Índice de força verdadeira (20/20/3)
Usar a variação do preço como procuração do preço acelera o movimento antes de suavizá-lo. Assim é possível aplicar muita suavização — o bastante para eliminar o ruído que faz um indicador de momento comum dar sinal errado — e ainda assim conservar boa parte da sensibilidade, porque o atraso que a suavização introduz foi pago adiantado pela diferenciação.
Medido em cripto — Binance spot · 540 pares, incluindo deslistados · custo de 0,2% por giro
- ✗invariante
- ?custo
- ?placebo
- ✗benchmark
- ?fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 78% menos que o melhor momento anterior, e passou 1.538 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · de onde veio o resultado
O que teria acontecido com o dinheiro
A conta não caberia em todos os sinais
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 540 pares de criptomoeda no mercado à vista, incluindo os que foram deslistados. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2017-08-17 a 2026-07-28. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é de 0,10% por lado, ida e volta. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 104.175 operações, mas apenas 29 episódios de mercado independentes: um mesmo movimento dispara a técnica em dezenas de ativos ao mesmo tempo, e contá-los como observações separadas infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 29 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,52% a +0,84% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | reprovou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | -0,12 | 2,05 | 29 |
| placebo | inconclusivo | 0,51 | 2,05 | 29 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante54% do lucro bruto vem de 5208 operações (5% do total) — loteriaconcentração: +54,16% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +41,55% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto +0.160% · custo 0.200% · líquido -0.040% (t=-0.12) · a faixa vai de -0.725% a +0.644%
- placeboreal -0.040% · placebo -0.212% · excesso +0.172% ± 0.336% (t=0.51 contra limiar 2.05, 29 grupos reais, 5,208,750 datas falsas, erro do sorteio ±0.009%)
- benchmarktécnica -0.04% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.01% · excesso -0.05%
- fora da amostrametade A dos ativos: +0.012% (t=0.03, 29 episódios) · metade B dos ativos: -0.095% (t=-0.33, 29 episódios) · metade líquida (>= US$ 2,066,613/dia): +0.134% (t=0.40, 29 episódios) · metade ilíquida: -0.233% (t=-0.72, 28 episódios) · período 1/4 (2017-10-10 a 2022-05-29): +1.201% (t=1.71, 16 episódios) · período 2/4 (2022-05-30 a 2023-12-20): -0.146% (6 episódios — pequena demais, não conta) · período 3/4 (2023-12-21 a 2025-05-12): +0.095% (5 episódios — pequena demais, não conta) · período 4/4 (2025-05-13 a 2026-07-27): -1.312% (5 episódios — pequena demais, não conta)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=-0.12 em 29 episódios (equivale a t=-0.12) · p≈0.9078 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.91
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,00(×0,74–×1,25 conforme a ordem sorteada)
- queda máxima, a partir do pico
- −78%
- dias abaixo do pico anterior
- 1.538
- sinais recusados por falta de capital
- 68%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2017-08-17 a 2026-07-28
- ativos com operação
- 540
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- +0,16%
- líquido por operação
- −0,04%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 5
- duracao media velas
- 6.9
- duracao maxima velas
- 64
- taxa por lado
- 0.001
- episodio dias
- 112
- semente
- 20260728
- tsi primeira
- 20
- tsi segunda
- 20
- tsi sinal
- 3
Binance spot klines (inclui pares deslistados) · coletado em 2026-07-27 23:31 a 2026-08-03 10:49 · 540 ativos · 750,934 velas · 2017-08-17 a 2026-07-28
Hipótese, registrada antes do resultado
Dupla suavização exponencial da variação de 1 dia, dividida pela dupla suavização do módulo dela. Completamente especificado, com os passos de planilha. ⚠️ A fonte sugere trocar a variação de 1 dia pela de n dias para suavizar mais; é sugestão, não especificação — auditamos a versão especificada, como na VIDYA. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica.
declarada em 2026-07-31, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.
A mesma técnica no outro mercado
O veredito se repetiu no outro mercado, em dado independente.
- criptoREPROVADO← este
- forexREPROVADOver o card
Auditorias anteriores da mesma técnica
Cada variação ensinada por um autor entra como um teste diferente para cobrir o que pode funcionar na estratégia. O veredito se manteve em todas.