Oscilador A/D (0.30/30/70, ligado ao fechamento anterior)
Onde o mercado abre e onde fecha, dentro da faixa do dia, revela a direção implícita da negociação daquele pregão: abrir na mínima e fechar na máxima é compra; o inverso é venda. Como cada dia é medido contra a própria amplitude, o índice não precisa ser reajustado quando o preço ou a volatilidade mudam de patamar — resolve sozinho o problema que derruba os indicadores de escala fixa.
Medido em cripto — Binance spot · 540 pares, incluindo deslistados · custo de 0,2% por giro
- ✓invariante
- ?custo
- ✗placebo
- ✗benchmark
- ?fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 100% menos que o melhor momento anterior, e passou 2.282 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · contra datas sorteadas
O que teria acontecido com o dinheiro
A conta não caberia em todos os sinais
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 510 pares de criptomoeda no mercado à vista, incluindo os que foram deslistados. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2017-08-17 a 2026-07-28. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é de 0,10% por lado, ida e volta. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 5.986 operações, mas apenas 53 episódios de mercado independentes: um mesmo movimento dispara a técnica em dezenas de ativos ao mesmo tempo, e contá-los como observações separadas infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 53 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -18,36% a +12,27% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | -0,43 | 2,01 | 53 |
| placebo | reprovou | -0,28 | 2,01 | 53 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante5986 sinais em 750934 velasconcentração: +41,07% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +54,73% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto -3.044% · custo 0.200% · líquido -3.244% (t=-0.43) · a faixa vai até +12.071%
- placeboreal -3.244% · placebo -1.061% · excesso -2.184% ± 7.716% (t=-0.28 contra limiar 2.01, 53 grupos reais, 299,300 datas falsas, erro do sorteio ±0.306%)
- benchmarktécnica -3.24% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +11.37% · excesso -14.62%
- fora da amostrametade A dos ativos: -5.071% (t=-0.62, 50 episódios) · metade B dos ativos: -1.580% (t=-0.21, 53 episódios) · metade líquida (>= US$ 2,147,260/dia): -8.158% (t=-0.82, 52 episódios) · metade ilíquida: +3.132% (t=0.63, 50 episódios) · período 1/4 (2017-08-27 a 2022-02-20): -12.656% (t=-0.88, 27 episódios) · período 2/4 (2022-02-21 a 2024-03-01): -11.105% (t=-1.97, 13 episódios) · período 4/4 (2024-12-19 a 2026-07-02): +10.713% (t=3.40, 10 episódios) · período 3/4 (2024-03-02 a 2024-12-18): -0.203% (6 episódios — pequena demais, não conta)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=-0.43 em 53 episódios (equivale a t=-0.42) · p≈0.6780 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.68
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×0,00
- queda máxima, a partir do pico
- −100%
- dias abaixo do pico anterior
- 2.282
- sinais recusados por falta de capital
- 91%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 12
Reprodutibilidade
- período
- 2017-08-17 a 2026-07-28
- ativos com operação
- 510
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- −3,04%
- líquido por operação
- −3,24%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 62
- duracao media velas
- 104.6
- duracao maxima velas
- 1329
- taxa por lado
- 0.001
- episodio dias
- 62
- semente
- 20260728
- suavizacao ad
- 0.3
- sobrevendido
- 30.0
- sobrecomprado
- 70.0
- ligado ao anterior
- 1.0
Binance spot klines (inclui pares deslistados) · coletado em 2026-07-27 23:31 a 2026-08-03 10:49 · 540 ativos · 750,934 velas · 2017-08-17 a 2026-07-28
Hipótese, registrada antes do resultado
Força compradora = máxima − abertura; vendedora = fechamento − mínima; o índice diário é a soma das duas sobre o dobro da amplitude. Zonas 80/20 no cru e 70/30 no suavizado (constante 0,30). ⚠️ A fonte descreve um DEFEITO próprio e o remédio: em dia de gap o índice inverte o sinal sem que o preço tenha invertido, e ela corrige substituindo máxima ou mínima pelo fechamento anterior, à moda do true range. As duas leituras serão medidas — sem e com a correção —, porque a fonte apresenta as duas. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica.
declarada em 2026-07-31, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.