Parabólico Tempo/Preço (0.02–0.2)
O tempo é inimigo da operação: uma vez dentro, ela tem de continuar dando lucro ou é liquidada. Fazendo o ponto de liquidação acelerar em direção ao preço à medida que o lucro aumenta, reduz-se o atraso intrínseco a qualquer sistema de tendência sem entregar de volta o que já foi ganho — em tendências curtas e consistentes o nível converge sobre o preço e extrai lucros excelentes. E o ponto de partida não é um número gerado por computador: é o extremo real do movimento anterior.
Medido em cripto — Binance spot · 540 pares, incluindo deslistados · custo de 0,2% por giro
- ✓invariante
- ✓custo
- ?placebo
- ✓benchmark
- ?fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 61% menos que o melhor momento anterior, e passou 867 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Onde travou · contra datas sorteadas
O que teria acontecido com o dinheiro
A conta não caberia em todos os sinais
O efeito está no começo do período, não no fim
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 540 pares de criptomoeda no mercado à vista, incluindo os que foram deslistados. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2017-08-17 a 2026-07-28. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é de 0,10% por lado, ida e volta. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 54.208 operações, mas apenas 270 episódios de mercado independentes: um mesmo movimento dispara a técnica em dezenas de ativos ao mesmo tempo, e contá-los como observações separadas infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 270 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,58% a +2,02% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | passou | 0,79 | 1,97 | 270 |
| placebo | inconclusivo | 1,06 | 1,97 | 270 |
| benchmark | passou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante54208 sinais em 750934 velas
- custobruto +0.722% · custo 0.200% · líquido +0.522% (t=0.79)
- placeboreal +0.522% · placebo -0.185% · excesso +0.707% ± 0.670% (t=1.06 contra limiar 1.97, 270 grupos reais, 2,710,400 datas falsas, erro do sorteio ±0.016%)
- benchmarktécnica +0.52% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.26% · excesso +0.27%
- fora da amostrametade A dos ativos: +0.598% (t=0.72, 269 episódios) · metade B dos ativos: +0.454% (t=0.64, 269 episódios) · metade líquida (>= US$ 2,066,613/dia): +0.911% (t=1.34, 270 episódios) · metade ilíquida: +0.083% (t=0.12, 250 episódios) · período 1/4 (2017-08-27 a 2022-05-14): +2.965% (t=2.61, 142 episódios) · período 2/4 (2022-05-15 a 2023-11-25): -0.509% (t=-0.55, 48 episódios) · período 3/4 (2023-11-26 a 2025-03-29): +0.347% (t=0.36, 41 episódios) · período 4/4 (2025-03-30 a 2026-07-27): -0.715% (t=-0.76, 41 episódios)O efeito decaiu: +2,96% (t=2,61) no primeiro quarto do período, −0,71% (t=-0,76) no último. As partições que replicam acima são de ativo, não de tempo.
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=0.79 em 270 episódios (equivale a t=0.79) · p≈0.4314 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.43
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×2,74
- queda máxima, a partir do pico
- −61%
- dias abaixo do pico anterior
- 867
- sinais recusados por falta de capital
- 68%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2017-08-17 a 2026-07-28
- ativos com operação
- 540
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- +0,72%
- líquido por operação
- +0,52%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 12
- duracao media velas
- 13.6
- duracao maxima velas
- 258
- taxa por lado
- 0.001
- episodio dias
- 12
- semente
- 20260728
- af min
- 0.02
- af passo
- 0.02
- af max
- 0.2
- velas arranque
- 10
Binance spot klines (inclui pares deslistados) · coletado em 2026-07-27 23:31 a 2026-07-28 14:29 · 540 ativos · 750,934 velas · 2017-08-17 a 2026-07-28
Hipótese, registrada antes do resultado
A técnica mais completamente especificada do capítulo — fator de aceleração de 0,02 a 0,20, sempre no mercado, reversão no nível. ⚠️ Duas coisas ficam registradas: a reversão de Wilder é INTRA-VELA e nós medimos no fechamento diário; e a regra 'o SAR nunca pode ficar acima da mínima de hoje ou de ontem' AFROUXA o stop, o que o guarda de gestão do nosso motor recusa. Por isso vai como posição mantida, não como stop gerido: num sistema que reverte não há entrada fixa da qual se esteja no prejuízo. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) nenhuma das adaptativas sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família em cripto; (2) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o benchmark — diferente do censo de padrões gráficos, onde o benchmark foi o coveiro, porque estas são sistemas sempre-no-mercado e giram muito; (3) cada adaptativa terá giro MAIOR que a sua contraparte de período fixo já no corpus, e morrerá mais no custo do que ela. O mecanismo está na própria fonte: a Tabela 17.1 relata fator de lucro 'even before costs' e afirma que o sucesso é 'inversely related to the average number of trades' (KAMA 159 operações, fator 1,53; VIDYA 443, fator 1,17). Isso é uma história de custo contada como história de qualidade. Se eu estiver errado e alguma sobreviver ao custo com giro maior, a tese do capítulo ganha uma evidência que ele não apresentou.
declarada em 2026-07-29, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.