiro
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 2 pares de moeda no mercado à vista. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2020-01-01 a 2026-06-26. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é o spread de 1,0 pip, cruzado uma vez. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 908 operações, mas apenas 292 episódios de mercado independentes: operações que se sobrepõem no tempo não são observações independentes, e contá-las como se fossem infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 292 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,10% a +0,06% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | -0,73 | 1,97 | 292 |
| placebo | reprovou | -0,49 | 1,97 | 292 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante908 sinais em 4055 velasconcentração: +48,68% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +37,16% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto -0.020% · custo 0.008% · líquido -0.028% (t=-0.73) · a faixa vai de -0.105% a +0.048%
- placeboreal -0.028% · placebo -0.009% · excesso -0.019% ± 0.039% (t=-0.49 contra limiar 1.97, 292 grupos reais, 45,400 datas falsas, erro do sorteio ±0.005%)
- benchmarktécnica -0.03% · comprar e segurar (mesmo horizonte) -0.00% · excesso -0.03%
- fora da amostrametade A dos ativos: -0.035% (t=-0.80, 233 episódios) · metade B dos ativos: -0.022% (t=-0.39, 231 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): -0.028% (t=-0.73, 292 episódios) · período 1/4 (2020-01-15 a 2021-07-05): +0.021% (t=0.27, 69 episódios) · período 2/4 (2021-07-06 a 2023-02-17): -0.037% (t=-0.41, 74 episódios) · período 3/4 (2023-02-20 a 2024-12-09): -0.003% (t=-0.04, 82 episódios) · período 4/4 (2024-12-12 a 2026-06-17): -0.094% (t=-1.49, 69 episódios)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=-0.73 em 292 episódios (equivale a t=-0.72) · p≈0.4690 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.47
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,00
- queda máxima, a partir do pico
- −1%
- dias abaixo do pico anterior
- 1.506
- sinais recusados por falta de capital
- 0%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2020-01-01 a 2026-06-26
- ativos com operação
- 2
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- −0,02%
- líquido por operação
- −0,03%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 2
- duracao media velas
- 4.4
- duracao maxima velas
- 36
- spread pips
- 1.0
- episodio dias
- 7
- semente
- 20260728
- obtr suavizacao
- 9
Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26
Hipótese, registrada antes do resultado
p. 858: «criou uma Amplitude Real de Saldo seguindo as mesmas regras do Saldo de Volume (OBV), mas substituindo o cálculo da amplitude real pelo volume. Ele então calcula uma suavização exponencial de 9 dias da Amplitude Real de Saldo e usa os cruzamentos do oscilador e do oscilador suavizado para confirmar sinais». A regra do saldo é somar a grandeza quando o fechamento sobe e subtraí-la quando cai; aqui a grandeza é a amplitude real. ⚠️ A FONTE DIZ «PARA CONFIRMAR SINAIS» E NUNCA DIZ CONFIRMAR O QUÊ — não há antecedente na seção. Auditada pela única regra completa que ela dá, o cruzamento da linha com a própria suavizada, que é o que a frase descreve e é o que fornece o lado. Inventar o sinal que seria confirmado seria auditar a nossa invenção. ⚠️ O OBV não está no corpus, então não há sobreposição com card existente. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — um filtro que só decide QUANDO NÃO ENTRAR não cria efeito, redistribui; (2) o coveiro será o BENCHMARK, e não o placebo, e é aqui que esta família se separa de `fibonacci`: lá a alegação era que um nível específico importa, e o placebo é quem pergunta isso; aqui a alegação é que REMOVER OPERAÇÕES MELHORA O RESULTADO, e quem pergunta isso é o controle que compara com não fazer nada — o protocolo já registra que filtro quase sempre corta `n` sem separar nada; (3) o filtro de volatilidade BAIXA e o de ALTA darão resultados NA MESMA DIREÇÃO, apesar de a fonte alegar superioridade do baixo com dois números e nenhuma barra de erro (razão de informação 1,143 contra 0,867) — se os dois melhoram, o que melhora é cortar operação, não escolher regime; (4) a regra de RESET terá o melhor `t` da família, por ser a única camada que devolve exposição em vez de tirar, e ainda assim não passará no BH; (5) a BASE irá melhor que qualquer camada sobre ela. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa especialmente a esta família: o limiar é medido em desvios-padrão do próprio ativo, então ele se adapta ao mercado por construção — mas o que conta como «um dia agitado» em forex é um movimento uma ordem de grandeza menor que em cripto, e a saída de 10σ, que já é extrema num mercado de caudas gordas, pode ser inalcançável num de caudas menores.
declarada em 2026-08-04, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.
A mesma técnica no outro mercado
O veredito se repetiu no outro mercado, em dado independente.
- forexREPROVADO← este
- criptoREPROVADOver o card
Esta alegação foi auditada uma vez só — não há histórico para comparar.