Controle 3 de 6 · contra datas sorteadas

Parabólico Tempo/Preço (0.02–0.2)

O tempo é inimigo da operação: uma vez dentro, ela tem de continuar dando lucro ou é liquidada. Fazendo o ponto de liquidação acelerar em direção ao preço à medida que o lucro aumenta, reduz-se o atraso intrínseco a qualquer sistema de tendência sem entregar de volta o que já foi ganho — em tendências curtas e consistentes o nível converge sobre o preço e extrai lucros excelentes. E o ponto de partida não é um número gerado por computador: é o extremo real do movimento anterior.

Índice de Momento Dinâmico (14/5/10, 30/70)

Um oscilador de período fixo mede o mesmo número de dias sempre, independentemente de o mercado estar parado ou convulsionado — e por isso chega tarde quando a volatilidade dispara e se agita à toa quando ela cai. Girando o número de dias de cálculo em torno de um período pivô, conforme a volatilidade corrente se compara com a sua própria média recente, a leitura de sobrecompra e sobrevenda passa a ser feita no prazo que o momento pede. E o mesmo mecanismo serve para mudar o período de qualquer técnica.

Bandas de Bollinger (10/2σ)

O preço passa 95% do tempo dentro das bandas, então tocá-las é estar estatisticamente barato ou caro. A banda se ajusta sozinha à volatilidade — abre em mercado agitado e fecha em mercado calmo — o que evita o sinal falso que um limiar fixo dá quando a volatilidade muda.

Bandas de Bollinger (20/2σ)

Bandas de Bollinger (20/2σ)

Bandas de Bollinger (50/2σ)

Divergência regular (rsi 14, por picos)

Quando o preço faz um novo extremo e o indicador não acompanha, a força por trás do movimento acabou e a reversão está próxima.

Estocástico 14/3 (20/80)

O fechamento no extremo da faixa mostra exaustão, e o cruzamento das duas linhas confirma a virada — o que evita o erro do RSI, que dá sinal cedo demais.

Fases da Lua (janela de 15 dias na lua nova)

Os retornos nos 15 dias em torno da lua nova são cerca do dobro dos retornos nos 15 dias em torno da lua cheia (Dichev & Janes, 2003), diferença da ordem de 9,44% ao ano, presente em todos os grandes índices dos EUA em cerca de 100 anos e em quase todos os índices de outros 24 países.

RSI sobrevendido/sobrecomprado (14/30/70)

O que caiu demais tende a voltar e o que subiu demais tende a corrigir: entrando na saída de cada extremo captura-se a reversão desde o começo. Funciona sobretudo em mercado lateral, onde o preço passa a maior parte do tempo.

Resistência no preço do 34º dia (filtro 13%)

Os números da série não marcam só a duração de um movimento, marcam os preços dele. Numa alta longa, o preço do 34º dia deixa de ser um ponto qualquer do caminho e passa a ser o nível em que a correção para — e comprar ali é comprar no apoio que o próprio movimento construiu.

Alargamento de fundo

A mesma expansão de volatilidade, resolvida para cima.

Concha ascendente invertida

A variante espelhada do arco com haste em alta.

Concha descendente

O arco com haste em tendência de baixa é pausa, não reversão.

Cunha alargada ascendente

As duas retas sobem afastando-se: alta instável que termina em queda.

Cunha alargada descendente

As duas retas caem afastando-se: queda instável que termina em alta.

Cunha ascendente

Alta que perde amplitude é alta sem convicção: rompe para baixo.

Cunha descendente

Queda que perde amplitude é queda sem convicção: rompe para cima.

Diamante de fundo

A mesma explosão e compressão no fundo, resolvendo para cima.

Fundo arredondado

A virada lenta e sem pânico é acumulação institucional, e sustenta a alta.

Fundo duplo, dois fundos largos

Dois arcos no mesmo nível: acumulação lenta e prolongada.

INCONCLUSIVO

Ombro-cabeça-ombro (e invertido)

Três topos com o do meio mais alto marcam a exaustão da tendência; romper a linha de pescoço confirma a reversão.

Retângulo de fundo

A consolidação depois da queda é acumulação: o rompimento é para cima.

INCONCLUSIVO

Topo triplo / Fundo triplo

Três falhas no mesmo nível são prova de que o lado dominante esgotou a força.

Xícara com alça

O arco largo mostra acumulação e a alça é o último teste antes da alta.

Divergência de momento (12/26/9, por inclinação das retas)

O momento é indicador antecedente: quando o preço faz uma nova máxima mas o momento não acompanha, a subida está perdendo força e o preço tende a seguir a direção do momento, não a própria. Quanto maior a divergência, mais provável a virada — e quanto mais longo o período em que ela se forma, maior a reversão que anuncia.

Divergência de momento (12/26/9, por inclinação das retas)

Estocástico duplamente suavizado (14/3/3, 20/80)

Suavizar o numerador e o denominador separadamente, antes de dividir, produz um oscilador muito mais limpo que o estocástico comum sem perder a informação de onde o fechamento está na faixa. O ruído que faz o estocástico cru saltar entre extremos a cada virada de preço desaparece, e o que sobra é o movimento que importa.

Estocástico duplamente suavizado (14/3/3, 20/80)

Gancho de Cambridge (14/60/40)

Quando a tendência está madura, o oscilador está esticado e o volume cresce, um dia que estende a máxima e fecha abaixo do dia anterior não é um dia comum: é a marca de quem estava comprando ter parado de comprar. A coincidência das três condições no mesmo pregão indica reversão iminente, com risco definido logo acima da máxima do dia.

Oscilador A/D (0.30/30/70, ligado ao fechamento anterior)

Onde o mercado abre e onde fecha, dentro da faixa do dia, revela a direção implícita da negociação daquele pregão: abrir na mínima e fechar na máxima é compra; o inverso é venda. Como cada dia é medido contra a própria amplitude, o índice não precisa ser reajustado quando o preço ou a volatilidade mudam de patamar — resolve sozinho o problema que derruba os indicadores de escala fixa.

Oscilador com filtro ADX (10/50, ADX<30)

Um oscilador de duas médias acerta o giro do preço quando o mercado não vai a lugar nenhum, e apanha quando existe tendência, porque aí ele fica vendendo a alta e comprando a baixa. Medindo a força da tendência com um índice que não olha a direção, dá para operar o oscilador só nos períodos em que ele funciona e ficar de fora nos outros — sem nunca precisar prever para que lado a tendência vai.

Oscilador de momento líquido (14/-40/40)

A suavização que torna o RSI estável também engole parte do movimento e faz o indicador raramente alcançar os extremos. Somando as altas e as baixas cruas, sem suavizar, devolve-se esse movimento: o oscilador mostra mais extremos, e portanto marca mais claramente os pontos em que o preço se esticou o bastante para voltar.

RSI de 2 dias (14/10/90)

Um oscilador de período muito curto captura o exagero de curtíssimo prazo: quando o preço se estica ao extremo em dois dias, ele volta. Entrando no fechamento seguinte ao extremo e saindo um dia depois, pega-se a devolução sem ficar exposto ao que vem além dela — e a saída rápida é o que protege, porque o indicador pode permanecer no extremo por muito tempo.

RSI sobre o spread de médias (5/50/200, 30/70)

A distância entre uma média curta e uma longa já é o que decide a tendência, mas ela é lida como sinal só quando troca de lado — o que acontece tarde. Medindo o momento dessa distância com um oscilador, percebe-se que ela está perdendo força antes do cruzamento, e a entrada acontece enquanto o preço ainda está a favor, não depois.

StochRSI (14/14/20/80)

Qualquer indicador pode ser convertido em estocástico sem adicionar atraso, bastando trocar o preço pelo valor dele. Aplicado ao RSI, isso resolve o problema de o RSI passar longos períodos sem tocar os limiares clássicos: em vez de perguntar se ele está alto em termos absolutos, pergunta-se se está alto em relação a onde ele mesmo esteve.

Velocidade e aceleração (10)

A primeira diferença remove o nível e deixa a velocidade; a segunda remove a velocidade e deixa a aceleração — cada passo revela um componente mais sensível do movimento. Um preço que sobe é uma coisa; um preço que sobe cada vez mais rápido é outra, e é a segunda que confirma a força do movimento em curso.

Índice de divergência (10/40/1.0, desvio ao quadrado)

A distância entre duas médias mede o quanto o preço se afastou do próprio equilíbrio, mas essa distância significa coisas diferentes em mercados calmos e agitados. Dividindo-a pela volatilidade e comparando com bandas que também se ajustam, obtém-se um afastamento comparável ao longo do tempo — e um afastamento extremo contra a tendência é oportunidade de entrar a favor dela, não sinal de reversão.

Índice de divergência (10/40/1.0, desvio ao quadrado)

Índice de divergência (10/40/1.0, desvio simples)

Índice de divergência (10/40/1.0, desvio simples)

Índice de fluxo de dinheiro (14/30/70)

O RSI trata todos os dias como iguais, e eles não são: uma alta com muito dinheiro atrás vale mais que uma alta no vazio. Pesando cada dia pelo fluxo financeiro que passou nele — preço típico vezes volume —, a mesma leitura de sobrecompra e sobrevenda passa a refletir onde o dinheiro de fato entrou e saiu, e não apenas para que lado o preço andou.

Índice de força verdadeira (20/20/3)

Usar a variação do preço como procuração do preço acelera o movimento antes de suavizá-lo. Assim é possível aplicar muita suavização — o bastante para eliminar o ruído que faz um indicador de momento comum dar sinal errado — e ainda assim conservar boa parte da sensibilidade, porque o atraso que a suavização introduz foi pago adiantado pela diferenciação.

Índice de vigor relativo (10)

A relação entre o fechamento e a abertura, dentro da amplitude do dia, carrega o vigor do movimento — mas crua ela é dominada pela oscilação de duas barras, que é ruído puro. Filtrando exatamente essa frequência, com uma ponderação desenhada para isso, sobra um oscilador muito suave que ainda responde ao que importa, e cuja mudança de direção já serve de sinal.

Índice de vigor relativo (10)

IFR de 2 períodos abaixo de 25 com saída na máxima dos 2 últimos candles

A queda do IFR de curtíssimo prazo a um extremo marca a exaustão da venda, e o repique que vem em seguida devolve o preço à máxima recente — operações curtas, com alvo que se aproxima sozinho enquanto o preço não reage.

Retorno para dentro das Bandas de Bollinger (20/2) — banda inferior

O fechamento fora da banda inferior seguido de fechamento de volta para dentro marca a exaustão da queda, e o preço retorna à média central — capturando esse retorno com risco limitado à mínima da vela de virada.

Virada da MME de 9 períodos (condução pela média)

A inclinação da média diz quando o movimento começou e quando acabou, entregando a condução da perna inteira da alta com risco inicial limitado à mínima do candle que iniciou o movimento.

Regras de 2 dias de Colby (saída literal, com precedência)

Encurtar o cálculo do movimento direcional para dois dias, e aceitar como sinal de compra tanto o direcional positivo quanto o índice médio em alta, transforma um indicador de filtro em um sistema completo — que se mantém lucrativo por décadas e rende mais do que comprar e segurar.

Cascata BOS/CHoCH com entrada em fair value gap (na borda do vão)

O falso rompimento é onde o dinheiro grande coleta liquidez tirando os stops do varejo; a mudança de caráter confirma a virada; e o vão de valor justo é o preço a que o mercado precisa voltar. Entrar ali dá entradas de precisão com risco-retorno alto.

Gartley harmônico (razões, tolerância 15%)

A taxa de acerto dos padrões harmônicos é mais alta que a dos padrões clássicos, eles dão condições muito precisas de entrada e um risco-retorno alto. Funcionam porque as retrações de Fibonacci são usadas por muitos operadores, e essa visibilidade torna as reações mais prováveis.

Gartley harmônico (sem as razões — só o ziguezague)

Doji libélula

Rejeição total da queda dentro da vela: fundo formado.

Doji lápide

Rejeição total da alta dentro da vela: topo formado.

Engolfo

Um lado tomou o controle da disputa de uma vez — o padrão de reversão mais confiável do price action.

Estrela da manhã / da noite

Corpo grande, pausa, e reversão: os três atos da virada de tendência.

Estrela da manhã / da noite

Corpo grande, pausa, e reversão: os três atos da virada de tendência.

Estrela doji da manhã / da noite

A estrela com doji no meio é a versão mais forte da reversão em três velas.

Harami

A vela pequena dentro da anterior mostra que o movimento perdeu fôlego e está prestes a virar.

Harami

A vela pequena dentro da anterior mostra que o movimento perdeu fôlego e está prestes a virar.

Linha penetrante / Nuvem negra

Fechar além do meio do corpo anterior mostra que a força mudou de lado de verdade.

Martelo / Enforcado

A sombra inferior longa mostra que os vendedores empurraram o preço e foram rejeitados: a reversão começou.

Martelo invertido / Estrela cadente

A sombra superior longa mostra compra rejeitada no topo — exaustão do movimento.

No pescoço

O repique que morre na mínima anterior mostra que a queda continua.

Pinça de topo/fundo

Dois extremos no mesmo preço marcam suporte ou resistência testados e respeitados.

Sanduíche

Dois fechamentos idênticos cercando uma alta marcam um fundo de suporte.

Três dentro para cima/baixo

O harami confirmado pela terceira vela elimina o sinal falso.

Três fora para cima/baixo

O engolfo confirmado pela terceira vela elimina o sinal falso.

Três soldados brancos / Três corvos negros

Três velas seguidas no mesmo sentido confirmam que a tendência virou.

Amplitude Real de Saldo (9)

Acumular a amplitude real com o sinal do fechamento mostra de que lado a agitação do mercado está se concentrando, e não apenas o quanto ela cresceu. Os picos e vales desse acumulado chegam junto com os de outros osciladores, mas separam condições de alta e baixa volatilidade que eles não distinguem.