Índice de Momento Dinâmico (14/5/10, 30/70)
Um oscilador de período fixo mede o mesmo número de dias sempre, independentemente de o mercado estar parado ou convulsionado — e por isso chega tarde quando a volatilidade dispara e se agita à toa quando ela cai. Girando o número de dias de cálculo em torno de um período pivô, conforme a volatilidade corrente se compara com a sua própria média recente, a leitura de sobrecompra e sobrevenda passa a ser feita no prazo que o momento pede. E o mesmo mecanismo serve para mudar o período de qualquer técnica.
Medido em cripto — Binance spot · 540 pares, incluindo deslistados · custo de 0,2% por giro
- ✓invariante
- ?custo
- ✗placebo
- ✗benchmark
- ✗fora da amostra
- ✓múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 100% menos que o melhor momento anterior, e passou 2.275 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · contra datas sorteadas
O que teria acontecido com o dinheiro
A conta não caberia em todos os sinais
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 539 pares de criptomoeda no mercado à vista, incluindo os que foram deslistados. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2017-08-17 a 2026-07-28. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é de 0,10% por lado, ida e volta. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 8.886 operações, mas apenas 51 episódios de mercado independentes: um mesmo movimento dispara a técnica em dezenas de ativos ao mesmo tempo, e contá-los como observações separadas infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 51 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -30,29% a +6,19% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | -1,35 | 2,01 | 51 |
| placebo | reprovou | -1,14 | 2,01 | 51 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | reprovou | — | — | — |
| múltiplos testes | passou | — | — | — |
- invariante8886 sinais em 750934 velasconcentração: +26,07% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +45,22% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto -12.050% · custo 0.200% · líquido -12.250% (t=-1.35) · a faixa vai até +5.991%
- placeboreal -12.250% · placebo -1.856% · excesso -10.394% ± 9.133% (t=-1.14 contra limiar 2.01, 51 grupos reais, 444,300 datas falsas, erro do sorteio ±0.172%)
- benchmarktécnica -12.25% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +7.06% · excesso -19.31%
- fora da amostrametade A dos ativos: -14.336% (t=-1.22, 51 episódios) · metade B dos ativos: -10.069% (t=-1.29, 51 episódios) · metade líquida (>= US$ 2,069,553/dia): -16.140% (t=-1.74, 51 episódios) · metade ilíquida: -8.039% (t=-0.82, 48 episódios) · período 1/4 (2017-09-02 a 2022-02-11): -46.520% (t=-2.76, 26 episódios) · período 3/4 (2023-07-30 a 2025-01-28): -10.366% (t=-1.46, 10 episódios) · período 2/4 (2022-02-13 a 2023-07-29): +2.023% (9 episódios — pequena demais, não conta) · período 4/4 (2025-01-29 a 2026-07-04): +5.782% (9 episódios — pequena demais, não conta)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=-1.35 em 51 episódios (equivale a t=-1.32) · p≈0.1881 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.19
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×0,00
- queda máxima, a partir do pico
- −100%
- dias abaixo do pico anterior
- 2.275
- sinais recusados por falta de capital
- 93%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 12
Reprodutibilidade
- período
- 2017-08-17 a 2026-07-28
- ativos com operação
- 539
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- −12,05%
- líquido por operação
- −12,25%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 64
- duracao media velas
- 78.9
- duracao maxima velas
- 838
- taxa por lado
- 0.001
- episodio dias
- 64
- semente
- 20260728
- pivo dmi
- 14
- desvio curto dmi
- 5
- desvio longo dmi
- 10
- sobrevendido
- 30.0
- sobrecomprado
- 70.0
Binance spot klines (inclui pares deslistados) · coletado em 2026-07-27 23:31 a 2026-08-03 10:49 · 540 ativos · 750,934 velas · 2017-08-17 a 2026-07-28
Hipótese, registrada antes do resultado
Especificado (período pivô 14, desvio de 5 dias sobre a média de 10). ⚠️ Dois buracos que o capítulo não fecha e que o controle de invariante vai reportar: com volatilidade baixa o período tende ao infinito, e com volatilidade alta int(14/V) pode chegar a zero — não há piso nem teto declarados. A frequência de cada caso vai no card. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) nenhuma das adaptativas sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família em cripto; (2) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o benchmark — diferente do censo de padrões gráficos, onde o benchmark foi o coveiro, porque estas são sistemas sempre-no-mercado e giram muito; (3) cada adaptativa terá giro MAIOR que a sua contraparte de período fixo já no corpus, e morrerá mais no custo do que ela. O mecanismo está na própria fonte: a Tabela 17.1 relata fator de lucro 'even before costs' e afirma que o sucesso é 'inversely related to the average number of trades' (KAMA 159 operações, fator 1,53; VIDYA 443, fator 1,17). Isso é uma história de custo contada como história de qualidade. Se eu estiver errado e alguma sobreviver ao custo com giro maior, a tese do capítulo ganha uma evidência que ele não apresentou.
declarada em 2026-07-29, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.