Elliott pelo oscilador de ondas (5/35, n=20, gatilho 0.25)
As ondas de Elliott são reconhecidas como difíceis de aplicar porque dependem do olho de quem conta. Trocando a contagem visual por um oscilador de duas médias e um punhado de regras de estado, a estrutura de cinco ondas passa a ser identificável sem julgamento — e opera-se justamente as duas pernas em que a teoria diz estar o movimento, a terceira e a quinta, ficando de fora da quarta.
Medido em forex — EUR/USD e GBP/USD · diário agregado de 15m · spread de 1 pip (~0,009% por giro) · sem viés de sobrevivência
- ✓invariante
- ?custo
- ?placebo
- ✗benchmark
- ?fora da amostra
- ✗múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 779 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · contra comprar e segurar
O que teria acontecido com o dinheiro
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 2 pares de moeda no mercado à vista. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2020-01-01 a 2026-06-26. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é o spread de 1,0 pip, cruzado uma vez. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 108 operações, mas apenas 69 episódios de mercado independentes: operações que se sobrepõem no tempo não são observações independentes, e contá-las como se fossem infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 69 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,38% a +0,41% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | 0,03 | 2,00 | 69 |
| placebo | inconclusivo | 0,07 | 2,00 | 69 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | reprovou | — | — | — |
- invariante108 sinais em 4055 velasconcentração: +32,47% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +30,41% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto +0.015% · custo 0.008% · líquido +0.006% (t=0.03) · a faixa vai de -0.388% a +0.400%
- placeboreal +0.006% · placebo -0.007% · excesso +0.013% ± 0.200% (t=0.07 contra limiar 2.00, 69 grupos reais, 5,400 datas falsas, erro do sorteio ±0.029%) — o status muda dentro do erro de Monte Carlo do próprio placebo
- benchmarktécnica +0.01% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.05% · excesso -0.04%
- fora da amostrametade A dos ativos: -0.067% (t=-0.30, 47 episódios) · metade B dos ativos: +0.077% (t=0.30, 50 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): +0.006% (t=0.03, 69 episódios) · período 1/4 (2020-03-03 a 2021-08-31): -0.134% (t=-0.33, 14 episódios) · período 2/4 (2021-09-10 a 2023-03-21): +0.080% (t=0.14, 18 episódios) · período 3/4 (2023-05-12 a 2024-11-14): +0.158% (t=0.56, 18 episódios) · período 4/4 (2024-12-26 a 2026-04-13): -0.080% (t=-0.29, 19 episódios)
- múltiplos testes9 variação(ões) testada(s) · t=0.03 em 69 episódios (equivale a t=0.03) · p≈0.9754 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 8.78
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,00
- queda máxima, a partir do pico
- −0%
- dias abaixo do pico anterior
- 779
- sinais recusados por falta de capital
- 0%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2020-01-01 a 2026-06-26
- ativos com operação
- 2
- variações testadas antes desta
- 9
- bruto por operação
- +0,01%
- líquido por operação
- +0,01%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 20
- duracao media velas
- 22.1
- duracao maxima velas
- 71
- spread pips
- 1.0
- episodio dias
- 23
- semente
- 20260728
- ewo n
- 20
- ewo rapida
- 5
- ewo lenta
- 35
- ewo gatilho
- 0.25
Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26
Hipótese, registrada antes do resultado
Oscilador = média de 5 menos média de 35, sobre (máxima+mínima)/2. Uma máquina de estados de seis passos localiza o preço na sequência de 5 ondas: a alta começa quando o oscilador faz máxima de `n` períodos, ou quando ele repica um `gatilho` percentual acima da mínima dele; a Onda 4 começa quando o oscilador cruza zero; a Onda 5 começa quando há máxima de 5 períodos com oscilador positivo; e se o oscilador da Onda 5 superar o da Onda 3, era Onda 3 o tempo todo. Compra-se ao identificar a Onda 3, ao identificar a Onda 5, e quando a Onda 5 vira Onda 3; zera-se quando o oscilador cai abaixo de zero. ⚠️ A FONTE ENTREGA OS PARÂMETROS DIZENDO QUE SÃO OS MELHORES: «período de tendência de 40 dias, osciladores de 5 e 35, gatilho de 0,35 — estes parâmetros foram os melhores para o S&P no mesmo período». São otimizados por confissão, então entram como VARREDURA com o N verdadeiro; auditar só os publicados seria auditar a escolha dele. ⚠️ E a fonte só descreve o lado comprado, dizendo que o de baixa é o conjunto inverso — implementamos o espelho, e isso vai declarado. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus — a parte 74 mediu que isso exige ~3,94% por operação em cripto, e técnicas de retração entram contra o movimento, onde o efeito médio é pequeno por construção; (2) o coveiro será o PLACEBO, e não o custo nem o invariante — a alegação central desta família é que níveis específicos (0,618, 0,382) importam, e o placebo é exatamente o controle que pergunta se qualquer nível teria dado igual; (3) as duas retrações (0,618 e 0,382) darão resultados ESTATISTICAMENTE INDISTINGUÍVEIS entre si — se a razão áurea tivesse algo de especial, ela se separaria da sua própria complementar; (4) o Elliott automatizado irá MELHOR que as retrações, porque ele é um sistema de tendência disfarçado (o oscilador de 5 contra 35 é um cruzamento de médias) e não uma aposta num nível. ⚠️ A previsão (4) é a que eu menos gostaria de confirmar, e é por isso que ela está escrita. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa especialmente a esta família: o filtro de oscilação é percentual, e um filtro de 5% que em cripto captura um movimento de dois dias, em forex captura um de meses. A mesma varredura mede estruturas de tamanhos completamente diferentes nos dois mercados, e é por isso que ela é varrida em vez de fixada.
declarada em 2026-08-04, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.
Esta alegação foi auditada uma vez só — não há histórico para comparar.