Controle 2 de 6 · a taxa da corretora

Média adaptativa por correlação r² (20)

O quanto o preço se parece com uma reta é, em si, a medida de tendência que uma média adaptativa precisa: quando a regressão ajusta bem, há direção e a linha pode ser rápida; quando o ajuste é ruim, não há direção aparente e a linha deve ficar lenta. E como o coeficiente já varia entre 0 e 1, ele se encaixa diretamente no lugar da constante de suavização, sem transformação nenhuma.

criptosai como a técnica manda

Parabólico Tempo/Preço (0.02–0.2)

O tempo é inimigo da operação: uma vez dentro, ela tem de continuar dando lucro ou é liquidada. Fazendo o ponto de liquidação acelerar em direção ao preço à medida que o lucro aumenta, reduz-se o atraso intrínseco a qualquer sistema de tendência sem entregar de volta o que já foi ganho — em tendências curtas e consistentes o nível converge sobre o preço e extrai lucros excelentes. E o ponto de partida não é um número gerado por computador: é o extremo real do movimento anterior.

VIDYA (9/30, acelera na volatilidade, como a fórmula)

A velocidade da tendência deve responder à volatilidade relativa: comparando a distribuição dos movimentos recentes com um padrão histórico mais longo, sabe-se se o mercado está mais agitado que o seu normal. Volatilidade acima do normal desacelera a tendência e volatilidade abaixo a acelera, de modo que a linha não é virada pela agitação passageira e ainda assim acompanha o mercado quando ele acalma.

INCONCLUSIVO· o veredito mudou

Cruzamento de médias móveis (20/50)

O cruzamento das médias identifica a virada da tendência a tempo de entrar nela: comprando no cruzamento para cima e vendendo no cruzamento para baixo, captura-se o movimento principal e evita-se o lado errado do mercado. Segura-se até o cruzamento contrário.

Divergência oculta (rsi 14, por picos)

Quando a correção do preço é mais rasa que a do indicador, a força da tendência principal permanece, e a correção é oportunidade de entrar a favor dela.

Engolfo de alta/baixa

O engolfo mostra que um lado tomou o controle da disputa de uma vez, e é o padrão de reversão mais confiável do price action — sem precisar de indicador nenhum, só o preço.

RSI sobrevendido/sobrecomprado (14/30/70)

O que caiu demais tende a voltar e o que subiu demais tende a corrigir: entrando na saída de cada extremo captura-se a reversão desde o começo. Funciona sobretudo em mercado lateral, onde o preço passa a maior parte do tempo.

Rompimento de 20 com volume 2×

Rompimento sem volume é armadilha: o preço fura a máxima, todo mundo entra, e o movimento morre porque não havia dinheiro atrás. O volume dobrado é a confirmação de que há instituição do outro lado.

Rompimento de canal de 20 períodos

O rompimento de máxima obriga quem estava vendido a cobrir, e isso alimenta o movimento: entrando na quebra do nível pega-se a tendência desde o começo, sem o atraso de uma média.

Suporte e resistência (2 toques)

Um preço que já barrou o movimento antes tende a barrá-lo de novo: o nível onde o preço bateu e voltou é onde ele deve bater e voltar outra vez, e por isso serve de ponto de entrada.

Cruzamento de médias móveis (20/50)

Engolfo de alta/baixa

O engolfo mostra que um lado tomou o controle da disputa de uma vez, e é o padrão de reversão mais confiável do price action — sem precisar de indicador nenhum, só o preço.

Estocástico 14/3 (20/80)

O fechamento no extremo da faixa mostra exaustão, e o cruzamento das duas linhas confirma a virada — o que evita o erro do RSI, que dá sinal cedo demais.

Rompimento de canal de 20 períodos

O rompimento de máxima obriga quem estava vendido a cobrir, e isso alimenta o movimento: entrando na quebra do nível pega-se a tendência desde o começo, sem o atraso de uma média.

Alargamento de fundo

A mesma expansão de volatilidade, resolvida para cima.

Alargamento de topo

Topos subindo e fundos caindo é volatilidade crescente sem direção — e o desfecho é para baixo.

Alargamento de topo

Topos subindo e fundos caindo é volatilidade crescente sem direção — e o desfecho é para baixo.

Alargamento reto e ascendente

Piso fixo com topos cada vez mais altos: a pressão compradora cresce.

Alargamento reto e ascendente

Piso fixo com topos cada vez mais altos: a pressão compradora cresce.

Alargamento reto e descendente

Teto fixo com fundos cada vez mais baixos: a pressão vendedora cresce.

Alargamento reto e descendente

Teto fixo com fundos cada vez mais baixos: a pressão vendedora cresce.

Cano de fundo

Dois mergulhos adjacentes e violentos marcam capitulação e piso.

Cano de topo

Dois picos adjacentes e violentos marcam euforia e teto.

Chifre de fundo

Dois mergulhos separados por um repique marcam o fundo.

Concha ascendente

O arco com haste em tendência de alta é pausa, não reversão.

Concha descendente invertida

A variante espelhada do arco com haste em baixa.

Cunha alargada ascendente

As duas retas sobem afastando-se: alta instável que termina em queda.

Cunha alargada descendente

As duas retas caem afastando-se: queda instável que termina em alta.

Cunha descendente

Queda que perde amplitude é queda sem convicção: rompe para cima.

Diamante de fundo

A mesma explosão e compressão no fundo, resolvendo para cima.

Diamante de topo

Volatilidade que explode e depois comprime é indecisão no topo, e resolve para baixo.

Diamante de topo

Volatilidade que explode e depois comprime é indecisão no topo, e resolve para baixo.

Fundo duplo, dois fundos estreitos

Dois mergulhos pontudos no mesmo nível: pânico rejeitado duas vezes.

Fundo duplo, estreito e depois largo

O segundo fundo arredondado mostra acumulação depois do pânico.

Fundo triplo

Três falhas no mesmo piso provam que a venda esgotou.

Movimento medido de alta

Depois da correção, a segunda perna repete o tamanho da primeira.

Movimento medido de alta

Depois da correção, a segunda perna repete o tamanho da primeira.

Movimento medido de baixa

Depois do repique, a segunda perna de queda repete a primeira.

Movimento medido de baixa

Depois do repique, a segunda perna de queda repete a primeira.

Ombro-cabeça-ombro de fundo

Três fundos com o do meio mais baixo marcam a exaustão da queda.

Ombro-cabeça-ombro de fundo

Três fundos com o do meio mais baixo marcam a exaustão da queda.

Ombro-cabeça-ombro de fundo, complexo

A versão com ombros duplos é considerada mais confiável que a simples.

Ombro-cabeça-ombro de fundo, complexo

A versão com ombros duplos é considerada mais confiável que a simples.

Ombro-cabeça-ombro de topo

Três topos com o do meio mais alto marcam a exaustão da alta; romper a linha de pescoço confirma a reversão.

Ombro-cabeça-ombro de topo

Três topos com o do meio mais alto marcam a exaustão da alta; romper a linha de pescoço confirma a reversão.

Ombro-cabeça-ombro de topo, complexo

A versão com ombros duplos é considerada mais confiável que a simples.

Ombro-cabeça-ombro de topo, complexo

A versão com ombros duplos é considerada mais confiável que a simples.

Retângulo de topo

A consolidação depois da alta é distribuição: o rompimento é para baixo.

Retângulo de topo

A consolidação depois da alta é distribuição: o rompimento é para baixo.

Topo duplo, dois topos estreitos

Dois picos pontudos no mesmo nível: rejeição rápida e violenta do teto.

Topo duplo, dois topos largos

Dois arcos no mesmo nível: distribuição lenta e prolongada.

Topo duplo, estreito e depois largo

O segundo topo arredondado mostra que a compra perdeu pressa antes de desistir.

Topo duplo, largo e depois estreito

O segundo topo pontudo é a última tentativa, e falha rápido.

Topo triplo

Três falhas no mesmo teto provam que a compra esgotou.

Triângulo ascendente

Topos no mesmo teto com fundos subindo mostram compra cada vez mais agressiva: o teto cede.

Triângulo descendente

Fundos no mesmo piso com topos caindo mostram venda cada vez mais agressiva: o piso cede.

Triângulo descendente

Fundos no mesmo piso com topos caindo mostram venda cada vez mais agressiva: o piso cede.

Triângulo simétrico

A compressão acumula energia; o rompimento define a direção.

Triângulo simétrico

A compressão acumula energia; o rompimento define a direção.

Três fundos subindo

Cada queda para mais cedo que a anterior: a tendência de baixa acabou.

Três fundos subindo

Cada queda para mais cedo que a anterior: a tendência de baixa acabou.

Três topos caindo

Cada tentativa falha mais cedo que a anterior: a tendência de alta acabou.

INCONCLUSIVO· o veredito mudou

Divergência de momento (12/26/9, por picos do indicador)

O momento é indicador antecedente: quando o preço faz uma nova máxima mas o momento não acompanha, a subida está perdendo força e o preço tende a seguir a direção do momento, não a própria. Quanto maior a divergência, mais provável a virada — e quanto mais longo o período em que ela se forma, maior a reversão que anuncia.

criptosai como a técnica manda

Oscilador A/D (0.30/30/70, ligado ao fechamento anterior)

Onde o mercado abre e onde fecha, dentro da faixa do dia, revela a direção implícita da negociação daquele pregão: abrir na mínima e fechar na máxima é compra; o inverso é venda. Como cada dia é medido contra a própria amplitude, o índice não precisa ser reajustado quando o preço ou a volatilidade mudam de patamar — resolve sozinho o problema que derruba os indicadores de escala fixa.

Oscilador de força (20)

A imprevisibilidade dos mercados em tendência é o maior problema de quem analisa. Comparando o quanto o preço efetivamente caminha com o quanto ele apenas balança dentro do dia, dá para separar os períodos em que existe direção daqueles em que só há ruído — e usar a estratégia certa em cada um, em vez de aplicar a mesma regra a mercados que se comportam de formas opostas.

criptosai como a técnica manda

RSI de 2 dias (14/10/90)

Um oscilador de período muito curto captura o exagero de curtíssimo prazo: quando o preço se estica ao extremo em dois dias, ele volta. Entrando no fechamento seguinte ao extremo e saindo um dia depois, pega-se a devolução sem ficar exposto ao que vem além dela — e a saída rápida é o que protege, porque o indicador pode permanecer no extremo por muito tempo.

RSI sobre o spread de médias (5/50/200, 30/70)

A distância entre uma média curta e uma longa já é o que decide a tendência, mas ela é lida como sinal só quando troca de lado — o que acontece tarde. Medindo o momento dessa distância com um oscilador, percebe-se que ela está perdendo força antes do cruzamento, e a entrada acontece enquanto o preço ainda está a favor, não depois.

TRIX (14)

Suavizar três vezes antes de medir a variação entrega uma linha tão limpa que a própria mudança de direção dela já serve de sinal antecipado, sem o ruído que obriga a esperar confirmação. E como a diferença é tomada no fim, e não no começo, o atraso que a tripla suavização introduziria é em boa parte devolvido.

Timing de entrada em tendência (40/5, 20/80)

Entradas de sistemas de tendência sempre parecem mal cronometradas: o sinal chega depois que o preço já andou. Usando um oscilador rápido apenas para escolher o instante — comprar no repique dentro da tendência de alta, vender no repique dentro da de baixa — entra-se a um preço melhor sem abandonar a direção que a tendência indica. O oscilador não decide o lado; decide só a hora.

Ultimate Oscillator (7/14/28)

Um oscilador de período curto é sensível mas instável; alongá-lo acrescenta atraso. Combinar três períodos ao mesmo tempo, com peso decrescente, dá a sensibilidade do curto sem a instabilidade dele — e exigir que o repique falhe em superar o pico anterior filtra a maior parte dos alarmes falsos que um limiar sozinho produziria.

Gate pela tendência da curva de patrimônio (10 dias, média de 80)

O fluxo de resultados de um sistema de tendência também tem tendência: períodos bons e ruins vêm em blocos, não sorteados. Aplicando ao patrimônio acumulado a mesma média móvel que se aplica ao preço, dá para parar de operar quando a curva vira para baixo e voltar quando ela sobe — evitando as sequências ruins sem prever nada sobre o mercado.

Cruzamento de médias (20/50) com stop no último fundo e encerramento no fechamento abaixo da média de 200

Limita a perda ao ponto em que a estrutura de alta se desfaz — o último fundo — e tira o operador da posição assim que o preço perde a média de longo prazo, antes que a reversão consuma o ganho da tendência.

Cruzamento de médias móveis (20/50) · stop 2x ATR(20), saída na mínima de 10 dias

Sem alvo fixo, o ganho de um acerto não fica limitado: a posição só é encerrada quando o movimento que a justificava se rompe, deixando os lucros correrem enquanto a perda de cada tentativa segue limitada ao risco medido pela volatilidade recente.

criptosai no stop ou no alvo

Cruzamento de médias móveis (20/50) · stop sob a sombra inferior, alvo 2:1

Ancorar o stop no ponto que invalida o padrão e exigir do alvo o dobro do risco faz cada acerto pagar dois erros: a relação risco/retorno de 2:1 sustenta o resultado mesmo acertando menos da metade das entradas.

Cruzamento de médias móveis (20/50) · stop sob a sombra inferior, alvo 2:1

IFR de 2 períodos abaixo de 25 com saída na máxima dos 2 últimos candles

A queda do IFR de curtíssimo prazo a um extremo marca a exaustão da venda, e o repique que vem em seguida devolve o preço à máxima recente — operações curtas, com alvo que se aproxima sozinho enquanto o preço não reage.

criptosai no stop ou no alvo

Retorno para dentro das Bandas de Bollinger (20/2) — banda inferior

O fechamento fora da banda inferior seguido de fechamento de volta para dentro marca a exaustão da queda, e o preço retorna à média central — capturando esse retorno com risco limitado à mínima da vela de virada.

Cruzamento de médias móveis (20/50) · saída por 12 × amplitude real de 252

Uma técnica de tendência entrega o resultado dela apesar das operações que viram contra, não por causa delas. Interrompendo cada operação assim que o preço se afasta o bastante do melhor ponto dela, corta-se a perda antes que a própria técnica perceba a virada — e o que sobra é melhor do que não ter stop nenhum, desde que o nível se adapte à volatilidade em vez de ser um valor fixo.