Índice de fluxo de dinheiro (14/30/70)
O RSI trata todos os dias como iguais, e eles não são: uma alta com muito dinheiro atrás vale mais que uma alta no vazio. Pesando cada dia pelo fluxo financeiro que passou nele — preço típico vezes volume —, a mesma leitura de sobrecompra e sobrevenda passa a refletir onde o dinheiro de fato entrou e saiu, e não apenas para que lado o preço andou.
Medido em cripto — Binance spot · 540 pares, incluindo deslistados · custo de 0,2% por giro
- ✓invariante
- ✗custo
- ✗placebo
- ✗benchmark
- ?fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 100% menos que o melhor momento anterior, e passou 3.199 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · a taxa da corretora
O que teria acontecido com o dinheiro
A conta não caberia em todos os sinais
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 540 pares de criptomoeda no mercado à vista, incluindo os que foram deslistados. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2017-08-17 a 2026-07-28. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é de 0,10% por lado, ida e volta. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 17.448 operações, mas apenas 109 episódios de mercado independentes: um mesmo movimento dispara a técnica em dezenas de ativos ao mesmo tempo, e contá-los como observações separadas infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 109 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -13,60% a +4,91% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | reprovou | -0,97 | 1,98 | 109 |
| placebo | reprovou | -0,70 | 1,98 | 109 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante17448 sinais em 750934 velasconcentração: +31,14% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +40,70% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto -4.343% · custo 0.200% · líquido -4.543% (t=-0.97)
- placeboreal -4.543% · placebo -1.226% · excesso -3.318% ± 4.715% (t=-0.70 contra limiar 1.98, 109 grupos reais, 872,400 datas falsas, erro do sorteio ±0.079%)
- benchmarktécnica -4.54% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +2.69% · excesso -7.23%
- fora da amostrametade A dos ativos: -5.036% (t=-0.99, 107 episódios) · metade B dos ativos: -4.072% (t=-0.84, 109 episódios) · metade líquida (>= US$ 2,066,613/dia): -5.481% (t=-1.08, 109 episódios) · metade ilíquida: -3.524% (t=-0.77, 101 episódios) · período 1/4 (2017-09-04 a 2022-05-16): -21.744% (t=-2.58, 58 episódios) · período 2/4 (2022-05-17 a 2024-01-11): -1.839% (t=-0.61, 21 episódios) · período 3/4 (2024-01-12 a 2025-04-08): +2.106% (t=1.00, 16 episódios) · período 4/4 (2025-04-09 a 2026-07-24): +3.284% (t=1.96, 17 episódios)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=-0.97 em 109 episódios (equivale a t=-0.96) · p≈0.3359 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.34
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×0,00
- queda máxima, a partir do pico
- −100%
- dias abaixo do pico anterior
- 3.199
- sinais recusados por falta de capital
- 95%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 12
Reprodutibilidade
- período
- 2017-08-17 a 2026-07-28
- ativos com operação
- 540
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- −4,34%
- líquido por operação
- −4,54%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 30
- duracao media velas
- 41.3
- duracao maxima velas
- 484
- taxa por lado
- 0.001
- episodio dias
- 30
- semente
- 20260728
- periodo mfi
- 14
- sobrevendido
- 30.0
- sobrecomprado
- 70.0
Binance spot klines (inclui pares deslistados) · coletado em 2026-07-27 23:31 a 2026-08-03 10:49 · 540 ativos · 750,934 velas · 2017-08-17 a 2026-07-28
Hipótese, registrada antes do resultado
Média de máxima, mínima e fechamento multiplicada pelo volume, separada em dias de alta e de baixa e razão em 14 períodos, à moda do RSI. Especificado. ⚠️ SÓ EM CRIPTO, pelo mesmo motivo. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica.
declarada em 2026-07-31, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.