Espera por preço melhor por 1 × amplitude real de 20 (janela 5, média de 80)

Os seis controles

• invariante98 sinais em 4055 velasconcentração: +47,70% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +41,10% (reprova acima de +50,00%)
• custobruto +0.078% · custo 0.008% · líquido +0.069% (t=0.30) · a faixa vai de -0.392% a +0.530%
• placeboreal +0.069% · placebo +0.030% · excesso +0.039% ± 0.234% (t=0.17 contra limiar 2.00, 69 grupos reais, 4,900 datas falsas, erro do sorteio ±0.040%) — o status muda dentro do erro de Monte Carlo do próprio placebo
• benchmarktécnica +0.07% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.10% · excesso -0.04%
• fora da amostrametade A dos ativos: -0.096% (t=-0.34, 47 episódios) · metade B dos ativos: +0.241% (t=0.84, 42 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): +0.069% (t=0.30, 69 episódios) · período 1/4 (2020-04-08 a 2022-01-16): +0.248% (t=0.68, 19 episódios) · período 2/4 (2022-01-21 a 2024-03-11): +0.162% (t=0.23, 19 episódios) · período 3/4 (2024-03-26 a 2025-09-29): +0.386% (t=1.44, 17 episódios) · período 4/4 (2025-10-06 a 2026-06-17): -0.502% (t=-2.67, 15 episódios)
• múltiplos testes10 variação(ões) testada(s) · t=0.30 em 69 episódios (equivale a t=0.29) · p≈0.7681 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 7.68

Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê

O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.

arriscando 1,0% por operação

×1,00

queda máxima, a partir do pico

−0%

dias abaixo do pico anterior

1.368

sinais recusados por falta de capital

0%

caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)

0

Reprodutibilidade

período

2020-01-01 a 2026-06-26

ativos com operação

2

variações testadas antes desta

10

bruto por operação

+0,08%

líquido por operação

+0,07%

regra de saida

a própria técnica (segura até o sinal contrário)

duracao mediana velas

10

duracao media velas

33.7

duracao maxima velas

217

spread pips

1.0

episodio dias

12

semente

20260728

limiar espera

1.0

janela espera

5

inclinacao periodo

80

atr espera

20

Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26

Hipótese, registrada antes do resultado

A mesma espera da entrada anterior, agora com limiar: só se entra se o preço melhorar em relação ao do sinal por uma margem, e a janela máxima de 5 dias continua valendo. ⚠️ O LIMIAR DA FONTE É EM PONTOS E NÃO ATRAVESSA MERCADOS, e ela declara o problema: «uma faixa diferente de limiares foi usada para cada mercado porque o limiar é definido como um valor em pontos. Pode valer a pena tentar isto com um percentual, mas preços de futuros retroajustados podem ser distorcidos quando o dado recua muitos anos, então é preciso cuidado ao usar percentuais». As grades dela são 0,03125 a 0,50 nos títulos (16 valores), 0,5 a 10,0 no S&P (20) e 1 a 20 no ouro (20). Ponto não existe em cripto à vista nem em par de moeda. ⚠️ RENDERIZADO COMO MÚLTIPLO DA AMPLITUDE REAL DE 20, e a escolha está declarada como NOSSA: é escala-livre, transfere entre os dois mercados, e a amplitude real já é grandeza deste corpus — a família `stops` publica alvos e stops nela. A ressalva da fonte contra percentual é sobre futuros retroajustados, que não é o nosso dado, mas a amplitude real é a grandeza que o próprio capítulo usa para dimensionar movimento. ⚠️ O N COBRADO É O DA NOSSA GRADE, não o dela — entra como VARREDURA e o controle 6 cobra o número verdadeiro. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus; (2) a ENTRADA FRACIONADA e as duas PIRÂMIDES SOBRE LUCRO moverão a média por MENOS QUE A BARRA DE ERRO e ESTREITARÃO o desvio — é o mecanismo que o protocolo já mediu duas vezes, no breakeven (mediana de −2,75% para 0,00%, média parada) e na realização parcial (−0,023% ± 0,518%, desvio de 19,9% para 12,4%): gestão de posição mexe no FORMATO e é lida como se tivesse mexido no CENTRO; (3) o GATE PELA CURVA DE PATRIMÔNIO reprova, e por falta de autocorrelação — esta é a previsão mais falsificável da família, porque o número já existe no corpus: a fonte declara que «primeiro é preciso descobrir se os retornos são positivamente autocorrelacionados», e `confirmacoes.py` publica, em 742.175 dias de cripto, que a direção diária é cara-ou-coroa SEM MEMÓRIA; (4) a MÉDIA PARA BAIXO será a pior da família e morrerá no CONTROLE 1, concentração, porque adicionar nas perdas engorda a cauda — e a própria fonte já a reprova em 3 de 4 mercados; (5) o coveiro em cripto será o CONTROLE 1 e não o benchmark, que é a correção da previsão refutada na parte 76 e o que a parte 74 já tinha estabelecido: em cripto, o que rende muito rende concentrado; (6) a BASE de 80 dias irá melhor que qualquer camada sobre ela. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. ⚠️ E há uma diferença que importa a esta família: a espera por preço melhor é medida em múltiplos da amplitude real do próprio ativo, então ela se adapta ao mercado por construção — mas um repique que em cripto acontece toda semana pode ser raro num par de moedas, e a janela de 5 dias é a mesma nos dois.

declarada em 2026-08-04, antes de o número existir

Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.