Oscilador com filtro ADX (10/50, ADX<30)
Um oscilador de duas médias acerta o giro do preço quando o mercado não vai a lugar nenhum, e apanha quando existe tendência, porque aí ele fica vendendo a alta e comprando a baixa. Medindo a força da tendência com um índice que não olha a direção, dá para operar o oscilador só nos períodos em que ele funciona e ficar de fora nos outros — sem nunca precisar prever para que lado a tendência vai.
Medido em forex — EUR/USD e GBP/USD · diário agregado de 15m · spread de 1 pip (~0,009% por giro) · sem viés de sobrevivência
- ✓invariante
- ✗custo
- ✗placebo
- ✗benchmark
- ?fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 2.290 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · a taxa da corretora
O que teria acontecido com o dinheiro
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 2 pares de moeda no mercado à vista. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2020-01-01 a 2026-06-26. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é o spread de 1,0 pip, cruzado uma vez. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 473 operações, mas apenas 211 episódios de mercado independentes: operações que se sobrepõem no tempo não são observações independentes, e contá-las como se fossem infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 211 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,20% a +0,09% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | reprovou | -0,86 | 1,97 | 211 |
| placebo | reprovou | -1,02 | 1,97 | 211 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante473 sinais em 4055 velasconcentração: +39,49% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +36,62% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto -0.054% · custo 0.008% · líquido -0.063% (t=-0.86)
- placeboreal -0.063% · placebo +0.012% · excesso -0.075% ± 0.073% (t=-1.02 contra limiar 1.97, 211 grupos reais, 23,650 datas falsas, erro do sorteio ±0.008%)
- benchmarktécnica -0.06% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.01% · excesso -0.07%
- fora da amostrametade A dos ativos: -0.069% (t=-0.85, 159 episódios) · metade B dos ativos: -0.055% (t=-0.57, 143 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): -0.063% (t=-0.86, 211 episódios) · período 1/4 (2020-02-28 a 2021-09-13): -0.134% (t=-0.93, 57 episódios) · período 2/4 (2021-09-14 a 2023-03-09): -0.082% (t=-0.53, 53 episódios) · período 3/4 (2023-03-10 a 2024-12-18): +0.150% (t=1.11, 51 episódios) · período 4/4 (2024-12-24 a 2026-06-14): -0.184% (t=-1.24, 51 episódios)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=-0.86 em 211 episódios (equivale a t=-0.85) · p≈0.3937 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.39
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,00
- queda máxima, a partir do pico
- −0%
- dias abaixo do pico anterior
- 2.290
- sinais recusados por falta de capital
- 0%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2020-01-01 a 2026-06-26
- ativos com operação
- 2
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- −0,05%
- líquido por operação
- −0,06%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 4
- duracao media velas
- 7.0
- duracao maxima velas
- 41
- spread pips
- 1.0
- episodio dias
- 7
- semente
- 20260728
- osc rapida
- 10
- osc lenta
- 50
- limiar adx
- 30.0
- periodo adx
- 14
Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26
Hipótese, registrada antes do resultado
Regras dadas por inteiro: oscilador de médias de 10 e 50, filtrado por ADX(14) < 30. ⚠️ Mesmo bloqueio: o ADX está no capítulo 23. É o caso mais frustrante da população, porque tudo o mais está especificado. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica. ⚠️ DESTRAVADA em 2026-07-30: o cálculo do ADX chegou. Ele NÃO está no corpo do capítulo 23 como a fonte diz — está dentro de 'Ranking of Markets for Selection' (p. 1062), como sub-seção que o sumário de dois níveis não lista. A cadeia completa: PDM e MDM → suavizados em 14 (constante 0,071) sobre o true range → PDI e MDI → DX = 100×|PDI−MDI|/(PDI+MDI) → ADX suavizado com 0,133. Esta técnica sai de NÃO ESPECIFICADA para auditável, sem mudar a população: ela já era uma das 24 declaradas. ⚠️ E a fonte imprime o MDM INVERTIDO. Ela escreve 'MDM = mínima de hoje menos a de ontem' (L_t − L_t−1) e afirma, um parágrafo depois, que 'num dia interno tanto PDM quanto MDM são zero'. As duas coisas não podem ser verdade. Medido em 2.286 dias internos de cripto: com a fórmula impressa, MDM é zero em 0 deles (0,0%); com a definição de Wilder (L_t−1 − L_t), em 2.286 (100,0%). Implementamos a definição, e a divergência fica publicada. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada da mesma técnica no segundo mercado — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. O que muda em relação ao card de cripto: são 2 pares em 6,5 anos contra 540 em 9, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip cruzado uma vez, contra comissão de 0,1% por lado), o piso de detecção é ~10× menor (0,092% contra 0,97%) e NÃO há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. ⚠️ E fica registrada a previsão da família que JÁ FALHOU uma vez em `adaptativos`: escrevi lá que «o custo não tem como ser o coveiro» em forex, e ele matou 6 de 10 — o custo é 22× menor, mas o retorno bruto é 30× menor. Aqui espero o mesmo mecanismo, e desta vez a previsão é essa.
declarada em 2026-08-03, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.