StochRSI (14/14/20/80)
Qualquer indicador pode ser convertido em estocástico sem adicionar atraso, bastando trocar o preço pelo valor dele. Aplicado ao RSI, isso resolve o problema de o RSI passar longos períodos sem tocar os limiares clássicos: em vez de perguntar se ele está alto em termos absolutos, pergunta-se se está alto em relação a onde ele mesmo esteve.
Medido em forex — EUR/USD e GBP/USD · diário agregado de 15m · spread de 1 pip (~0,009% por giro) · sem viés de sobrevivência
- ✓invariante
- ?custo
- ?placebo
- ✗benchmark
- ?fora da amostra
- ?múltiplos testes
No pior momento a conta valeu 0% menos que o melhor momento anterior, e passou 2.242 dias abaixo daquele pico.
O que foi medido
Quantas dessas operações contam de verdade
Quanto rendeu, antes de qualquer desconto
Por que não passou — morreu aqui · contra comprar e segurar
O que teria acontecido com o dinheiro
O que este resultado NÃO diz
- Um mercado, um universo
- Medido em 2 pares de moeda no mercado à vista. Não diz nada sobre futuros, ações, índices, nem sobre o comportamento da mesma técnica em outro mercado.
- Uma janela de tempo, não todas
- O período medido vai de 2020-01-01 a 2026-06-26. Um mercado atravessa regimes, e uma técnica pode funcionar num e não em outro — o card mede os regimes que couberam nesta janela, não os que vierem depois.
- Uma estrutura de custo
- O custo cobrado é o spread de 1,0 pip, cruzado uma vez. Quem paga mais que isso obtém um resultado pior, e quem paga menos, melhor — o veredito vale para esta taxa.
- Uma regra de saída
- A operação foi encerrada por: a própria técnica (segura até o sinal contrário). A mesma entrada medida com outra saída é outra estratégia, e pode dar outro veredito — acontece neste corpus.
- O número de operações não é o tamanho da amostra
- São 314 operações, mas apenas 156 episódios de mercado independentes: operações que se sobrepõem no tempo não são observações independentes, e contá-las como se fossem infla qualquer resultado. É o número menor que manda na conta. Com 156 episódios, o que o dado sustenta é uma faixa de -0,27% a +0,22% por operação — a média publicada é o centro dela, não a medida exata.
- Velas diárias
- Medido no fechamento diário. Nada aqui mede o que acontece dentro do dia, e uma técnica intradiária não é auditável com este dado.
Dados quantitativos e reprodutibilidade
Os seis controles
| controle | status | t | limiar | episódios |
|---|---|---|---|---|
| invariante | passou | — | — | — |
| custo | inconclusivo | -0,27 | 1,98 | 156 |
| placebo | inconclusivo | -0,13 | 1,98 | 156 |
| benchmark | reprovou | — | — | — |
| fora da amostra | inconclusivo | — | — | — |
| múltiplos testes | inconclusivo | — | — | — |
- invariante314 sinais em 4055 velasconcentração: +33,22% do lucro no topo 5% das operações — embaralhando as datas, +32,05% (reprova acima de +50,00%)
- custobruto -0.026% · custo 0.008% · líquido -0.034% (t=-0.27) · a faixa vai até +0.210%
- placeboreal -0.034% · placebo -0.017% · excesso -0.017% ± 0.124% (t=-0.13 contra limiar 1.98, 156 grupos reais, 15,700 datas falsas, erro do sorteio ±0.012%) — o status muda dentro do erro de Monte Carlo do próprio placebo
- benchmarktécnica -0.03% · comprar e segurar (mesmo horizonte) +0.02% · excesso -0.05%
- fora da amostrametade A dos ativos: -0.061% (t=-0.44, 128 episódios) · metade B dos ativos: -0.004% (t=-0.03, 118 episódios) · metade líquida (>= US$ 0/dia): -0.034% (t=-0.27, 156 episódios) · período 1/4 (2020-02-03 a 2021-10-21): -0.065% (t=-0.23, 42 episódios) · período 2/4 (2021-10-22 a 2023-05-01): +0.025% (t=0.08, 38 episódios) · período 3/4 (2023-05-03 a 2025-02-03): -0.162% (t=-0.83, 41 episódios) · período 4/4 (2025-02-18 a 2026-06-17): +0.066% (t=0.36, 37 episódios)
- múltiplos testes1 variação(ões) testada(s) · t=-0.27 em 156 episódios (equivale a t=-0.27) · p≈0.7856 · falsos positivos esperados por acaso ≈ 0.79
Patrimônio — fora dos seis controles, e por quê
O t da série de operações é invariante ao tamanho da aposta: 0,5%, 1% e 3% dão o mesmo até a sexta casa. Nada aqui muda o veredito — muda o que a conta teria vivido.
- arriscando 1,0% por operação
- ×1,00
- queda máxima, a partir do pico
- −0%
- dias abaixo do pico anterior
- 2.242
- sinais recusados por falta de capital
- 0%
- caminhos em que a conta caiu à metade (de 12)
- 0
Reprodutibilidade
- período
- 2020-01-01 a 2026-06-26
- ativos com operação
- 2
- variações testadas antes desta
- 1
- bruto por operação
- −0,03%
- líquido por operação
- −0,03%
- regra de saida
- a própria técnica (segura até o sinal contrário)
- duracao mediana velas
- 10
- duracao media velas
- 12.7
- duracao maxima velas
- 53
- spread pips
- 1.0
- episodio dias
- 12
- semente
- 20260728
- periodo rsi stoch
- 14
- janela stoch rsi
- 14
- sobrevendido
- 20.0
- sobrecomprado
- 80.0
Twelve Data forex (15m agregado para 1d) · coletado em 2026-07-25 · 2 ativos · 4,055 velas · 2020-01-01 a 2026-06-26
Hipótese, registrada antes do resultado
Posição do RSI dentro da própria faixa de n períodos: (RSI − mínimo)/(máximo − mínimo). Especificado. ⚠️ Sem limiares; serão os do card de estocástico (20/80), pelo mesmo motivo do CMO. Previsão da família, registrada antes de medir: (1) o controle que mais mata será o CUSTO, e não o invariante — diferente da família `adaptativos`, porque estes são osciladores de sinal discreto, giram menos e não são sempre-no-mercado; (2) as técnicas de DIVERGÊNCIA sairão majoritariamente INCONCLUSIVAS, porque exigem dois picos alinhados e disparam pouco; (3) nenhuma sobrevive ao Benjamini-Hochberg da família. ⚠️ Registro que a previsão (1) é o oposto da que fiz em `adaptativos` e que se confirmou lá — se eu errar de novo na mesma direção, é sinal de que estou lendo mal o mecanismo do custo, e não a técnica. ⚠️ MEDIDO EM FOREX (EUR/USD e GBP/USD, diário agregado de 15m), e não em cripto. Isto é uma REPLICAÇÃO pré-registrada da mesma técnica no segundo mercado — não uma descoberta nova —, e a conta de múltiplos testes a trata como tal. O que muda em relação ao card de cripto: são 2 pares em 6,5 anos contra 540 em 9, o custo do giro é ~20× menor (spread de 1 pip cruzado uma vez, contra comissão de 0,1% por lado), o piso de detecção é ~10× menor (0,092% contra 0,97%) e NÃO há viés de sobrevivência, porque par de moeda não é deslistado. ⚠️ E fica registrada a previsão da família que JÁ FALHOU uma vez em `adaptativos`: escrevi lá que «o custo não tem como ser o coveiro» em forex, e ele matou 6 de 10 — o custo é 22× menor, mas o retorno bruto é 30× menor. Aqui espero o mesmo mecanismo, e desta vez a previsão é essa.
declarada em 2026-08-03, antes de o número existir
Pré-registrar existe para separar previsão de racionalização: escrita depois do número, toda hipótese acerta.