REPROVADO
StochRSI (14/14/20/80)
Qualquer indicador pode ser convertido em estocástico sem adicionar atraso, bastando trocar o preço pelo valor dele. Aplicado ao RSI, isso resolve o problema de o RSI passar longos períodos sem tocar os limiares clássicos: em vez de perguntar se ele está alto em termos absolutos, pergunta-se se está alto em relação a onde ele mesmo esteve.
Medido em cripto — Binance spot · 540 pares, incluindo deslistados · custo de 0,2% por giro
Líquido por operação
−1,05%
depois da taxaA taxa é descontada nas duas pontas: toda operação paga para abrir e para fechar.
Morreu em
placebo
datas aleatórias rendem o mesmo ou mais
Queda máxima
−99%
2.770 dias submersoQuanto a conta chegou a valer a menos que o melhor momento anterior.
Tempo gráfico
1 dia
A grade de tempo medida. A mesma técnica noutra grade — mais larga ou mais fina — é outra medição, e pode dar outro veredito.
- ✓invariante
- ?custo
- ✗placebo
- ✗benchmark
- ?fora da amostra
- ✓múltiplos testes
Curva de capital
Arriscando 1,0% por operação, marcada a mercado todo dia — não só quando a operação fecha. A linha em 1,0 é o capital com que se começou.
No pior momento a conta valeu 99% menos que o melhor momento anterior, e passou 2.770 dias abaixo daquele pico.
A técnica contra o acaso
Mesma quantidade de operações, mesma duração, mesmos ativos — só as datas foram sorteadas.
A operação média e a típica
A média está ABAIXO da mediana: a maioria das operações ganha um pouco e a cauda perde muito. É o inverso da loteria e não é menos perigoso — quem decide o resultado é a perda rara.
O que foi medido
Programamos a regra como ela é descrita e deixamos que operasse sozinha de 2017-08-17 a 2026-07-28. Ela encontrou operação em 540 moedas, 57.038 no total. Cada uma entra e sai pelo preço que existia naquele dia — o programa nunca enxerga o que vem depois, que é o erro mais comum de quem testa estratégia em casa. Onde a descrição era ambígua, adotamos sempre a leitura menos favorável à técnica; o que ficou em aberto está dito na hipótese, no fim desta página.
Quantas dessas operações contam de verdade
Só 294 das 57.038. As criptomoedas sobem e descem quase todas juntas, então a mesma regra dispara em dezenas de moedas no mesmo dia — e isso é uma aposta repetida, não dezenas de apostas diferentes. Contar todas separadamente é o truque que faz um teste ruim parecer impressionante.
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
-0,85% por operação. Repare no sinal: a média já é negativa antes de descontar qualquer taxa. Os controles abaixo continuam valendo, mas aqui eles não estão derrubando uma vantagem — estão confirmando que nunca houve uma.
Por que não passou — morreu aqui · contra datas sorteadas
Refizemos tudo entrando em datas sorteadas ao acaso, mantendo o resto igual: mesma quantidade de operações, mesma duração, mesmos ativos. O acaso rendeu o mesmo ou mais. Quer dizer que o sinal não estava escolhendo o momento: qualquer momento teria dado igual.
O que teria acontecido com o dinheiro
Arriscando 1,0% do capital por operação — a regra mais ensinada — durante todo o período: O capital teria terminado em 0,02× o que começou. No pior momento a conta chegou a valer 99% menos que o melhor momento anterior, e passou 2.770 dias abaixo daquele pico. Em 12 dos 12 caminhos testados a conta chegou a valer menos da metade do que começou.
A conta não caberia em todos os sinais
69% das operações tiveram de ser recusadas: quando elas apareceram, o dinheiro já estava todo em outras posições. Isso importa porque o retorno médio por operação que a técnica alega é calculado sobre operações que ninguém conseguiria ter feito todas.
O que este resultado NÃO diz
Para uma vantagem ser afirmável aqui, ela precisaria chegar a 4,54% por operação — é o tamanho que sobrevive à correção de múltiplos testes deste acervo, e ele sobe conforme o acervo cresce. Então REPROVADO quer dizer “não achamos nada acima desse tamanho”, e nunca “é impossível que funcione”. O instrumento é bem mais sensível que isso: em dado sintético, com efeito limpo, ele separa a partir de 0,69%. A distância entre os dois números é o preço do mercado real e o de publicar muitas alegações. A diferença importa, e é a regra da casa: o card confronta a alegação, nunca a pessoa que a fez.
O que este card não mede
Todo veredito vale para as condições em que foi medido. Estas são as deste — e fora delas o resultado não se aplica.
- Um mercado, um universo
- Medido em 540 pares de criptomoeda no mercado à vista, incluindo os que foram deslistados. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2017-08-17 a 2026-07-28. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é de 0,10% por lado, ida e volta. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 57.038 operações, mas apenas 294 episódios de mercado independentes: um mesmo movimento dispara a técnica em dezenas de ativos ao mesmo tempo, e contá-los como observações separadas infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 294 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -2,15% a +0,46% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | -1,58 | 1,97 | 294 |
| placebo | reprovou | -1,31 | 1,97 | 294 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | passou | — | — | — |
- invariante57038 sinais em 750934 velasconcentração: +36,27% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +39,26% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto -0.846% · custo 0.200% · líquido -1.046% (t=-1.58) · a faixa vai até +0.259%
- placeboreal -1.046% · placebo -0.172% · excesso -0.874% ± 0.666% (t=-1.31 contra limiar 1.97, 294 grupos reais, 2,851,900 datas falsas, erro do sorteio ±0.016%)
- benchmarktécnica -1.05% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.23% · excesso -1.28%
- fora da amostrametade A dos ativos: -1.149% (t=-1.61, 294 episódios) · metade B dos ativos: -0.941% (t=-1.35, 288 episódios) · metade líquida (>= US$ 2,066,613/dia): -1.086% (t=-1.59, 294 episódios) · metade ilíquida: -1.002% (t=-1.56, 271 episódios) · período 1/4 (2017-09-15 a 2022-05-17): -2.409% (t=-2.10, 155 episódios) · período 2/4 (2022-05-18 a 2023-12-14): -0.438% (t=-0.44, 53 episódios) · período 3/4 (2023-12-15 a 2025-04-26): -1.465% (t=-1.37, 46 episódios) · período 4/4 (2025-04-27 a 2026-07-27): +0.127% (t=0.14, 43 episódios)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=-1.58 em 294 episódios (equivale a t=-1.57) · p≈0.1161 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.12
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×0,02
- queda máxima, a partir do pico
- −99%
- dias abaixo do pico anterior
- 2.770
- sinais recusados por falta de capital
- 69%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 12
Reprodutibilidade
- período
- 2017-08-17 a 2026-07-28
- ativos com operação
- 540
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- −0,85%
- líquido por operação
- −1,05%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 11
- duracao media velas
- 12.8
- duracao maxima velas
- 76
- taxa por lado
- 0.001
- episodio dias
- 11
- semente
- 20260728
- periodo rsi stoch
- 14
- janela stoch rsi
- 14
- sobrevendido
- 20.0
- sobrecomprado
- 80.0
Binance spot klines (inclui pares deslistados) · coletado em 2026-07-27 23:31 a 2026-08-03 10:49 · 540 ativos · 750,934 velas · 2017-08-17 a 2026-07-28
Hipótese, registrada antes do resultado
Posição do RSI dentro da própria faixa de n períodos: (RSI − mínimo)/(máximo − mínimo). Especificado. ⚠️ Sem limiares; serão os do card de estocástico (20/80), pelo mesmo motivo do CMO. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica.
declarada em 2026-07-31, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.