Velocidade e aceleração (10)
A primeira diferença remove o nível e deixa a velocidade; a segunda remove a velocidade e deixa a aceleração — cada passo revela um componente mais sensível do movimento. Um preço que sobe é uma coisa; um preço que sobe cada vez mais rápido é outra, e é a segunda que confirma a força do movimento em curso.
Medido em forex — EUR/USD e GBP/USD · diário agregado de 15m · spread de 1 pip (~0,009% por giro) · sem viés de sobrevivência
- ✓invariante
- ✗custo
- ✗placebo
- ✗benchmark
- ?fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 2.290 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · a taxa da corretora
O que teria acontecido com o dinheiro
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 2 pares de moeda no mercado à vista. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2020-01-01 a 2026-06-26. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é o spread de 1,0 pip, cruzado uma vez. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 631 operações, mas apenas 276 episódios de mercado independentes: operações que se sobrepõem no tempo não são observações independentes, e contá-las como se fossem infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 276 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,12% a +0,06% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | reprovou | -0,89 | 1,97 | 276 |
| placebo | reprovou | -0,67 | 1,97 | 276 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante631 sinais em 4055 velasconcentração: +40,51% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +36,53% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto -0.033% · custo 0.008% · líquido -0.042% (t=-0.89)
- placeboreal -0.042% · placebo -0.010% · excesso -0.031% ± 0.047% (t=-0.67 contra limiar 1.97, 276 grupos reais, 31,550 datas falsas, erro do sorteio ±0.005%)
- benchmarktécnica -0.04% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.00% · excesso -0.04%
- fora da amostrametade A dos ativos: -0.050% (t=-0.76, 221 episódios) · metade B dos ativos: -0.033% (t=-0.56, 224 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): -0.042% (t=-0.89, 276 episódios) · período 1/4 (2020-01-24 a 2021-07-21): -0.148% (t=-1.40, 68 episódios) · período 2/4 (2021-07-27 a 2023-03-15): -0.010% (t=-0.10, 70 episódios) · período 3/4 (2023-03-17 a 2024-11-12): +0.108% (t=1.26, 70 episódios) · período 4/4 (2024-11-27 a 2026-06-16): -0.114% (t=-1.76, 68 episódios)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=-0.89 em 276 episódios (equivale a t=-0.89) · p≈0.3757 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.38
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,00
- queda máxima, a partir do pico
- −0%
- dias abaixo do pico anterior
- 2.290
- sinais recusados por falta de capital
- 0%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2020-01-01 a 2026-06-26
- ativos com operação
- 2
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- −0,03%
- líquido por operação
- −0,04%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 3
- duracao media velas
- 4.7
- duracao maxima velas
- 24
- spread pips
- 1.0
- episodio dias
- 7
- semente
- 20260728
- periodo velocidade
- 10
Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26
Hipótese, registrada antes do resultado
Primeira e segunda diferenças do preço. A fonte dá a tabela de combinações (velocidade e aceleração positivas = subindo cada vez mais rápido) e a regra de lateralidade: as DUAS perto de zero. ⚠️ Mas não dá limiar para 'perto de zero' nem regra de entrada. Será medida com regra do auditor, declarada. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada da mesma técnica no segundo mercado — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. O que muda em relação ao card de cripto: são 2 pares em 6,5 anos contra 540 em 9, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip cruzado uma vez, contra comissão de 0,1% por lado), o piso de detecção é ~10× menor (0,092% contra 0,97%) e NÃO há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. ⚠️ E fica registrada a previsão da família que JÁ FALHOU uma vez em `adaptativos`: escrevi lá que «o custo não tem como ser o coveiro» em forex, e ele matou 6 de 10 — o custo é 22× menor, mas o retorno bruto é 30× menor. Aqui espero o mesmo mecanismo, e desta vez a previsão é essa.
declarada em 2026-08-03, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.