Ultimate Oscillator (7/14/28)

Os seis controles

• invariante58 sinais em 4055 velasconcentração: +17,53% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +32,39% (reprova acima de +50,00%)
• custobruto +0.641% · custo 0.008% · líquido +0.632% (t=1.45) · a faixa vai de -0.250% a +1.515%
• placeboreal +0.632% · placebo +0.117% · excesso +0.516% ± 0.448% (t=1.15 contra limiar 2.03, 38 grupos reais, 2,900 datas falsas, erro do sorteio ±0.054%)
• benchmarktécnica +0.63% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.15% · excesso +0.48%
• fora da amostrametade A dos ativos: +0.773% (t=1.39, 29 episódios) · metade B dos ativos: +0.492% (t=0.73, 25 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): +0.632% (t=1.45, 38 episódios) · período 2/4 (2021-08-27 a 2023-01-29): +1.312% (t=1.12, 11 episódios) · período 3/4 (2023-02-01 a 2024-03-06): +0.552% (t=0.78, 10 episódios) · período 4/4 (2024-03-24 a 2025-08-27): +0.314% (t=0.46, 10 episódios) · período 1/4 (2020-02-28 a 2021-08-16): +0.392% (9 episódios — pequena demais, não conta)
• múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=1.45 em 38 episódios (equivale a t=1.41) · p≈0.1600 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.16

Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê

O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.

arriscando 1,0% por operação

×1,00

queda máxima, a partir do pico

−0%

dias abaixo do pico anterior

293

sinais recusados por falta de capital

0%

caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)

0

Reprodutibilidade

período

2020-01-01 a 2026-06-26

ativos com operação

2

variações testadas antes desta

1

bruto por operação

+0,64%

líquido por operação

+0,63%

regra de saida

a própria técnica (segura até o sinal contrário)

duracao mediana velas

34

duracao media velas

48.7

duracao maxima velas

245

spread pips

1.0

episodio dias

40

semente

20260728

ult curto

7

ult medio

14

ult longo

28

velas confirmacao

5

Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26

Hipótese, registrada antes do resultado

Pressão compradora sobre true range, somadas em 7, 14 e 28 períodos e escaladas por 4, 2 e 1. Regras completas: montagem de topo, saída em 30%, 70%, e stop em 65%. Completamente especificado. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada da mesma técnica no segundo mercado — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. O que muda em relação ao card de cripto: são 2 pares em 6,5 anos contra 540 em 9, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip cruzado uma vez, contra comissão de 0,1% por lado), o piso de detecção é ~10× menor (0,092% contra 0,97%) e NÃO há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. ⚠️ E fica registrada a previsão da família que JÁ FALHOU uma vez em `adaptativos`: escrevi lá que «o custo não tem como ser o coveiro» em forex, e ele matou 6 de 10 — o custo é 22× menor, mas o retorno bruto é 30× menor. Aqui espero o mesmo mecanismo, e desta vez a previsão é essa.

declarada em 2026-08-03, antes de o número existir

Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.