VIDYA (9/30, acelera na volatilidade, como a fórmula)
A velocidade da tendência deve responder à volatilidade relativa: comparando a distribuição dos movimentos recentes com um padrão histórico mais longo, sabe-se se o mercado está mais agitado que o seu normal. Volatilidade acima do normal desacelera a tendência e volatilidade abaixo a acelera, de modo que a linha não é virada pela agitação passageira e ainda assim acompanha o mercado quando ele acalma.
Medido em cripto — Binance spot · 540 pares, incluindo deslistados · custo de 0,2% por giro
- ✗invariante
- ✓custo
- ?placebo
- ✓benchmark
- ?fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 67% menos que o melhor momento anterior, e passou 1.786 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · de onde veio o resultado
O que teria acontecido com o dinheiro
A conta não caberia em todos os sinais
O efeito está no começo do período, não no fim
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 540 pares de criptomoeda no mercado à vista, incluindo os que foram deslistados. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2017-08-17 a 2026-07-28. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é de 0,10% por lado, ida e volta. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 111.263 operações, mas apenas 456 episódios de mercado independentes: um mesmo movimento dispara a técnica em dezenas de ativos ao mesmo tempo, e contá-los como observações separadas infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 456 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,21% a +1,13% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | reprovou | — | — | — |
| custo | passou | 0,76 | 1,97 | 456 |
| placebo | inconclusivo | 1,27 | 1,97 | 456 |
| benchmark | passou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante64% do lucro bruto vem de 5563 operações (5% do total) — loteria
- custobruto +0.459% · custo 0.200% · líquido +0.259% (t=0.76)
- placeboreal +0.259% · placebo -0.180% · excesso +0.439% ± 0.346% (t=1.27 contra limiar 1.97, 456 grupos reais, 5,563,150 datas falsas, erro do sorteio ±0.009%)
- benchmarktécnica +0.26% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.04% · excesso +0.22%
- fora da amostrametade A dos ativos: +0.323% (t=0.81, 439 episódios) · metade B dos ativos: +0.201% (t=0.61, 455 episódios) · metade líquida (>= US$ 2,066,613/dia): +0.518% (t=1.47, 456 episódios) · metade ilíquida: -0.030% (t=-0.09, 414 episódios) · período 1/4 (2017-09-16 a 2022-04-07): +1.560% (t=2.58, 231 episódios) · período 2/4 (2022-04-08 a 2023-11-20): -0.140% (t=-0.26, 86 episódios) · período 3/4 (2023-11-21 a 2025-03-26): +0.219% (t=0.37, 71 episódios) · período 4/4 (2025-03-27 a 2026-07-27): -0.600% (t=-1.53, 71 episódios)O efeito decaiu: +1,56% (t=2,58) no primeiro quarto do período, −0,60% (t=-1,53) no último. As partições que replicam acima são de ativo, não de tempo.
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=0.76 em 456 episódios (equivale a t=0.76) · p≈0.4488 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.45
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,82
- queda máxima, a partir do pico
- −67%
- dias abaixo do pico anterior
- 1.786
- sinais recusados por falta de capital
- 68%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2017-08-17 a 2026-07-28
- ativos com operação
- 540
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- +0,46%
- líquido por operação
- +0,26%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 3
- duracao media velas
- 6.5
- duracao maxima velas
- 140
- taxa por lado
- 0.001
- episodio dias
- 7
- semente
- 20260728
- desvio curto
- 9
- desvio longo
- 30
- constante fixa
- 0.2
- leitura
- formula
Binance spot klines (inclui pares deslistados) · coletado em 2026-07-27 23:31 a 2026-07-28 14:29 · 540 ativos · 750,934 velas · 2017-08-17 a 2026-07-28
Hipótese, registrada antes do resultado
Corrige esta declaração ANTES de medir. Ela dizia que a prosa contradiz a fórmula e que as duas leituras seriam medidas; relendo a fonte com cuidado, é DEFEITO DE DESCRIÇÃO e não ambiguidade de especificação — mesmo caso do '25 a 900' da KAMA. A cadeia do texto tem três elos e os dois primeiros estão certos: volatilidade maior ⇒ razão maior ⇒ constante maior. Só o terceiro erra, ao concluir 'tendência mais lenta' quando constante maior é mais RÁPIDA. Como a fonte descreve corretamente a razão e a constante, a fórmula é a técnica especificada e há UM card, não dois. Evidência que fecha a questão: inverter k para obter o comportamento que o texto enuncia produz recursão que DIVERGE com os parâmetros da própria fonte — medido em 17.154 velas, k·s nunca passa de 0,37 na fórmula, e invertido passa de 1 em 6,62% das velas (máximo 4,31, série estourando para infinito), porque invertido k cresce quando a volatilidade recente é BAIXA. Ninguém especifica uma técnica que explode quando o mercado se acalma. Previsão que fica de pé: a VIDYA acelera na volatilidade, então gira mais que a KAMA e é a que mais depende do custo. ⚠️ Propriedade medida a registrar no card: o k especificado usa o desvio dos PREÇOS, que cresce com a janela mesmo sem volatilidade — numa rampa de ruído zero k=0,3111, pura aritmética de janela. Em BTC a mediana de k sobre preços é 0,538 contra 0,927 sobre retornos. A fonte sugere retornos ('é possível que o resultado se beneficie'), mas não especifica; auditamos a versão especificada. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) nenhuma das adaptativas sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família em cripto; (2) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o benchmark — diferente do censo de padrões gráficos, onde o benchmark foi o coveiro, porque estas são sistemas sempre-no-mercado e giram muito; (3) cada adaptativa terá giro MAIOR que a sua contraparte de período fixo já no corpus, e morrerá mais no custo do que ela. O mecanismo está na própria fonte: a Tabela 17.1 relata fator de lucro 'even before costs' e afirma que o sucesso é 'inversely related to the average number of trades' (KAMA 159 operações, fator 1,53; VIDYA 443, fator 1,17). Isso é uma história de custo contada como história de qualidade. Se eu estiver errado e alguma sobreviver ao custo com giro maior, a tese do capítulo ganha uma evidência que ele não apresentou.
declarada em 2026-07-30, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.
Auditorias anteriores da mesma técnica
Cada variação ensinada por um autor entra como um teste diferente para cobrir o que pode funcionar na estratégia. O veredito se manteve em todas.