Índice de vigor relativo (10)
A relação entre o fechamento e a abertura, dentro da amplitude do dia, carrega o vigor do movimento — mas crua ela é dominada pela oscilação de duas barras, que é ruído puro. Filtrando exatamente essa frequência, com uma ponderação desenhada para isso, sobra um oscilador muito suave que ainda responde ao que importa, e cuja mudança de direção já serve de sinal.
Medido em cripto — Binance spot · 540 pares, incluindo deslistados · custo de 0,2% por giro
- ✓invariante
- ?custo
- ✗placebo
- ✗benchmark
- ?fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 81% menos que o melhor momento anterior, e passou 1.680 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · contra datas sorteadas
O que teria acontecido com o dinheiro
A conta não caberia em todos os sinais
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 540 pares de criptomoeda no mercado à vista, incluindo os que foram deslistados. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2017-08-17 a 2026-07-28. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é de 0,10% por lado, ida e volta. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 133.733 operações, mas apenas 462 episódios de mercado independentes: um mesmo movimento dispara a técnica em dezenas de ativos ao mesmo tempo, e contá-los como observações separadas infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 462 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,71% a +0,58% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | -0,80 | 1,97 | 462 |
| placebo | reprovou | -0,21 | 1,97 | 462 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante133733 sinais em 750934 velasconcentração: +46,57% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +39,33% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto -0.065% · custo 0.200% · líquido -0.265% (t=-0.80) · a faixa vai até +0.382%
- placeboreal -0.265% · placebo -0.194% · excesso -0.070% ± 0.330% (t=-0.21 contra limiar 1.97, 462 grupos reais, 6,686,650 datas falsas, erro do sorteio ±0.007%)
- benchmarktécnica -0.26% · comprar e segurar (mesmo horizonte) -0.08% · excesso -0.19%
- fora da amostrametade A dos ativos: -0.289% (t=-0.97, 431 episódios) · metade B dos ativos: -0.239% (t=-0.68, 462 episódios) · metade líquida (>= US$ 2,066,613/dia): -0.154% (t=-0.46, 462 episódios) · metade ilíquida: -0.386% (t=-1.18, 428 episódios) · período 1/4 (2017-09-03 a 2022-05-25): +0.820% (t=1.49, 244 episódios) · período 2/4 (2022-05-26 a 2023-12-03): -0.473% (t=-0.91, 81 episódios) · período 3/4 (2023-12-04 a 2025-05-09): -0.350% (t=-0.56, 75 episódios) · período 4/4 (2025-05-10 a 2026-07-27): -1.053% (t=-2.29, 65 episódios)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=-0.80 em 462 episódios (equivale a t=-0.80) · p≈0.4223 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.42
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×0,51
- queda máxima, a partir do pico
- −81%
- dias abaixo do pico anterior
- 1.680
- sinais recusados por falta de capital
- 70%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 7
Reprodutibilidade
- período
- 2017-08-17 a 2026-07-28
- ativos com operação
- 540
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- −0,06%
- líquido por operação
- −0,26%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 4
- duracao media velas
- 5.5
- duracao maxima velas
- 30
- taxa por lado
- 0.001
- episodio dias
- 7
- semente
- 20260728
- periodo rvi
- 10
Binance spot klines (inclui pares deslistados) · coletado em 2026-07-27 23:31 a 2026-08-03 10:49 · 540 ativos · 750,934 velas · 2017-08-17 a 2026-07-28
Hipótese, registrada antes do resultado
(fechamento − abertura)/(máxima − mínima), com ponderação simétrica de 4 barras no numerador e no denominador, período nominal 10, e linha de sinal com a mesma ponderação. Completamente especificado. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica.
declarada em 2026-07-31, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.