REPROVADO

Ultimate Oscillator (7/14/28)

Um oscilador de período curto é sensível mas instável; alongá-lo acrescenta atraso. Combinar três períodos ao mesmo tempo, com peso decrescente, dá a sensibilidade do curto sem a instabilidade dele — e exigir que o repique falhe em superar o pico anterior filtra a maior parte dos alarmes falsos que um limiar sozinho produziria.

Medido em cripto — Binance spot · 540 pares, incluindo deslistados · custo de 0,2% por giro

Líquido por operação

+6,33%

depois da taxa

A taxa é descontada nas duas pontas: toda operação paga para abrir e para fechar.

Morreu em

invariante

o resultado não é fisicamente plausível

Queda máxima

−60%

1.706 dias submerso

Quanto a conta chegou a valer a menos que o melhor momento anterior.

Tempo gráfico

1 dia

A grade de tempo medida. A mesma técnica noutra grade — mais larga ou mais fina — é outra medição, e pode dar outro veredito.

invariante
custo
placebo
benchmark
fora da amostra
múltiplos testes

Curva de capital

Arriscando 1,0% por operação, marcada a mercado todo dia — não só quando a operação fecha. A linha em 1,0 é o capital com que se começou.

No pior momento a conta valeu 60% menos que o melhor momento anterior, e passou 1.706 dias abaixo daquele pico.

A técnica contra o acaso

Mesma quantidade de operações, mesma duração, mesmos ativos — só as datas foram sorteadas.

A operação média e a típica

A média está acima da mediana: assinatura de loteria — a operação típica perde e um punhado raro paga a conta.

O que foi medido

Programamos a regra como ela é descrita e deixamos que operasse sozinha de 2017-08-17 a 2026-07-28. Ela encontrou operação em 537 moedas, 6.168 no total. Cada uma entra e sai pelo preço que existia naquele dia — o programa nunca enxerga o que vem depois, que é o erro mais comum de quem testa estratégia em casa. Onde a descrição era ambígua, adotamos sempre a leitura menos favorável à técnica; o que ficou em aberto está dito na hipótese, no fim desta página.

Quantas dessas operações contam de verdade

Só 29 das 6.168. As criptomoedas sobem e descem quase todas juntas, então a mesma regra dispara em dezenas de moedas no mesmo dia — e isso é uma aposta repetida, não dezenas de apostas diferentes. Contar todas separadamente é o truque que faz um teste ruim parecer impressionante.

Quanto rendeu, antes de qualquer desconto

+6,53% por operação. Este é o número que a técnica alega — e é o único aqui que ainda não passou por controle nenhum.

Por que não passou — morreu aqui · de onde veio o resultado

Olhamos de onde veio o resultado: se ele se espalha pelas operações ou se concentra em pouquíssimas. Concentrou. É o formato de uma loteria: a operação típica perde, e um punhado raro paga a conta toda. Quem seguisse a regra na vida real enfrentaria uma sequência longa de perdas antes de qualquer ganho, e quase certamente pararia antes. Para dar a medida: 58% do lucro veio do topo 5% das operações, e a mesma técnica com as datas embaralhadas concentraria 62%. O controle reprova acima de 50%.

O que teria acontecido com o dinheiro

Arriscando 1,0% do capital por operação — a regra mais ensinada — durante todo o período: O capital teria terminado em 3,98× o que começou. No pior momento a conta chegou a valer 60% menos que o melhor momento anterior, e passou 1.706 dias abaixo daquele pico. Em nenhum dos 12 caminhos testados ela chegou a valer menos da metade do que começou.

A conta não caberia em todos os sinais

53% das operações tiveram de ser recusadas: quando elas apareceram, o dinheiro já estava todo em outras posições. Isso importa porque o retorno médio por operação que a técnica alega é calculado sobre operações que ninguém conseguiria ter feito todas.

O que este resultado NÃO diz

Para uma vantagem ser afirmável aqui, ela precisaria chegar a 4,54% por operação — é o tamanho que sobrevive à correção de múltiplos testes deste acervo, e ele sobe conforme o acervo cresce. Então REPROVADO quer dizer “não achamos nada acima desse tamanho”, e nunca “é impossível que funcione”. O instrumento é bem mais sensível que isso: em dado sintético, com efeito limpo, ele separa a partir de 0,69%. A distância entre os dois números é o preço do mercado real e o de publicar muitas alegações. A diferença importa, e é a regra da casa: o card confronta a alegação, nunca a pessoa que a fez.

O que este card não mede

Todo veredito vale para as condições em que foi medido. Estas são as deste — e fora delas o resultado não se aplica.

Um mercado, um universo: Medido em 537 pares de criptomoeda no mercado à vista, incluindo os que foram deslistados. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
Uma janela de tempo, não todas: O período medido vai de 2017-08-17 a 2026-07-28. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
Uma estrutura de custo: O custo cobrado é de 0,10% por lado, ida e volta. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
Uma regra de saída: A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
O número de operações não é o tamanho da amostra: São 6.168 operações, mas apenas 29 episódios de mercado independentes: um mesmo movimento dispara a técnica em dezenas de ativos ao mesmo tempo, e contá-los como observações separadas infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 29 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -8,72% a +21,78% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
Velas diárias: Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.

Dados quantitativos e reprodutibilidade

Os seis controles

controle	status	t	limiar	episódios
invariante	reprovou	—	—	—
custo	inconclusivo	0,85	2,05	29
placebo	inconclusivo	0,37	2,05	29
benchmark	reprovou	—	—	—
fora da amostra	passou	—	—	—
múltiplos testes	inconclusivo	—	—	—

invariante58% do lucro bruto vem de 308 operações (5% do total) — loteriaconcentração: +58,35% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +62,04% (reprova acima de +50,00%)
custobruto +6.529% · custo 0.200% · líquido +6.329% (t=0.85) · a faixa vai de -8.922% a +21.581%
placeboreal +6.329% · placebo +3.086% · excesso +3.243% ± 8.719% (t=0.37 contra limiar 2.05, 29 grupos reais, 308,400 datas falsas, erro do sorteio ±0.345%)
benchmarktécnica +6.33% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +8.86% · excesso -2.53%
fora da amostrametade A dos ativos: +2.188% (t=0.36, 29 episódios) · metade B dos ativos: +10.284% (t=1.18, 29 episódios) · metade líquida (>= US$ 2,063,673/dia): +7.038% (t=1.21, 29 episódios) · metade ilíquida: +5.633% (t=0.53, 28 episódios) · período 1/4 (2017-10-20 a 2022-03-16): +26.435% (t=1.93, 15 episódios) · período 2/4 (2022-03-17 a 2023-10-09): +1.275% (6 episódios — pequena demais, não conta) · período 3/4 (2023-10-10 a 2024-12-20): +3.439% (5 episódios — pequena demais, não conta) · período 4/4 (2024-12-21 a 2026-07-11): -5.591% (6 episódios — pequena demais, não conta)
múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=0.85 em 29 episódios (equivale a t=0.81) · p≈0.4160 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.42

Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê

O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.

arriscando 1,0% por operação: ×3,98
queda máxima, a partir do pico: −60%
dias abaixo do pico anterior: 1.706
sinais recusados por falta de capital: 53%
caminhos em que a conta caiu à metade (de 12): 0

Reprodutibilidade

período: 2017-08-17 a 2026-07-28
ativos com operação: 537
variações testadas antes desta: 1
bruto por operação: +6,53%
líquido por operação: +6,33%
regra de saida: a própria técnica (segura até o sinal contrário)
duracao mediana velas: 60
duracao media velas: 88.3
duracao maxima velas: 962
taxa por lado: 0.001
episodio dias: 112
semente: 20260728
ult curto: 7
ult medio: 14
ult longo: 28
velas confirmacao: 5

Binance spot klines (inclui pares deslistados) · coletado em 2026-07-27 23:31 a 2026-08-03 10:49 · 540 ativos · 750,934 velas · 2017-08-17 a 2026-07-28

Hipótese, registrada antes do resultado

Pressão compradora sobre true range, somadas em 7, 14 e 28 períodos e escaladas por 4, 2 e 1. Regras completas: montagem de topo, saída em 30%, 70%, e stop em 65%. Completamente especificado. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica.

declarada em 2026-07-31, antes de o número existir

Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.

A mesma técnica no outro mercado

O veredito é diferente lá. A mesma técnica, medida em dado independente, deu outro resultado — e isso diz mais sobre ela do que qualquer um dos dois cards isolado. Repare no custo e no piso de detecção antes de concluir: eles não são os mesmos nos dois mercados.

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Auditorias anteriores da mesma técnica

Cada variação ensinada por um autor entra como um teste diferente para cobrir o que pode funcionar na estratégia. O veredito se manteve em todas.

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