Timing de entrada por RSI de 8 (30/70, janela 5, média de 80)

Os seis controles

• invariante55% do lucro bruto vem de 5 operações (5% do total) — loteriaconcentração: +54,88% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +40,66% (reprova acima de +50,00%)
• custobruto +0.070% · custo 0.008% · líquido +0.061% (t=0.27) · a faixa vai de -0.385% a +0.507%
• placeboreal +0.061% · placebo +0.004% · excesso +0.058% ± 0.227% (t=0.25 contra limiar 1.99, 75 grupos reais, 5,050 datas falsas, erro do sorteio ±0.035%) — o status muda dentro do erro de Monte Carlo do próprio placebo
• benchmarktécnica +0.06% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.10% · excesso -0.04%
• fora da amostrametade A dos ativos: +0.228% (t=0.72, 45 episódios) · metade B dos ativos: -0.102% (t=-0.38, 50 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): +0.061% (t=0.27, 75 episódios) · período 1/4 (2020-04-08 a 2021-11-01): +0.325% (t=0.84, 18 episódios) · período 2/4 (2022-01-04 a 2024-03-11): +0.092% (t=0.15, 22 episódios) · período 3/4 (2024-03-26 a 2025-10-23): +0.370% (t=1.09, 19 episódios) · período 4/4 (2025-10-26 a 2026-06-19): -0.519% (t=-2.46, 17 episódios)
• múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=0.27 em 75 episódios (equivale a t=0.27) · p≈0.7876 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.79

Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê

O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.

arriscando 1,0% por operação

×1,00

queda máxima, a partir do pico

−0%

dias abaixo do pico anterior

1.368

sinais recusados por falta de capital

0%

caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)

0

Reprodutibilidade

período

2020-01-01 a 2026-06-26

ativos com operação

2

variações testadas antes desta

1

bruto por operação

+0,07%

líquido por operação

+0,06%

regra de saida

a própria técnica (segura até o sinal contrário)

duracao mediana velas

9

duracao media velas

32.8

duracao maxima velas

217

spread pips

1.0

episodio dias

10

semente

20260728

periodo rsi timing

8

sobrevendido

30.0

sobrecomprado

70.0

janela espera

5

inclinacao periodo

80

Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26

Hipótese, registrada antes do resultado

A terceira escolha da p. 1076 na variante com indicador — «esperar por um preço melhor pode ser feito a qualquer preço melhor ou aplicando alguma ferramenta de timing». A regra da p. 1080 é completa e sem unidade de preço: «posições compradas serão entradas depois do sinal inicial, ou no momento do sinal inicial, se o RSI estiver abaixo de um limiar fixado em 30. O limiar para venda era 70. De novo, uma janela máxima será usada para evitar perder a operação. O RSI será de 8 dias em vez do padrão de 14 para encontrar mais oportunidades dentro da janela». Base de 80 dias, janela de 5 dias. ⚠️ É IRMÃ DECLARADA DE UM CARD QUE JÁ EXISTE: `Timing de entrada em tendência (40/5, 20/80)`, da família `momento`, é a mesma IDEIA vinda do cap. 9 — oscilador rápido escolhendo o instante dentro da tendência. Difere no oscilador (RSI de 8 contra estocástico de 5), nos limiares (30/70 contra 20/80), na base (80 contra 40) e, sobretudo, na JANELA MÁXIMA, que muda a mecânica: sem ela, a operação nunca acontece se o limiar não for atingido. Conta no N desta família — na dúvida, aperta-se a correção. ⚠️ E ESTA SEÇÃO FECHA UMA LACUNA DECLARADA DAQUELE CARD: o setup do cap. 9 registra que «a regra opcional de forçar entrada após n dias fica de fora — a fonte a oferece e não dá o n». O cap. 23 dá o n, e ele é 5. ⚠️ A fonte anota que o filtro perde operações: «um RSI de 8 dias não gera tantos sinais de timing quanto os outros estudos, de modo que as tendências revertem mais vezes dentro da janela de 5 dias sem que uma entrada ocorra». Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus; (2) a ENTRADA FRACIONADA e as duas PIRÂMIDES SOBRE LUCRO moverão a média por MENOS QUE A BARRA DE ERRO e ESTREITARÃO o desvio — é o mecanismo que o protocolo já mediu duas vezes, no breakeven (mediana de −2,75% para 0,00%, média parada) e na realização parcial (−0,023% ± 0,518%, desvio de 19,9% para 12,4%): gestão de posição mexe no FORMATO e é lida como se tivesse mexido no CENTRO; (3) o GATE PELA CURVA DE PATRIMÔNIO reprova, e por falta de autocorrelação — esta é a previsão mais falsificável da família, porque o número já existe no corpus: a fonte declara que «primeiro é preciso descobrir se os retornos são positivamente autocorrelacionados», e `confirmacoes.py` publica, em 742.175 dias de cripto, que a direção diária é cara-ou-coroa SEM MEMÓRIA; (4) a MÉDIA PARA BAIXO será a pior da família e morrerá no CONTROLE 1, concentração, porque adicionar nas perdas engorda a cauda — e a própria fonte já a reprova em 3 de 4 mercados; (5) o coveiro em cripto será o CONTROLE 1 e não o benchmark, que é a correção da previsão refutada na parte 76 e o que a parte 74 já tinha estabelecido: em cripto, o que rende muito rende concentrado; (6) a BASE de 80 dias irá melhor que qualquer camada sobre ela. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa a esta família: a espera por preço melhor é medida em múltiplos da amplitude real do próprio ativo, então ela se adapta ao mercado por construção — mas um repique que em cripto acontece toda semana pode ser raro num par de moedas, e a janela de 5 dias é a mesma nos dois.

declarada em 2026-08-04, antes de o número existir

Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.