Cruzamento de médias móveis (20/50) · saída por 3 × amplitude real de 10
Uma técnica de tendência entrega o resultado dela apesar das operações que viram contra, não por causa delas. Interrompendo cada operação assim que o preço se afasta o bastante do melhor ponto dela, corta-se a perda antes que a própria técnica perceba a virada — e o que sobra é melhor do que não ter stop nenhum, desde que o nível se adapte à volatilidade em vez de ser um valor fixo.
Medido em forex — EUR/USD e GBP/USD · diário agregado de 15m · spread de 1 pip (~0,009% por giro) · sem viés de sobrevivência
- ✓invariante
- ?custo
- ?placebo
- ✗benchmark
- ?fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 995 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · contra comprar e segurar
O que teria acontecido com o dinheiro
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 2 pares de moeda no mercado à vista. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2020-01-01 a 2026-06-26. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é o spread de 1,0 pip, cruzado uma vez. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 86 operações, mas apenas 55 episódios de mercado independentes: operações que se sobrepõem no tempo não são observações independentes, e contá-las como se fossem infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 55 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,42% a +0,51% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | 0,16 | 2,01 | 55 |
| placebo | inconclusivo | 0,00 | 2,01 | 55 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante86 sinais em 4055 velasconcentração: +32,43% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +32,24% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto +0.045% · custo 0.008% · líquido +0.037% (t=0.16) · a faixa vai de -0.424% a +0.498%
- placeboreal +0.037% · placebo +0.036% · excesso +0.000% ± 0.232% (t=0.00 contra limiar 2.01, 55 grupos reais, 4,300 datas falsas, erro do sorteio ±0.030%) — o status muda dentro do erro de Monte Carlo do próprio placebo
- benchmarktécnica +0.04% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.04% · excesso -0.00%
- fora da amostrametade A dos ativos: -0.033% (t=-0.12, 38 episódios) · metade B dos ativos: +0.107% (t=0.41, 39 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): +0.037% (t=0.16, 55 episódios) · período 1/4 (2020-03-10 a 2021-09-27): -0.427% (t=-1.48, 15 episódios) · período 2/4 (2021-10-29 a 2023-03-26): +0.222% (t=0.33, 15 episódios) · período 3/4 (2023-03-28 a 2024-07-17): +0.144% (t=0.42, 13 episódios) · período 4/4 (2024-08-19 a 2026-04-21): +0.221% (t=0.67, 13 episódios)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=0.16 em 55 episódios (equivale a t=0.16) · p≈0.8755 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.88
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,00
- queda máxima, a partir do pico
- −0%
- dias abaixo do pico anterior
- 995
- sinais recusados por falta de capital
- 0%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2020-01-01 a 2026-06-26
- ativos com operação
- 2
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- +0,05%
- líquido por operação
- +0,04%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 16
- duracao media velas
- 19.1
- duracao maxima velas
- 60
- spread pips
- 1.0
- episodio dias
- 19
- semente
- 20260728
- media rapida
- 20
- media lenta
- 50
- atr fator
- 3
- atr periodo
- 10
- base
- Cruzamento de médias móveis (20/50)
Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26
Hipótese, registrada antes do resultado
Ajustar o stop pela volatilidade, a três vezes a amplitude real média corrente de 10 dias, medida do extremo favorável da operação. ⚠️ Recua em 40,3% das velas e em 100% das operações — entra como regra de saída, pelo mesmo motivo do dev-stop. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o stop MELHORA a concentração e piora a média — ele corta a cauda direita junto com a esquerda, e o controle 1 é onde o cruzamento 20/50 já morre; se algum card desta família mudar de veredito em relação à base, espero que seja por sair do invariante, não por ganhar retorno; (2) os stops de VOLATILIDADE irão melhor que o percentual fixo, porque é isso que a fonte afirma («os que têm mais chance de funcionar precisam se adaptar à volatilidade, e não a um valor fixo em dinheiro ou percentual do preço») e a afirmação é testável; (3) o 12 × amplitude real de 252 dias quase nunca será tocado — é um stop largo demais para cripto, e vai medir praticamente a mesma coisa que a base sem stop; (4) os ALVOS de lucro irão pior que os stops, porque a própria fonte mostra na tabela dela que o melhor resultado da média lenta foi SEM tomada de lucro; (5) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada da mesma técnica no segundo mercado — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. O que muda: 2 pares em 6,5 anos contra 670 símbolos em 9, o custo do giro é ~20× menor, o piso de detecção é ~10× menor (0,092% contra 0,97%) e não há viés de sobrevivência. ⚠️ E há uma diferença que importa especialmente a esta família: um stop de 3% é enorme em forex e apertado em cripto — a mesma regra, medida em dois mercados, não é a mesma severidade.
declarada em 2026-08-03, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.
A mesma técnica no outro mercado
O veredito é diferente lá. A mesma técnica, medida em dado independente, deu outro resultado — e isso diz mais sobre ela do que qualquer um dos dois cards isolado. Repare no custo e no piso de detecção antes de concluir: eles não são os mesmos nos dois mercados.
- forexREPROVADO← este
- criptoINCONCLUSIVOver o card
Esta alegação foi auditada uma vez só — não há histórico para comparar.