Índice de vigor relativo (10)
A relação entre o fechamento e a abertura, dentro da amplitude do dia, carrega o vigor do movimento — mas crua ela é dominada pela oscilação de duas barras, que é ruído puro. Filtrando exatamente essa frequência, com uma ponderação desenhada para isso, sobra um oscilador muito suave que ainda responde ao que importa, e cuja mudança de direção já serve de sinal.
Medido em forex — EUR/USD e GBP/USD · diário agregado de 15m · spread de 1 pip (~0,009% por giro) · sem viés de sobrevivência
- ✓invariante
- ✗custo
- ✗placebo
- ✗benchmark
- ?fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 1.361 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · a taxa da corretora
O que teria acontecido com o dinheiro
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 2 pares de moeda no mercado à vista. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2020-01-01 a 2026-06-26. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é o spread de 1,0 pip, cruzado uma vez. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 697 operações, mas apenas 291 episódios de mercado independentes: operações que se sobrepõem no tempo não são observações independentes, e contá-las como se fossem infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 291 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,13% a +0,07% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | reprovou | -0,68 | 1,97 | 291 |
| placebo | reprovou | -0,33 | 1,97 | 291 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante697 sinais em 4055 velasconcentração: +39,89% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +33,41% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto -0.027% · custo 0.008% · líquido -0.035% (t=-0.68)
- placeboreal -0.035% · placebo -0.018% · excesso -0.017% ± 0.052% (t=-0.33 contra limiar 1.97, 291 grupos reais, 34,850 datas falsas, erro do sorteio ±0.006%)
- benchmarktécnica -0.04% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.00% · excesso -0.04%
- fora da amostrametade A dos ativos: -0.009% (t=-0.11, 254 episódios) · metade B dos ativos: -0.065% (t=-1.05, 246 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): -0.035% (t=-0.68, 291 episódios) · período 1/4 (2020-01-20 a 2021-08-13): -0.053% (t=-0.46, 74 episódios) · período 2/4 (2021-08-15 a 2023-04-17): +0.065% (t=0.58, 79 episódios) · período 3/4 (2023-04-21 a 2024-12-03): +0.044% (t=0.48, 72 episódios) · período 4/4 (2024-12-04 a 2026-06-11): -0.195% (t=-2.33, 69 episódios)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=-0.68 em 291 episódios (equivale a t=-0.68) · p≈0.4959 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.50
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,00
- queda máxima, a partir do pico
- −0%
- dias abaixo do pico anterior
- 1.361
- sinais recusados por falta de capital
- 0%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2020-01-01 a 2026-06-26
- ativos com operação
- 2
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- −0,03%
- líquido por operação
- −0,04%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 5
- duracao media velas
- 5.7
- duracao maxima velas
- 19
- spread pips
- 1.0
- episodio dias
- 7
- semente
- 20260728
- periodo rvi
- 10
Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26
Hipótese, registrada antes do resultado
(fechamento − abertura)/(máxima − mínima), com ponderação simétrica de 4 barras no numerador e no denominador, período nominal 10, e linha de sinal com a mesma ponderação. Completamente especificado. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada da mesma técnica no segundo mercado — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. O que muda em relação ao card de cripto: são 2 pares em 6,5 anos contra 540 em 9, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip cruzado uma vez, contra comissão de 0,1% por lado), o piso de detecção é ~10× menor (0,092% contra 0,97%) e NÃO há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. ⚠️ E fica registrada a previsão da família que JÁ FALHOU uma vez em `adaptativos`: escrevi lá que «o custo não tem como ser o coveiro» em forex, e ele matou 6 de 10 — o custo é 22× menor, mas o retorno bruto é 30× menor. Aqui espero o mesmo mecanismo, e desta vez a previsão é essa.
declarada em 2026-08-03, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.