Parabólico Tempo/Preço (0.02–0.2)
O tempo é inimigo da operação: uma vez dentro, ela tem de continuar dando lucro ou é liquidada. Fazendo o ponto de liquidação acelerar em direção ao preço à medida que o lucro aumenta, reduz-se o atraso intrínseco a qualquer sistema de tendência sem entregar de volta o que já foi ganho — em tendências curtas e consistentes o nível converge sobre o preço e extrai lucros excelentes. E o ponto de partida não é um número gerado por computador: é o extremo real do movimento anterior.
Medido em forex — EUR/USD e GBP/USD · diário agregado de 15m · spread de 1 pip (~0,009% por giro) · sem viés de sobrevivência
- ✓invariante
- ?custo
- ✗placebo
- ✗benchmark
- ?fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 1.368 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · contra datas sorteadas
O que teria acontecido com o dinheiro
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 2 pares de moeda no mercado à vista. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2020-01-01 a 2026-06-26. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é o spread de 1,0 pip, cruzado uma vez. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 374 operações, mas apenas 171 episódios de mercado independentes: operações que se sobrepõem no tempo não são observações independentes, e contá-las como se fossem infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 171 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,18% a +0,14% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | -0,32 | 1,97 | 171 |
| placebo | reprovou | -0,44 | 1,97 | 171 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante374 sinais em 4055 velasconcentração: +34,04% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +31,93% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto -0.018% · custo 0.008% · líquido -0.026% (t=-0.32) · a faixa vai até +0.132%
- placeboreal -0.026% · placebo +0.010% · excesso -0.036% ± 0.081% (t=-0.44 contra limiar 1.97, 171 grupos reais, 18,700 datas falsas, erro do sorteio ±0.013%)
- benchmarktécnica -0.03% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.01% · excesso -0.04%
- fora da amostrametade A dos ativos: +0.021% (t=0.22, 133 episódios) · metade B dos ativos: -0.070% (t=-0.66, 144 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): -0.026% (t=-0.32, 171 episódios) · período 1/4 (2020-01-13 a 2021-07-19): -0.142% (t=-0.87, 42 episódios) · período 2/4 (2021-07-22 a 2023-04-02): +0.107% (t=0.61, 47 episódios) · período 3/4 (2023-04-03 a 2024-11-06): +0.162% (t=0.98, 41 episódios) · período 4/4 (2024-11-26 a 2026-06-14): -0.227% (t=-1.95, 42 episódios)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=-0.32 em 171 episódios (equivale a t=-0.32) · p≈0.7485 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.75
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,00
- queda máxima, a partir do pico
- −0%
- dias abaixo do pico anterior
- 1.368
- sinais recusados por falta de capital
- 0%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2020-01-01 a 2026-06-26
- ativos com operação
- 2
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- −0,02%
- líquido por operação
- −0,03%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 10
- duracao media velas
- 10.7
- duracao maxima velas
- 34
- spread pips
- 1.0
- episodio dias
- 12
- semente
- 20260728
- af min
- 0.02
- af passo
- 0.02
- af max
- 0.2
- velas arranque
- 10
Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26
Hipótese, registrada antes do resultado
A técnica mais completamente especificada do capítulo — fator de aceleração de 0,02 a 0,20, sempre no mercado, reversão no nível. ⚠️ Duas coisas ficam registradas: a reversão de Wilder é INTRA-VELA e nós medimos no fechamento diário; e a regra 'o SAR nunca pode ficar acima da mínima de hoje ou de ontem' AFROUXA o stop, o que o guarda de gestão do nosso motor recusa. Por isso vai como posição mantida, não como stop gerido: num sistema que reverte não há entrada fixa da qual se esteja no prejuízo. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) nenhuma das adaptativas sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família em cripto; (2) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o benchmark — diferente do censo de padrões gráficos, onde o benchmark foi o coveiro, porque estas são sistemas sempre-no-mercado e giram muito; (3) cada adaptativa terá giro MAIOR que a sua contraparte de período fixo já no corpus, e morrerá mais no custo do que ela. O mecanismo está na própria fonte: a Tabela 17.1 relata fator de lucro 'even before costs' e afirma que o sucesso é 'inversely related to the average number of trades' (KAMA 159 operações, fator 1,53; VIDYA 443, fator 1,17). Isso é uma história de custo contada como história de qualidade. Se eu estiver errado e alguma sobreviver ao custo com giro maior, a tese do capítulo ganha uma evidência que ele não apresentou. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada da mesma técnica no segundo mercado — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. O que muda em relação ao card de cripto: são 2 pares em 6,5 anos contra 540 em 9, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip cruzado uma vez, contra comissão de 0,1% por lado), o piso de detecção é ~10× menor (0,092% contra 0,97%) e NÃO há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. Previsão específica: com apenas 2 ativos, os episódios independentes vêm do TEMPO e não da variedade de ativos, então espero N efetivo baixo e uma proporção alta de INCONCLUSIVO — e o que for afirmado aqui vale mais que em cripto, porque o custo não tem como ser o coveiro.
declarada em 2026-07-31, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.
Auditorias anteriores da mesma técnica
Cada variação ensinada por um autor entra como um teste diferente para cobrir o que pode funcionar na estratégia. O veredito se manteve em todas.