Índice de divergência (10/40/1.0, desvio ao quadrado)
A distância entre duas médias mede o quanto o preço se afastou do próprio equilíbrio, mas essa distância significa coisas diferentes em mercados calmos e agitados. Dividindo-a pela volatilidade e comparando com bandas que também se ajustam, obtém-se um afastamento comparável ao longo do tempo — e um afastamento extremo contra a tendência é oportunidade de entrar a favor dela, não sinal de reversão.
Medido em forex — EUR/USD e GBP/USD · diário agregado de 15m · spread de 1 pip (~0,009% por giro) · sem viés de sobrevivência
- ✓invariante
- ?custo
- ✗placebo
- ✗benchmark
- ✗fora da amostra
- ✗múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 1.331 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · contra datas sorteadas
O que teria acontecido com o dinheiro
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 2 pares de moeda no mercado à vista. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2020-01-01 a 2026-06-26. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é o spread de 1,0 pip, cruzado uma vez. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 16 operações, mas apenas 15 episódios de mercado independentes: operações que se sobrepõem no tempo não são observações independentes, e contá-las como se fossem infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 15 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -1,94% a +1,10% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | -0,60 | 2,15 | 15 |
| placebo | reprovou | -0,68 | 2,15 | 15 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | reprovou | — | — | — |
| múltiplos testes | reprovou | — | — | — |
- invariante16 sinais em 4055 velas
- custobruto -0.420% · custo 0.008% · líquido -0.429% (t=-0.60) · a faixa vai até +1.092%
- placeboreal -0.429% · placebo +0.057% · excesso -0.485% ± 0.714% (t=-0.68 contra limiar 2.15, 15 grupos reais, 800 datas falsas, erro do sorteio ±0.085%)
- benchmarktécnica -0.43% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.10% · excesso -0.53%
- fora da amostrametade B dos ativos: -0.807% (t=-0.94, 11 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): -0.429% (t=-0.60, 15 episódios) · metade A dos ativos: +0.405% (5 episódios — pequena demais, não conta) · período 1/4 (2021-04-19 a 2022-08-03): +0.579% (4 episódios — pequena demais, não conta) · período 2/4 (2022-11-01 a 2023-06-23): -1.951% (4 episódios — pequena demais, não conta) · período 3/4 (2023-08-14 a 2025-01-30): -0.399% (4 episódios — pequena demais, não conta) · período 4/4 (2025-08-07 a 2025-12-05): +0.057% (3 episódios — pequena demais, não conta)
- múltiplos testes2 variação(ões) testada(s) · t=-0.60 em 15 episódios (equivale a t=-0.55) · p≈0.5807 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 1.16
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,00
- queda máxima, a partir do pico
- −0%
- dias abaixo do pico anterior
- 1.331
- sinais recusados por falta de capital
- 0%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2020-01-01 a 2026-06-26
- ativos com operação
- 2
- variações testadas antes desta
- 2
- bruto por operação
- −0,42%
- líquido por operação
- −0,43%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 32
- duracao media velas
- 36.8
- duracao maxima velas
- 89
- spread pips
- 1.0
- episodio dias
- 37
- semente
- 20260728
- di rapida
- 10
- di lenta
- 40
- di fator
- 1.0
- di ao quadrado
- 1.0
Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26
Hipótese, registrada antes do resultado
Diferença entre médias de 10 e 40 dias, dividida pelo desvio padrão das variações diárias — ajuste de volatilidade. Bandas em ±1,0 desvio do próprio índice. ⚠️ A regra diz 'compre quando o índice cai abaixo da banda inferior ESTANDO EM TENDÊNCIA DE ALTA', e a fonte NÃO define a tendência. O passo é nomeado e não definido; adotaremos a direção da média lenta e isso vai declarado como escolha do auditor. ⚠️ E há ambiguidade na fórmula impressa: não fica claro se o desvio padrão entra ao quadrado. As duas leituras serão medidas. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada da mesma técnica no segundo mercado — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. O que muda em relação ao card de cripto: são 2 pares em 6,5 anos contra 540 em 9, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip cruzado uma vez, contra comissão de 0,1% por lado), o piso de detecção é ~10× menor (0,092% contra 0,97%) e NÃO há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. ⚠️ E fica registrada a previsão da família que JÁ FALHOU uma vez em `adaptativos`: escrevi lá que «o custo não tem como ser o coveiro» em forex, e ele matou 6 de 10 — o custo é 22× menor, mas o retorno bruto é 30× menor. Aqui espero o mesmo mecanismo, e desta vez a previsão é essa.
declarada em 2026-08-03, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.