Divergência de momento (12/26/9, por inclinação das retas)
O momento é indicador antecedente: quando o preço faz uma nova máxima mas o momento não acompanha, a subida está perdendo força e o preço tende a seguir a direção do momento, não a própria. Quanto maior a divergência, mais provável a virada — e quanto mais longo o período em que ela se forma, maior a reversão que anuncia.
Medido em cripto — Binance spot · 540 pares, incluindo deslistados · custo de 0,2% por giro
- ✓invariante
- ?custo
- ✗placebo
- ✗benchmark
- ✗fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 78% menos que o melhor momento anterior, e passou 2.043 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · contra datas sorteadas
O que teria acontecido com o dinheiro
A conta não caberia em todos os sinais
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 540 pares de criptomoeda no mercado à vista, incluindo os que foram deslistados. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2017-08-17 a 2026-07-28. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é de 0,10% por lado, ida e volta. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 25.556 operações, mas apenas 29 episódios de mercado independentes: um mesmo movimento dispara a técnica em dezenas de ativos ao mesmo tempo, e contá-los como observações separadas infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 29 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -1,36% a +0,86% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | -0,83 | 2,05 | 29 |
| placebo | reprovou | -0,45 | 2,05 | 29 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | reprovou | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante25556 sinais em 750934 velasconcentração: +41,95% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +56,43% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto -0.252% · custo 0.200% · líquido -0.452% (t=-0.83) · a faixa vai de -1.561% a +0.657%
- placeboreal -0.452% · placebo -0.131% · excesso -0.321% ± 0.708% (t=-0.45 contra limiar 2.05, 29 grupos reais, 1,277,800 datas falsas, erro do sorteio ±0.015%)
- benchmarktécnica -0.45% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.04% · excesso -0.49%
- fora da amostrametade A dos ativos: -0.485% (t=-0.67, 28 episódios) · metade B dos ativos: -0.419% (t=-0.81, 29 episódios) · metade líquida (>= US$ 2,066,613/dia): -0.364% (t=-0.68, 29 episódios) · metade ilíquida: -0.551% (t=-0.82, 27 episódios) · período 1/4 (2017-10-23 a 2022-05-27): -0.977% (t=-0.98, 15 episódios) · período 2/4 (2022-05-28 a 2023-12-25): -0.664% (7 episódios — pequena demais, não conta) · período 3/4 (2023-12-26 a 2025-04-16): -0.694% (5 episódios — pequena demais, não conta) · período 4/4 (2025-04-17 a 2026-07-27): +0.527% (5 episódios — pequena demais, não conta)
- múltiplos testes2 variação(ões) testada(s) · t=-0.83 em 29 episódios (equivale a t=-0.80) · p≈0.4246 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.85
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×0,32
- queda máxima, a partir do pico
- −78%
- dias abaixo do pico anterior
- 2.043
- sinais recusados por falta de capital
- 20%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 12
Reprodutibilidade
- período
- 2017-08-17 a 2026-07-28
- ativos com operação
- 540
- variações testadas antes desta
- 2
- bruto por operação
- −0,25%
- líquido por operação
- −0,45%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 1
- duracao media velas
- 6.5
- duracao maxima velas
- 200
- taxa por lado
- 0.001
- episodio dias
- 112
- semente
- 20260728
- div rapida
- 12
- div lenta
- 26
- div sinal
- 9
- div leitura
- inclinacao
- div janela
- 20
- velas confirmacao
- 5
Binance spot klines (inclui pares deslistados) · coletado em 2026-07-27 23:31 a 2026-08-03 10:49 · 540 ativos · 750,934 velas · 2017-08-17 a 2026-07-28
Hipótese, registrada antes do resultado
Preço subindo enquanto o momento cai (baixista), ou o inverso (altista), medido entre picos consecutivos. A fonte dá regras completas de entrada, saída e alvo, e três leituras: por PICOS do MACD, por INCLINAÇÃO da reta de preço contra a do momento, e ANTECIPADA (entra quando o preço rompe a resistência com o momento abaixo do pico anterior). As três serão medidas — são a mesma ideia com construções diferentes, então UM achado. ⚠️ E a fonte adverte, com todas as letras, que 'não há solução simples' e que 'o que se vê num gráfico nem sempre é fácil de programar'. É a técnica mais ensinada do capítulo e a que mais depende de escolhas do auditor; cada uma vai declarada. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica.
declarada em 2026-07-31, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.
A mesma técnica no outro mercado
O veredito se repetiu no outro mercado, em dado independente.
- criptoREPROVADO← este
- forexREPROVADOver o card
Auditorias anteriores da mesma técnica
Cada variação ensinada por um autor entra como um teste diferente para cobrir o que pode funcionar na estratégia. O veredito se manteve em todas.