Timing de entrada em tendência (40/5, 20/80)
Entradas de sistemas de tendência sempre parecem mal cronometradas: o sinal chega depois que o preço já andou. Usando um oscilador rápido apenas para escolher o instante — comprar no repique dentro da tendência de alta, vender no repique dentro da de baixa — entra-se a um preço melhor sem abandonar a direção que a tendência indica. O oscilador não decide o lado; decide só a hora.
Medido em forex — EUR/USD e GBP/USD · diário agregado de 15m · spread de 1 pip (~0,009% por giro) · sem viés de sobrevivência
- ✓invariante
- ?custo
- ?placebo
- ✓benchmark
- ?fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 425 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Onde travou · a taxa da corretora
O que teria acontecido com o dinheiro
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 2 pares de moeda no mercado à vista. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2020-01-01 a 2026-06-26. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é o spread de 1,0 pip, cruzado uma vez. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 111 operações, mas apenas 66 episódios de mercado independentes: operações que se sobrepõem no tempo não são observações independentes, e contá-las como se fossem infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 66 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,21% a +0,69% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | 1,01 | 2,00 | 66 |
| placebo | inconclusivo | 1,06 | 2,00 | 66 |
| benchmark | passou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante111 sinais em 4055 velasconcentração: +40,16% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +37,34% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto +0.238% · custo 0.008% · líquido +0.230% (t=1.01) · a faixa vai de -0.223% a +0.683%
- placeboreal +0.230% · placebo -0.012% · excesso +0.242% ± 0.229% (t=1.06 contra limiar 2.00, 66 grupos reais, 5,550 datas falsas, erro do sorteio ±0.025%)
- benchmarktécnica +0.23% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.07% · excesso +0.16%
- fora da amostrametade A dos ativos: +0.297% (t=1.21, 48 episódios) · metade B dos ativos: +0.151% (t=0.48, 46 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): +0.230% (t=1.01, 66 episódios) · período 1/4 (2020-02-25 a 2021-04-30): -0.107% (t=-0.30, 15 episódios) · período 2/4 (2021-05-26 a 2023-01-31): +0.544% (t=1.15, 19 episódios) · período 3/4 (2023-03-01 a 2024-07-24): +0.164% (t=0.46, 15 episódios) · período 4/4 (2024-10-29 a 2026-04-19): +0.329% (t=0.59, 17 episódios)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=1.01 em 66 episódios (equivale a t=0.99) · p≈0.3198 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.32
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,00
- queda máxima, a partir do pico
- −0%
- dias abaixo do pico anterior
- 425
- sinais recusados por falta de capital
- 0%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2020-01-01 a 2026-06-26
- ativos com operação
- 2
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- +0,24%
- líquido por operação
- +0,23%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 16
- duracao media velas
- 25.1
- duracao maxima velas
- 115
- spread pips
- 1.0
- episodio dias
- 19
- semente
- 20260728
- tendencia timing
- 40
- estocastico timing
- 5
- sobrevendido
- 20.0
- sobrecomprado
- 80.0
Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26
Hipótese, registrada antes do resultado
Média de 40 dias define a direção; estocástico de 5 dias define o momento de entrar — compra em tendência de alta com o estocástico abaixo de 20. Completamente especificado. ⚠️ É a técnica que a fonte recomenda de fato ao fim do capítulo: 'indicadores de momento são mais usados como ferramenta de timing dentro de uma estratégia mais conservadora'. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada da mesma técnica no segundo mercado — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. O que muda em relação ao card de cripto: são 2 pares em 6,5 anos contra 540 em 9, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip cruzado uma vez, contra comissão de 0,1% por lado), o piso de detecção é ~10× menor (0,092% contra 0,97%) e NÃO há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. ⚠️ E fica registrada a previsão da família que JÁ FALHOU uma vez em `adaptativos`: escrevi lá que «o custo não tem como ser o coveiro» em forex, e ele matou 6 de 10 — o custo é 22× menor, mas o retorno bruto é 30× menor. Aqui espero o mesmo mecanismo, e desta vez a previsão é essa.
declarada em 2026-08-03, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.
A mesma técnica no outro mercado
O veredito é diferente lá. A mesma técnica, medida em dado independente, deu outro resultado — e isso diz mais sobre ela do que qualquer um dos dois cards isolado. Repare no custo e no piso de detecção antes de concluir: eles não são os mesmos nos dois mercados.
- forexINCONCLUSIVO← este
- criptoREPROVADOver o card
Auditorias anteriores da mesma técnica
Cada variação ensinada por um autor entra como um teste diferente para cobrir o que pode funcionar na estratégia. O veredito se manteve em todas.
- esta medição →INCONCLUSIVO
- 2026-08-03INCONCLUSIVOabrir ↗