APROVADO

RSI sobrevendido/sobrecomprado (14/30/70)

O que caiu demais tende a voltar e o que subiu demais tende a corrigir: entrando na saída de cada extremo captura-se a reversão desde o começo. Funciona sobretudo em mercado lateral, onde o preço passa a maior parte do tempo.

Medido em forex — EUR/USD e GBP/USD · diário agregado de 15m · spread de 1 pip (~0,009% por giro) · sem viés de sobrevivência

Líquido por operação

+0,37%

depois da taxa

A taxa é descontada nas duas pontas: toda operação paga para abrir e para fechar.

Ponto mais fraco

placebo

sobreviveu aos seis controles (t=2.56 contra o limiar de 2)

Queda máxima

−0%

809 dias submerso

Quanto a conta chegou a valer a menos que o melhor momento anterior.

Tempo gráfico

1 dia

A grade de tempo medida. A mesma técnica noutra grade — mais larga ou mais fina — é outra medição, e pode dar outro veredito.

invariante
custo
placebo
benchmark
fora da amostra
múltiplos testes

Curva de capital

Arriscando 1,0% por operação, marcada a mercado todo dia — não só quando a operação fecha. A linha em 1,0 é o capital com que se começou.

No pior momento a conta valeu 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 809 dias abaixo daquele pico.

A técnica contra o acaso

Mesma quantidade de operações, mesma duração, mesmos ativos — só as datas foram sorteadas.

A operação média e a típica

A média está acima da mediana: assinatura de loteria — a operação típica perde e um punhado raro paga a conta.

O que foi medido

Programamos a regra como ela é descrita e deixamos que operasse sozinha de 2020-01-01 a 2026-06-26. Ela encontrou operação em 2 moedas, 113 no total. Cada uma entra e sai pelo preço que existia naquele dia — o programa nunca enxerga o que vem depois, que é o erro mais comum de quem testa estratégia em casa. Onde a descrição era ambígua, adotamos sempre a leitura menos favorável à técnica; o que ficou em aberto está dito na hipótese, no fim desta página.

Quantas dessas operações contam de verdade

Só 69 das 113. As criptomoedas sobem e descem quase todas juntas, então a mesma regra dispara em dezenas de moedas no mesmo dia — e isso é uma aposta repetida, não dezenas de apostas diferentes. Contar todas separadamente é o truque que faz um teste ruim parecer impressionante.

Quanto rendeu, antes de qualquer desconto

+0,37% por operação. Este é o número que a técnica alega — e é o único aqui que ainda não passou por controle nenhum.

Por que passou

Sobreviveu a todas as explicações banais que testamos:

o lucro se espalhou pelas operações, em vez de vir de um punhado
a vantagem sobreviveu ao desconto da taxa da corretora
rendeu mais do que entrar em datas sorteadas ao acaso
rendeu mais do que comprar e segurar pelo mesmo tempo
o resultado se repetiu nos pedaços separados dos dados
sobreviveu ao desconto por ter testado várias versões

O que teria acontecido com o dinheiro

Arriscando 1,0% do capital por operação — a regra mais ensinada — durante todo o período: O capital teria terminado em 1,00× o que começou. No pior momento a conta chegou a valer 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 809 dias abaixo daquele pico. Em nenhum dos 12 caminhos testados ela chegou a valer menos da metade do que começou.

O que este resultado NÃO diz

Passar nos seis controles não é promessa de lucro futuro, e não é um conselho para operar. Quer dizer só isto: neste período e neste universo, não encontramos a explicação banal que derrubou as outras. Vantagem que existiu pode estar acabando — o corpus tem caso de técnica aprovada cujo pedaço de tempo mais recente já é negativo. A diferença importa, e é a regra da casa: o card confronta a alegação, nunca a pessoa que a fez.

O que este card não mede

Todo veredito vale para as condições em que foi medido. Estas são as deste — e fora delas o resultado não se aplica.

Um mercado, um universo: Medido em 2 pares de moeda no mercado à vista. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
Uma janela de tempo, não todas: O período medido vai de 2020-01-01 a 2026-06-26. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
Uma estrutura de custo: O custo cobrado é o spread de 1,0 pip, cruzado uma vez. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
Uma regra de saída: A operação foi encerrada por: horizonte fixo do auditor (10 velas). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
O número de operações não é o tamanho da amostra: São 113 operações, mas apenas 69 episódios de mercado independentes: operações que se sobrepõem no tempo não são observações independentes, e contá-las como se fossem infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 69 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de +0,07% a +0,68% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
Velas diárias: Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.

Dados quantitativos e reprodutibilidade

Os seis controles

controle	status	t	limiar	episódios
invariante	passou	—	—	—
custo	passou	2,37	2,00	69
placebo	passou	2,56	2,00	69
benchmark	passou	—	—	—
fora da amostra	passou	—	—	—
múltiplos testes	passou	—	—	—

invariante113 sinais em 4055 velas
custobruto +0.375% · custo 0.008% · líquido +0.366% (t=2.37)
placeboreal +0.366% · placebo -0.032% · excesso +0.398% ± 0.156% (t=2.56 contra limiar 2.00, 69 grupos reais, 5,650 datas falsas, erro do sorteio ±0.018%)
benchmarktécnica +0.37% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.01% · excesso +0.36%
fora da amostrametade A dos ativos: +0.294% (t=1.57, 52 episódios) · metade B dos ativos: +0.461% (t=2.05, 42 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): +0.366% (t=2.37, 69 episódios) · período 1/4 (2020-01-30 a 2021-07-02): +0.214% (t=0.61, 18 episódios) · período 2/4 (2021-07-08 a 2023-01-26): +0.233% (t=0.73, 19 episódios) · período 3/4 (2023-02-02 a 2024-10-18): +0.638% (t=3.16, 17 episódios) · período 4/4 (2024-10-24 a 2026-03-16): +0.379% (t=1.17, 17 episódios)
múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=2.37 em 69 episódios (equivale a t=2.33) · p≈0.0198 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.02

Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê

O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.

arriscando 1,0% por operação: ×1,00
queda máxima, a partir do pico: −0%
dias abaixo do pico anterior: 809
sinais recusados por falta de capital: 0%
caminhos em que a conta caiu à metade (de 12): 0

Reprodutibilidade

período: 2020-01-01 a 2026-06-26
ativos com operação: 2
variações testadas antes desta: 1
bruto por operação: +0,37%
líquido por operação: +0,37%
regra de saida: horizonte fixo do auditor (10 velas)
horizonte velas: 10
spread pips: 1.0
episodio dias: 12
semente: 20260728
periodo rsi: 14
sobrevendido: 30.0
sobrecomprado: 70.0

Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26

Hipótese, registrada antes do resultado

Previsão específica e falsificável, escrita sem ter rodado: o RSI em forex sai INCONCLUSIVO, e por um motivo DIFERENTE do de cripto. Em cripto ele morreu no custo — o sinal era menor que a taxa. Em forex a taxa é ~20× menor, então o custo deixa de ser o matador; o que mata é o efeito ser pequeno demais para 2 pares e ~90 operações distinguirem de zero. Se ele APROVAR aqui, minha leitura de que reversão de curto prazo não sobrevive a controle está errada, e o achado é grande. Contexto que informa esta previsão, declarado para que ela seja avaliável: (a) o corpus tem 101 alegações em cripto, das quais 4 aprovadas — todas da família do cruzamento de médias; (b) o universo de forex disponível é de apenas 2 pares (EUR/USD, GBP/USD) em 6,5 anos, contra 540 pares e 9 anos em cripto, o que dá ~88 operações contra ~8.600; (c) o custo do giro em forex é ~20× menor (1 pip ≈ 0,009% contra 0,2% de comissão), então o controle 2 deixa de ser o principal matador; (d) ⚠️ rodei UM ensaio de fumaça no cruzamento 20/50 e vi o resultado — ver a divulgação na hipótese dele.

declarada em 2026-07-29, antes de o número existir

Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.

Auditorias anteriores da mesma técnica

Cada variação ensinada por um autor entra como um teste diferente para cobrir o que pode funcionar na estratégia. O veredito se manteve em todas.

2026-08-03APROVADOabrir ↗
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