Estocástico duplamente suavizado (14/3/3, 20/80)
Suavizar o numerador e o denominador separadamente, antes de dividir, produz um oscilador muito mais limpo que o estocástico comum sem perder a informação de onde o fechamento está na faixa. O ruído que faz o estocástico cru saltar entre extremos a cada virada de preço desaparece, e o que sobra é o movimento que importa.
Medido em forex — EUR/USD e GBP/USD · diário agregado de 15m · spread de 1 pip (~0,009% por giro) · sem viés de sobrevivência
- ✓invariante
- ✗custo
- ✗placebo
- ✗benchmark
- ?fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 2.207 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · a taxa da corretora
O que teria acontecido com o dinheiro
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 2 pares de moeda no mercado à vista. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2020-01-01 a 2026-06-26. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é o spread de 1,0 pip, cruzado uma vez. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 102 operações, mas apenas 53 episódios de mercado independentes: operações que se sobrepõem no tempo não são observações independentes, e contá-las como se fossem infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 53 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,81% a +0,41% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | reprovou | -0,69 | 2,01 | 53 |
| placebo | reprovou | -0,69 | 2,01 | 53 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante102 sinais em 4055 velasconcentração: +20,95% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +30,58% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto -0.202% · custo 0.008% · líquido -0.211% (t=-0.69)
- placeboreal -0.211% · placebo +0.001% · excesso -0.212% ± 0.306% (t=-0.69 contra limiar 2.01, 53 grupos reais, 5,100 datas falsas, erro do sorteio ±0.038%)
- benchmarktécnica -0.21% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.11% · excesso -0.32%
- fora da amostrametade A dos ativos: -0.117% (t=-0.32, 41 episódios) · metade B dos ativos: -0.301% (t=-0.72, 43 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): -0.211% (t=-0.69, 53 episódios) · período 1/4 (2020-01-31 a 2021-08-24): -0.184% (t=-0.56, 13 episódios) · período 2/4 (2021-09-07 a 2023-03-24): -0.659% (t=-0.71, 13 episódios) · período 3/4 (2023-04-09 a 2024-09-01): +0.491% (t=1.97, 13 episódios) · período 4/4 (2024-09-13 a 2026-04-22): -0.481% (t=-0.69, 15 episódios)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=-0.69 em 53 episódios (equivale a t=-0.68) · p≈0.4977 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.50
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,00
- queda máxima, a partir do pico
- −0%
- dias abaixo do pico anterior
- 2.207
- sinais recusados por falta de capital
- 0%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2020-01-01 a 2026-06-26
- ativos com operação
- 2
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- −0,20%
- líquido por operação
- −0,21%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 31
- duracao media velas
- 38.5
- duracao maxima velas
- 125
- spread pips
- 1.0
- episodio dias
- 36
- semente
- 20260728
- janela estoc duplo
- 14
- primeira suave duplo
- 3
- segunda suave duplo
- 3
- sobrevendido
- 20.0
- sobrecomprado
- 80.0
Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26
Hipótese, registrada antes do resultado
O numerador e o denominador do estocástico de Lane, cada um suavizado duas vezes antes da divisão. Especificado. ⚠️ Sem limiares; serão os do card de estocástico já publicado. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada da mesma técnica no segundo mercado — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. O que muda em relação ao card de cripto: são 2 pares em 6,5 anos contra 540 em 9, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip cruzado uma vez, contra comissão de 0,1% por lado), o piso de detecção é ~10× menor (0,092% contra 0,97%) e NÃO há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. ⚠️ E fica registrada a previsão da família que JÁ FALHOU uma vez em `adaptativos`: escrevi lá que «o custo não tem como ser o coveiro» em forex, e ele matou 6 de 10 — o custo é 22× menor, mas o retorno bruto é 30× menor. Aqui espero o mesmo mecanismo, e desta vez a previsão é essa.
declarada em 2026-08-03, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.