REPROVADO

Timing de entrada por RSI de 8 (30/70, janela 5, média de 80)

Entradas de sistemas de tendência sempre parecem mal cronometradas: o sinal chega depois que o preço já andou. Usando um oscilador rápido apenas para escolher o instante dentro da janela seguinte ao sinal, entra-se a um preço melhor sem abandonar a direção que a tendência indica. O oscilador não decide o lado; decide só a hora.

Medido em cripto — Binance spot · 540 pares, incluindo deslistados · custo de 0,2% por giro

Líquido por operação

+4,05%

depois da taxa

A taxa é descontada nas duas pontas: toda operação paga para abrir e para fechar.

Morreu em

invariante

o resultado não é fisicamente plausível

Queda máxima

−75%

1.907 dias submerso

Quanto a conta chegou a valer a menos que o melhor momento anterior.

Tempo gráfico

1 dia

A grade de tempo medida. A mesma técnica noutra grade — mais larga ou mais fina — é outra medição, e pode dar outro veredito.

invariante
custo
placebo
benchmark
fora da amostra
múltiplos testes

Curva de capital

Arriscando 1,0% por operação, marcada a mercado todo dia — não só quando a operação fecha. A linha em 1,0 é o capital com que se começou.

No pior momento a conta valeu 75% menos que o melhor momento anterior, e passou 1.907 dias abaixo daquele pico.

A técnica contra o acaso

Mesma quantidade de operações, mesma duração, mesmos ativos — só as datas foram sorteadas.

A operação média e a típica

A média está acima da mediana: assinatura de loteria — a operação típica perde e um punhado raro paga a conta.

O que foi medido

Programamos a regra como ela é descrita e deixamos que operasse sozinha de 2017-08-17 a 2026-07-28. Ela encontrou operação em 538 moedas, 15.120 no total. Cada uma entra e sai pelo preço que existia naquele dia — o programa nunca enxerga o que vem depois, que é o erro mais comum de quem testa estratégia em casa. Onde a descrição era ambígua, adotamos sempre a leitura menos favorável à técnica; o que ficou em aberto está dito na hipótese, no fim desta página.

Quantas dessas operações contam de verdade

Só 29 das 15.120. As criptomoedas sobem e descem quase todas juntas, então a mesma regra dispara em dezenas de moedas no mesmo dia — e isso é uma aposta repetida, não dezenas de apostas diferentes. Contar todas separadamente é o truque que faz um teste ruim parecer impressionante.

Quanto rendeu, antes de qualquer desconto

+4,25% por operação. Este é o número que a técnica alega — e é o único aqui que ainda não passou por controle nenhum.

Por que não passou — morreu aqui · de onde veio o resultado

Olhamos de onde veio o resultado: se ele se espalha pelas operações ou se concentra em pouquíssimas. Concentrou. É o formato de uma loteria: a operação típica perde, e um punhado raro paga a conta toda. Quem seguisse a regra na vida real enfrentaria uma sequência longa de perdas antes de qualquer ganho, e quase certamente pararia antes. Para dar a medida: 65% do lucro veio do topo 5% das operações, e a mesma técnica com as datas embaralhadas concentraria 49%. O controle reprova acima de 50%.

O que teria acontecido com o dinheiro

Arriscando 1,0% do capital por operação — a regra mais ensinada — durante todo o período: O capital teria terminado em 1,40× o que começou. No pior momento a conta chegou a valer 75% menos que o melhor momento anterior, e passou 1.907 dias abaixo daquele pico. Em 12 dos 12 caminhos testados a conta chegou a valer menos da metade do que começou.

A conta não caberia em todos os sinais

58% das operações tiveram de ser recusadas: quando elas apareceram, o dinheiro já estava todo em outras posições. Isso importa porque o retorno médio por operação que a técnica alega é calculado sobre operações que ninguém conseguiria ter feito todas.

O que este resultado NÃO diz

Para uma vantagem ser afirmável aqui, ela precisaria chegar a 4,54% por operação — é o tamanho que sobrevive à correção de múltiplos testes deste acervo, e ele sobe conforme o acervo cresce. Então REPROVADO quer dizer “não achamos nada acima desse tamanho”, e nunca “é impossível que funcione”. O instrumento é bem mais sensível que isso: em dado sintético, com efeito limpo, ele separa a partir de 0,69%. A distância entre os dois números é o preço do mercado real e o de publicar muitas alegações. A diferença importa, e é a regra da casa: o card confronta a alegação, nunca a pessoa que a fez.

O que este card não mede

Todo veredito vale para as condições em que foi medido. Estas são as deste — e fora delas o resultado não se aplica.

Um mercado, um universo: Medido em 538 pares de criptomoeda no mercado à vista, incluindo os que foram deslistados. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
Uma janela de tempo, não todas: O período medido vai de 2017-08-17 a 2026-07-28. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
Uma estrutura de custo: O custo cobrado é de 0,10% por lado, ida e volta. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
Uma regra de saída: A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
O número de operações não é o tamanho da amostra: São 15.120 operações, mas apenas 29 episódios de mercado independentes: um mesmo movimento dispara a técnica em dezenas de ativos ao mesmo tempo, e contá-los como observações separadas infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 29 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -4,92% a +13,42% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
Velas diárias: Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.

Dados quantitativos e reprodutibilidade

Os seis controles

controle	status	t	limiar	episódios
invariante	reprovou	—	—	—
custo	inconclusivo	0,90	2,05	29
placebo	inconclusivo	0,84	2,05	29
benchmark	passou	—	—	—
fora da amostra	passou	—	—	—
múltiplos testes	inconclusivo	—	—	—

invariante65% do lucro bruto vem de 756 operações (5% do total) — loteriaconcentração: +64,92% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +48,72% (reprova acima de +50,00%)
custobruto +4.252% · custo 0.200% · líquido +4.052% (t=0.90) · a faixa vai de -5.118% a +13.223%
placeboreal +4.052% · placebo +0.232% · excesso +3.820% ± 4.562% (t=0.84 contra limiar 2.05, 29 grupos reais, 756,000 datas falsas, erro do sorteio ±0.087%)
benchmarktécnica +4.05% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +3.45% · excesso +0.60%
fora da amostrametade A dos ativos: +3.390% (t=0.82, 29 episódios) · metade B dos ativos: +4.707% (t=0.96, 29 episódios) · metade líquida (>= US$ 2,069,756/dia): +5.805% (t=1.16, 29 episódios) · metade ilíquida: +2.032% (t=0.40, 28 episódios) · período 1/4 (2017-11-09 a 2022-04-22): +13.408% (t=1.60, 15 episódios) · período 2/4 (2022-04-23 a 2023-11-06): +1.503% (6 episódios — pequena demais, não conta) · período 3/4 (2023-11-07 a 2025-02-07): +2.339% (5 episódios — pequena demais, não conta) · período 4/4 (2025-02-08 a 2026-07-25): -1.016% (6 episódios — pequena demais, não conta)
múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=0.90 em 29 episódios (equivale a t=0.87) · p≈0.3865 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.39

Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê

O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.

arriscando 1,0% por operação: ×1,40
queda máxima, a partir do pico: −75%
dias abaixo do pico anterior: 1.907
sinais recusados por falta de capital: 58%
caminhos em que a conta caiu à metade (de 12): 12

Reprodutibilidade

período: 2017-08-17 a 2026-07-28
ativos com operação: 538
variações testadas antes desta: 1
bruto por operação: +4,25%
líquido por operação: +4,05%
regra de saida: a própria técnica (segura até o sinal contrário)
duracao mediana velas: 13
duracao media velas: 38.7
duracao maxima velas: 373
taxa por lado: 0.001
episodio dias: 112
semente: 20260728
periodo rsi timing: 8
sobrevendido: 30.0
sobrecomprado: 70.0
janela espera: 5
inclinacao periodo: 80

Binance spot klines (inclui pares deslistados) · coletado em 2026-07-27 23:31 a 2026-08-03 10:49 · 540 ativos · 750,934 velas · 2017-08-17 a 2026-07-28

Hipótese, registrada antes do resultado

A terceira escolha da p. 1076 na variante com indicador — «esperar por um preço melhor pode ser feito a qualquer preço melhor ou aplicando alguma ferramenta de timing». A regra da p. 1080 é completa e sem unidade de preço: «posições compradas serão entradas depois do sinal inicial, ou no momento do sinal inicial, se o RSI estiver abaixo de um limiar fixado em 30. O limiar para venda era 70. De novo, uma janela máxima será usada para evitar perder a operação. O RSI será de 8 dias em vez do padrão de 14 para encontrar mais oportunidades dentro da janela». Base de 80 dias, janela de 5 dias. ⚠️ É IRMÃ DECLARADA DE UM CARD QUE JÁ EXISTE: `Timing de entrada em tendência (40/5, 20/80)`, da família `momento`, é a mesma IDEIA vinda do cap. 9 — oscilador rápido escolhendo o instante dentro da tendência. Difere no oscilador (RSI de 8 contra estocástico de 5), nos limiares (30/70 contra 20/80), na base (80 contra 40) e, sobretudo, na JANELA MÁXIMA, que muda a mecânica: sem ela, a operação nunca acontece se o limiar não for atingido. Conta no N desta família — na dúvida, aperta-se a correção. ⚠️ E ESTA SEÇÃO FECHA UMA LACUNA DECLARADA DAQUELE CARD: o setup do cap. 9 registra que «a regra opcional de forçar entrada após n dias fica de fora — a fonte a oferece e não dá o n». O cap. 23 dá o n, e ele é 5. ⚠️ A fonte anota que o filtro perde operações: «um RSI de 8 dias não gera tantos sinais de timing quanto os outros estudos, de modo que as tendências revertem mais vezes dentro da janela de 5 dias sem que uma entrada ocorra». Previsão da família, registrada antes de medir: (1) NENHUMA sobrevive ao Benjamini-Hochberg do corpus; (2) a ENTRADA FRACIONADA e as duas PIRÂMIDES SOBRE LUCRO moverão a média por MENOS QUE A BARRA DE ERRO e ESTREITARÃO o desvio — é o mecanismo que o protocolo já mediu duas vezes, no breakeven (mediana de −2,75% para 0,00%, média parada) e na realização parcial (−0,023% ± 0,518%, desvio de 19,9% para 12,4%): gestão de posição mexe no FORMATO e é lida como se tivesse mexido no CENTRO; (3) o GATE PELA CURVA DE PATRIMÔNIO reprova, e por falta de autocorrelação — esta é a previsão mais falsificável da família, porque o número já existe no corpus: a fonte declara que «primeiro é preciso descobrir se os retornos são positivamente autocorrelacionados», e `confirmacoes.py` publica, em 742.175 dias de cripto, que a direção diária é cara-ou-coroa SEM MEMÓRIA; (4) a MÉDIA PARA BAIXO será a pior da família e morrerá no CONTROLE 1, concentração, porque adicionar nas perdas engorda a cauda — e a própria fonte já a reprova em 3 de 4 mercados; (5) o coveiro em cripto será o CONTROLE 1 e não o benchmark, que é a correção da previsão refutada na parte 76 e o que a parte 74 já tinha estabelecido: em cripto, o que rende muito rende concentrado; (6) a BASE de 80 dias irá melhor que qualquer camada sobre ela.

declarada em 2026-08-04, antes de o número existir

Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.

A mesma técnica no outro mercado

O veredito se repetiu no outro mercado, em dado independente.

criptoREPROVADO← este
forexREPROVADOver o card

Esta alegação foi auditada uma vez só — não há histórico para comparar.