Média adaptativa por correlação r² (20)
O quanto o preço se parece com uma reta é, em si, a medida de tendência que uma média adaptativa precisa: quando a regressão ajusta bem, há direção e a linha pode ser rápida; quando o ajuste é ruim, não há direção aparente e a linha deve ficar lenta. E como o coeficiente já varia entre 0 e 1, ele se encaixa diretamente no lugar da constante de suavização, sem transformação nenhuma.
Medido em cripto — Binance spot · 540 pares, incluindo deslistados · custo de 0,2% por giro
- ✗invariante
- ✗custo
- ?placebo
- ✗benchmark
- ?fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 80% menos que o melhor momento anterior, e passou 1.921 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · de onde veio o resultado
O que teria acontecido com o dinheiro
A conta não caberia em todos os sinais
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 540 pares de criptomoeda no mercado à vista, incluindo os que foram deslistados. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2017-08-17 a 2026-07-28. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é de 0,10% por lado, ida e volta. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 221.486 operações, mas apenas 464 episódios de mercado independentes: um mesmo movimento dispara a técnica em dezenas de ativos ao mesmo tempo, e contá-los como observações separadas infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 464 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,31% a +0,43% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | reprovou | — | — | — |
| custo | reprovou | -0,73 | 1,97 | 464 |
| placebo | inconclusivo | 0,26 | 1,97 | 464 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante55% do lucro bruto vem de 11074 operações (5% do total) — loteria
- custobruto +0.063% · custo 0.200% · líquido -0.137% (t=-0.73)
- placeboreal -0.137% · placebo -0.187% · excesso +0.050% ± 0.190% (t=0.26 contra limiar 1.97, 464 grupos reais, 11,074,300 datas falsas, erro do sorteio ±0.004%)
- benchmarktécnica -0.14% · comprar e segurar (mesmo horizonte) -0.13% · excesso -0.01%
- fora da amostrametade A dos ativos: -0.156% (t=-0.74, 463 episódios) · metade B dos ativos: -0.118% (t=-0.53, 458 episódios) · metade líquida (>= US$ 2,066,613/dia): -0.014% (t=-0.07, 464 episódios) · metade ilíquida: -0.273% (t=-1.14, 430 episódios) · período 1/4 (2017-09-06 a 2022-05-02): +0.353% (t=1.13, 243 episódios) · período 2/4 (2022-05-03 a 2023-11-10): -0.485% (t=-1.58, 81 episódios) · período 3/4 (2023-11-11 a 2025-03-25): -0.209% (t=-0.57, 72 episódios) · período 4/4 (2025-03-26 a 2026-07-27): -0.207% (t=-0.62, 70 episódios)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=-0.73 em 464 episódios (equivale a t=-0.72) · p≈0.4694 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.47
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×0,42
- queda máxima, a partir do pico
- −80%
- dias abaixo do pico anterior
- 1.921
- sinais recusados por falta de capital
- 72%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 12
Reprodutibilidade
- período
- 2017-08-17 a 2026-07-28
- ativos com operação
- 540
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- +0,06%
- líquido por operação
- −0,14%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 2
- duracao media velas
- 3.3
- duracao maxima velas
- 32
- taxa por lado
- 0.001
- episodio dias
- 7
- semente
- 20260728
- periodo r2
- 20
Binance spot klines (inclui pares deslistados) · coletado em 2026-07-27 23:31 a 2026-07-28 14:29 · 540 ativos · 750,934 velas · 2017-08-17 a 2026-07-28
Hipótese, registrada antes do resultado
O Método 1 do capítulo (correlação do fechamento com a série 1,2,3…, 20 períodos) é especificado e será medido. O Método 2 (correlação dos resíduos) é descrito de forma vaga e mora no site do livro; se não fechar, vai como não especificada em vez de eu inventar a forma exata. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) nenhuma das adaptativas sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família em cripto; (2) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o benchmark — diferente do censo de padrões gráficos, onde o benchmark foi o coveiro, porque estas são sistemas sempre-no-mercado e giram muito; (3) cada adaptativa terá giro MAIOR que a sua contraparte de período fixo já no corpus, e morrerá mais no custo do que ela. O mecanismo está na própria fonte: a Tabela 17.1 relata fator de lucro 'even before costs' e afirma que o sucesso é 'inversely related to the average number of trades' (KAMA 159 operações, fator 1,53; VIDYA 443, fator 1,17). Isso é uma história de custo contada como história de qualidade. Se eu estiver errado e alguma sobreviver ao custo com giro maior, a tese do capítulo ganha uma evidência que ele não apresentou.
declarada em 2026-07-29, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.