Média de 80 dias pela direção da linha
A direção da linha de tendência é o que importa, não onde o preço está em relação a ela: entrando quando a média vira e segurando enquanto ela mantiver a direção, captura-se o movimento principal sem ser sacudido pelas idas e vindas do preço em torno da linha.
Medido em forex — EUR/USD e GBP/USD · diário agregado de 15m · spread de 1 pip (~0,009% por giro) · sem viés de sobrevivência
- ✗invariante
- ?custo
- ✗placebo
- ✗benchmark
- ?fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 1.368 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · de onde veio o resultado
O que teria acontecido com o dinheiro
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 2 pares de moeda no mercado à vista. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2020-01-01 a 2026-06-26. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é o spread de 1,0 pip, cruzado uma vez. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 212 operações, mas apenas 104 episódios de mercado independentes: operações que se sobrepõem no tempo não são observações independentes, e contá-las como se fossem infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 104 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,28% a +0,14% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | reprovou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | -0,73 | 1,98 | 104 |
| placebo | reprovou | -1,29 | 1,98 | 104 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante66% do lucro bruto vem de 10 operações (5% do total) — loteriaconcentração: +65,69% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +45,51% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto -0.070% · custo 0.008% · líquido -0.078% (t=-0.73) · a faixa vai de -0.291% a +0.134%
- placeboreal -0.078% · placebo +0.062% · excesso -0.140% ± 0.109% (t=-1.29 contra limiar 1.98, 104 grupos reais, 10,600 datas falsas, erro do sorteio ±0.019%)
- benchmarktécnica -0.08% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.05% · excesso -0.13%
- fora da amostrametade A dos ativos: -0.182% (t=-1.39, 69 episódios) · metade B dos ativos: +0.047% (t=0.21, 64 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): -0.078% (t=-0.73, 104 episódios) · período 1/4 (2020-04-03 a 2021-12-31): -0.020% (t=-0.08, 27 episódios) · período 2/4 (2022-01-03 a 2024-03-06): +0.054% (t=0.20, 26 episódios) · período 3/4 (2024-03-18 a 2025-10-01): +0.034% (t=0.18, 27 episódios) · período 4/4 (2025-10-16 a 2026-06-19): -0.374% (t=-3.89, 25 episódios)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=-0.73 em 104 episódios (equivale a t=-0.72) · p≈0.4700 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.47
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,00
- queda máxima, a partir do pico
- −0%
- dias abaixo do pico anterior
- 1.368
- sinais recusados por falta de capital
- 0%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2020-01-01 a 2026-06-26
- ativos com operação
- 2
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- −0,07%
- líquido por operação
- −0,08%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 3
- duracao media velas
- 18.3
- duracao maxima velas
- 221
- spread pips
- 1.0
- episodio dias
- 7
- semente
- 20260728
- inclinacao periodo
- 80
Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26
Hipótese, registrada antes do resultado
A base nova desta família, e técnica por direito próprio: uma única média móvel de 80 dias decide o lado pela PRÓPRIA INCLINAÇÃO — compra quando a linha vira para cima, vende quando vira para baixo, e o preço não entra na regra. É o caso de referência de quatro dos seis sub-estudos da seção: «aplicamos uma média móvel de 80 dias de 1990 até meados de 2011 como o caso de referência» (p. 1076). ⚠️ A DIREÇÃO É LEITURA, e ela está declarada: a fonte não repete aqui a definição explícita que dá no cap. 20, mas toda a linguagem desta seção é de direção — «se a tendência mudar de direção antes de a posição inteira estar montada», «o ponto onde a tendência mudou pela primeira vez». ⚠️ Não é o cruzamento de médias que o corpus já publica: não há segunda média nem comparação com o preço. ⚠️ E não é a de 60 dias, que é card publicado da família `volatilidade` — esta é o período que falta. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus; (2) a ENTRADA FRACIONADA e as duas PIRÂMIDES SOBRE LUCRO moverão a média por MENOS QUE A BARRA DE ERRO e ESTREITARÃO o desvio — é o mecanismo que o protocolo já mediu duas vezes, no breakeven (mediana de −2,75% para 0,00%, média parada) e na realização parcial (−0,023% ± 0,518%, desvio de 19,9% para 12,4%): gestão de posição mexe no FORMATO e é lida como se tivesse mexido no CENTRO; (3) o GATE PELA CURVA DE PATRIMÔNIO reprova, e por falta de autocorrelação — esta é a previsão mais falsificável da família, porque o número já existe no corpus: a fonte declara que «primeiro é preciso descobrir se os retornos são positivamente autocorrelacionados», e `confirmacoes.py` publica, em 742.175 dias de cripto, que a direção diária é cara-ou-coroa SEM MEMÓRIA; (4) a MÉDIA PARA BAIXO será a pior da família e morrerá no CONTROLE 1, concentração, porque adicionar nas perdas engorda a cauda — e a própria fonte já a reprova em 3 de 4 mercados; (5) o coveiro em cripto será o CONTROLE 1 e não o benchmark, que é a correção da previsão refutada na parte 76 e o que a parte 74 já tinha estabelecido: em cripto, o que rende muito rende concentrado; (6) a BASE de 80 dias irá melhor que qualquer camada sobre ela. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa a esta família: a espera por preço melhor é medida em múltiplos da amplitude real do próprio ativo, então ela se adapta ao mercado por construção — mas um repique que em cripto acontece toda semana pode ser raro num par de moedas, e a janela de 5 dias é a mesma nos dois.
declarada em 2026-08-04, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.
A mesma técnica no outro mercado
O veredito se repetiu no outro mercado, em dado independente.
- forexREPROVADO← este
- criptoREPROVADOver o card
Esta alegação foi auditada uma vez só — não há histórico para comparar.