Regras de 2 dias de Colby (saída como negação da entrada)
Encurtar o cálculo do movimento direcional para dois dias, e aceitar como sinal de compra tanto o direcional positivo quanto o índice médio em alta, transforma um indicador de filtro em um sistema completo — que se mantém lucrativo por décadas e rende mais do que comprar e segurar.
Medido em forex — EUR/USD e GBP/USD · diário agregado de 15m · spread de 1 pip (~0,009% por giro) · sem viés de sobrevivência
- ✓invariante
- ?custo
- ?placebo
- ✓benchmark
- ?fora da amostra
- ✗múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 1.745 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · quantas versões foram testadas
O que teria acontecido com o dinheiro
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 2 pares de moeda no mercado à vista. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2020-01-01 a 2026-06-26. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é o spread de 1,0 pip, cruzado uma vez. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 978 operações, mas apenas 300 episódios de mercado independentes: operações que se sobrepõem no tempo não são observações independentes, e contá-las como se fossem infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 300 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,08% a +0,11% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | 0,14 | 1,97 | 300 |
| placebo | inconclusivo | 0,20 | 1,97 | 300 |
| benchmark | passou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | reprovou | — | — | — |
- invariante978 sinais em 4055 velasconcentração: +40,32% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +36,65% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto +0.015% · custo 0.008% · líquido +0.007% (t=0.14) · a faixa vai de -0.087% a +0.100%
- placeboreal +0.007% · placebo -0.003% · excesso +0.010% ± 0.050% (t=0.20 contra limiar 1.97, 300 grupos reais, 48,900 datas falsas, erro do sorteio ±0.005%)
- benchmarktécnica +0.01% · comprar e segurar (mesmo horizonte) -0.00% · excesso +0.01%
- fora da amostrametade A dos ativos: +0.018% (t=0.35, 239 episódios) · metade B dos ativos: -0.004% (t=-0.07, 249 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): +0.007% (t=0.14, 300 episódios) · período 1/4 (2020-01-06 a 2021-09-10): +0.121% (t=1.01, 78 episódios) · período 2/4 (2021-09-13 a 2023-03-24): -0.100% (t=-1.35, 73 episódios) · período 3/4 (2023-03-27 a 2024-10-24): -0.032% (t=-0.39, 72 episódios) · período 4/4 (2024-10-25 a 2026-06-25): +0.038% (t=0.41, 78 episódios)
- múltiplos testes2 variação(ões) testada(s) · t=0.14 em 300 episódios (equivale a t=0.14) · p≈0.8855 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 1.77
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,00
- queda máxima, a partir do pico
- −0%
- dias abaixo do pico anterior
- 1.745
- sinais recusados por falta de capital
- 0%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2020-01-01 a 2026-06-26
- ativos com operação
- 2
- variações testadas antes desta
- 2
- bruto por operação
- +0,02%
- líquido por operação
- +0,01%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 2
- duracao media velas
- 4.1
- duracao maxima velas
- 53
- spread pips
- 1.0
- episodio dias
- 7
- semente
- 20260728
- periodo
- 2
- leitura
- espelho
Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26
Hipótese, registrada antes do resultado
Entra comprado quando o PDI de 2 dias supera o MDI de 2 dias OU quando o índice direcional médio de 2 dias supera a própria suavização de 2 dias; zera na condição inversa; vendas pelas regras opostas; TODAS AS ORDENS NO FECHAMENTO — a primeira técnica deste corpus que executa exatamente onde o motor mede. ⚠️ As duas condições impressas se sobrepõem: com uma verdadeira e a outra falsa, a regra de entrada e a de saída disparam na mesma vela. Não é executável sem uma convenção, e há duas que fecham — a saída como negação da entrada (sempre no mercado) e a saída literal com precedência (fora do mercado quando as condições discordam). As duas serão medidas: elas coincidem em 47,74% das velas, então a escolha não é cosmética. ⚠️ A segunda condição é cega para a direção, e a alegação de 72 anos de lucro repousa em parte sobre ela. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o coveiro será o INVARIANTE em cripto e o BENCHMARK em forex — as duas técnicas auditáveis são sistemas de reversão sempre no mercado, a mesma mecânica de `adaptativos`, onde o invariante matou 7 de 10 em cripto e o benchmark 6 de 10 em forex; (2) a variante de Hochheimer COM CONFIRMAÇÃO sobreviverá ao custo melhor que a imediata, porque gira metade (485 inversões contra 998 em 13.607 velas); (3) a leitura ESPELHO das regras de 2 dias irá pior que a LITERAL, porque fica no mercado 100% do tempo e em 32,8% das velas compra só porque o índice direcional médio está subindo — condição cega para direção, seguida de −0,332% em cinco velas; (4) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ E fica registrado que o BH sobre 4 alegações é fraco por construção: a família é pequena porque a seção é pequena, não porque alguma coisa foi deixada de fora. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada da mesma técnica no segundo mercado — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. O que muda em relação ao card de cripto: são 2 pares em 6,5 anos contra 670 símbolos em 9, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip cruzado uma vez, contra comissão de 0,1% por lado), o piso de detecção é ~10× menor (0,092% contra 0,97%) e NÃO há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. ⚠️ E a previsão da família diz que o coveiro muda de mercado: invariante em cripto, BENCHMARK aqui — é o que aconteceu com os sistemas sempre-no-mercado de `adaptativos`, que morreram 6 de 10 no benchmark em forex.
declarada em 2026-08-03, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.
A mesma técnica no outro mercado
O veredito se repetiu no outro mercado, em dado independente.
- forexREPROVADO← este
- criptoREPROVADOver o card
Esta alegação foi auditada uma vez só — não há histórico para comparar.