Estocástico adaptativo (2–30/3, 20/80)
Variar o período de cálculo não precisa se limitar a uma fórmula de tendência: o período de qualquer técnica pode ser adaptativo. Um estocástico de janela fixa mede exaustão contra uma faixa que pode estar larga demais ou estreita demais para o momento; ajustando a janela ao ruído do mercado, a leitura de sobrecompra e sobrevenda passa a ser feita contra a faixa que de fato importa agora.
Medido em cripto — Binance spot · 540 pares, incluindo deslistados · custo de 0,2% por giro
- ✗invariante
- ✗custo
- ✗placebo
- ✗benchmark
- ✗fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 100% menos que o melhor momento anterior, e passou 3.219 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · de onde veio o resultado
O que teria acontecido com o dinheiro
A conta não caberia em todos os sinais
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 511 pares de criptomoeda no mercado à vista, incluindo os que foram deslistados. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2017-08-17 a 2026-07-28. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é de 0,10% por lado, ida e volta. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 8.099 operações, mas apenas 70 episódios de mercado independentes: um mesmo movimento dispara a técnica em dezenas de ativos ao mesmo tempo, e contá-los como observações separadas infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 70 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -21,61% a +18,17% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | reprovou | — | — | — |
| custo | reprovou | -0,19 | 2,00 | 70 |
| placebo | reprovou | -0,38 | 2,00 | 70 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | reprovou | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante51% do lucro bruto vem de 404 operações (5% do total) — loteria
- custobruto -1.720% · custo 0.200% · líquido -1.920% (t=-0.19)
- placeboreal -1.920% · placebo +1.954% · excesso -3.874% ± 10.266% (t=-0.38 contra limiar 2.00, 70 grupos reais, 404,950 datas falsas, erro do sorteio ±0.280%)
- benchmarktécnica -1.92% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +8.44% · excesso -10.36%
- fora da amostrametade A dos ativos: -0.497% (t=-0.03, 69 episódios) · metade B dos ativos: -3.307% (t=-0.61, 70 episódios) · metade líquida (>= US$ 2,136,479/dia): -0.489% (t=-0.02, 70 episódios) · metade ilíquida: -4.141% (t=-0.73, 64 episódios) · período 1/4 (2017-10-02 a 2022-03-24): -7.937% (t=-0.41, 36 episódios) · período 2/4 (2022-03-25 a 2024-01-24): -6.999% (t=-1.41, 16 episódios) · período 4/4 (2024-12-20 a 2026-07-13): -0.897% (t=-0.19, 13 episódios) · período 3/4 (2024-01-25 a 2024-12-19): +8.310% (8 episódios — pequena demais, não conta)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=-0.19 em 70 episódios (equivale a t=-0.19) · p≈0.8499 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.85
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×0,00
- queda máxima, a partir do pico
- −100%
- dias abaixo do pico anterior
- 3.219
- sinais recusados por falta de capital
- 93%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 12
Reprodutibilidade
- período
- 2017-08-17 a 2026-07-28
- ativos com operação
- 511
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- −1,72%
- líquido por operação
- −1,92%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 46
- duracao media velas
- 77.8
- duracao maxima velas
- 1429
- taxa por lado
- 0.001
- episodio dias
- 46
- semente
- 20260728
- periodo er estoc
- 10
- estoc rapido
- 2
- estoc lento
- 30
- suavizacao
- 3
- sobrevendido
- 20.0
- sobrecomprado
- 80.0
Binance spot klines (inclui pares deslistados) · coletado em 2026-07-27 23:31 a 2026-07-28 14:29 · 540 ativos · 750,934 velas · 2017-08-17 a 2026-07-28
Hipótese, registrada antes do resultado
Código dado por inteiro no capítulo (razão de eficiência de 10 períodos movendo o período entre 2 e 30, K suavizado em 3). Contrapartes fixas já no corpus: Estocástico 14/3 e 14/5 — é confronto direto. ⚠️ O capítulo não dá os limiares de sobrecompra e sobrevenda; serão os do auditor, declarados como tais. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) nenhuma das adaptativas sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família em cripto; (2) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o benchmark — diferente do censo de padrões gráficos, onde o benchmark foi o coveiro, porque estas são sistemas sempre-no-mercado e giram muito; (3) cada adaptativa terá giro MAIOR que a sua contraparte de período fixo já no corpus, e morrerá mais no custo do que ela. O mecanismo está na própria fonte: a Tabela 17.1 relata fator de lucro 'even before costs' e afirma que o sucesso é 'inversely related to the average number of trades' (KAMA 159 operações, fator 1,53; VIDYA 443, fator 1,17). Isso é uma história de custo contada como história de qualidade. Se eu estiver errado e alguma sobreviver ao custo com giro maior, a tese do capítulo ganha uma evidência que ele não apresentou.
declarada em 2026-07-29, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.